2019年初级银行从业资格考试风险管理模拟题及答案第五套

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1、2019 年初级银行从业资格考试风险管理模拟题及答案第五套单选题 ( 当前 1/136 题)商业银行过去筹资的资金由于受到内外部因素的影响而发生不规则波动，从而对商业银行的价值产生冲击并引发相关损失的可能性被称为( ) 。A 资本折价风险B 负债流动性风险C 资产减值风险D 投资风险正确答案： B解析：筹集资金发生的波动，属于商业银行的融资流动性风险，故B 正确。单选题 ( 当前 2/136 题)根据监管机构的要求， 商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中( ) 风险敏感度最高。A 高级计量法B 内部评级法C 标准法D 替代标准法正确答案： A解析：基本指标法、标准法和高级计量法的复杂

2、程度和风险敏感度逐渐增强。单选题 ( 当前 3/136 题)假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主， 而负债以活期存款为主，则该银行资产负债所面临的最主要的市场风险是( ) 。A 期权性风险B 重新定价风险1C 基准风险D 收益率曲线风险正确答案： B解析：此题中，商业银行属于明显的期限错配， 期限错配风险也叫做重新定价风险。单选题 ( 当前 4/136 题)商业银行向某客户提供一笔 3 年期的贷款 1000 万元，该客户在第 1 年的违约率是 0.8%，第 2 年的违约率是 1.4%，第 3 年的违约率是 2.1%、则三年到期后，贷款会全部归还的概率是 ( ) 。A 9

3、2.547%B 96.026%C 95.757%D 98.562%正确答案： C解析：1000(1-0.8%)(1-1.4%)(1-2.1%)=957.57，故全部归还概率为95.757%。单选题 ( 当前 5/136 题)商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括( ) 。A 银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析B 银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势C 银行贷款在不同行业中的分布D 银行不同客户的行业集中度正确答案： A解析：A 项属于单一客户的信用风险分析单选题 ( 当前 6/136 题)2下列关于中央交易对手的说法正确的是( ) 。A 中央交易对手不

4、存在信用风险B 中央机构作为交易对手C 金融危机后要弱化中央交易对手D 中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算正确答案： D解析：中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算， 大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。单选题 ( 当前 7/136 题)压力测试是一种以 ( ) 为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的 ( ) 事件情况下可能发生的损失。A 定量分析，小概率B 定性分析，小概率C 定量分析，大概率D 定性分析，大概率正确答案： A解析：压力测试似一种定量为主的风险分析方法，其测试对象即一些极端不利的小概率事件。单选题 ( 当前 8/136

5、 题)在商业银行的经营和发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此( ) 对商业银行市场价值的威胁最大。A 社会风险B 政治风险C 声誉风险3D 经济风险正确答案： C解析：声誉风险是指由商业银行经营、 管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。 商业银行通常将声誉风险看做是对其经济价值最大的威胁。单选题 ( 当前 9/136 题)下列关于内部资本充足评估报告的表述，错误的是( ) 。A 报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件B 报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C 监

6、管机构在评估报告后， 不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D 监管机构在评估报告后， 认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，监管机构可以给予银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求正确答案： C解析：报告应至少包括以下内容： (1) 评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响。 (2) 评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险。(3) 提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议。单选题 ( 当前 10/136 题)商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 对国内银行 2013 年前已发行的不合格资本工具给予 ( ) 的过渡期。A 3 年B 5 年C10年D 7 年4正

7、确答案： C解析：管理办法 指出，允许商业银行将超额贷款损失准备计入银行资本， 并对国内银行已发行的不合格资本工具给予 10 年过渡期。单选题 ( 当前 11/136 题)商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于( ) 管理策略。A 风险对冲B 风险补偿C 风险转移D 风险分散正确答案： D解析：通过多元化分布来分散风险。单选题 ( 当前 12/136 题)下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是( ) 。A 黑客攻击造成系统中断B 不当言论造成银行声誉受损C 交易员超限额交易D 信贷人员来经授权调整评级指标正确答案： B解析：B 项属于声誉风险。单选题 ( 当前 13

