计量经济学试题1

《计量经济学试题1》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计量经济学试题1（10页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、06A卷一、判断阐明题（每题1分，共10分）1.在实际中，一元回归没什么用，由于因变量的行为不也许仅由一种解释变量来解释。()4.在线性回归模型中，解释变量是因素，被解释变量是成果。（）7. 给定明显性水平及自由度，若计算得到的值超过t的临界值，我们将回绝零假设。（）8.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一种定性变量有类，则要引入个虚拟变量。（）二、 名词解释(每题2分，共10分)1.计量经济学：融合数学、记录学及经济理论，结合研究经济行为和现象的理论和实务。2.最小二乘法：使所有观测值的残差平方和为最小的措施就是最小二乘法。3.虚拟变量：在经济生活研究中，有某些临时起作用的因素。如战争、天灾、人

2、祸等，这些因素在经济中不常常发生，但又带有相似特性，经济学家把这些不常常发生的、又起临时影响作用的称为虚拟变量。4.滞后变量：用来作为解释变量的内生变量的前期值称为滞后内生变量，简称为滞后变量。5.自回归模型：包具有被解释变量滞后值的模型，称为自回归模型。三、 简答题(每题5分，共20分)1应用最小二乘法应满足的古典假定有哪些？（1）随机项的均值为零；（2）随机项无序列有关和等方差性；（3）解释变量是非随机的，如果是随机的则与随机项不有关；（4）解释变量之间不存在多重共线性。2运用计量经济学措施解决经济问题的环节一般是什么？（1）建立模型；（2）估计参数；（3）验证理论；（4）使用模型。3你能

3、分别举出三个时间序列数据、截面数据、混合数据、虚拟变量数据的实际例子吗？（1）时间序列数据如：每年的国民生产总值、各年商品的零售总额、各年的年均人口增长数、年出口额、年进口额等等；（2）截面数据如：西南财大各位教师年收 入、各省总产值、5月成都市各区罪案发生率等等；（3）混合数据如：1990年各省的人均收入、消费支出、教育投入等等；（4）虚拟变量数据如：婚否，身高与否不小于170厘米，受教育年数与否达到等等。4随机扰动项的某些特性有哪些？（1）众多因素对被解释变量Y的影响代表的综合体；（2）对Y的影响方向应当是各异的，有正有负；（3）由于是次要因素的代表，对Y的总平均影响也许为零；（4）对Y的

4、影响是非趋势性的，是随机扰动的。四、 分析、计算题(每题15分，共45分)1. 根据下面Eviews回归成果回答问题。Dependent Variable: DEBTMethod: Least SquaresDate: 05/31/06 Time: 08:35Sample: 1980 1995Included observations: 16VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C155.6083（578.3793）0.2690420.7921INCOME（0.825816）0.06357312.990030.0000COST-56.433

5、2931.45720 （-1.793971）0.0961R-squared0.989437 Mean dependent var2952.175Adjusted R-squared（0.987811） S.D. dependent var1132.051S.E. of regression124.9807 Akaike info criterion12.66156Sum squared resid203062.2 Schwarz criterion12.80642Log likelihood-98.29245 F-statistic（608.8292）Durbin-Watson stat1.9

6、40201 Prob(F-statistic)0.000000注：DEBT抵押贷款债务，单位亿美元；INCOME个人收入，单位亿美元；COST抵押贷款费用，单位%。1. 完毕Eviews回归成果中空白处内容。2. 阐明总体回归模型和样本回归模型的区别。总体回归模型和样本回归模型都描述理解释变量和被解释变量之间的构造关系，两者的区别如下： （1）它们都由两部分构成，拟定的总体（样本）回归函数和不拟定的随机误差项（残差项）。 （2）总体回归函数表达解释变量和被解释变量之间真实的构造关系，其中的参数是常数；样本回归函数表达解释变量和被解释变量之间估计的关系，其中的参数是随机变量，随着样本的不同而有不

