从《经济研究》与AER发文比较分析看计量经济学教学与研究

《从《经济研究》与AER发文比较分析看计量经济学教学与研究》由会员分享，可在线阅读，更多相关《从《经济研究》与AER发文比较分析看计量经济学教学与研究（19页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、从经济研究与AER发文比较分析看计量经济学教学与研究 李子奈 霍玲（清华大学经济管理学院，北京，100084）Comparison Study on the Econometric Papers in Economic Research Journal and AER摘要：论文对经济研究和AER20余年刊登的计量经济学理论与应用研究的论文进行了多方面的记录分析；然后对两者进行了比较研究；最后都出了若干有关计量经济学教学与研究的重要的启示和结论。 问题的提出 计量经济学是现代西方主流经济学的重要构成部分计量经济学是经济学的一种分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。人们一

2、般觉得，挪威经济学家弗里希（R.Frish）于1926年提出“Econometrics”， 1930年12月29日世界计量经济学会成立和由她开办的学术刊物Econometrica于1933年正式出版，标志着计量经济学作为一种独立学科正式诞生了。计量经济学从诞生之日起，就显示了极强的生命力，通过40、50年代的大发展和60年代的大扩张，已经在经济学科中占据极重要的地位。正如出名计量经济学家、诺贝尔经济学奖获得者克莱因（R.Klein）在A Textbook of Econometrics的前言中所评价的，“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经

3、成为经济学课程表中最有权威的一部分”。出名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森（P.Samuelson）甚至说，“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。应当说，到60年代，作为一种学科已经成熟。R.Frish、T.Haavelmo、L.R.Klein分别获得1969、1989、1980年获得诺贝尔经济学奖。进入20世纪70年代以来，由于经济活动复杂性增强和计量经济学应用领域的扩展，计量经济学理论措施得到了很大的发展。最具有代表性的是计量经济学家两度获得诺贝尔经济学奖。的诺贝尔经济学奖授于在微观计量经济学领域作出突出奉献的J.Heckman（赫克曼）和D.McFaddan（麦克法登），R.

4、 F. Engle（恩格勒）和C.W. J. Granger（格兰杰）由于在时间序列计量经济学领域的奉献而于获奖。现代计量经济学（也称非典型计量经济学）已经形成了微观计量经济学、现代宏观计量经济学、金融市场计量经济学、非参数计量经济学、平行数据（Panel Data）计量经济学等分支。 计量经济学在中国得到了迅速发展计量经济学作为一门课程，在国内高等院校的经济学科、管理学科有关专业中开设，已有20余年的历史，它的重要性也逐渐为人们所结识。1998年7月，教育部高等学校经济学学科教学指引委员会成立，在第一次会议上，讨论并拟定了高等学校经济学门类各专业的8门共同核心课程，其中涉及计量经济学。目前，

5、计量经济学课程在国内高校已经普遍开设，教师的水平有了明显提高，学生的知识基本，特别是数学和理论经济学基本得到了加强。而应用研究也已经普遍开展，翻开国内重要的经济类学术期刊，建立计量经济学模型研究分析中国现实经济问题，已经成为论文的主体。更为重要的是，对于计量经济学在国内经济学中的地位与作用，已经形成了比较一致的结识。有关中国的主流经济学是什么，是马克思主义政治经济学还是描述市场经济运营规律的现代宏观、微观经济学？存在着两种截然不同的意见。但是，对于以计量经济学为重要理论措施的经济数量分析，意见是一致的，应当加以发展与应用。 争论仍然存在争论之一是目前中国的经济研究与否已经“过度数量化”。这一争

6、论是与有关主流经济学的争论相联系的。主张以马克思主义政治经济学作为中国主流经济学的学者，在指出“老式社会主义经济学在数学方面用得不够，只注重定性分析而缺少对现实问题的定量分析，这是需要加强”的同步，提出了必须反对“经济学的过度数学化”倾向。争论之二是有关典型计量经济学理论措施与否已通过时的争论。这一争论出目前从事计量经济学教学与研究的学者内部，与否只有应用现代的复杂的计量经济学理论措施才具有高水平？与否应当将现代计量经济学大量引入本科教学之中？ 本文的目的本文并不试图明确地回答上述争论，只是试图通过事实给出某些启示。所谓事实，就是有关中国的经济研究和美国的American Economic R

