IS113上海证券交易所个股期权全真模拟交易系统市场参与者接口规格说明书1.08版本(草稿)

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1、上海证券交易所技术文档IS113 上海证券交易所个股期权全真模拟交易系统市场参与者接口规格说明书1 08版本(草稿)IS113 上海证券交易所个股期权全真模拟交易系统市场参与者接口规格说明书1 087版本(草稿)发布说明2014-04-14对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）申报指令、证券锁定与解锁指令、行权、会员申请转处置证券账户指令、撤单指令、执行报告中增加合约账户子编码及说明修改期权基础信息中期权合约状态信息标签的第一位含义，改为1表示限制卖出开仓（不包括备兑开仓）和买入开仓2014-03-04对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l 修改行情数据中行情条目

2、价格字段，由N11(3)改为N11(4)l 修改申报指令中申报价格字段，由N11(3)改为N11(4)l 修改申报指令响应/撤单指令成功响应消息中市价转限价订单的价格，由N11(3)改为N11(4)l 修改执行报告中成交价格，由N11(3)改为N11(4)l 修改行情文件接口中昨日结算价、今日开盘价、动态参考价格、最高价、最低价、最新价、申买价一、申买价二、申买价三、申买价四、申买价五、申卖价一、申卖价二、申卖价三、申卖价四、申卖价五、今日结算价，由N11(3)改为N11(4)l 修改期权基础信息中期权行权价、合约前收盘价、合约前结算价、标的证券前收盘、涨幅上限价格、跌幅下限价格，由N11(3

3、)改为N11(4)l 修改成交过户数据接口中成交价格，由N11(3)改为N11(4)l 新增保证金查询指令与保证金查询响应消息l 成交过户数据接口中，新增币种、交易经手费字段l 期权基础信息接口中，新增最小报价单位字段l T0306冲销数据（成交过户数据接口）中，删除营业部代码、会员内部订单编号、订单编号、申报时间、成交价格、成交金额、开平标志字段2014-02-13对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l 修改成交过户数据接口中成交编号字段，由N16改为C16l 修改期权基础信息文件中保证金比例一、保证金比例二，由N3改为N6(2)l 期权成交过户数据接口中执行类型字段，增加（

4、E=-冲销）取值l 增加期权持仓余额对账文件l 修改8541域字段名，由TransacTime改为TransacTimeOnly2013-12-06对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l 修改数据格式约定中，请求业务类型编号描述l 删除标的撤单指令，合并到撤单指令中l 删除标的证券清单文件l 行情接口中，增加收盘价的描述2013-12-05对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l 期权基础信息接口文件，新增行权交割日字段l 期权行情接口，更新虚拟匹配数量与虚拟未匹配数量的字段描述2013-12-04 期权组内评审，修改如下l 修改第3.9章节标签453的说明，增加

5、转处置指令的描述l 修改第3.8章节标签48的说明，增加营业部代码的描述2013-12-03 期权组内评审，修改如下l 营业部代码统一命名为branchIdl 记录长度更新为实际长度l 非交易指令添加营业部代码2013-11-26对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l 调整备兑标志，1表示备兑，空格表示非备兑。l 新增非交易指令-会员申请转处置证券账户指令。l 新增标的证券清单文件l 成交过户中新增营业部代码字段l 行情文件接口和行情数据中，更新为5档行情l 版本改为1.05版2013-11-13对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l 期权合约的产品代码，中文名

6、改为合约编码。l 行情接口中增加新字段“未平仓合约数”。l 期权行情文件接口，“产品实时阶段及标志”字段第1位增加“P表示临时停牌”；第2位修改为：0表示未连续停牌，1表示连续停牌。l 行情接口中，期权交易状态字段第1位，去掉 A表示日中集合竞价。l 备兑标志由C3改为C1。l 非交易申报指令响应，去掉市价转限价说明部分。l 非交易申报指令响应，增加冻结/解冻现货的数量字段(预留字段)。l 期权行情文件接口， 行情数据类型MD301改为M0301.l 成交过户数据接口，交易事务类型 TD305改为T0305.l 期权基础信息， 参考数据类型RF301改为R0301；l 期权基础信息， Cont

7、ractID 中文名称“期权合约代码”改为“合约交易代码”。l 成交过户数据接口， 删除“此文件每天都发送，哪怕记录数为0”。l 期权基础信息， “ref03”改为“reff03”。l 期权行情文件接口， 删除“期权合约更新次数”。l 文件接口规范中,文件头字段,文件体记录数字段由N5改为N12，数据长度字段由N10改为N12。l 期权基础信息文件接口，去掉第一行特殊记录与最后一行特殊记录。l 成交过户数据文件接口，去掉第一行特殊记录与最后一行特殊记录。期权基础信息文件接口中，昨日收盘价字段，去掉如遇除权除息则为调整后的结算价（合约上市首日填写参考价）说明部分。l 期权基础信息文件接口中，昨日