7、同的估计值。（3）随机误差项和残差都是随机变量，取值可正可负，表达个别观测值相对其条件均值的偏离，对于给定的样本，残差是随机误差项的实现值。（4）总体回归模型和样本回归模型中的参数具有相似的经济意义。（5）总体回归函数是唯一拟定的，样本回归函数不唯一。 2性别因素也许对年薪和工龄之间的关系产生影响。试问这种影响也许有几种形式，并设定出相应的计量经济模型。令年薪，变量工龄， （3分） 性别因素也许对年薪和工龄之间的关系的影响有三种方式。 （3分）第一种，性别只影响职工的初始年薪，设定模型为： （3分）第二种，性别因素影响职工的加薪机会，设定模型为： （3分） 第三种，性别因素既影响职工的初始年薪

8、也影响加薪机会，模型设定为： （3分） 一、判断阐明题（每题1分，共10分）1最小二乘法是使误差平方和最小化的估计过程。（）2在联合检查中，若计算得到的 F记录量的值超过临界的 F值，我们将接受整个模型在记录上是不明显的零假设。（）3. 线性对数模型的R2值可与对数线性模型的相比较，但不能与线性模型的相比较。（）4. 无论模型中涉及多少个解释变量，回归平方和的自由度总等于n-1。（）5. 总体回归函数给出了相应于每一种自变量的因变量的均值。（）6. 如果回归模型中漏掉一种重要变量，则OLS残差必然体现出明显的趋势。（）五、 名词解释(每题2分，共10分)1截距变动模型：由于引进虚拟变量导致回归

9、模型参数不再是固定常数。若截距项发生变动，就称为截距变动模型。2滞后变量：用来作为解释变量的内生变量的前期值称为滞后内生变量，简称为滞后变量。5自回归模型：包具有被解释变量滞后值的模型，称为自回归模型。六、 简答题(每题5分，共20分)1.回归模型中引入虚拟变量的一般原则是什么?(1)如果模型中涉及截距项，则一种质变量有m种特性，只需引入(m-1)个虚拟变量。(2)如果模型中不涉及截距项，则一种质变量有m种特性，需引入m个虚拟变量。3.如何理解产生于西方国家的计量经济学可以在中国的经济理论和实践研究中发挥重要作用。答： 计量经济学的产生源于对经济问题的定量研究，是社会经济发展到一定阶段的客观需

10、要。经济学从定性研究向定量分析的发展，是经济学向更加精密更加科学发展的体现，反映了社会化大生产对多种经济问题和经济活动进行精确数量分析的客观规定。毫无疑问，国内经济的发展需要科学化和现代化，要真正成为一门科学，成为一门可以指引中国社会主义市场经济体制的建立和经济发展的科学，那么重要的内容之一就是要学习代西方经济学先进的研究措施。这就需要我们多学习多研究计量经济学，把计量经济学的措施原理运用到实际的经济活动中去，从实践中不断摸索和发展计量经济学。4.试述鉴定系数的性质。 (1)它是一非负的量；(2)R2是在0与1之间变化的量。七、 分析、计算题(每题15分，共45分)1. 根据下面Eviews回

11、归成果回答问题。Dependent Variable: DEBTMethod: Least SquaresDate: 05/31/06 Time: 08:35Sample: 1980 1995Included observations: 16VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C155.6083578.37930.2690420.7921INCOME0.8258160.06357312.990030.0000COST-56.4332931.45720-1.7939710.0961R-squared0.989437 Mean depende

12、nt var2952.175Adjusted R-squared0.987811 S.D. dependent var1132.051S.E. of regression124.9807 Akaike info criterion12.66156Sum squared resid203062.2 Schwarz criterion12.80642Log likelihood-98.29245 F-statistic608.8292Durbin-Watson stat1.940201 Prob(F-statistic)0.000000注：DEBT抵押贷款债务，单位亿美元；INCOME个人收入，单

13、位亿美元；COST抵押贷款费用，单位%。1检查模型参数的明显性以及模型整体的明显性，具体写出检查的过程。（8分）检查总体回归模型中的参数明显性，假设 ，检查记录量 在零假设成立的条件下，根据上述回归成果检查的明显性水平，即p-值可知，1） 回归的截距系数虽然在10%的水平下，也是不明显的，觉得它和0没有明显差别；2） 收入系数B1的p-值几乎为0，在0.01%的水平下都是明显的，觉得它明显地不等于0；3） 费用系数B2的p-值介于5%和10%之间，阐明它在5%的水平下不明显，但在10%的水平下是明显的。对于模型整体的检查，假设 或 检查记录量 根据上述回归分析的成果，在零假设成立的条件下，检查

