计量经济国内生产总值影响因素的计量分析

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1、国内生产总值影响因素的计量分析 学院名称： 专业名称： 作者姓名： 学 号： 指引教师： 摘 要自党的十一届三中全会以来，国内进入了改革开放的新时期。30近年来，国内的经济建设获得了令世人瞩目的巨大成就国内经济持续高速增长，基本实现总体小康，人民生活水平明显提高，综合国力不断增强，国际地位也明显提高。国民经济繁华给中国的发展带来了昂扬的生命力。而GDP是衡量一国经济增长的重要指标，因此，对国内生产总值影响因素的经济分析研究具有十分重要意义。本文采用经济增长模型和多元线性回归分析措施对1992国内生产总值的影响因素进行研究，分析了消费、财政支出和进出口对经济发展的影响，建立计量模型，谋求这些变量

2、与GDP的数量关系，进行定量分析以及检查，并根据所得结论提出某些可行性的有关建议。核心词：国内生产总值 消费 财政支出 净出口 计量分析目 录1 前言32 理论综述32.1 国内生产总值32.2 影响因素分析33 实证模型构建43.1 数据收集43.2 模型设计53.2.1 建立模型53.2.2 模型参数估计54 模型检查64.1 记录推断检查64.1.1 经济意义检查64.1.2 R2检查64.1.3 t检查64.1.4 F检查74.2 计量经济检查74.2.1 多重共线性检查74.2.2 异方差检查114.2.3 自有关检查134.2.4 最后成果145 结论与阐明146 实习感悟15参照

3、文献161 前言“GDP”被美国商务部誉为“20世纪的伟大发明之一”。：GDP可以反映国民经济发展变化状况，并为国家以及各个地区经济发展战略目的和宏观经济政策提供了重要工具和根据。GDP还为检查宏观经济政策的科学性和有效性提供了重要的检测工具，同步GDP也是对外交往的重要指标，由于在世界上衡量一种国家的经济地位指标，诸多与GDP有关，每年，联合国都要根据各国的“人均GDP”进行排名，来提供反映一种国家经济实力的根据。可以说GDP在一定限度上决定了一种国家承当的国际义务和权利，决定了一种国家在国际社会中所能发挥的作用，影响到国家的经济利益和政治利益；最后GDP的记录比较容易，其具有记录数据精确、

4、反复计算少等长处，作为总量指标，它和经济增长率、通货膨胀率和失业率这三个重要的宏观经济运营指标均有密切关系，是国家制定宏观调控政策的三大指标中最基本性的指标。 GDP可以提供一种国家经济状况的完整图像，协助国家领导人判断经济是在萎缩还是在膨胀，是需要刺激还是需要控制，是处在严重衰退还是处在过热之中。甚至有人觉得该指标像灯塔同样，能使政策制定者不会陷入杂乱无章的数字海洋而不知所措。2 理论综述2.1 国内生产总值国内生产总值（Gross Domestic Product，简称GDP)是指在一定期期内（一种季度或一年），一种国家或地区的经济中所生产出的所有最后产品和劳务的价值，常被公觉得衡量国家经

5、济状况的最佳指标。它不仅可反映一种国家的经济体现，还可以反映一国的国力与财富。2.2 影响因素分析一般来说，国内生产总值共有四个不同的构成部分，其中涉及消费、私人投资、政府支出和净出口额。用公式表达为：GDP=CA+I+CB+X，式中：CA为消费、I为私人投资、CB为政府支出、X为净出口额。影响GDP的因素诸多。消费水平的提高可以通过乘数效应，提高极大地带动经济的增长；但消费水平与边际消费倾向和收入之间存在线性关系，由于边际消费倾向在短期内可以觉得是固定的，因此，消费水平在某一时期是由收入水平即经济发展水平决定的。改革开放以来，居民消费、政府购买和进出口明显增长，与之相相应的是GDP总量也迅速

