期货投资的技术分析

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1、 重庆xx大学实验报告课程名称： 期权与期货 实验类别：综合性 设计性 其他 实验项目： 期货投资的技术分析 专业班级： 姓 名： xx 学 号： 实验室号： 80702 实验组号： 实验时间： 批阅时间： 指导教师： 成 绩： 重庆xx大学实验报告专业班级： 学号： 姓名： 实验项目：期货投资的技术分析一、 实验目的和要求目的：熟练掌握期货投资技分析中K线、切线、形态理论、量价理论和常用技术指标的基本方法；能运用K线、切线、形态理论、量价理论和技术指标的基本方法分析期货市场行情。要求：1.解释该期货合约前一交易日K线的涵义，并在其历史的K线图中寻找到三种反转K线组合形态图形；2.分析该期货合

2、约的近期价格变化的支撑位和压力位，作出该期货合约的趋势线，并结合趋势线分析该期货合约今后的走势；3.找出该期货合约头肩底、头肩顶形态，并结合头肩底和头肩顶形态的特点进行解释分析。4例证成交量、持仓量和价格之间的一般关系；5.例证MACD取值的市场多空涵义、指标的交叉和背离的买入和卖出信号；6.例证RSI、KDJ取值的超卖超买涵义，指标的交叉和背离的买入和卖出信号；二、 实验方法登录使用世华财讯股票模拟交易系统的各项功能，期货投资技术分析的各种图形分析法，期货投资技术分析的各种技术指标分析的应用法则。三、 设备或条件本课程实践场所可在装有证期货实时行情系统的机房进行。设备：装有期货实时行情系统以

3、及上网接口的电脑。四、 实验内容成果（可将完成内容或作品附在后面）1.登录世华财讯期货交易系统，进入所要分析的界面，运用行情显示模块选择分析对象；2.选取某期货合约，查看其当日分时走势，日K 线，周K线；3.选取某期货合约，分析其支撑线和压力线和趋势线；4.选取某期货合约，切换到日K 线页面，分析其形态；5.选取某期货合约，分析成交量、持仓量和价格之间的关系；6选取某期货合约，进行技术指标分析练习。五、 收获或体会通过此次郑一棉1305期货合约技术分析，对期货投资的技术分析有了一定程度上的了解。市场行为涵盖了一切信息，是包含了所有可获信息和观念的供求双方力量共同作用的结果，而与这些观念是否理性

4、并没有关系。价格按趋势规律变动，历史（市场）会重演，通过研究过去市场转折点的特征，有可能帮助我们识别市场变化的某些特征。技术分析根据人们的一贯行为特征，通过图标一类工具记录价格变化的图形，从中找出重复行为的变化规律。附件一: 重庆工商大学实验报告专业班级： 学号： 姓名： 实验内容成果：选取郑一棉1305期货合约进行期货投资的技术分析。1. 根据实验内容2，解释该期货合约前一交易日K线的涵义，并在其历史的K线图中寻找到三种反转K线组合形态图形； 下图即为郑一棉1305期货合约的分时走势图：日K线是根据股价(指数)一天的走势中形成的四个价位即：开盘价，收盘价，最高价，最低价绘制而成的。11月29

5、日，收盘价19095低于开盘价19120，则开盘价在上收盘价在下，二者之间的长方柱用黑（绿）色或实心绘出，为阴线。实验项目：期货投资的技术分析下图中，左边黑圈中是三种反转K线组合形态图形中的上吊形，中间的是吞没形，右边的是锤子形。下图黑色圆圈中即为乌云盖顶形态：2.根据实验内容3，分析该期货合约的近期价格变化的支撑位和压力位，作出该期货合约的趋势线，并结合趋势线分析该期货合约今后的走势；支撑：实际或潜在的买盘，其数量足以暂时阻止价格的下跌趋势。即上图中左边的线。压力：实际或潜在的卖盘，其数量可以满足当时价位的所有买盘，并暂时阻止价格上升。即上图中右边的线。上图为下限趋势线：股价低点与低点间的连