14、的明显性水平，即p-值几乎为0，因此模型在1%的水平下是记录明显的，回归系数不同步为0，或者判断系数R2明显不等于0。2写出方差分析表。（7分） 方差来源d.f.平方和MSFProb(F-statistic)RSS219079510014608.82921.43E-13ESS13203062.215620.17TSS15192230892考虑下面的模型：其中，YMBA毕业生收入，X工龄。所有毕业生均来自清华大学，东北财经大学，沈阳工业大学。，（1） 基准类是什么？（3分）基准类是东北财经大学MBA毕业生。（2） 你预期各系数的符号如何？（4分）预期的符号为正；的符号为正；的符号为负。（3） 如

15、何解释截距？（4分） 截距反映了清华大学MBA毕业生相对于东北财经大学MBA毕业生收入的差别；截距反映了沈阳工业大学MBA毕业生相对于东北财经大学MBA毕业生收入的差别。（4） 若，你得出什么结论？（4分）如果，我们可以判断清华大学MBA毕业生的收入平均高于沈阳工业大学MBA毕业生的收入。3 假设： ，如何检查如下假设：1. 2. 解：1.将上式变形为： ，令，则有： 再用OLS对其进行估计，判断的估计值相应的t值，看t值与否明显。07A卷一、判断题（每题2分，共20分）1. 计量经济学模型中的内生变量是因变量。（）2. 学历变量是虚拟变量。（）3. 模型中解释变量越多，RSS越小。（）4.

16、在模型：中， （）7.在线性回归模型中，解释变量是因素，被解释变量是成果。（）9. 存在完全多重共线性时，模型参数无法估计。（）10.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一种定性变量有类，则要引入个虚拟变量。（） 八、 名词解释(每题2分，共10分)1.计量经济学：融合数学、记录学及经济理论，结合研究经济行为和现象的理论和实务。2.最小二乘法：使所有观测值的残差平方和为最小的措施就是最小二乘法。3.虚拟变量：在经济生活研究中，有某些临时起作用的因素。如战争、天灾、人祸等，这些因素在经济中不常常发生，但又带有相似特性，经济学家把这些不常常发生的、又起临时影响作用的称为虚拟变量。4.滞后变量：用来作为解

17、释变量的内生变量的前期值称为滞后内生变量，简称为滞后变量。九、 简答题(每题5分，共20分)1可决系数阐明了什么？在简朴线性回归中它与斜率系数的t检查的关系是什么？答：可决系数是对模型拟合优度的综合度量，其值越大，阐明在Y的总变差中由模型作出理解释的部分占得比重越大，模型的拟合优度越高，模型总体线性关系的明显性越强。反之亦然。斜率系数的t检查是对回归方程中的解释变量的明显性的检查。在简朴线性回归中，由于解释变量只有一种，当t检查显示解释变量的影响明显时，必然会有该回归模型的可决系数大，拟合优度高。2运用计量经济学措施解决经济问题的环节一般是什么？答： 1）建立模型；2）估计参数；3）验证理论；

18、4）使用模型3什么是“虚拟变量陷阱”并举出一种例子？4如果你是中国人民银行的顾问，需要你对增长货币供应量增进经济增长提出建议，你将考虑哪些因素？你觉得可以如何运用计量经济学的研究措施？可以考虑如下因素：投资规模、通货膨胀、物价总水平、失业率、就业者人数及其受教育限度、资本存量、技术进步，国民生产总值等等；我们从这些所有因素中选择某些因素，例如投资规模、劳动人口数、技术进步速度、通货膨胀率对国民生产总值回归，建立回归方程；收集数据；作回归；然后检查、修正。十、 分析、计算题(每题10分，共30分)1. 经研究发现，家庭书刊消费Y受家庭收入X及户主受教育年数T的影响，下表中为对某地区部分家庭抽样调