8、/136 题)下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是 ( ) 。A 交易不活跃的金融产品B 交易活跃的金融产品5C 场外信用衍生产品D 互换合约正确答案： B解析：历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息， 模拟风险因素收益未来的变化。因此，交易活跃的金融产品适合用历史模拟法。单选题 ( 当前 14/136 题)下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，最不恰当的是( ) 。A 交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B 实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总， 是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障C

9、 与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台的相关部门的需求D 银行不同部门对风险数据的应用不同， 因此，允许不同业务部门采用的风险数据不一致正确答案： D解析：风险数据和财务数据是银行业务活动的重要依据， 而风险信息和财务信息的不一致也是导致不同业务部门对风险信息解读有误的重要原因， 因此，商业银行应建立一致的风险数据和财务数据模板， 实现二者之间的有效对接和转换， 保证信息的一致性单选题 ( 当前 15/136 题)在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是( ) 。A 负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主B 负债以公司 / 机构存款为主，资产以中长期贷款为主

10、C 负债以公司 / 机构存款为主，资产以中短期贷款为主6D 负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主正确答案： A解析：负债与资产的期限匹配时， 流动性风险最低。 从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看做是核心存款的重要组成部分。公司/ 机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感， 通常不够稳定， 很容易对商业银行的流动性造成较大影响。单选题 ( 当前 16/136 题)一个美式股票买入期权 (CALL OPTION)在期限内某时刻的期权报价是 $3.5 ，期权的执行价格是 $10，股票价格为 $12.5 ，则该期权的内在价值和时间价值分别是() 。A 内在价

11、值为 $2.5 ，时间价值为 $3.5B 内在价值为 $0，时间价值为 $1C 内在价值为 $3.5 ，时间价值为 $0D 内在价值为 $2.5 ，时间价值为 $1正确答案： D解析：CALLOPTION是指看涨期权，期权价格=内在价值 +时间价值，该期权内在价值为 12.5-10=2.5 ，时间价值为3.5-2.5=1 。单选题 ( 当前 17/136 题)按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定， 私人银行业务应属于 ( ) 业务条线。A 代理服务B 公司金融C 资产管理D 零售银行7正确答案： D解析：零售银行业务包括零售业务、私人银行业务、银行卡业务。单选题 ( 当前 18/136

12、 题)一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1 个月后收到 1000 万美元的贷款，当前汇率为 1 美元 =103 日元。商业银行的研究部门预计 1 个月后日元可能会升值到 1 美元 =100 日元，因此建议该日本出口商 ( ) ，以对冲市场风险。A 在 103 价位建立日元 / 美元的货币期货的空头头寸B 在 100 价位建立日元 / 美元的货币期货的多头头寸C 在 103 价位建立日元 / 美元的货币期货的多头头寸D 在 100 价位建立日元 / 美元的货币期货的空头头寸正确答案： A解析：出口商是三个月后将收到美元现货( 多头 ) ，耽心到时美元贬值下跌( 日元升值 ) ，所以现

13、在需要卖出美元期货 ( 空头 ) ，用期货市场的盈利对冲现货的下跌。单选题 ( 当前 19/136 题)如果商业银行信贷资产分散负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会( ) 。A 不变B 降低C 负相关D 增加正确答案： B解析：若投资于负相关或弱相关的多种客户，总体风险明显会降低。8单选题 ( 当前 20/136 题)针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于( ) 。A 企业是否具有足够的融资能力和投资能力B 企业当期利润是否足够偿还贷款本息C 企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款D 企业未来长期的经营活动是否能产生足够

14、的现金流量以偿还贷款本息正确答案： C解析：针对企业所处的不同发展阶段以及不同期限的贷款， 企业现金流量分析的侧重点有所不同。 对于短期贷款， 应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款 ; 对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息。单选题 ( 当前 21/136 题)某商业银行在给甲企业发放贷款时，乙企业为甲企业提供了第三方担保，此商业银行运用了 ( ) 策略。A 风险规避B 风险转移C 风险分散D 风险对冲正确答案： B解析：担保属于风险转移。单选题 ( 当前 22/136 题)( ) 是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科