8、结算价字段，新增如遇除权除息则为调整后的结算价（合约上市首日填写参考价）说明部分。l 期权基础信息文件接口中，涨跌幅限制类型字段，去掉R表示交易规则3.4.15和3.4.16规定的无涨跌幅限制类型l 期权基础信息文件接口中，期权合约状态信息标签字段第2位，调整为0表示未连续停牌或未暂停，1表示连续停牌或暂停。2013-09-30根据所内技术开发部评审意见，进行如下的修订 (技术开发部修订)l 更新文档到1.03版本l 删除“非交易指令-实物交割意向”l 更新“证券冻结与解冻指令”为“证券锁定与解锁指令”l 修改期权基础信息中的字段，删除“交易会员持仓限制”和“保证金比例”字段；补充新字段“保证

9、金计算比例参数一”，“保证金计算比例参数二”l 对于期权基础信息中的“期权合约状态信息标签”字段，第一位开仓控制字段，更新了描述“卖开禁止，买开不禁止”。l 删除单边持仓逻辑下的头寸冲销数量，更新了申报指令响应、执行报告和成交过户数据接口。l 删除申报指令中对于“备兑优先”功能的选项。2013-09-15根据所内技术开发部评审意见，进行如下的修订 (技术开发部修订)l 删除799888取值及含义说明l 修改行文描述，“TD0302”改为“TD302”；“现行权”改为“行权”l 修改非交易申报指令相应中，关于标签151的描述，改为“非交易申报的数量”l 修改SenderCompID的取值，改为“

10、XSHG03”l 其他样式优化,删除封面中的多余字符“(”2013-09-13根据所内技术规划部反馈意见，进行如下的修订（技术开发部修订）l 期权合约的产品代码，英文名改为SecurityID，类型改为C8。原有标的证券名SecurityID，改为UnderlyingSecurityID，标签由48改为308l 产品价格为由N10改为N11(3)，带3位小数，精确到厘l 单笔合约、成交金额由N16改为N16(2)，带2位小数，精确到分l Transactime域标签由60改为85412013-09-05根据所内及其他接口规格讨论意见，进行如下的修订（技术开发部修订）l 新增独立的产品代码标识，

11、N8l 统一字段格式，价格为N10，不带小数点，单位：厘l 保证金、成交金额为N16，不带小数点，单位：分l 统一行情格式中关于“动态参考价格”的描述l 期权行情文件中补充“今日结算价”l 期权行情文件中补充了对于集合竞价状态下，产品虚拟成交价、虚拟匹配和买/卖方未匹配量的说明l 新增非交易申报的响应结构2013-08-29对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l STEP消息规范-行情数据中，开盘（上次）集合竞价价格修订为动态参考价格l 去除T日（T+1日）相关的定义l 去除期权合约代码的解释性文字l 结算会员持仓限额修订为交易会员持仓限额l 执行报告中去除备兑优先相关的描述l

12、 格式统一2013-08-26对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l 新增实物交割意向申报，OTPl STEP消息处理原则章节，补充了格式约定l 行情数据、行情文件接口中更新了状态字段，取值位的标识说明l 申报指令，补充了交易时段与订单类型的说明、增加了申报来源的取值类型、增加了“最小成交数量”字段、移除了结算会员代码l 行权指令、实物交割意向、执行报告、成交过户数据、四个接口中移除结算会员代码，更新申报来源取值l 格式调整：字体和引用说明，拼写和语法修正2013-08-16 根据个股期权业务方案更新稿，调整并修订市场参与者接口规格（技术开发部修订）2013-07-15 根据个

13、股期权业务方案对市场参与部分做更新（技术开发部修订）2012-06-06 对市价转限价订单在没有任何对手盘可供成交之际的申报应答作出补充说明本文档为市场参与者通过STEP消息接入上交所期权模拟交易系统的接口规格。本文档定义了上交所期权模拟交易市场参与者STEP接口。本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。服务电话：021-68644780通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所目录1数据格式约定72期权模拟交易系统接口规范82.1STEP消息处理原则82.1.1消息流程图82.1.2格式约定92.2文件接口处理原则92.2.1格式约定92.2.2结构描述103STEP消息规范113.

