汽车保险费的制定建模

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1、车辆保险费的制定问题摘 要随着国民经济的持续增长与人民生活水平的不断提高，国内汽车饱有量逐年增多，随之而来的交通矛盾日益凸显。有数据表白，国内的汽车数量只占到全世界汽车数量的3，而事故率却占到全世界年均事故数的16，每年因交通而死亡的人数排名世界第一。针对这种状况，国内从5月1日起正式施行新的道路交通安全法。安全法规定，机动车驾驶员在驾驶机动车期间若不系安全带属交通违法行为，此外，还规定了在机动车上道运营之前必须购买机动车道路交通安全强制保险。保险是投保人为了分担风险，减少经济损失的一种针对风险的投资行为。新规定出台后，保险公司为了调节运营方略，根据死亡人数以及医疗费用的变化，必须制定新的保险

2、费用。本论文一方面基于在新法规颁布后，交通事故死亡人数减少40 的状况下，对新的保险费用水平进行了预测。然后分别预测了在医疗费下降20和40的状况下，此后五年内，保险公司保费的合理价格。问题一:问题二：为了预测保险费的变化，我们一方面根据保险公司一年期的综合车险保单业务中的分类规则，列写出每一年每一类总投保人数的地推体现式： 又根据每一年汽车的销售量估算出每一年新增的投保人数（汽车销量的年均增长率c等于新增投保人数的年均增长率）。由表一中本年度新增的投保人数S0=384620为基本，用式可以算得距本年度为j年时的新增投保人数。又假设死亡人数与索赔人数的比例不变，注销人数与总投保人数不变，索赔人

3、数与总投保人数比例保持不变，即分别有， ， 保持不变。由表一，表二中本年度的数据核心词： 汽车保险费 泊松分布一 引言中国经济三十年迅速发展，积累了大量财富，形成了巨大的制造能力，使汽车成为寻常百姓家庭财富的构成部分。更重要的是，对汽车服务原则规定日趋提高，客观上汽车生产、销售、流通和保险两个行业联系起来，汽车销售市场的繁华增进了这两个行业的深度合伙。然而随着汽车数量的增长汽车事故也越来越多，在7月1日国内开始实行机动车交通事故责任强制保险，机动车交通事故责任强制保险是首个由国家法律规定实行的强制保险制度。机动车交通事故责任强制保险条例规定：交强险是由保险公司对被保险机动车发生道路交通事故导致

4、受害人（不涉及本车人员和被保险人）的人身伤亡、财产损失，在责任限额内予以补偿的强制性责任保险。 截至三季度，全国财险保费2938亿元，汽车保费占财险总保费的70.8%。因此,科学合理地厘定汽车保险费率至关重要。汽车保险的奖惩系统是广泛应用于世界各国保险公司的一种经验估费系统,即对上一保险年度没有发生索赔的投保人，在下一年度续保时予以保费上的优待，而对于上一保险年度发生索赔的投保人，则在下一保险年度提高其续期保费。重要是根据驾驶者的历史索赔记录来拟定其续期保费。在中国,各家保险公司也都分别制定了自己的奖惩系统或无赔款优待系统。 目前某些大型的财产保险公司也开始建立起直销、电话销售、网络销售等多种

5、形式的销售渠道，汽车保险已经成为财产保险公司最重要的销售产品和利润来源，汽车保险的盈亏直接关系到财产保险市场盈亏。据我们理解，绝大多数汽车生产、销售、修理公司在进行自身主营业务的同步，也积极与保险公司合伙，销售汽车保险产品。某些大型汽车生产、销售公司集团还直接参股、控股保险公司和保险代理公司，深化对汽车消费者服务的广度和深度。目前市场拥有汽车生产销售的有300余家，其中销售超过百亿的大型集团约有20家，销售额占市场总额比例超过20%，大型汽车生产销售集团旗下销售网点普遍超过千家，这些大型汽车有关公司成立全国性保险中介公司。自起，保监会启动车险服务专业化以来，持续进一步推动汽车保险服务业专业化，

6、今年4月，中国保监会发布了有关暂停区域性保险代理机构和部分兼业保险代理机构市场准入许可工作的告知，6月又发布了有关进一步规范保险市场准入，暂停有关专业中介机构分支机构的设立。在河北庞大汽贸集团试点基本上我们继续推动浙江、深圳、上海等地相继成立了由汽车有关公司独资的保险专业中介机构。通过限制和减少保险兼业代理机构数量整顿存量，优化增量，给市场发出明确的感觉信号，中国保监会明确鼓励支持汽车公司出资设立保险代理、保险经营公司，或者与已经设立的保险代理、保险经纪公司合伙，统筹开展保险业务。二 模型假设 通过对国内几家保险公司数据的理解建立一种数学模型，为了使模型能更好的适应我们所要分析的数据，一方面需