19、查得到的回归成果：(1) 建立家庭书刊消费的计量经济模型；其中：Y为家庭书刊年消费支出、X为家庭月平均收入、T为户主受教育年数（2）估计模型参数，成果为（2）运用上表写出（1）的成果； （49.46026）（0.02936） （5.7） t= (-1.011244) (2.944186) (10.06702) R2=0.951235 F=146.2974（3）检查户主受教育年数对家庭书刊消费与否有明显影响；由估计检查成果, 户主受教育年数参数相应的t 记录量为10.06702, 明显不小于t的临界值，同步户主受教育年数参数所相应的P值为0.0000，明显不不小于，均可判断户主受教育年数对家庭书

20、刊消费支出的确有明显影响。（4）分析所估计模型的经济意义和作用本模型阐明家庭月平均收入和户主受教育年数对家庭书刊消费支出有明显影响，家庭月平均收入增长1元，家庭书刊年消费支出将增长0.086元，户主受教育年数增长1年，家庭书刊年消费支出将增长52.37元。3假设某人通过一容量为19的样本估计了消费函数，并获得下列成果： (3.1) (18.7) (1)运用值检查假设(取明显水平为5%)。 t值的绝对值为18.7，明显不小于2，故回绝零假设，从而在记录上是明显的。 (2)拟定参数估计量的原则差。参数估计量的原则差为4.84，参数估计量的原则差为0.043. (3)构造的95%的置信区间，这个区间

21、涉及0吗?由(2)的成果知b的95的置信区间为 显然这个区间不涉及0。 十一、 综合题（20分）性别因素也许对年薪和工龄之间的关系产生影响。试问这种影响也许有几种形式，并设定出相应的计量经济模型。令年薪，变量工龄， （4分） 性别因素也许对年薪和工龄之间的关系的影响有三种方式。 （4分）第一种，性别只影响职工的初始年薪，设定模型为： （4分）第二种，性别因素影响职工的加薪机会，设定模型为： （4分） 第三种，性别因素既影响职工的初始年薪也影响加薪机会，模型设定为： （4分） 一、判断题（每题2分，共20分）2. 给定明显性水平及自由度，若计算得到的值超过t的临界值，我们将回绝零假设。（）3.为

22、了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一种定性变量有类，则要引入个虚拟变量。（）6. 如果回归模型中漏掉一种重要变量，则OLS残差必然体现出明显的趋势。（）十二、 名词解释(每题2分，共10分)1截距变动模型：由于引进虚拟变量导致回归模型参数不再是固定常数。若截距项发生变动，就称为截距变动模型。2滞后变量：用来作为解释变量的内生变量的前期值称为滞后内生变量，简称为滞后变量十三、 简答题(每题5分，共20分)1什么是随机误差项和残差，它们之间的区别是什么？答：随机误差项=-。当把总体回归函数表达届时，其中的就是残差。它是用估计时带来的误差，是对随机误差项的估计。2解释Eviews中的指令PDL(X,3,2

23、)的含义？3回归模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式，它们合用于什么状况？在模型中引入虚拟变量，重要是为了寻找某些定性因素对解释变量的影响。加法方式和乘法方式是最重要的引入方式，前者重要合用于定性因素对截距项产生影响的状况，后者重要合用于定性因素对斜率项产生影响的状况，除此以外，还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量，这时可测度定性因素对截距项和斜率项同步产生的影响。4随机扰动项的某些特性有哪些？答：随机扰动项的某些特性：（1）众多因素对被解释变量Y的影响代表的综合体；（2）对Y的影响方向应当是各异的，有正有负；（3）由于是次要因素的代表，对Y的总平均影响也许为零；（4）对Y

24、的影响是非趋势性的，是随机扰动的。十四、 分析、计算题(每题10分，共30分)1. 根据下面Eviews回归成果回答问题。Dependent Variable: DEBTMethod: Least SquaresDate: 05/31/06 Time: 08:35Sample: 1980 1995Included observations: 16VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C155.6083578.37930.2690420.7921INCOME0.8258160.06357312.990030.0000COST-56.43329

25、31.45720-1.7939710.0961R-squared0.989437 Mean dependent var2952.175Adjusted R-squared0.987811 S.D. dependent var1132.051S.E. of regression124.9807 Akaike info criterion12.66156Sum squared resid203062.2 Schwarz criterion12.80642Log likelihood-98.29245 F-statistic608.8292Durbin-Watson stat1.940201 Pro