14、1行情数据113.2申报指令133.3非交易指令-证券锁定与解锁指令163.4非交易指令-行权指令173.5非交易指令-会员申请转处置证券账户指令183.6撤单指令203.7申报指令响应/撤单指令成功响应消息223.8非交易申报指令响应/非交易撤单指令成功响应消息233.9撤单指令失败响应消息253.10执行报告263.11保证金查询指令283.12保证金查询响应报告294文件接口规范324.1期权行情文件接口mktdt03.txt324.2期权基础信息reff03MMDD.txt374.3成交过户数据接口trns03XXXXX.txt404.4期权持仓余额对账文件（hold03xxxxx.t

15、xt）445全真模拟交易接口规范46技术文档1 数据格式约定数据格式约定参见上海证券交易所市场参与者EzSTEP通用数据库接口规格说明书文档。STEP消息约定参见上海证券交易所市场参与者EzSTEP通用数据库接口规格说明书文档。通用数据库接口参见上海证券交易所市场参与者EzSTEP通用数据库接口规格说明书文档。其中，数据库接口中：请求业务类型编号（reqid），本业务取值：l OTO = 申报指令-期权订单（Option Trading Order Entry）l OTU = 非交易指令-证券锁定与解锁（Option Trading UnderlyingFreeze）l OTE = 非交易指令

16、-行权指令/撤销行权（Option Trading Execution ）l OTT = 非交易指令-会员申请转处置证券账户（Option Trading Transfer for Execution）l OMR=保证金查询指令 (Option Margin Requirement）l数据广播类型（bcasttype），本业务取值：7C期权交易执行报告7H期权交易行情数据消息类型（MsgType），本业务取值：8 =申报响应或执行报告（Execution Report）9 =申报撤消失败（OrderCancelReject）D =申报（NewOrder Single）F =申报撤单（Order

17、Cancel Request）W=行情数据（MarketData）CH = 保证金查询指令（Margin Requirement Inquiry）CJ = 保证金查询响应消息（MarginRequirementReport）2 期权模拟交易系统接口规范2.1 STEP消息处理原则2.1.1 消息流程图在发起方登录时，客户端将收到全量的市场申报信息（即公共数据广播），之后只发新增的公共数据。根据期权交易的操作流程，市场参与者通过STEP接口进行申报，交易平台通过集合竞价和连续竞价的模式进行撮合配对。发起方可以进行申报，以及相应的撤单等操作。下图描述了期权交易的STEP消息通信流程。图表 1STE

18、P消息交互逻辑图2.1.2 格式约定对于STEP消息，格式约定如下：（一）所有的STEP消息必须包含接口中所定义的字段组成，且遵循接口规格中所定义的顺序；（二）STEP消息中的字段对于字符型字段，空格表示空值；对于数值型字段，0表示空值；（三）前后台对STEP消息的处理过程中，不对消息的长度做严格校验，从而支持在协议尾补充新字段的扩展。2.2 文件接口处理原则期权交易系统生成给市场参与者的文件接口包括了两种不同的文件格式：DBF格式和基于ASCII的TXT文本。对于TXT文本格式，需要遵循以下的处理原则。2.2.1 格式约定文本txt文件，格式约定如下：（一）竖线(|)为字段间分隔符，字段数据

19、内容不应含有分隔符；（二）竖线(|)不应用在每条记录的开头和结尾；（三）各字段均为一个遵循格式定义的字符串，字段间有严格前后顺序；（四）字段定长，字段格式定义约定了长度和精度；字符型字段以CX格式表示，其中X代表字符串长度，不足部分左对齐，右补空格；整数数字型字段以NX格式表示，其中X代表数字型字符串长度，不足部分右对齐，左补空格；浮点数字型字段以NX (Y)格式表示，其中X代表数字型字符串总长度，Y代表小数位数，X包括一位小数点，整数部分最多不超过X-Y-1位，小数部分最多不超过Y位，不足部分右对齐，左补空格；（五）每行以二进制0x0A结束，最后一行也以0x0A结束。（六）文档命名采取文档含

20、义（英文缩写）和类型数字标签相结合的方式，格式为“ABCDEFxy”。第一部分“ABCDEF”为文档含义的英文缩写，“xy”为两位的阿拉伯数字，表示平台来源。例如“TRNSDT03”，TRNSDT代表事务类数据，03代表衍生品交易平台。（七）文档中记录会采用记录标识类型，格式为“GHyzz”。“GH”取文档含义中的两个首字母，“y”从文档名称中继承，“zz”是同类文档中的细分。例如“TRNSDT03”表示非交易业务数据，记录中“TD301”表示成交数据、“TD302”表示行权数据。2.2.2 结构描述TXT格式的文件，将采用以下的组织结构。（一）行情文件包含文件头、文件体、文件尾三个部分；（二

21、）期权基础信息和成交过户数据接口文件仅包含文件体一个部分（三）注意文件具有可扩展性，文件记录尾部可能随时增加扩展字段，接收处理方应能向下兼容处理，即增加扩展字段后，对新增字段无需识别处理的用户，不需要升级系统；（四）文件体中，对于不同的记录数据类型，分别定义记录格式，接收处理方应能根据行情数据类型识别处理；以期权行情文件为例，其结构图如下：图表 2文件结构示意图文件结构描述参考：BeginString|Version|BodyLength|TotNumTradeReports|MDReportID|SenderCompID|MDTime|MDUpdateType|MDSesStatusMDSt