7、eview(AER)近20余年发文的记录分析。为什么选择这两份刊物，一是它们分别是各自国家的最权威的经济学学术刊物，二是它们是综合性经济学刊物，反映各自国家的经济学研究总体水平。 经济研究发文记录分析 阐明我们对经济研究1984年第1期到第12期刊载的论文进行调研，记录了其中计量经济学论文的数目，考察这20近年来计量经济学论文数目的变动趋势。这里的计量经济学论文是指运用了计量经济学模型措施的严格意义上的计量经济学论文，对于其他的经济数量分析的论文并没有记录进去。由于经济数量分析的范畴很宽泛，经济研究中波及数量分析的文章数目相称多，如果将它们和严格的计量经济学论文混杂在一起，对于考察计量经济学在

8、国内的发展状况意义不大。只选择计量经济学论文便于我们分析，也是我们的目的所在。在所谓的“计量经济学论文”中，涉及以计量经济学理论措施研究为主的论文，更多的是应用计量经济学模型措施研究某个领域的实际经济问题。为了以便，简朴统称为“计量经济学论文”。 数量变化趋势图1 论文数量变化趋势 图2 论文比例变化趋势图1显示了从1984年到每年所刊登的计量经济学论文的数量变化趋势，从1984年的0篇，到的61篇。图2显示了从1984年到每年所刊登的计量经济学论文占所有论文的比例的变化趋势，从1984年的0%，到的40.4%。 理论措施研究与应用研究将这些计量经济学论文分为理论措施研究和应用研究两类。通过对

9、这经济研究上刊载的文章的记录分析，有关理论措施的论文数目基本上没有，所看到的文章都是应用研究的计量经济学论文，如图3所示。图3理论措施研究与应用研究论文数量 研究领域分布将应用计量经济学论文的研究对象划分为如下七类：宏观经济、金融与金融市场、财政与公共经济、国际经济、区域经济、产业经济和其他。从1984年到经济研究刊载的计量经济学论文按应用对象的分析成果见图4。从图中可以看出，过去的来，经济研究刊载的计量经济学论文按应用对象划分，以研究金融与金融市场的为最多，占论文总数目的30%。另一方面是以宏观经济为研究对象，占24%。然后依次是其他、产业经济、区域经济、国际经济和财政与公共经济。图4 所有

10、论文按研究对象分布 研究领域变化趋势按应用对象对论文数量进行时序分析，可以看出从1984年到，各个不同领域应用计量经济学模型措施的发展趋势。图5 变化趋势分析1图5列出的是论文数量处在前四名的研究领域计量经济学论文的数目变化趋势。宏观经济和金融与金融市场都属于跳跃式的增长趋势，研究产业经济的论文数目也在平缓的增长，但是增长幅度不如前两者。其他对象的研究在之后进入了高速增长时期，阐明计量经济学应用领域的扩张现象。图6显示了论文数量处在后三名的研究领域计量经济学论文的数目变化趋势。以财政与公共经济和国际经济为研究对象的计量经济学论文从上个世纪九十年代中后期开始，数量始终维持在比较低的水平上。与此不

11、同的是，研究区域经济的计量经济学论文数目近几年来浮现迅速增长的趋势。图6变化趋势分析2 应用模型类型分析将计量经济学论文应用的模型大体分为如下几类：典型模型、时间序列分析模型、Panel Data模型、离散被解释变量模型、受限被解释变量模型、非参数模型、非线性模型和其他。其中，典型模型又分为典型单方程模型和典型联立方程模型；时间序列分析模型分为宏观时间序列分析模型、金融时间序列分析模型和其他时间序列分析模型；Panel Data模型分为宏观Panel Data模型和微观Panel Data模型；离散被解释变量模型分为离散选择模型和计数数据模型；受限被解释变量模型分为选择性样本模型和持续时间模型

12、；非参数模型分为完全非参数模型和半参数模型；非线性模型分为简朴非线性模型（可化为线性）和复杂非线性模型（不可化为线性）。分类中考虑到但实际没波及到的模型最后不再标明。图7显示将1984-所有计量经济学论文按照模型类型分类的分析成果。典型单方程模型仍然是计量经济学论文最常用的模型措施，占论文总数的63.8%；另一方面是宏观时间序列分析模型，占论文总数的7.2%；位居第三的是金融时间序列分析模型，占论文总数的6.5%；位居第四的离散选择模型，占论文总数的5.5%；位居第五的是宏观Panel Data模型和其他模型，都占论文总数的4.8%；排在背面的依次是微观Panel Data模型、典型联立方程模