15、技系统，以及外部事件给商业银行造成损失的风险。A 操作风险9B 市场风险C 国家风险D 流动性风险正确答案： A解析：内部程序、人员因素、信息系统和外部事件都属于操作风险的范畴。单选题 ( 当前 23/136 题)商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作 外包给专业调查机构 , 并根据该机构提供的调查报告 , 与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。不久，经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中， ( ) 应当承担风险损失的最终责任。A 商业银行B 专业调查机构C 贷款审批人D 贷款企业正确答案： A解析：从本质上说，业务操作或服务虽然可以外包，但最

16、终责任并未被 “包”出去。单选题 ( 当前 24/136 题)银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于( ) 。A 关注财务数据完整性、准确性和可靠性B 财务报表检查C 会计资料规范性D 银行机构风险和合规性的分析、评价正确答案： D解析：10通常情况下，银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价;外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。但随着银行经营管理的发展，外部审计也逐步向风险管理领域扩延。单选题 ( 当前 25/136 题)商业银行在采用方差 - 协方差法计算单笔交易头寸的VaR值时，一个重要假设是该交易头寸收益率的( ) 。A 方差

17、服从正态分布B 自身服从正态分布C 协方差服从正态分布D 均值服从正态分布正确答案： A解析：方差一协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布( 通常为正态分布 ) 。单选题 ( 当前 26/136 题)下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是( ) 。A 风险管理主要是控制风险B 风险管理应当以客户为中心C 风险管理主要是事后管理D 风险管理应当实现风险与收益的平衡正确答案： D解析：风险管理的目标不是消除风险， 而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。高收益必然伴随着高风险，风险管理水平越高，其控制风险、实现收益的能力就越强。 因此，遵循该理念的商业银行应当致力于提高

18、自身风险管理能力，在明确的风险偏好前提下，保持风险与收益的平衡。11单选题 ( 当前 27/136 题)在操作风险资本计量的方法中，( ) 是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A 基本指标法B 高级计量法C 内部评级法D 标准法正确答案： D解析：标准法将商业银行的所有业务化为九类产品线。单选题 ( 当前 28/136 题)下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是( ) 。A 经风险调整后收益B 每股收益增长率C 收益波动率D 资本充足率正确答案： D解析

19、：收益类指标反映银行收益水平，主要有：收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等。 D项属于资本类指标。单选题 ( 当前 29/136 题)张先生在某商业银行办理了15 年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款。贷款发放后不久， 张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于( ) 。A 内部欺诈12B 未经授权进行交易C 外部欺诈D 内部流程执行不严正确答案： D解析：此题属于内部流程执行不严的操作风险。单选题 ( 当前 30/136 题)商业银行计算经济资本时， 置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平 ( ) ，则相应

20、配置的经济资本规模( ) ，抵御风险的能力 ( ) 。A 越低，越小，越高B 越高，越大，越低C 不变，减小，变高D 越高，越大，越高正确答案： D解析：置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额也越大。单选题 ( 当前 31/136 题)按照我国银行业的监管要求， 银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和 ( ) 。A 区域准入B 注册准入C 高级管理人员准入D 产品准入正确答案： C解析：13根据中国银监会的监管规则， 商业银行机构的市场准入包括机构准入、业务准入和高级管理人员准入三个方面。单选题 ( 当前 32/136 题)假设商业银行 A 现持有一笔国债。研究部门

21、预测市场利率在未来市场上扬，国债价格有下跌的风险，银行 A 决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手 B 达成利率掉期协议，则 A 和 B 之间可以 ( ) 。A 银行 A 以浮动利率支付利息给B， B 以固定利率支付利息给银行AB 银行 A 以固定利率支付利息给B， B 以固定利率支付利息给银行AC 银行 A 以固定利率支付利息给B， B 以浮动利率支付利息给银行AD 银行 A 以浮动利率支付利息给B， B 以浮动利率支付利息给银行A正确答案： C解析：C项即 A 和 B之间的掉期支付方式。单选题 ( 当前 33/136 题)甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙

22、两方案的预期收益不同，则甲方案的风险比乙方案的风险( ) 。A 无法确定B 相等C 较大D 较小正确答案： A解析：无法确定两者的风险大小，因为两者的预期收益不同。单选题 ( 当前 34/136 题)商业银行资本管理办法( 试行 ) 加强了对商业银行 ( ) 的信息披露要求。A 资本计量和管理14B 年度重大事项C 财务会计报告D 公司治理情况正确答案： A解析：银监会于 2012 年颁布的商业银行资本管理办法 ( 试行 ) 中关于信息披露的要求，则侧重与商业银行资本计量和管理相关信息的披露。单选题 ( 当前 35/136 题)下列关于风险的定义中， 印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、

23、强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是 ( ) 。A 风险是未来的期望收益B 风险是损失的可能性C 风险是未来结果的不确定性D 风险是未来的盈利正确答案： C解析：风险的定义即是未来结果的不确定性。单选题 ( 当前 36/136 题)商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是 ( ) 。A 声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测B 所有员工都应当深入理解价值理念， 恪守内部流程， 减少可能造成声誉风险的因素C 商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D 有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、 高效的风

24、险管理流程和现代信息技术共同作用的结果15正确答案： A解析：声誉风险不可以通过历史模拟法进行计量和监测。单选题 ( 当前 37/136 题)下列不属于商业银行市场风险控制措施的是( ) 。A 利用经济资本配置抵御可能造成的非预期损失B 利用金融衍生产品对冲市场风险C 采用自我评估法评估交易风险和预期损失D 对总交易头寸或净交易头寸设定限额正确答案： C解析：其余三项都属于商业银行市场风险控制措施， 自我评估法一般是用来评估操作风险。单选题 ( 当前 38/136 题)下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是( ) 。A 久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小B 久期缺

25、口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响C 久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱D 久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱正确答案： B解析：久期缺口为零时，利率变动对商业银行流动性没有影响。在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加 ; 如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。资产负债久期缺口的16绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高， 因而整体的利率风

26、险敞口也越大。单选题 ( 当前 39/136 题)下列关于信贷资产证券化的表述, 最不恰当的是 ().A 将缺乏流动性的贷款资产转换成具有流动性的证券B 银行实际上将资产所有权售予证券投资者C 为信贷市场和资本市场搭建了桥梁D 银行作为 “潜在担保人” ，当资金池的部分现金流中断时由银行承担损失正确答案： B解析：资产证券化是将资产所有权售予特殊目的机构，而不是证券的投资者。单选题 ( 当前 40/136 题)下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是( ) 。A 银行正确识别来自于内、 外部的战略风险， 有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B 有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的

27、愿景、 短期目的以及长期目标C 战略风险可以通过技术性的风险参数对其进行量化D 金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险正确答案： C解析：战略风险很难进行量化。单选题 ( 当前 41/136 题)巴塞尔委员会认为， 操作风险是银行面临的一项重要风险， 商业银行应抵御操作风险造成的损失安排 ( ) 。A 央行票据17B 资本充足率C 存款准备金D 经济资本正确答案： D解析：巴塞尔委员会认为， 操作风险是商业银行面临的一项重要风险， 商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。单选题 ( 当前 42/136 题)下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是( ) 。A 经济资本

28、主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失B 越多的经济资本配置越有助于实现股东收益率最大化C 合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求D 科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构正确答案： C解析：经济资本是一个风险管理的概念，是用 于抵御非预期损失的虚拟资本，在数值上等于在一定时间和一定置信区间商业银行非预期损失的倍数。 经济资本不是真正的银行资本，并且银行选择的置信区间不 同，经济资本的数值也不同。 经济资本监管资本： 如果监管资本大于经济资本， 则商业银行会采取资本套利行为，从而在不降低真实风险的情况下大大降低监管资本要求。单选题 ( 当前 43/136 题)假设商业银行资金交易部门

29、年度收益 / 损失等数据如下所示，则该交易部门当期的经济增加值 (EVA)为( ) 。税后净利润 2000 万;VaR1000万 ; 资本 20%A 1800 万元B 1000 万元C 1900 万元18D 400 万元正确答案： A解析：EVA=2000-100020%=1800单选题 ( 当前 44/136 题)根据商业银行资本管理办法( 试行 ) ，下列不属于第二支柱核心内容的是( ) 。A 信息披露B 资本规划C 风险评估D 压力测试正确答案： A解析：信息披露属于第三支柱。单选题 ( 当前 45/136 题)假设某商业银行机构按照基本指标法计量操作风险资本要求，最近三年的总收入分别为