22、reamID|SecurityID|Symbol|TradeVolume|TotalValueTraded|PreClosePx|OpenPrice|HighPrice|LowPrice|TradePrice|BuyPrice1|BuyVolume1|SellPrice1|SellVolume1|TradingPhaseCode|TimestampEndString|CheckSum图表 3文件组织示例图3 STEP消息规范本部分描述了市场参与者系统同上交所期权模拟交易系统之间的接口消息文本格式，对应前面章节数据库接口表中的各消息文本字段，采用STEP格式封装。3.1 行情数据MktDataF

23、ull（MDText）公共数据消息描述：本消息用来发送市场有效时段内的所有的报价行情信息，由后台向市场参与者消息单向发送。每条消息对应单个期权行情信息。期权的行情发布采用STEP消息，辅以行情文件的方式。STEP消息中主要包含日中会发生变化的字段，同时仅提供当前最优的一档行情；在行情文件接口中，则提供完整的交易相关信息和五档的行情数据。最大长度：106字节标签域名说明类型消息头MsgType=W963MDReportID交易所行情信息编号(预留、暂不填)C161187RefreshIndicator用于标识消息中是否有新的行情数据，取值：有=1,无=0，推送已有行情信息为0，否则为1N548S

24、ecurityID合约编码C88506TotalLongPosition当前合约未平仓数。单位是 （张）N128538TradingPhaseCode期权交易状态，取值范围如下：该字段为4位字符串，左起每位表示特定的含义，无定义则填空格。l 第1位：S表示启动（开市前）时段，C表示集合竞价时段，T表示连续交易时段，B表示休市时段，E表示闭市时段，V表示波动性中断，P表示临时停牌。l 第2位：0表示未连续停牌，1表示连续停牌。C48504TotalValueTraded总成交金额，精确到分N16(2)387TotalVolumeTraded总成交量N12268NoMDEntries行情条目个数，

25、取值=16，本重复组依此包括今开盘价(269=4)、结算价(269=6)、最高价(269=7)、最低价(269=8)、动态参考价格(269=x)（该价格即为断路器参考价）、最新价(269=2)、以及五档买入价量信息(269=0，MDEntryPositionNo从1至5)、五档卖出价量信息(269=1，MDEntryPositionNo从1至5)，其中价格由MDEntryPx表示，数量由MDEntrySize表示。N5行情条目明细269MDEntryType行情条目类别：今开盘价=4结算价=6最高价=7最低价=8动态参考价格=x最新价=2买入=0卖出=1 C2270MDEntryPx行情条目价

26、格，单位：元（精确到0.1厘）N11(4)271MDEntrySize行情条目数量, 如果数据组不含数量信息，则此字段不出现N12290MDEntryPositionNo行情条目买卖盘序号, 对应五档买入卖出价量的档位信息，否则此字段不出现N3说明：l 在集合竞价时段内：1. 当前五档买入价（269=0）和当前五档卖出价（269=1）中的第一档行情同时为动态参考价格，即根据集合竞价算法计算得出的虚拟撮合价格；2. 同时，当前五档买入价（269=0）和当前五档卖出价（269=1）中的第一档行情数据中的申买量和申卖量分别为行情发布时刻的买方和卖方虚拟匹配量。3. 同时，当前五档买入价（269=0）

27、和当前五档卖出价（269=1）中的第二档行情数据中的申买量和申卖量分别为行情发布时刻的买方和卖方虚拟未匹配量。l 在闭市时段内：1、 最新价（269=2）中的价格为收盘价；3.2 申报指令NewOrderSingle (ReqText)申报指令消息描述：请求业务类型编号（reqid），本业务取值：OTO = 申报指令-期权订单市场参与者使用NewOrderSingle消息进行申报指令申报，对应申报接口表中的ReqText。2、 申报指令中的订单有效时间类型（59）取值与订单类型对应关系如下：a) 限价申报 GFD、FOKb) 市价申报 IOC、FOKc) 市价剩余转限价申报 GFD 3、 各交

28、易时段允许输入的订单类型包括：a) 集合竞价：限价申报（GFD）b) 连续竞价：所有的订单类型与有效时间类型组合c) 波动性中断：限价申报（GFD）4、 申报指令中的备兑标签（203）适用于：a) 买入平仓、卖出开仓：备兑、非备兑b) 买入开仓、卖出平仓：非备兑最大长度：81字节标签字段名字段描述类型消息头MsgType取值为： D=申报指令11ClOrdID会员内部编号，指成交申报会员内部编号。在所有申报业务范围内，同一个交易单元的会员内部编号必须唯一，交易系统不重复处理前台提交的同一个交易单元相同的会员内部编号订单，并以此编号重复作为订单重复依据。C1048SecurityID合约编码C8