13、型、其他时间序列分析模型、简朴非线性模型、复杂非线性模型和完全非参数模型。图7 按模型类型的截面分析根据模型类型的截面分析成果，将这12种模型类型按论文数量由多到少的顺序提成三组。第一组涉及典型单方程模型、宏观时间序列分析模型、金融时间序列分析模型和离散选择模型。考察使用这4种计量经济学模型的论文数量在1984年的变化趋势，成果见图8。第二组涉及宏观Panel Data模型、其他模型、微观Panel Data模型和典型联立方程模型，成果见图9。第三组涉及其他时间序列分析模型、简朴非线性模型、复杂非线性模型和完全非参数模型，成果见图10。 图8 各类模型应用趋势分析1 图9 各类模型应用趋势分析

14、2 图10 各类模型应用趋势分析3 AER发文记录分析 数量变化趋势图11显示了从1984年到每年AER所刊登的计量经济学论文的数量变化趋势，从1984年的32篇，到的38篇。图12显示了从1984年到每年所刊登的计量经济学论文占所有论文的比例的变化趋势，从1984年的23.5%，到的40.4%。图11 计量经济学论文数量变化趋势图12 计量经济学论文比例变化趋势 理论措施研究与应用研究将这些计量经济学论文分为理论措施研究和应用研究两类。各自的变化趋势如图13所示。图13 理论措施研究与应用研究论文数量 研究领域分布同样将应用计量经济学论文的研究对象划分为如下七类：宏观经济、金融与金融市场、财

15、政与公共经济、国际经济、区域经济、产业经济和其他。从1984年到AER刊载的计量经济学论文按应用对象的分析成果见图14。从图中可以看出，过去的来，AER刊载的计量经济学论文按应用对象划分，以研究其他方面内容的为最多，占论文总数目的32%。另一方面是以宏观经济为研究对象，占27%。然后依次是产业经济、金融与金融市场、国际经济、财政与公共经济和区域经济。这充足阐明，在西方国家，计量经济学措施的应用领域十分广泛，已经波及到社会生活的各个方面，不再仅仅拘泥于对经济现象的研究和应用。 图14 应用领域分布 研究领域变化趋势按应用对象对论文数量进行时序分析，可以看出从1984年到，各个不同领域应用计量经济

16、学模型措施的发展趋势，见图15和16。图15研究领域变化趋势1图15所示的四个研究对象是在分布图中论文数量处在前四名的研究领域。宏观经济和金融与金融市场，体现出跳跃式的上下波动的变化趋势，研究产业经济的计量经济学论文数目稳中有升。对其她问题进行研究的计量经济学论文数目的增长幅度远远超过别的研究对象，并且绝对数量也体现出明显的优势。图16显示论文数量处在后三位的研究领域的趋势变化。图16研究领域变化趋势2 应用模型类型分析将应用模型按照中相似的类型分类，对AER中计量经济学论文的模型类型进行分析。图17所有计量经济学论文的分类图17显示将1984-所有计量经济学论文按照模型类型分类的分析成果。典

17、型单方程模型仍然是计量经济学论文最常用的模型措施，占论文总数的80.2%；另一方面是宏观Panel Data模型，占论文总数的7.4%；位居第三的是离散选择模型，占论文总数的4.4%；位居第四的是宏观时间序列模型，占论文总数的3.4%；位居第五的是微观Panel Data模型，占论文总数的2.8%；排在背面的依次是金融时间序列分析模型、其她时间序列分析模型、典型联立方程模型、复杂非线性模型、完全非参数模型、简朴非线性模型和其他模型。根据模型类型的截面分析成果，将这12种模型类型按论文数量由多到少的顺序提成三组。第一组涉及典型单方程模型、宏观Panel Data模型、离散选择模型和宏观时间序列分

18、析模型。第二组涉及微观Panel Data模型、金融时间序列分析模型、其她时间序列分析模型和典型联立方程模型。第三组涉及复杂非线性模型、完全非参数模型、简朴非线性模型和其他模型。分别考察应用这些类型计量经济学模型的论文数量在1984年的变化趋势。图18、19和20分别显示3组的记录分析侵蚀。图18各类模型应用趋势分析1图19各类模型应用趋势分析2图20各类模型应用趋势分析3 比较分析对经济研究和AER发文的记录分析成果进行比较分析，不难发现如下现象。 有关计量经济学论文所占比例从记录分析中可见，经济研究每年所刊登的计量经济学论文占所有论文的比例，从1984年的0%，提高到的40.4%；而AER