30、 60 亿元、 20 亿元和 -10 亿元，则该机构的操作风险资本要求为( ) 。A 3.5 亿元B 5.25 亿元C 6.0 亿元D 4.0 亿元正确答案： C解析：(60+20)0.15/2=6单选题 ( 当前 46/136 题)下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是( ) 。19A 某小企业以房产为抵押，申请的一笔200 万期限一年的循环授信B 单笔不超过 100 万授信的个人信用卡C 某银行发放一笔50 万，期限 1 年的微小企业贷款D 以汽车抵押而发放的30 万信用卡专项分期付款正确答案： B解析：合格循环零售风险暴露是指各类无担保的个人循环贷款。单选题 ( 当前 47/136 题

31、)目前，我国商业银行的资本充足率是以( ) 为基础计算的。A 经济资本B 监管资本C 会计资本D 账面资本正确答案： B解析：以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制商业银行过度风险承担行为、保障市场稳定运行的重要工具。单选题 ( 当前 48/136 题)在我国银行监管实践中，( ) 监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A 资产收益率B 盈利能力C 资本充足率D 资本收益率正确答案： C解析：20在我国银行监管实践中， 资本充足率监管贯穿于市场准入、 持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、 采

32、取监管措施的主要依据。单选题 ( 当前 49/136 题)国内某儿童玩具厂欲向银行借贷以扩大生产， 拟请附近一家公立幼儿园为其担保，该幼儿园 ( ) 。A 有资格提供担保B 如有足够资金可以提供担保C 经银行同意即可提供担保D 无资格提供担保正确答案： D解析：幼儿园等公立机构无资格提供担保。单选题 ( 当前 50/136 题)下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是() 。A 中台风险管理人员对交易的风险评估不准确这一风险点，可以通过开发和运用风险量化模型以及引入和应用必要的业务管理系统来进行控制B 代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证C

33、 建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率D 实行严格的前中后台职责、 岗位分离制度， 严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细正确答案： D解析：解析：后台结算 / 清算人员应及时与前台核对交易明细，防止前后台账务长期不符等。单选题 ( 当前 51/136 题)21商业银行为了更好的管理流动性风险，下列做法不恰当的是( ) 。A 通过金融市场控制风险B 建立多层次的流动性屏障C 提高流动性管理的预见性D 尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性正确答案： D解析：商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险收益平衡点。

34、单选题 ( 当前 52/136 题)操作风险基本指标法的计算思路是， 商业银行所持有的操作风险资本等于前三年中，每年正的总收入的平均值乘上一个固定比例 ( 用表示 ) 。各银行统一使用值为 ( ) 。A 12%B 10%C 18%D 15%正确答案： D解析：值统一为 15%。单选题 ( 当前 53/136 题)根据商业银行资本管理办法( 试行 ) ，商业银行的 ( ) 负责制订本行的风险偏好。A 风险管理部门B 董事会C 风险管理委员会22D 监事会正确答案： B解析：风险偏好的制订由本行董事会负责。单选题 ( 当前 54/136 题)银行监管的首要环节是 ( ) 。A 非现场监管B 现场检

35、查C 信息披露D 市场准入正确答案： D解析：市场准入是银行监管的首要环节。单选题 ( 当前 55/136 题)对于资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率未达到第二支柱资本要求，但均不低于其它各级资本要求的商业银行，银监会可以采取一些预警监管措施。下列不属于这些监管措施的是( ) 。A 与商业银行董事会、高级管理层进行审慎性会谈B 要求商业银行制定切实可行的资本补充计划和限期达标计划C 下发监管意见书，监管意见书内容包括：商业银行资本管理存在的问题、拟采取的纠正措施和限期达标意见等D 限制或禁止商业银行增设新机构、开办新业务正确答案： D解析：D项不属于此类监管措施。单选题 ( 当前

