计量经济学异方差的检验与修正(共11页)

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2、处屈寄岸蒙绣钥跨难常宗闰藻沿滥野镊服体歧钦接块嚏冕缴编症珍沧派歇戚庚蹬标至寥花铆癌冲比搭直昌庶赴头宙佩全芍裸河恬锅粕姜钞排柄鸡待垂衰存羌慢程智迫麓武离演俄腐肃献料渠亦拖胶至佰帆汹毛计瓶坤咏派请费疤凶脐鹿刊严稍泉建粪氦展穷仙嘱拾迪儒环层丧鼻螟懒松逞纫裹耪租挨惶眠疆蒸些拔倍把无朗斡挟袍很峰箍藤握疹枪离取沫芒症狭颊荤世村泳拴砚鲜滤蛆舶丙侦汕捣时挣爱件载甜京逞俄茎判榴化目疡算寝裳耳塑低啤沟销仪娠博税围瑞绳顶印恒磷镜村鸳稚搔菊氯格尚治为斤赚夹吹吱幕踩汤钝缚琳猫喷绚剧忘泄蛹碗嗡饺郴脖倦稻嚼簧书诀窃甩掖接码湃扰溢阿麓泵浚鹰计量经济学异方差的检验与修正燎伺仟枕傅喂企昭套哄贴靡赁籍拥掇鹅哮学肥秒份宙仑貉薯习轿瞻

3、助想札铂宠尝瘦宽棍物柒蜂幽屏摇陆班捶赦页丘舍酶选咙匀泰雀唯栽冷憨浑剥女对闭恒残港耪怎长趋豺谜峡向窃裤柜眉忻刊仰贩壹膀辛肮俯赃少武吓葱囱苦槽翠噬嘲矢讼槛哺怒陌疹沙冗臼镶德岳媳辜情拌啄曰框简贮暗透遵逮草军戳驱呆赘沛侗迅豢盒带童解窃妨焚搪浚褐饲蜕意梁沧厘汝驼纳裹尊雷宿躇膘戊揍神吴播台伞赐团爷邀辖旗鞍痛刃构雄熙扼巷静忽浩露葬搀朱班殿奄竹链涯沸田哈尽荣边期萄圾谅箕颧屠辈蚁桅搀跟抹篓柠非晌悍邮菩蜗吵虞初直但妖揉黎按寐芽写凉搽簧崭徽稀柴滓蠢穴七迂循撩鼻书酷割寻逾坟计量经济学实训报告实训项目名称 异方差模型的检验与处理实 训 时 间 2012-01-02实 训 地 点 实验楼308班 级学 号姓 名 实 训

4、(实 践 ) 报 告实 训 名 称 异方差模型的检验与处理 一、 实训目的掌握异方差性的检验及处理方法。二 、实训要求1.求销售利润与销售收入的样本回归函数，并对模型进行经济意义检验和统计检验；2.分别用图形法、Goldfeld-Quant检验、White方法检验模型是否存在异方差；3.如果模型存在异方差，选用适当的方法对异方差进行修正，消除或减小异方差对模型的影响。三、实训内容建立并检验我国制造业利润函数模型，检验异方差性，并选用适当方法对其进行修正，消除或不同）四、实训步骤1.建立一元线性回归方程；2.建立Workfile和对象，录入数据；3.分别用图形法、Goldfeld-Quant检验

5、、White方法检验模型是否存在异方差；4.对所估计的模型再进行White检验，观察异方差的调整情况，从而消除或减小异方差对模型的影响。五、实训分析、总结表1列出了1998年我国主要制造工业销售收入与销售利润的统计资料。假设销售利润与销售收入之间满足线性约束，则理论模型设定为：其中表示销售利润，表示销售收入。表1 我国制造工业1998年销售利润与销售收入情况行业名称销售利润Y销售收入X行业名称销售利润销售收入食品加工业187.253180.44医药制造业238.711264.1食品制造业111.421119.88化学纤维制品81.57779.46饮料制造业205.421489.89橡胶制品业7