7、要做某些模型假设，模型假设如下。假设一：每辆车在购买后都必须进行强制保险；假设二：年交通事故数量无变化,交通事故死亡率恒定；假设三：注销人数为自动终结保险人数与死亡人数之和；假设四：注销人数与总投保人数比例不变；假设五：死亡人数与索赔人数比例不变；假设六：一年中每辆车出事故的概率呈泊松分布；假设七：五年内汽车的销量与投保人数之间线性有关；假设八：注销的人数中自动退保的索赔过的人数与注销的人数中自动退保的人数比例不变;假设九：平均死亡补偿费、平均修理费、平均医疗费、平均注销归还费均不变；假设十:保险公司的支出与总投保人数成正比；假设十一：保险公司的收入所有来自车辆保险这一种险种；假设十二：保险公

8、司的支出与其业务量呈比例；三 符号阐明Xj第j年的基本保险费。N总ij第j年第i类投保中的总投保人数。N自ij第j年第i类投保中注销的人数中自动退保的人数。N自索ij第j年第i类投保中注销的人数中自动退保的索赔过的人数。N自非ij第j年第i类投保中注销的人数中自动退保的未索赔过的人数。N死ij第j年第i类投保中死亡的人数。N索ij第j年第i类投保中索赔的人数。N注ij第j年第i类投保中注销的人数。Sj第j年新投保的人数。第i类投保人中死亡人数与索赔人数的比例第i类投保人中注销人数与总投保人数的比例医疗费下降的比例W有关平均费用实行新法规后，每一类投保人中每年死亡的司机数Z年度支出费用四 问题分

9、析根据各保险公司推出的汽车保险条款，可以设计出相应的转移概率矩阵，如表15所示。其中ci表达第i个保费折扣级别，p0表达保单在一种保险年度不发生索赔的概率，p1表达发生1次索赔的概率，p2表达发生2次索赔的概率，需要阐明的是，平安的奖惩系统只有四个级别，但为了满足齐次马尔可夫链的规定，对其进行了分解，从而形成了表2所示的8个级别的转移概率矩阵。华泰的转移规则中引入了满期赔付率，但考虑到它对现实的转移成果影响很小，所觉得了简化分析，在转移概率矩阵中忽视了满期赔付率的影响。太平洋的奖惩系统在全国各地并不相似，本文仅选择了合用于深圳地区的奖惩系统进行分析。表1 人保的转移概率矩阵c1=0.7c2=0

10、.8c3=0.9c4=1c1=0.7p0p1p21-p0-p1-p2c2=0.8p0p11-p0-p1c3=0.9p01-p0c4=1p01-p0表2 平安的转移概率矩阵c1=0.7c2=0.8c3=0.8c4=0.8c5=0.9c6=1c7=1c8=1c1=0.7p01-p0c2=0.8p01-p0c3=0.8p01-p0c4=0.8p01-p0c5=0.9p01-p0c6=1p01-p0c7=1p01-p0c8=1p01-p0表3 太平洋（深圳地区）的转移概率矩阵c1=0.70c2=0.75c3=0.80c4=0.85c5=0.90c6=1c1=0.70p01-p0c2=0.75p01-p

11、0c3=0.80p01-p0c4=0.85p01-p0c5=0.90p01-p0c6=1p01-p0表4 大众的转移概率矩阵c1=0.70c2=0.70c3=0.70c4=070c5=0.80c6=1c1=0.70p0p11-p0-p1c2=0.70p0p11-p0-p1c3=0.70p0p11-p0-p1c4=0.70p01-p0c5=0.80p01-p0c6=1p01-p0表5 华泰的转移概率矩阵c1=0.70c2=0.80c3=0.90c4=1.00c5=1.10c6=1.20c7=1.50c1=0.70p0+p1p2+p3p4+p5Q5c2=0.80p0p1p2+p3p4+p5Q5c3

12、=0.90p0p1p2+p3p4+p5Q5c4=1.00p0p1p2+p3p4+p5Q5c5=1.10p0p1p2+p3Q3c6=1.20p0p11-p0-p1c7=1.50p01-p0五 模型的建立与求解5.1模型一的建立针对问题一，在国家采用新的安全法规后保险公司的保险费与否会减少？我们一方面建立模型，给出保险公司各项收入支出费用的关系即“保险公司总收入= 总归还退回+总索赔支出+年度支出”。我们分别给出出各项费用的计算公式。通过本年度的表1与表2数据，我们通过计算得出在下一年各项投保人数。最后计算出实行安全法规前后保险费分别是多少。5.1.1各项投保费用5.1.1.1第j年归还退回计算由