26、b(F-statistic)0.000000注：DEBT抵押贷款债务，单位亿美元；INCOME个人收入，单位亿美元；COST抵押贷款费用，单位%。1检查模型参数的明显性以及模型整体的明显性，具体写出检查的过程。检查总体回归模型中的参数明显性，假设 ，检查记录量 在零假设成立的条件下，根据上述回归成果检查的明显性水平，即p-值可知，回归的截距系数虽然在10%的水平下，也是不明显的，觉得它和0没有明显差别；收入系数B1的p-值几乎为0，在0.01%的水平下都是明显的，觉得它明显地不等于0；费用系数B2的p-值介于5%和10%之间，阐明它在5%的水平下不明显，但在10%的水平下是明显的。对于模型整体

27、的检查，假设 或 检查记录量 根据上述回归分析的成果，在零假设成立的条件下，检查的明显性水平，即p-值几乎为0，因此模型在1%的水平下是记录明显的，回归系数不同步为0，或者判断系数R2明显不等于0。2写出方差分析表。方差来源d.f.平方和MSFProb(F-statistic)RSS219079510014608.82921.43E-13ESS13203062.215620.17TSS15192230892为研究中国各地区入境旅游状况，建立了各省市旅游外汇收入（Y，百万美元）、旅行社职工人数（X1，人）、国际旅游人数（X2，万人次）的模型，用某年31个省市的截面数据估计成果如下： t=(-3.

28、066806) (6.652983) (3.378064) R2=0.934331 F=191.1894 n=31（1） 从经济意义上考察估计模型的合理性。由模型估计成果可看出：旅行社职工人数和国际旅游人数均与旅游外汇收入正有关。平均说来，旅行社职工人数增长1人，旅游外汇收入将增长0.1179百万美元；国际旅游人数增长1万人次，旅游外汇收入增长1.5452百万美元。（2） 在5%明显性水平上，分别检查参数的明显性。取，查表得，由于3个参数t记录量的绝对值均不小于，阐明经t检查3个参数均明显不为0，即旅行社职工人数和国际旅游人数分别对旅游外汇收入均有明显影响。（3） 在5%明显性水平上，检查模型

29、的整体明显性。 取，查表得，由于，阐明旅行社职工人数和国际旅游人数联合起来对旅游外汇收入有明显影响，线性回归方程明显成立。（也许会用到的数据，）3考虑下面的模型：其中，YMBA毕业生收入，X工龄。所有毕业生均来自清华大学，东北财经大学，沈阳工业大学。，（1）基准类是什么？基准类是东北财经大学MBA毕业生。（2）你预期各系数的符号如何？预期的符号为正；的符号为正；的符号为负。（3） 如何解释截距？截距反映了清华大学MBA毕业生相对于东北财经大学MBA毕业生收入的差别；截距反映了沈阳工业大学MBA毕业生相对于东北财经大学MBA毕业生收入的差别。（4） 若，你得出什么结论？如果，我们可以判断清华大学

30、MBA毕业生的收入平均高于沈阳工业大学MBA毕业生的收入。十五、 综合题（20分）现代投资分析的特性线波及如下回归方程： 其中，表达股票或债券的收益率，表达有价证券的收益率(用市场指数表达，如原则普尔500指数)，t表达时间。在投资分析中，被称为债券的安全系数，是用来度量市场的风险限度的，即市场的发展对公司的财产有何影响。根据19561976年间240个月的数据，Fogler和Ganpathy得到IBM股票收益率的回归方程如下：(0.3001) (0.072 8)(1)解释回归参数的意义。（5分）回归方程的截距0.7264表白当rm为0时的股票或债券收益率，它自身没有经济意义；回归方程的斜率1.0598表白当有价证券的收益率每上升(或下降)1个点将使股票或债券收益率上升(或下降)1.059 8个点。 (2)如何解释?（5分）R2为可决系数，是度量回归方程拟合优度的指标，它表白该回归方程中47.1%的股票或债券收益率的变化是由rm的变化引起的。固然R2=0.4710也表白回归方程对数据的拟合效果不是较好。 (3)安全系数的证券称为不稳定证券，建立合适的零假设及备选假设，检查IBM的股票与否是易变股票()。（10分）建立零假设，备择假设，置信水平0.05，n=240，查表得临界值1.645，由于 故接受零假设，回绝备择假设。阐明此期间IBM的股票不是易变证券。