29、522OwnerType订单所有类型，取值包括：1=个人投资者发起101=交易所发起102=会员发起103=机构投资者发起104=自营交易发起105=流动性服务提供商发起N 344Price申报价格，对于市价订单无意义，单位：元（精确到0.1厘）N11(4)38OrderQty申报数量（张）N1054Side买卖方向，取值：1表示买，2表示卖C177PositionEffect开仓/平仓,取值: C=平仓，O=开仓C140OrdType订单类型，取值：1 =市价（ Market）2 =限价（ Limit）K =市价剩余转限价C159TimeInForce订单有效时间类型，取值范围：0 当日有效

30、（GFD）3 即时成交剩余自动撤销(IOC)4 即时全部成交否则撤销(FOK)默认情况下，限价为GFD，市价为IOCC1203CoveredOrUncovered备兑标签，取值范围：1- Covered备兑空格 - Uncovered非备兑C1453NoPartyIDs参与方个数，取值=43，后接重复组，依次包含发起方的投资者账户、投资者账户子编码、申报交易单元号、营业部代码。N2发起方投资者账户448PartyID发起方投资者帐户C10452PartyRole取5，表示当前PartyID的取值为发起方投资者帐户。N4发起方投资者账户子编码448PartyID发起方投资者账户子编码，888C3

31、452PartyRole取500，表示当前PartyID的取值为发起方投资者帐户子编码。投资者合约账户（发起方投资者账户+3位发起方投资者帐户子编码（888）N4发起方申报交易单元号448PartyID发起方申报交易单元代码，填写5位申报交易单元号，对于申报撤单，应为原始申报的申报交易单元代码。C5452PartyRole取1，表示当前PartyID的取值为发起方申报交易单元号。N4发起方营业部代码448PartyID发起方营业部代码C5452PartyRole取4001，表示当前PartyID的取值为发起方的营业部代码。N43.3 非交易指令-证券锁定与解锁指令NewOrderSingle

32、(ReqText)申报指令消息描述：请求业务类型编号（reqid），本业务取值：OTU = 非交易指令-证券锁定与解锁指令市场参与者使用NewOrderSingle消息进行证券锁定与解锁指令申报，对应申报接口表中的ReqText。最大长度：61字节标签字段名字段描述类型消息头MsgType取值为： D=申报指令11ClOrdID会员内部编号，指成交申报会员内部编号。在所有申报业务范围内，同一个交易单元的会员内部编号必须唯一，交易系统不重复处理前台提交的同一个交易单元相同的会员内部编号订单，并以此编号重复作为订单重复依据。C10308UnderlyingSecurityID证券代码，此处针对合约

33、的标的证券C638OrderQty现货的持仓数量（股票为股，ETF为份）N1054Side锁定/解锁，取值：Z表示锁定，Y表示解锁C1453NoPartyIDs参与方个数，取值=43，后接重复组，依次包含发起方的投资者账户、投资者账户子编码、申报交易单元号、营业部代码。N2发起方投资者账户448PartyID发起方投资者帐户C10452PartyRole取5，表示当前PartyID的取值为发起方投资者帐户。N4发起方投资者账户子编码448PartyID发起方投资者账户子编码，888C3452PartyRole取500，表示当前PartyID的取值为发起方投资者帐户子编码。投资者合约账户（发起方

34、投资者账户+3位发起方投资者帐户子编码（888）N4发起方申报交易单元号448PartyID发起方申报交易单元代码，填写5位申报交易单元号，对于申报撤单，应为原始申报的申报交易单元代码。C5452PartyRole取1，表示当前PartyID的取值为发起方申报交易单元号。N4发起方营业部代码448PartyID发起方营业部代码C5452PartyRole取4001，表示当前PartyID的取值为发起方的营业部代码。N43.4 非交易指令-行权指令NewOrderSingle (ReqText)申报指令消息描述：请求业务类型编号（reqid），本业务取值：OTE = 非交易指令-行权指令市场参与

35、者使用NewOrderSingle消息进行行权指令申报，对应申报接口表中的ReqText。最大长度：65字节标签字段名字段描述类型消息头MsgType取值为： D=申报指令11ClOrdID会员内部编号，指成交申报会员内部编号。在所有申报业务范围内，同一个交易单元的会员内部编号必须唯一，交易系统不重复处理前台提交的同一个交易单元相同的会员内部编号订单，并以此编号重复作为订单重复依据。C1048SecurityID合约编码，8位字符C8522OwnerType订单所有类型，取值包括：1=个人投资者发起101=交易所发起102=会员发起103=机构投资者发起104=自营交易发起105=流动性服务提

36、供商发起N 338OrderQty申报数量（张）N10453NoPartyIDs参与方个数，取值=43，后接重复组，依次包含发起方的投资者账户、申报交易单元号、营业部代码。N2发起方投资者账户448PartyID发起方投资者帐户C10452PartyRole取5，表示当前PartyID的取值为发起方投资者帐户。N4发起方投资者账户子编码448PartyID发起方投资者账户子编码，888C3452PartyRole取500，表示当前PartyID的取值为发起方投资者帐户子编码。投资者合约账户（发起方投资者账户+3位发起方投资者帐户子编码（888）N4发起方申报交易单元号448PartyID发起方