36、56/136 题)23下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是() 。A 操作风险B 信用风险C 战略风险D 流动性风险正确答案： D解析：流动性风险一般是商业银行破产的直接原因。单选题 ( 当前 57/136 题)当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状可能会( ) 。A 变得平滑B 呈垂直状态C 变得陡峭D 呈水平状态正确答案： C解析：中短期流动性不足的情况下， 收益率曲线会反转， 即中短期的收益率要大于长期的收益率，表现在收益率曲线上是收益率曲线在中短期会有一个高出长期收益率的波动。单选题 ( 当前 58/136 题)下列关于商业银行信用风险内部评级

37、体系验证的表述，错误的是( ) 。A 验证应是一个持续的过程B 验证应评估风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性C 验证应当由监管当局进行D 验证的过程和结果应接受独立检查24正确答案： C解析：验证可以不由监管当局进行。单选题 ( 当前 59/136 题)某银行期初可疑类贷款余额为40 亿元，其中 10 亿元在期末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15 亿元，则该银行当期可疑类贷款向迁延率为( ) 。A 37.5%B 25%C 62.5%D 40%正确答案： D解析：可疑类贷款迁徙率 =期初可疑类贷款向 下迁徙金额 /( 期初可疑类贷款余额一期初可疑类贷

38、款期间减少金额 ) 100%。该指标计算本外币口径数据。期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初可疑类贷 款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额。期初可疑类贷款期间减少金额， 是指期初可疑类贷款中， 在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等 原因而减少的贷款。本题中，可疑类贷款迁徙率 =10/(40-15) 100%=40%。单选题 ( 当前 60/136 题)某企业由于财务印章被盗用， 导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于() 类别。A 人员因素B 外部事件C 系统缺陷D 内部流程正确答案： B25解析：本案例属于操作

39、风险外部事件中的外部欺诈。单选题 ( 当前 61/136 题)假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%; 二是银行理财产品， 年收益率可能为 8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2 、0.6 、0.2 ，则下列投资方案预期年收益率最高的是( ) 。A 100%投资银行理财产品B 100%投资国债C 60%投资国债、 40%投资银行理财产品D 40%投资国债、 60%投资银行理财产品正确答案： A解析：银行理财产品的预期收 益=8%0.2+6% 0.6+5% 0.2=6.2%，投资 60%投资国债、 40%投资银行理财产品预期收 益 =5.5%60%+6.2% 40%=

40、3.3%+2.48%=5.78%，投资 40%投资国债、 60%投资银行理财产 品=5.5% 40%+6.2%60%=2.2%+3.72%=5.92%。单选题 ( 当前 62/136 题)下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是( ) 。A 银行应在内部资本充足率评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制B 资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况C 银行应通过定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响D 资本充足率压力测试应在统一情

41、景下分析覆盖全行范围内的实质性风险正确答案： C解析：26应该是定量分析为主。单选题 ( 当前 63/136 题)下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是( ) 。A 尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款，属于关注类贷款B 对贷款以外的表外资产也应按照五级进行分类C 借款人无法足额偿还贷款本息， 即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款D 次级、可疑和损失三类合称为不良贷款正确答案： C解析：贷款风险分类的指导原则，把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类 ( 后三类合称为不良贷款 ) 。对贷款以外的各类资产， 包括表外项目中的直接信用

42、替代项目，也应根据资产的净值、债务人的偿 还能力、债务人的信用评级情况和担保情况进行分类。 (1) 正常：借款人能够履行合同， 没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。 (2) 关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息， 但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。 (3) 次级：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息， 即使执行担保， 也可能会造成一定损失。 (4) 可疑：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。 (5) 损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。单选题 ( 当前 64/13

43、6 题)某商业银行信用卡业务 ( 无担保循环的 ) 个人类表内透支余额是 50 亿，表外未使用的信用卡授信额度是 200 亿。假设对应的表内风险权重是 75%，表外风险转换系数是 20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是 ( ) 。A30亿B 67.5 亿27C40亿D90亿正确答案： A解析：200*0.2*0.75=30单选题 ( 当前 65/136 题)中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是( ) 。A 管法人、管风险、管制度、提高透明度B 管法人、管流程、管内控、提高透明度C 管法人、管风险、管内控、提高透明度D 管机构、管风险、管制度、提高透明