13、假设四注销人数与总投保人数比例不变；假设九平均注销归还费不变；根据表格1与表格2，可以得到平均注销归还退回费计算公式如下：平均注销归还退回费:则第j年总归还退回费：5.1.1.2 索赔支出模块计算总修理费： , W修i表达第i类投保的平均修理费; 总死亡补偿费： , W死i表达第i类投保的平均死亡补偿费; 总医疗费 , W医i表达第i类投保的平均医疗费。 由表2 可得： 得出保险公司索赔支出为： 5.1.1.3保险公司年度支出费用保险公司的支出费用重要用来发放员工工资，公司运营等等，因此与公司业务量成比例关系，即与总投保人数比例不变，设比例系数为g。根据表一中本年度支出与总投保人数，则：第j年

14、年度支出费用： 5.1.1.4保险公司总收入保险公司的总收入涉及两部分。一是保险公司收取的每个人的基本保险费，二是返还额外补贴。根据一年内,若客户没有规定补偿，则予以额外补贴，即所要额外补贴的人数即没有索赔的人数；每一类别额外补贴有不同的比例。以上条件可以计算保险公司的总收入为：5.1.2下一年各项投保人数5.1.2.1下一年（即j=1）各类别总投保人数（）第0类下一年总投保人数0类下一年总投保人数=下一年的新投保人数+0类索赔人数0类死亡人数0类自动退保人中索赔过的人数+1类索赔人数1类死亡人数1类自动退保人中索赔过的人数+2类索赔人数2类死亡人数2类自动退保人中索赔过的人数，即：（）第1类

15、下一年总投保人数1类下一年总投保人数=0类总投保人数0类注销人数0类索赔人数+0类死亡人数+0类自动退保人中索赔过的人数+3类索赔人数3类死亡人数3类自动退保人中索赔过的人数，即：（）第2类下一年总投保人数2类下一年总投保人数=1类当年投保总人数1类降为0类的人数（即索赔人数）1类注销人数+1类死亡人数+1类自动退保人中索赔过的人数，即： （）第3类下一年总投保人数3类下一年总投保人数=3类当年总投保人数3类降为1类的人数（索赔人数）3类注销人数+3类死亡人数+3类自动退保人中索赔过的人数+2类总投保人数2类索赔人数2类注销人数+2类死亡人数+2类自动退保人中索赔过的人数，即：5.1.2.2下

16、一年新投保的人数S1根据近几年汽车销量记录，数据拟合可以看出汽车销量近几年成线性增长，由数据拟合图（见附录1）得到每年汽车销量的增长比例，由于每辆车必须强制保险，我们可以将汽车销量增长比例近似看做下一年的新增投保人数的增长比例。得到新投保人数增长率c=0.2364695。由表1中本年度的新投保人数S0=384620，得：5.1.2.3下一年投保中索赔的人数N索i1由概率论与数理记录的有关知识懂得，对于实验成功概率很小而实验次数诸多的随机过程，都可以很自然的应用泊松分布的理论。对于第i类总投保人数中的每一种人，由于她由于发生事故而索赔的概率很小，因此这个索赔的事件是个小概率事件，从而服从泊松分布

17、，因此她索赔k次的概率p为： （K为随机变量）因此，她至少索赔一次的概率为： 因此在N总i(0)个投保者中有x个人向保险公司索赔的概率为： 索赔人数用它的盼望来表达即为：因此： 由上所述可得到索赔人数与总投保人数的关系为：由于i为常数，令, Qi为常数由题目中所给的表1与表2中总投保人数与索赔人数可得:Q00.Q10.Q20.Q30.即5.1.2.4下一年第i类投保中死亡的人数N死i1由假设死亡司机人数与索赔人数比例不变，A为比例系数，由于是常数，则根据表1、表2按今年死亡司机人数与索赔人数计算:得到：A00.A10.A20.A30.则5.1.2.5下一年投保中注销的人数N注i1由假设注销人数

18、与总投保人数比例不变，B为比例系数，由于Bi是常数，则根据表1按今年注销人数与总投保人数比例计算得到：B00.B10.B20.B30.03699907则5.1.2.6下一年投保中注销的人数N注i1中自动退保的人数N自i15.1.2.7下一年投保中注销的人数中自动退保的索赔过的人数N自索i1由假设：注销的人数中自动退保且索赔过的人数与注销的人数中自动退保的人数比例不变，可得由以上公式得出下一年即第一年各项投保人数年份没有索赔时补贴比例续保人数新投保人数注销人数总投保人数索赔人数死亡司机人数第1年017142884755701880021898585998891199525%17467620279