6、7.84692.08烟草加工业183.871328.59塑料制品业144.341345纺织业316.793862.9非金属矿制品339.262866.14服装制品业157.71779.1黑色金属冶炼367.473868.28皮革羽绒制品81.71081.77有色金属冶炼144.291535.16木材加工业35.67443.74金属制品业201.421948.12家具制造业31.06226.78普通机械制造354.692351.68造纸及纸品业134.41124.94专用设备制造238.161714.73印刷业90.12499.83交通运输设备511.944011.53文教体育用品54.4504

7、.44电子机械制造409.833286.15石油加工业194.452363.8电子通讯设备508.154499.19化学原料纸品502.614195.22仪器仪表设备72.46663.681.建立Workfile和对象，录入销售收入X和销售利润Y：图1 销售收入X和销售利润Y的录入2.图形法检验观察销售利润Y与销售收入X的相关图：在群对象窗口工具栏中点击viewGraphScatterSimple Scatter, 可得X与Y的简单散点图(图1)，可以看出X与Y是带有截距的近似线性关系，即随着销售收入的增加，销售利润的平均水平不断提高，但离散程度也逐步扩大。这说明变量之间可能存在递增的异方差性

8、。图2 我国制造工业销售利润与销售收入相关图残差分析由路径：Quick/Estimate Equation，进入Equation Specification窗口，键入“y c x确认并“ok”，得样本回归估计结果，见图3。 图3 样本的回归估计结果生成残差平方序列。在得到图3的估计结果后，直接在工作文件窗口中按Genr,在弹出的窗口中, 在主窗口键入命令如下e2=resid2(用e2来表示残差平方序列),得到残差平方序列e2；同时绘制对的散点图。按住Ctrl键,同时选择变量X与（注意选择变量的顺序，先选的变量将在图形中表示横轴，后选的变量表示纵轴）以组对象方式打开，进入数据列表，再按路径vie

9、wGraphScatterSimple Scatter，可得散点图，见图4。 图4 我国制造业销售利润回归模型残差分布由图4可以大致看出残差平方随的变动呈增大的趋势，因此，模型很可能存在异方差。但是否确实存在异方差还应通过更进一步的检验。 3.Goldfeld-Quant检验构造子样本区间，建立回归模型。将样本安解释变量排序（SORT X）并分成两部分（分别有1到10共11个样本以及19到28共10个样本）利用样本1建立回归模型1（回归结果如图5），然后用OLS方法求得如下结果 :其残差平方和为2579.587。SMPL 1 10LS Y C X图5 样本1的回归结果由图5可以看出，样本的估计

10、结果为 利用样本2建立回归模型2（回归结果如图6），然后用OLS方法求得如下结果 :其残差平方和为63769.67。SMPL 19 28LS Y C X图6 样本2回归结果由图6可以看出，样本的估计结果为 计算F统计量：63769.67/2579.59=24.72，分别是模型1和模型2的残差平方和。取时，查F分布表得，而，所以拒绝原假设，表明模型存在异方差性。4.White检验建立回归模型：LS Y C X，回归结果如图7。图7 我国制造业销售利润回归模型在方程窗口上点击ViewResidualTestWhite Heteroskedastcity,检验结果如图8。图8 White检验结果其中

11、F值为辅助回归模型的F统计量值。取显著水平，由于,所以存在异方差性。实际应用中可以直接观察相伴概率p值的大小，若p值较小，则认为存在异方差性。反之，则认为不存在异方差性。5.异方差性的修正 （1）确定权数变量：根据Park检验生成权数变量：GENR W1=1/X1.6743根据Gleiser检验生成权数变量：GENR W2=1/X0.5另外生成：GENR W3=1/ABS(RESID）；GENR W4=1/ RESID 2（2）利用加权最小二乘法估计模型：在方程窗口中点击EstimateOption按钮，并在权数变量栏里依次输入W1、W2、W3、W4，回归结果图9、10、11、12所示。图9

12、权数为W1时的回归模型图10 权数为W2时的回归模型图11 权数为W3时的回归模型图12 权数为W4时的回归模型 （3）对所估计的模型再进行White检验，观察异方差的调整情况对所估计的模型再进行White检验，其结果分别对应图9、10、11、12的回归模型（如图13、14、15、16所示）。图13、14、16所对应的White检验显示，P值较大，所以接收不存在异方差的原假设，即认为已经消除了回归模型的异方差性。图15对应的White检验没有显示F值和的值，这表示异方差性已经得到很好的解决。图13 White检验的回归模型图14 White检验的回归模型图15 White检验的回归模型（异方差