44、度正确答案： C解析：中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。这一监管理念内生于中国的银行改革、发展与监管的实践， 是对当前我国银行监管工作经验的高度总结。单选题 ( 当前 66/136 题)假设某商业银行总资产为1000 亿元，加权平均久期为6 年，总负债为 900亿元，加权平均久期为5 年，则该银行的资产负债久期缺口为( ) 。A -1B 1.5C 1D -1.5正确答案： B解析：28久期缺口 =资产加权平均久期 -( 总负债 / 总资产 ) 负债加权平均久期，即6-(900/1000) 5=1.5单选题 ( 当前 67/136 题)下列方法中不属于交易对手信用

45、风险计量方法的是( ) 。A 标准法B 现期风险暴露法C 内部评级法D 内部模型法正确答案： C解析：交易对手信用风险计量方法不包括内部评级法。单选题 ( 当前 68/136 题)下列关于商业银行业务外包的描述，错误的是( ) 。A 选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和双方各自的独立程度进行评估B 银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C 银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D 一些关键流程和核心业务不应外包出去正确答案： C解析：从本质上说，业务操作或服务虽然可以外包，但最终责任并未被 “包”出去。单选题 ( 当前 69/136 题)商业银行资本管理办法( 试行 ) 要求在资

46、本规划中， 商业银行应优先考虑补充() 。A 核心一级资本B 储备资本29C 二级资本D 其他一级资本正确答案： A解析：商业银行应当优先考虑补充核心一级资本， 增强内部资本积累能力， 完善资本结构，提高资本质量。单选题 ( 当前 70/136 题)根据监管机构的要求， 商业银行采用 VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是 ( ) 。A 0-1B 0-4C 0-3D 0-2正确答案： A解析：附加因子设定在最低乘数因子 ( 巴塞尔委员会规定为 3) 之上，取值在 01之间。单选题 ( 当前 71/136 题)商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的( ) 。A 预期损失B 非预期损失C

47、 极端损失D 违约损失正确答案： A解析：30贷款最低定价 =( 资金成本 +经营成本 +风险成本 +资本成本 )/ 贷款额。其中，资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的经济资本的机会成本，在数值上等于经济资本与股东最低资本回报率的乘积。单选题 ( 当前 72/136 题)商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头 50，英镑空头 70，瑞士法郎多头 30，加元空头 10，澳元空头 20，美元多头 150。分别采用累计总敞口、净总敞口的短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是( ) 。A 150B 440C 140D 450正确答案： B解析：累计总敞口的值最大，为

48、440。单选题 ( 当前 73/136 题)当商业银行资产负债久期缺口为正时， 如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将 ( ) 。A 增强B 无法确定C 减弱D 保持不变正确答案： A解析：若久期缺口为正，市场利率下降会使流动性增强。单选题 ( 当前 74/136 题)完善的 ( ) 和有效的内部控制是商业银行防范和控制操作风险的重要基石。31A 管理体制建设B 风险缓释技术C 风险控制程序D 公司治理结构正确答案： D解析：完善的公司治理结构和有效的内部控制商业银行防范和控制操作风险的重要基石。单选题 ( 当前 75/136 题)商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用

49、压力测试进行补充， 因为市场风险内部模型 ( ) 。A 只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B 置信水平无法达到监管要求C 未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失D 不能计量非交易业务中的市场风险正确答案： C解析：压力测试就是计量小概率事件对银行造成的损失。单选题 ( 当前 76/136 题)商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为 500万元，则该交易部门 ( ) 。A 预期在未来的 1 年中有 95 天至少损失 500 万元B 预期在未来的 100 个交易日中有 5 天至多损失 500 万元C 预期在未来的 252 个交易日中有 12.6 天至多损失 500 万元D 预期在未来的 252 个交易日中有 12.6 天至少损失 500 万元正确答案： B32解析：即预期未来在 100 个交易日中有 5 天至多损失 500 万元。单选题 ( 当前 77/136 题)在流动性风险评估中， 在正常市场条件下， 下列哪种情况仅应用现金流分析的结果准确度一般来说相对最高 ( ) 。A 某村镇银行，资产 5 亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90 天B 某城市商业银行，资产 20 亿元，全牌照业务，预测期限180 天C 某国有银行市级分行，资产