19、5017467625764782307540%11791350141531179135118333234150%87956550325431879565570372070415.2模型求解根据关系：保险公司总收入= 总归还退回+总索赔支出+年度支出即下一年：实行安全措施后，即死亡人数减少40时，即法规实行后的死亡人数 下一年（即j=1）的保险费为：X0*=648元通过对比安全法规实行前后保险费的变化，很明显X0*775。实行安全带法规，虽然每年的事故数量不会减少，事故中受伤司机和乘员数肯定会减少，保险费的数额会相应减少。5.3模型二的建立在模型一的基本上，对模型进行改善，给出了递推公式预测此后

20、五年各项投保人数，并计算了医疗费下降的状况下基本保险费应为多少。5.3.1各类第j年总投保人数： 5.3.2第j年新投保的人数Sj在模型一基本上由得：年份012345新投保人数384620475570.906588028.9727079.8899012.11111601.0135.3.3第j年第i类各项投保人数根据上面的算法，我们可以通过计算机编程MATLAB来求得将来五年内各项投保数据：年份没有索赔时补贴比例续保人数新投保人数注销人数总投保人数索赔人数死亡司机人数第1年017142884755701880021898585998891199525%1746762027950174676257

21、64782307540%11791350141531179135118333234150%8795655032543187956557037207041第2年01828094588029924161236397141279125%178481402855917848145890362357840%11746340140991174634117882233250%8849993032744288499937080677085第3年01547270802212327442347058721411425%1862923029808186292361481424601040%1220144061221

22、20449238350%8894167032907688941677116027120第4年022800168990122500531790287978571595325%198916703182919891676564772627840%12527480150371252748125720248750%8956134033136989561347165607170第5年0262617511116012880237377769189901837525%216473503463821647357144202859740%13376430160561337643134240265650%90578

23、75033513390578757247007251实行了该法规，虽然每年的事故数量不会减少，但事故中受伤司机和乘员数肯定会减少，死亡的司机会减少40%，对上述计算进行改善：可以通过计算机编程MATLAB来求得实行法规后将来五年内各项投保数据， 年份没有索赔时补贴比例续保人熟新投保人数注销人数总投保人数索赔人数死亡司机人数第1年01714288475571188012189859599889719725%174676202795017467625764781384540%11791350141531179135118333140550%879565503254318795655703720.0

24、4064225第2年0184305958802932431088644950773725%178283202852717828325883821413140%11654040139881165404116955138850%8846240032730388462407077674249第3年02036218727080223322763298712543854825%187003702992218700376171621482240%11894690142771189469119370141750%8878859032851088788597103774265第4年02304177899012

25、.1252703203189806311967325%199753503196219975356592391583340%12476510149761247651125209148650%8929192033037289291927144044289第5年0265447411116012911237660759288931114425%217479403479921747947177401723840%13327150159971332715133746158850%90255920333939902559272211743355.4模型二的求解 由模型一和将来5年的各项投保人数可得出：保险公

26、司年总修理费、死亡补偿费、支出及归还费年份修理费（百万元）死亡补偿费（百万元）支出（百万元）归还退出（百万元）11995.481141.07150.0270.3422057.951170.77152.2771.0132166.481226.74156.0371.9242322.361308.24161.6673.3052533.231419.58169.5875.35各年不同下的医疗费 年份医疗费（百万元）0.20.250.30.350.411810.141691.311583.871470.741357.621877.651754.571642.951525.591408.2431990.1

27、1859.971741.341616.961492.5842150.05.891881.291746.911612.5452364.672211.042069.091921.31773.51各年不同下的总费用 年份总费用（百万元）0.20.250.30.350.415167.045048.214940.774827.644714.5125329.655206.575094.944977.594860.2435611.285481.155362.515238.135113.7546015.65875.445746.855612.475478.0956562.46408.776266.826119

28、.035971.24根据关系：保险公司总收入= 总归还退回+总索赔支出+年度支出即第j年：得到： 年份基本保险费0.20.250.30.350.41635.58582.06569.67556.63579.912641.93588.29575.68562.42585.393653.09599.09586.13572.53595.194667.25612.82599.4585.39607.635683.73628.8614.88600.38622.13六 模型的检查七 模型的优缺陷分析模型长处：1、 充足运用题目中所给的本年度发放保单数与本年度索赔款数，根据保险公司的分类规则，运用递推法给出了每一类保险险种将来的投保总人数模型，并由此预测出了将来五年内各类保种中的具体人数。 2、 模型缺陷：1、 所设中间量过多，符号阐明过于复杂。2、 在模型建立过程中，假设了死亡人数与索赔人数之比以及注销人数与总投保人数人数之比保持不变，因此使得模型只能做短期预测，在进行长期预测时会产生较大误差。八 模型的推广与改善参照文献编号 作者，书名，出版地：出版社，出版年。编号 作者，论文名，杂志名，卷期号：起止页码，出版年。编号 作者，资源标题，网址，访问时间（年月日）。附 录附录一到汽车销量年份汽车销量（万辆）3254395075767228799381384附录二