6、线，是下降的支撑位置，习惯上用红色画之。该期货合约今后的走势：原上上升趋势线被跌破，转入空头上图为上限趋势线：股价高点与高点间的连线，是上升的压力位置，习惯上用蓝色或黑色。该期货合约今后的走势：原始下降趋势线被突破，转入多头3.根据实验内容4，找出该期货合约头肩底、头肩顶形态，并结合头肩底和头肩顶形态的特点进行解释分析。上图即为头肩顶形态。图中，左圈为左肩，中间的圈处为头，B旁的圈为右肩，最右边处为突破点解释分析：（1）当第二次上升后回跌，收盘价跌破疑似左肩的顶点价格时A点，可视为警告卖出信号，此为第一个卖出点。（2）颈线划出后，取左肩的顶点画一条穿过头部的颈线的平行线B点，当右肩达到或接近这

7、条平行线的水平时卖出，这是第二个卖点。（3）当股价向下跌破颈线时为第三个卖点且为最强烈的卖出信号。（4）形态完成后，股价下跌至预测低点以下，经过整理一段时间以后，整理所需要的最短时间大约五天，会再有另一段上涨行情到来。上图即为头肩底形态解释分析：（1）最近一个波段底点比前一个波段底点低，但其成交量却比前一波段底点少时，我们便可猜测这可能会成为头肩底形态。（2）当第二次下跌后反弹，收盘价超过疑似左肩的底点价格A点，可视为买入信号，此为第一个买入点。（3）第三次下跌后， B点，当右肩跌到或接近这条平行线的水平时买入，这是第二个买点。（4）当股价向上突破颈线时，成交量需配合增加，须超过左肩或头部的最

8、高成交量。（5）从头部最低点向上画至颈线的竖直线段，然后从突破点向上画与该线段同样长度一段，达到的价格即为预测股价上升最小幅度。（6）头肩顶头部大部分比较尖锐，而头肩底的头部大多比较圆滑。4.根据实验内容5，例证成交量、持仓量和价格之间的一般关系；成交量、持仓量和价格走势的关系（一）如果成交量和持仓量均上升，则当前价格趋势很可能按照现有方向继续发展。（二）如果成交量和持仓量都下降，则当前价格趋势或许即将终结。(1)价格上升趋势中，成交量增加，持仓增加，市场看涨； (2)价格下降趋势中，成交量增加，持仓增加，市场看跌；(3)价格下降趋势中，成交量减少，持仓减少，跌势趋缓；(4)价格上升趋势中，成

9、交量减少，持仓减少，升势趋缓；(5)价格上升趋势中，成交量减少，持仓上升，继续上涨；(6)价格上升趋势中，成交量上升，持仓减少，有望回落；(7)价格下跌趋势中，成交量减少，持仓上升，继续下跌；(8)价格下跌趋势中，成交量上升，持仓减少，有望反弹。5.根据实验内容6，例证MACD取值的市场多空涵义、指标的交叉和背离的买入和卖出信号；（1）当DIF和DEA处于0轴以上时，属于多头市场，DIF向下突破DEA，为卖出信号。（2）当DIF和DEA处于0轴以下时，属于空头市场。DIF向上突破DEA，为买入信号。6.根据实验内容6，例证RSI、KDJ取值的超卖超买涵义，指标的交叉和背离的买入和卖出信号；（1）KDJ取值的超卖超买含义：KDJ的超买边界线通常绘制在7580之间，而超卖边界线通常绘制在1525之间，实际位置取决于指标计算中所应用的时间跨度（2）RSI取值的超买超卖含义：RSI的数值在80以上和20以下为超买超卖区的分界：RSI超过80时，则表示整个市场力度过强，多方力量远大于空方，市场处于超买状态，后市可能面临回调或反转；RSI低于20时，则表示整个市场卖盘多于买盘，空方力量强于多方，市场下跌幅度过度，已处于超卖状态，股价可能处于反弹，此时可考虑适量建仓；RSI指标一般日参数设置：12，7211