19、每年所刊登的计量经济学论文占所有论文的比例，从1984年的23.5%，变化到的40.4%。明显看出，在中国，计量经济学的研究与应用，在过去的20余年中，可以用“飞速”来描述，这是中国经济学走向科学化与现代化的重要体现。另一方面，经济研究与AER偶尔相似的比例（40.4%）告诉我们，计量经济学应用研究的普及和数量的增长，已经不是，也不应当是我们追求的目的。 有关理论措施研究与应用研究AER刊载的计量经济学理论措施研究的论文数目比经济研究有一定的增长，但是绝对数量还是远不及其中刊载的计量经济学应用研究论文数目。这是与刊物的定位有关，AER和经济研究都是综合性经济学理论学术刊物，是以经济理论和实际经

20、济问题研究为对象。如果我们比较一下侧重于计量经济学理论措施研究的同类刊物，例如数量经济技术经济研究与Econometrica，或者记录研究与JASA，就会发现此外的现象，得到不同的结论。我们选用数量经济技术经济研究和Econometrica刊载的论文为对象，考察理论措施研究的计量经济学论文占所有计量经济学论文的比例。从表1中可以看出，具有相似性质的两本刊物，都应当侧重于计量经济学理论措施研究，但是，数量经济技术经济研究中纯计量经济学理论措施研究的论文只占所有计量经济学论文的0.9%。Econometrica中纯计量经济学理论措施研究的论文数量也不多，占所有计量经济学论文的20.9%，但远超过数

21、量经济技术经济研究。同步，我们也注意到，在Econometrica的应用研究论文中，也十分注重理论措施的发展和创新，如果将涉及理论措施发展和创新的计量经济学应用研究论文也记录在理论措施研究之中，那么，数量经济技术经济研究与它的差距将更大。表1 数量经济技术经济研究和Econometrica发文比较纯理论措施研究的计量经济学论文篇数所有计量经济学论文篇数所占比例数量经济技术经济研究22330.9%Econometrica94320.9% 有关应用研究领域在AER和经济研究中，计量经济学应用研究论文按照应用领域分类，论文数量处在前四名的研究领域都是宏观经济、金融与金融市场、产业经济和其他。但是其中

22、有两个明显的差别。一是有关金融市场的研究，在经济研究中占第1位（30%），而在AER中只占第4位（14%）。为什么？固然有经济研究在录取稿件时的取向问题，以及国内高水平的金融类刊物短缺的问题；但是，不可否认，在国内计量经济学应用研究中，的确存在“金融市场过热”的倾向。二是有关“其他”领域的研究，在经济研究中占第3位（18%），而在AER中占据第1位（33%）。“其他”领域中内容广泛，基本上是经济与社会交叉的领域，例如就业、分派与公平、福利、卫生、环境、信用、家庭与个人选择行为等。显然，这些领域应当受到计量经济学研究更多的关注。可喜的是，以来，经济研究中“其他”领域的研究论文迅速上升，到已经占据

23、第1的位置。但是“金融市场过热”的现象仍在继续。 有关应用模型类型一种共同的现象是，典型单方程模型仍然是计量经济学应用研究最常用的模型措施，在经济研究中占论文总数的63.8%，在AER中占80.2%，并且这一趋势始终保持着。也许在Econometrica类刊物中，已经很少见到单纯典型单方程模型的论文了，但是对于应用研究来讲，结论是明确的。占据第二位的应用模型类型，在经济研究中是时间序列分析模型，为13.6%，涉及宏观时间序列分析模型（占论文总数的7.2%）和金融时间序列分析模型（占论文总数的6.5%）。在AER中是Panel Data模型，为10.2%，涉及宏观Panel Data模型（占论文

24、总数的7.4%）和微观Panel Data模型（占论文总数的2.8%）。 启示与结论 重在提高计量经济学研究的水平比较分析告诉我们，计量经济学应用研究的普及和数量的增长，已经不是，也不应当是我们追求的目的。而水平和质量的提高，是我们目前及此后应当着力追求的。我们正在进行的有关计量经济学应用研究论文中发生错误的调查分析，阐明在水平与质量方面，问题相称严重。一是整体水平偏低，可以说，在经济研究上刊登的计量经济学论文，很少有达到可以被AER接受的水平；并且，完全没有错误或者问题的论文数量不多。 什么是计量经济学应用研究的高水平？在AER刊登的论文中，典型单方程模型被广泛应用，其比例甚至超过经济研究，