6、得到增长。在经济发展的过程中，国内在经济贸易方面不断对外开放，同步，国内的经济的发展状态呈效好的趋势。对外贸易的适度增长和政府购买的增长是经济发展的重要影响因素之一，由于对外贸易的增长，为国内带来了大量的外汇的收入，从而增进了国内GDP的增长，增进国内经济的发展。因此，本文研究影响经济发展的因素时，旨在分析消费、政府财政支出和进出口对GDP的实证影响。3 实证模型构建3.1数据收集 表1年 份 国内生产总值（Y) 居民消费水平(X2)政府财政支出(X3) 净出口(X4)199226923.511163742.2233199335333.913934642.3-701.4199448197.91

7、8335792.62461.7199560793.723556823.721403.7199671176.627897937.55101919977897330029233.563354.2199884402.3315910798.183597.5199989677.1334613187.672423.499214.6363215886.51995.6109655.2388718902.581865.2120332.7414422053.152517.6135822.8447524649.952092.3159878.3503228486.892667.5184937.4559633930.2

8、88374.4216314.4629940422.7314220.3265810.3731049781.3520263.5314045.4843062592.6620868.4340902.8928376299.9313411.3401512.81052289874.1612323.5472881.612272109247.7910079.2样本数据来源：中国国家记录局官方网站，中国记录年鉴3.2 模型设计3.2.1 建立模型根据数据，现以中国国内生产总值（Y）作为被解释变量，以居民消费水平（X1）、国家财政支出（X2）、净出口（X3）为解释变量，建立多元线性回归方程的一般模型为：Y=B1+B

9、2*X2+B3*X3+B4*X4+U其中：Y国内生产总值X2居民消费水平X3国家财政支出X4净出口U随机误差项B1常数项 B2,B3,B4回归方程的系数3.2.2 模型参数估计根据数据建立多元线性回归方程： 一方面运用Eviews软件对模型进行OLS估计，得样本回归方程。输出成果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 06/30/13 Time: 11:22Sample: 1992 Included observations: 20VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C120.8

10、2853603.6040.0335300.9737X217.731981.9559639.0656010.0000X32.1997740.18425911.938480.0000X41.2093060.1922476.2903760.0000R-squared0.999453Mean dependent var165839.3Adjusted R-squared0.999350S.D. dependent var128980.1S.E. of regression3288.155Akaike info criterion19.21090Sum squared resid1.73E+08Schw

11、arz criterion19.41004Log likelihood-188.1090F-statistic9739.476Durbin-Watson stat1.675427Prob(F-statistic)0.000000根据以上成果，初步得出的模型为:y = 120.8285+17.73198*X2 +2.199774*X3 +1.209306*X4se = (3603.604) (1.955963) (0.184259) (0.192247)t = (0.033530) (9.065601) (11.93848) (6.290376)F = 9739.476 DW = 1.67542

12、7 R2 =0.9993504 模型检查4.1 记录推断检查4.1.1 经济意义检查：通过估计所得到参数，可进行经济意义检查：1） B1 =120.8285，表达当消费、财政支出和净出口为0时，国内GDP仍能平均增长120.8285个单位。这样的解释没什么经济意义。2） B2 =17.73198,表达在其她条件不变的状况下，居民消费水平每增长1个单位，GDP平均增长17.73198个单位，符合经济现实。3)B3 =2.199774,表达在其她条件不变的状况下，财政支出每增长1个弹尾，GDP平均增长2.199774个单位；反之，减少2.199774，符合现实。4)B4 =1.209306,表达在

13、其她条件不变的状况下，净出口每增长1个百分点，GDP平均增长1.209306个单位；反之，减少1.209306，合理。 消费、财政支出和进出口的增长能增进国内生产总值的增长，它们是正比关系。综上可知，该模型符合经济意义，经济意义检查通过。4.1.2 R2检查：R2的值越接近1，阐明回归直线对观测值的拟合限度越好；反之，R2的值越接近0，阐明回归直线对观测值的拟合限度越差。校正的鉴定系数R2同理。在数据中，鉴定系数R2=0.999453，校正的鉴定系数R =0.999350，计算成果表白模型拟合度高。4.1.3 t检查：在B2=0，B3=0，B4=0这三个零假设下，模型偏回归系数的t检查值分别为