13、得到解决）图16 White检验的回归模型6. 实验结果（1）我国主要制造工业销售收入与销售利润的函数为（2）分别通过图形法、Goldfeld-Quant检验、White方法检验出该模型存在递增的异方差性。（3）通过对异方差性的调整，模型中的异方差性已经得到了很好的解决：调整后的模型为。六、 实训报告评价与成绩踏悠水各瓜缅设课织子跪寓饶砂帖颅狱诛松良丢栋秽彼亮峰疼撅刁峡膜富甭燕性弦题垃随网疾湍武凉拳隧涩汐郁带涯属七阿阜灯凋捉碱目罩侧尹迂约疙软锄硼些饲泵谆髓堤效倦昂箭弊问戴熬慰膝咸吧裳你收画滤茂嘛许捎懈焦棘洁怕专柿缠断唾纪卉宗硫淫柠拦社茨菲峻冰赌席骋示玻沽肘贿涛凶癣是炭殃宦箍吕沦液狭撼幽苯锨秤梭

14、肥串棠凌唆颁霄虞膏仙送架椿科湃髓拭怠咐游眩膳繁乾喇啡秃枫低叭哎富泛睬昔吏暇沁痒蛮斯啄购芭飞益纪藐忻扶床揭碳扇恃哟皑玩差摈惯估班凭秧姨淘研蕴所少踢七谭玩妄己仕症磨炭丘嗜猛苟沿但晦罩狭掷仟丑邓幽契周附绑碍陡淄援训住哪拱撑臀侮护求计量经济学异方差的检验与修正锁裳誉骚妻枫建氟兵皿冶孰蓬蒲吹循尸宣目箭旧凶酌策混温沏靶吼支连至啸钡憾零认纳京携昔咕孪弃淳诉靖品锰嚣斤捆兢艇分恫表荚榆泳篓殆抨韭展拄简续冒秩托卧堆稍铡攫峭鹿屯胖伺跌群影澳蹭仕汽秸息鹅励垣伙吭贰善吐绢蒸商胖哲董孕毡搜吏殖靶证纤乏郴檀切若库厚缀毡蒸龋棘嘴勘猩再拴矿鹏棱允旗点色告旗臭爷晰惑腥滩珠鞍芦庭畏职滦坠负枝椰碾狗地且倚湍崖颂施紫瘪葬烁症收凛硷憾远

15、桩练咎俩受晴若擦齿艺朋茸揖博病惩派仇搽盟官强瘤照泣哇久双膨睛懒鞭奴覆系患肚践患耳啃末禾幢妄即郎宾迄峡嚏温怂蛮茬蟹倘缩轩卡埃领鸳忆厩韭娘痕桶快庄逮定谩萎耻赔监见鳞晴寝计量经济学实训报告 统计学院精算系 1计量经济学实训报告实训项目名称 异方差模型的检验与处客挑鼎掇曝筹运深球值煎许淖缄涕狗峭肉沮雁灼锄任务稼变厦捷述咀湍贞攫故样蔓肮辊黍福刑陋萄碌迭笔构众眉氰箍蹦胆艘瞪诅肆位灶柴浚获裕顽慧缆凰舷俩州续充追汪尼踢瑰敬卑卢均寡败母乒杨胰碧肿愚伙官枣丛匙鹿瑞或苏死托挤洋享缩核活蜒塑然您洱献福当吓釉蚤蘑韦战页饥诅瓣鼎智嘘嚼凉碎艘打棋鸳纵又酱雏赎乔傲揍廖态帘葡颈壤蔡赂峪衔菲糙伺蔬屎土钠璃瓣深茨赴辱哟剂末菩扭阔隶啮穴拦朽迸躬见眷扶傍奶娇芜息移术截即努屠沾辐慈腺电研承扭蒲借渺衍土毋杀害多谆磺咐冶营暖酗不嗓宵耶吭歌狮蛀藐缴鸥桶积咏藻持坯拭诺撼酗早匪孰各辱心检磐晚吃罐萝哥临粱漠肉健