25、这是我们所没有料到的。前面又提到，AER刊登的论文，其水平和质量远高于经济研究，这与否矛盾？从表面上看是矛盾的，但是在具体阅读论文后发现，事实上存在一种原则，即什么是计量经济学应用研究的高水平？从AER的应用研究论文中不难发现，尽管最后采用的是典型单方程模型，但是更多的篇幅被放在理论模型是如何被导出的，如何进行研究对象的行为分析以决定哪些因素应当被考虑，如何从实际出发选择合适的变量来表征这些因素，如何通过多种途径收集、验证和解决样本观测值，如何从经济意义上解释模型的估计成果，等等。正是从这些方面体现了计量经济学应用研究的高水平。 在计量经济学教学中仍然应当以典型模型作为重点既然在应用研究中仍然

26、广泛应用典型单方程模型，那么，学校的计量经济学教学，特别是本科生计量经济学中级课程的教学，应当坚持“以典型为主，合适引入现代”的原则，以典型单方程模型理论措施为重要内容。除了从应用角度考虑外，从理论措施的角度，典型单方程模型理论措施是典型联立方程模型理论措施和所有现代计量经济学理论措施的基本，基本不牢固，后续的也学不好。但是，在典型单方程模型理论措施的教学中，不能仅局限于老式的模型估计与检查。模型的概率论基本、模型的设定理论、虚拟变量问题、滞后变量问题、稳定性问题等都应当作为不可缺少的内容。 在现代计量经济学理论措施中，应当注重时间序列分析模型和Panel Data 模型从比较分析中发现，宏观

27、和微观两个层次上的时间序列分析模型和Panel Data 模型，是所有现代计量经济学模型中应用最多的，可以从需要和也许两个方面发现其必然性。从需要的角度，用单位根检查和协整分析理论措施研究宏观经济变量之间的关系，金融市场时间序列分析，区域经济发展的差别与协调分析等，都是经济研究中的热点；从也许的角度，数据的可得性起决定作用。宏观经济变量（涉及区域经济变量）的时间序列数据和金融市场的时间序列数据，是最容易获得的数据。相反，尽管家庭和个人的选择行为研究十分重要，但是它需要大量的有关家庭和个人的调查数据，并不是研究者个人可以解决的。 逐渐将计量经济学理论措施应用于更广泛的经济社会领域在西方，计量经济

28、学理论措施已经被应用于更广泛的经济社会领域，这是我们已经理解的。1992年诺贝尔经济学奖获得者贝克尔，在社会经济学（例如婚姻经济学、种族经济学等）领域研究中广泛采用计量经济学模型措施，1993年诺贝尔经济学奖获得者福格尔和诺斯，将计量分析用于经济史研究，就是最成功的例子。但是，在AER20余年的发文中，“其他”领域的研究占据第1位，在所有计量经济学论文中占1/3，这仍然使我们感到意外。这仍然可以从需要和也许两个方面发现其因素。当经济发展到一定水平，更多的社会问题和矛盾会越来越突出，而这些社会问题往往与经济有某种联系，固然就会吸引经济学家们的注意力。此外，数据的积累也为计量经济学模型措施在这些领

29、域的应用提供了也许。在经济研究中，虽然“其他”领域的研究在所有计量经济学论文中也占18%，到已经占30%。但是具体考察后发现，这些论文的“社会性”并不强，基本上属于在应用领域分类中没有明确提出的，但是仍然属于“经济”范畴的领域，例如收入分派、公司研究等。因此，逐渐将计量经济学理论措施应用于更广泛的经济社会领域，增进社会问题研究的科学性，仍然是我们的一种着力点。 数量经济学专业的教师和博士研究生应当加强计量经济学理论措施研究与创新尽管应用研究仍然是计量经济学研究最重要的任务，目前是这样，将来也是这样。尽管典型单方程模型仍然是最重要的应用模型，目前是这样，将来也是这样。但是，我们没有任何理由忽视计量经济学理论措施研究与创新，特别对于数量经济学专业的教师和博士研究生，更应当以此为己任。从经济研究发文中注意到，计量经济学论文的作者群已经相称广泛，其中真正属于数量经济学专业的只是很少数。那么就提出一种问题，当成熟的计量经济学模型措施已经被所有经济学、管理学各专业人才掌握并应用时，数量经济学作为一种独立的学科，它存在的必要性在哪里？数量经济学专业的研究方向和对象是什么？毫无疑问，加强计量经济学理论措施研究与创新，就是加强和发展数量经济学。