37、申报交易单元代码，填写5位申报交易单元号，对于申报撤单，应为原始申报的申报交易单元代码。C5452PartyRole取1，表示当前PartyID的取值为发起方申报交易单元号。N4发起方营业部代码448PartyID发起方营业部代码C5452PartyRole取4001，表示当前PartyID的取值为发起方的营业部代码。N43.5 非交易指令-会员申请转处置证券账户指令NewOrderSingle (ReqText)申报指令消息描述：请求业务类型编号（reqid），本业务取值：OTT = 非交易指令-会员申请转处置证券账户指令市场参与者使用NewOrderSingle消息进行会员申请转处置证券账

38、户指令申报，对应申报接口表中的ReqText。最大长度：64字节标签字段名字段描述类型消息头MsgType取值为： D=申报指令11ClOrdID会员内部编号，指成交申报会员内部编号。在所有申报业务范围内，同一个交易单元的会员内部编号必须唯一，交易系统不重复处理前台提交的同一个交易单元相同的会员内部编号订单，并以此编号重复作为订单重复依据。C10308UnderlyingSecurityID证券代码，此处针对合约的标的证券C6522OwnerType订单所有类型，取值包括：1=个人投资者发起101=交易所发起102=会员发起103=机构投资者发起104=自营交易发起105=流动性服务提供商发起

39、N 338OrderQty申报数量,个股单位为股，ETF单位为份N10747ExerciseMethod处理类别，取值包括：Z=被指派行权违约处理R=处置申报返还,现券由券商帐户返还投资者帐户C1453NoPartyIDs参与方个数，取值=43，后接重复组，依次包含发起方的投资者账户、投资者账户子编码、申报交易单元号、营业部代码。N2发起方投资者账户448PartyID投资者账户C10452PartyRole取5，表示当前PartyID的取值为被处置投资者帐户。N4发起方投资者账户子编码448PartyID发起方投资者账户子编码，888C3452PartyRole取500，表示当前PartyI

40、D的取值为发起方投资者帐户子编码。投资者合约账户（发起方投资者账户+3位发起方投资者帐户子编码（888）N4投资者申报交易单元号448PartyID投资者申报交易单元代码，填写5位被处置帐户的申报交易单元号C5452PartyRole取1，表示当前PartyID的取值为被处置帐户的申报交易单元号。N4投资者营业部代码448PartyID投资者营业部代码，填写5位被处置帐户的营业部代码C5452PartyRole取4001，表示当前PartyID的取值为被处置帐户的营业部代码。N43.6 撤单指令OrderCancel Request (ReqText)撤单指令消息描述：市场参与者使用Order

41、Cancel Request消息进行撤单指令，对应申报接口表中的ReqText对于现有的请求业务类型编号（reqid）支持撤单指令的有且仅有：l OTO = 申报指令-期权订单l OTE = 非交易指令-行权指令l OTT = 会员申请转处置证券账户指令以下的请求业务类型，不支持撤单：l OTU = 非交易指令-证券锁定与解锁指令最大长度：65字节标签字段名字段描述类型消息头MsgType取值为： F=撤单指令11ClOrdID会员内部编号，指成交申报会员内部编号。在所有申报业务范围内，同一个交易单元的会员内部编号必须唯一，交易系统不重复处理前台提交的同一个交易单元相同的会员内部编号订单，并以

42、此编号重复作为订单重复依据。C1041OrigClOrdID原始交易客户方（券商）订单编号，指示被撤单订单的ClOrdIDC1048SecurityID如果是OTE/OTO指令此字段为合约编码如果是OTT指令，此字段为6位证券代码，指针对合约的标的证券C8522OwnerType订单所有类型，取值包括：1=个人投资者发起101=交易所发起102=会员发起103=机构投资者发起104=自营交易发起105=流动性服务提供商发起N 3453NoPartyIDs参与方个数，取值=43，后接重复组，依次包含发起方的投资者账户、投资者账户子编码、申报交易单元号、营业部代码。N2发起方投资者账户448Par

43、tyID发起方投资者帐户如果是OTT指令，此字段为被转处置的投资者帐户C10452PartyRole取5，表示当前PartyID的取值为发起方投资者帐户。N4发起方投资者账户子编码448PartyID发起方投资者账户子编码，888C3452PartyRole取500，表示当前PartyID的取值为发起方投资者帐户子编码。投资者合约账户（发起方投资者账户+3位发起方投资者帐户子编码（888）N4发起方申报交易单元号448PartyID发起方申报交易单元代码，填写5位申报交易单元号，对于申报撤单，应为原始申报的申报交易单元代码。C5452PartyRole取1，表示当前PartyID的取值为发起方

