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1、村镇银行50万（含）以上存款流失压力测试报告2015年5月1日存款保险制度正式实施，为有效应对存款保险制度出台对村镇银行效益、流动性影响，根据关于村镇银行50万元以上存款流失流动性压力测试的通知要求，我行认真组织了本次50万（含）以上存款流失压力测试工作，测试由资金结算部实施，现将有关情况报告如下：本次测试以2015年3月31日数据作为基数，测试50万元以上及50万限额以上存款不同流失情况下对流动性、效益影响程度。本次压力测试假定存款按照5%比例递增逐步流失，贷款受到存贷比75%限制逐步收回，超额准备金增加。压力测试结果显示不同压力条件下对我行支付能力及财务收支的影响。本次测试参数设定参考20
2、15年3月我行贷款百元收息率10.48%，存款百元付息率2.41%，测试结果见下表：流动性压力测试汇总表(存款流失单因素分析）50万元（含）以上总存款减少存款减少比例存款减少额支付能力减少支付能力财务收支影响0%-1060 -5%-2242 -303 757 -120 10%-4485 -605 454 -239 20%-8969 -1211 -151 -479 30%-13454 -1816 -757 -718 40%-17939 -2422 -1362 -957 50%-22423 -3027 -1968 -1197 60%-26908 -3633 -2573 -1436 70%-3139
3、3 -4238 -3178 -1675 80%-35877 -4843 -3784 -1915 16.52%-7409 -1065 -6 -395 44846.74100%-44847 -6054 -4995 -2393 50万元限额以上存款减少存款减少比例存款减少额支付能力减少支付能力财务收支影响0%-995 0 5%-2140 -289 706 -114 10%-4280 -578 417 -228 20%-8559 -1156 -161 -457 30%-12839 -1733 -739 -685 40%-17119 -2311 -1316 -914 50%-21399 -2889 -1
4、894 -1142 70%-29958 -4044 -3050 -1599 17.35%-7425 -1002 -8 -396 42797100%-42797 -5778 -4783 -2284 一、压力测试情况结果通过两种种情景下的三项风险因素参数测试，针对50万（含）以上存款流失对我行支付能力影响较大。1、50万元（含）以上总存款减少针对此种压力测试值，当我行50万元以上存款流失16.52%时，我行支付能力出现困难。2、50万元限额以上存款减少针对此种压力测试值，当我行50万元限额以上存款减少17.35%时，我行支付能力出现困难。二、压力测试情况结果分析（1）截止2015年3月31日，我行
5、存款总额1万元，其中50万（含）以上存款总额1万元，占存款总额的91.68%，50万（含）以上存款流失对我行存款影响较大。（2）2015年3月31日，我行次日到期资产合计1万元，包含现金1万元，超额准备金17万元，次日到期贷款1万元，存放同业次日到期款项1万元。因本次压力测试设定突发性存款流失，而我行次日到期贷款较小，故支付能力较弱。（3）从压力测试情况来看，大额存款可流失造成我行流动性压力。由于本行资金进出较为活跃，金额较大，存在潜在的流动性风险更高。为了提高危机应对和处理机制，本行在日常经营过程中仍然要加强资金管理，提高长期流动性水平。四、压力测试指导意见针对压力测试的结果，我行有一定支付压力和流动性风险，要从以下几方面进行改进： 1、加强企业经营管理工作，密切关注社会经济动态，加强对辖区内支付情况的持续跟踪监测，及时关注流动性风险；2、加大存款组织力度，尤其是定期存款揽储力度，合理安排资金使用，转变增长方式、调整业务结构模式。3、加强和客户沟通，及时了解客户资金动向，对大额资金出账及时做好准备，避免支付能力不足的现象。附件：村镇银行50万元以上存款流失流动性支付能力测算表3 / 33 / 3
村镇银行50万含以上存款流失压力测试报告
