建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金年第4季度

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1、个人整理精品文档，仅供个人学习使用建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金年第季度报告年月日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：年月日1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于年月日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不

2、代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自年月日起至月日止。2 基金产品简况基金简称建信鑫安回报灵活配置混合基金主代码 交易代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日年月日报告期末基金份额总额份投资目标力争每年获得较高的绝对回报。投资策略本基金以自上而下的投资策略，灵活配置大类资产，动态控制组合风险，力争长期、稳定的绝对回报。业绩比较基准年。风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益风险特征的基金。基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国民生

3、银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 年月日 年月日 ）.本期已实现收益.本期利润 .加权平均基金份额本期利润.期末基金资产净值.期末基金份额净值注：、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益

4、率业绩比较基准收益率标准差过去三个月 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：、本基金基金合同于年月日生效，截至报告期末未满一年。、本基金建仓期为个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。 4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期牛兴华本基金的基金经理年月日硕士，曾任神州数码中国有限公司投资专员；年月加入中诚信国际信用评级有限责任公司，历任分析师、分析师项目经理、高级分析师项目经理。年月加入我公司，历任研究部债券研究员、固定收益投资部基金经理。年月日起

5、任建信稳定得利债券基金基金经理；年月日起任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理；年月日起任建信回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理；年月日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理；年月日起任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理；年月日至年月日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了证券法、证券投资基金法、其他有关法律法规的规定和建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同的规定。4.3 公平交

6、易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据证券投资基金法、证券投资基金管理公司内部控制指导意见、证券投资基金公司公平交易制度指导意见、基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法等法律法规和公司内部制度，制定和修订了公平交易管理办法、异常交易管理办法、公司防范内幕交易管理办法、利益冲突管理办法等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之

7、间进行利益输送。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的的情况有次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析四季度宏观经济整体延续疲弱态势，虽然地产销售出现改善但行业仍处在库存去化阶段因此并未带来地产投资改善，房地产投资累计增速从前月的下降至前个月的；固定资产投资方面，受益于财政及货币政策的持续加码，前个月固定资产投资累计同比增长，与前月持平，其中制造业累计同比增速，比前值的回升，基建投资

8、累计增速，比上月的回升。消费方面相对平稳，受季节性因素影响月名义消费当月同比也略有回升。进出口方面，进口数据有一定改善，月增速下滑降幅有所收窄，而出口数据则连续九个月负增长，对美日欧的出口呈现恶化态势。通货膨胀仍处于相对低位。货币政策方面，央行货币政策操作仍然偏向宽松，四季度央行进行“双降”操作，下调法定存款准备金率个百分点，下调存贷款基准利率各基点，“双降”操作将有助于进一步降低社会融资成本，减轻企业财务压力。四季度重启，股市场结束三季度跌势有所反弹。 在此背景下，四季度收益率曲线呈平坦化下行态势，年期国债下行超过，年期国开下行超过，短期国债收益率只下行不到；利差方面，信用利差继续维持低位，

9、期限利差较三季度有一定收窄。本基金买入长期利率债及长期高等级信用债；择机参与权益波段的同时积极参与一级市场股票申购增强收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现本报告期基金净值增长率，波动率，业绩比较基准收益率，波动率。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望年，我们认为经济基本面仍不容乐观，其中面临通缩，过剩产能去化压力大，经济缺乏新的增长点，“四降一升”的结构性矛盾突出。政策层面上，财政政策将继续发力，宽松的货币政策基调难以改变，这将对债券市场形成有利的支撑。然而，伴随供给侧改革深化，企业去产能加速将带来信用风险的释放，防范信用风险将显得尤为重要。另一方面，由于外汇市场波

10、动加剧或将对短期货币市场带来阶段性的冲击，需要更好的把握流动性风险。股票市场方面，我们仍然认为在经历杠杆下降后，相对低估值的蓝筹板块和业绩增长确定的真正高成长公司投资机会将显现，投资主题性机会也值得关注。本基金将本着稳健运营的理念，适度参与二级市场股票的投资，增加现金类和债券类资产的配置，积极参与一级市场股票申购增厚组合收益。5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（）权益投资其中：股票 基金投资固定收益投资 其中：债券 资产支持证券 贵金属投资金融衍生品投资买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 其他资产

11、合计 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例()农、林、牧、渔业采矿业制造业电力、热力、燃气及水生产和供应业建筑业批发和零售业交通运输、仓储和邮政业住宿和餐饮业信息传输、软件和信息技术服务业金融业房地产业租赁和商务服务业科学研究和技术服务业水利、环境和公共设施管理业居民服务、修理和其他服务业教育卫生和社会工作文化、体育和娱乐业综合合计注：以上行业分类以年月日的中国证监会行业分类标准为依据。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）宇通客车隆平高科*

12、松辽华夏幸福梅花生物东方网力威创股份信威集团欣龙控股大华股份 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（）国家债券央行票据金融债券其中：政策性金融债企业债券企业短期融资券中期票据可转债同业存单其他合计 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（）国开国开农发绍交投债贵阳城发 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵

13、金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资股指期货。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未投资股指期货。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本基金报告期内未投资于国债期货。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资国债期货。5.10.3 本期国债期货投资评价本报告期本基金

14、未投资国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。5.11.3 其他资产构成序号名称金额（元）存出保证金应收证券清算款应收股利应收利息应收申购款其他应收款待摊费用其他合计 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例（）流通受限情况说明梅花生物重大

15、事项停牌 6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减:报告期期间基金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以填列）报告期期末基金份额总额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本基金本报告期基金管理人未持有本基金。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。8 备查文件目录8.1 备查文件目录、中国证监会批准建信建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同；、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议；、基金管理人业务资格批件和营业执照；、基金托管人业务资格批件和营业执照；、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。8.2 存放地点基金管理人或基金托管人处。8.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。建信基金管理有限责任公司年月日11 / 11