44、申报交易单元号。N4发起方营业部代码448PartyID发起方营业部代码C5452PartyRole取4001，表示当前PartyID的取值为发起方的营业部代码。N43.7 申报指令响应/撤单指令成功响应消息ExecutionReport (RespText)申报响应/撤单指令成功响应消息描述：每一个申报记录都分别有一个对应的申报响应。每一个申报指令记录或撤单指令记录都分别有一个对应的响应消息。市场参与者系统可以获得上交所处理申报后返回的确认信息。150和39组合取值含义：成交申报成功响应：150=0, 39=0拒绝响应：150=8, 39=8撤单指令成功响应：150=6,39=6市价转限价订

45、单，在没有任何对手盘可供成交，从而自动全额撤单的情形作出如下补充说明：期权模拟交易系统将返回一条拒绝响应信息，以造成类似于前端检查未通过时订单被拒的情形。最大长度：86字节标签字段名字段描述类型消息头MsgType取值为：8=申报响应37OrderID交易所订单编号, 取值为数字C16150ExecType当前订单执行类型，取值有：0=成功响应8=拒绝响应6=撤单成功C139OrdStatus当前申报的状态，取值有：0=成功响应8=拒绝响应6=撤单成功C148SecurityID合约编码C811ClOrdID会员内部编号C1041OrigClOrdID对于撤单成功响应，为原始交易客户方（券商）

46、订单编号，指示被撤消订单的ClOrdID，对于申报响应，取值为空。C108541TransactTimeOnly接受请求时间，格式为HH:MM:SS.000C12845DiscretionPrice对应申报市价转限价的订单，这里填写转为限价订单的价格，单位：元（精确到0.1厘）N11(4)151LeavesQty对应申报是市价转撤单的时候，这里填写自动撤单的数量；对应申报是市价转限价的时候，这里填写转为限价订单的数量；当对应申报是限价订单时，填写撤单成功的数量；缺省填0N12103OrdRejReason申报错误信息，供柜台系统读取错误信息，进行错误处理。申报成功时，该字段取值为空。申报失败时

47、，表示拒绝的理由。C53.8 非交易申报指令响应/非交易撤单指令成功响应消息ExecutionReport (RespText)申报响应/撤单指令成功响应消息描述：每一个申报记录都分别有一个对应的申报响应。每一个申报指令记录或撤单指令记录都分别有一个对应的响应消息。市场参与者系统可以获得上交所处理申报后返回的确认信息。150和39组合取值含义：成交申报成功响应：150=0, 39=0拒绝响应：150=8, 39=8撤单指令成功响应：150=6,39=61362重复组（冻结/解冻数量）预留，暂不填。最大长度：122字节标签字段名字段描述类型消息头MsgType取值为：8=申报响应37OrderI

48、D交易所订单编号, 取值为数字C16150ExecType当前订单执行类型，取值有：0=成功响应8=拒绝响应6=撤单成功C139OrdStatus当前申报的状态，取值有：0=成功响应8=拒绝响应6=撤单成功C148SecurityID合约编码；对于证券锁定与解锁指令及会员申请转处置证券账户指令，填写标的证券的产品代码，6位整数；C811ClOrdID会员内部编号C1041OrigClOrdID对于撤单成功响应，为原始交易客户方（券商）订单编号，指示被撤消订单的ClOrdID，对于申报响应，取值为空。C108541TransactTimeOnly接受请求时间，格式为HH:MM:SS.000C12

49、151LeavesQty非交易申报的数量；缺省填0N12103OrdRejReason申报错误信息，供柜台系统读取错误信息，进行错误处理。申报成功时，该字段取值为空。申报失败时，表示拒绝的理由。C51362NoFills冻结/解冻数量个数，取值=3，本重复组依此包括当日可卖，可申赎(1443=101)的冻结/解冻数量，当日不可卖，可申赎（1443=102）的冻结/解冻数量，当日可卖，不可申赎（1443=103）的冻结/解冻数量。N2当日可卖、可申赎的冻结/解冻数量1443FillLiquidityInd取101，表示当日可卖、可申赎。C31365FillQty冻结/解冻数量值。N12当日不可卖

50、，可申赎的冻结/解冻数量1443FillLiquidityInd取102，表示当日不可卖，可申赎。C31365FillQty冻结/解冻数量值。N12当日可卖，不可申赎的冻结/解冻数量1443FillLiquidityInd取103，表示当日可卖，不可申赎。C31365FillQty冻结/解冻数量值。N123.9 撤单指令失败响应消息OrderCancelReject (RespText)撤单指令失败响应消息描述：每一个撤单指令消息都有一个对应的响应消息。市场参与者系统可以获得上交所处理撤单申报后返回的确认信息。最大长度：55字节标签字段名字段描述类型消息头MsgType取值为： 9=撤单指令失

51、败响应。37OrderID交易所订单编号C1639OrdStatus当前订单状态，取值有：8=拒绝响应C111ClOrdID会员内部编号C1041OrigClOrdID原始交易客户方（券商）订单编号，指示被撤单订单的ClOrdIDC108541TransactTimeOnly接受请求时间，格式为HH:MM:SS.000C12102CxlRejReason撤单失败时，撤单请求拒绝的代码。C5434CxlRejResponseTo撤单响应类型，取值：1=撤单响应C13.10 执行报告ExecutionReport (ExecReportText)执行报告消息描述：每一个成交确认记录都对应包含一个执

52、行报告消息，该消息文本由成交回报表中的ExecReportText字段包含。对于现有的请求业务类型编号（reqid）支持执行报告的指令的有且仅有：l OTO = 申报指令-期权订单以下的请求业务类型，不支持发送执行报告：l OTE = 非交易指令-行权指令l OTU = 非交易指令-证券锁定与解锁指令l OTT= 非交易指令-会员申请转处置证券账户指令最大长度：168字节序号字段名字段描述类型消息头MsgType取值为：8=成交回报11ClOrdID会员内部编号C1037OrderID交易所订单编号C1617ExecID成交编号C1648SecurityID合约编码C831LastPx成交价格

53、，单位：元（精确到0.1厘）N11(4)32LastQty成交数量N12151LeavesQty本次成交后申报余额数量N1254Side买卖方向，取值有：1表示买，2表示卖C177PositionEffect开仓/平仓,取值: C=平仓，O=开仓C1203CoveredOrUncovered备兑标签，取值范围：1- Covered备兑空格- Uncovered非备兑C18541TransactTimeOnly订单执行时间，格式为HH:MM:SS.000C1242OrigTime原有订单请求接收的时间,式为HH:MM:SS.000C12150ExecType当前订单执行状态，取值：F=成交C15

54、22OwnerType订单所有类型，取值包括：1=个人投资者发起101=交易所发起102=会员发起103=机构投资者发起104=自营交易发起105=流动性服务提供商发起N 339OrdStatus当前订单状态，取值：1=部分成交，2=已成交C18504TotalValueTraded成交金额，精确到分N17(2)453NoPartyIDs参与方个数，取值=43，后接重复组，依次包含发起方的投资者账户、投资者账户子编码、申报交易单元号、营业部代码。N2发起方投资者账户448PartyID发起方投资者帐户C10452PartyRole取5，表示当前PartyID的取值为发起方投资者帐户。N4发起方

55、投资者账户子编码448PartyID发起方投资者账户子编码，888C3452PartyRole取500，表示当前PartyID的取值为发起方投资者帐户子编码。投资者合约账户（发起方投资者账户+3位发起方投资者帐户子编码（888）N4发起方申报交易单元号448PartyID发起方申报交易单元代码，填写5位申报交易单元号，对于申报撤单，应为原始申报的申报交易单元代码。C5452PartyRole取1，表示当前PartyID的取值为发起方申报交易单元号。N4发起方营业部代码448PartyID发起方营业部代码C5452PartyRole取4001，表示当前PartyID的取值为发起方的营业部代码。N

56、43.11 保证金查询指令MarginRequirementInquiry(ReqText)保证金查询指令消息描述：请求业务类型编号（reqid），本业务取值：OMR(option margin requirement) = 保证金查询指令市场参与者使用 MarginRequirementInquiry消息进行保证金查询查询请求，对应申报接口表中的ReqText申报接口表中的securityid必须填写00000000（虚拟查询编码）最大长度：50字节标签字段名字段描述类型消息头MsgType取值为CH1635MarginReqmtInqID交易客户方（券商）查询申请内部编号C10453NoP

57、artyIDs参与方个数，取值=2，保证金账号、发起方的申报交易单元号。N2发起方申报交易单元号448PartyID保证金账号，长度为25位。C25452PartyRole取100，表示当前PartyID的取值为保证金账号。N4发起方申报交易单元号448PartyID发起方申报交易单元代码，填写5位申报交易单元号。C5452PartyRole取1，表示当前PartyID的取值为发起方申报交易单元号。N43.12 保证金查询响应报告MarginRequirementReport (RespText)保证金查询响应报告描述：每一个保证金查询请求都分别有一个对应的保证金查询report。最大长度：115字节标签字段名字段描述类型消息头MsgType取值为CJ1635MarginReqmtInqID交易客户方（券商）查询申请内部编号C10102CxlRejReason查询失败时，填写请求拒绝的理由，取值同Remark字段。查询成功时，填写空格。C58541TransactTimeOnly查询时间，格式为HH:MM:SS.000C121643NoMarginAmt查询结果总记录数，取值为2，填写符合查询条件的总记录数。N10总金额1645MarginAmt总金额。单位：元，精确到分查询失败，暂填0.00N16(2)1644