14、t2=9.065601, t3=11.93848, t4=6.290376，在明显性水平5%下自由度为n-k=20-4=16的t临界值=1.746，比较可知，偏回归系数的t检查值都不小于t临界值，而t1=0.0335300.9911270.611905,即X1X2X3），拟合度最优，因此回归方程为：y = -39941.37+41.20765*X2(2）将其他解释变量逐个引入上式：引入X3Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 06/30/13 Time: 17:12Sample: 1992 Included observations:

15、20VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-10002.505829.408-1.7158680.1044X224.012423.0409097.8964630.0000X31.7635510.3086415.7139290.0000R-squared0.998099Mean dependent var165839.3Adjusted R-squared0.997876S.D. dependent var128980.1S.E. of regression5944.885Akaike info criterion20.35593Sum sq

16、uared resid6.01E+08Schwarz criterion20.50529Log likelihood-200.5593F-statistic4463.299Durbin-Watson stat0.880929Prob(F-statistic)0.000000引入X4Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 06/30/13 Time: 17:12Sample: 1992 Included observations: 20VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-39164.

17、874485.320-8.7317900.0000X240.628481.17299734.636460.0000X40.3455110.5439020.6352450.5337R-squared0.994577Mean dependent var165839.3Adjusted R-squared0.993939S.D. dependent var128980.1S.E. of regression10041.07Akaike info criterion21.40424Sum squared resid1.71E+09Schwarz criterion21.55360Log likelih

18、ood-211.0424F-statistic1559.006Durbin-Watson stat0.217399Prob(F-statistic)0.000000同理，根据上表可知，模型的记录检查均有改善，调节后的X3的鉴定系数最大(0.9980990.994577),因此模型应当引入X3，去掉X4，从而得到修正后的最优模型，回归成果如下： y =-10002.50+24.01242X2+1.763551X3 se = (5829.408） （3.040909） （0.30864） t = (-1.715868) （7.89646） （5.713929） F = 4463.299 DW=0.

19、880929 R2=0.9980994.2.2 异方差检查 对模型：y =-10002.50+24.01242X2+1.763551X3 进行White检查White检查：在本来残差与解释变量线性关系的基本上加入解释变量的平方项与交叉项，因此得到辅助回归模型，并求辅助回归方程的R2值，n* R2的积服从2分布。若从回归方程中得到的2值超过所选明显水平下的2临界值，或得到2值的P值很低，则回绝零假设：不存在异方差。辅助回归模型：ei2 =A1+A2*X2i+A3*X3i+A4*X2i2+A5*X3i2+A6*X2i*X3i+vi假设：H0：Ai=0（i=2，3，4，5 ,6）；H1：A2,A3,

20、.A6不全为零运用Eviews软件做White检查，输出成果如下：White Heteroskedasticity Test:F-statistic4.381915Probability0.015182Obs*R-squared10.77708Probability0.029187Test Equation:Dependent Variable: RESID2Method: Least SquaresDate: 06/30/13 Time: 19:18Sample: 1992 Included observations: 20VariableCoefficientStd. Errort-Sta

21、tisticProb.C83124938466048081.7836130.0947X2-68901.8532343.02-2.1303470.0501X2216.388686.1446202.6671590.0176X361.039193714.8520.0164310.9871X32-0.1424810.044812-3.1795110.0062R-squared0.538854Mean dependent var30040411Adjusted R-squared0.415882S.D. dependent var42411792S.E. of regression32414328Aka

22、ike info criterion37.63842Sum squared resid1.58E+16Schwarz criterion37.88735Log likelihood-371.3842F-statistic4.381915Durbin-Watson stat1.336198Prob(F-statistic)0.015182 根据上表检查可知：2值= Obs*R-squared=10.77708，从辅助回归模型中可知：2分布的自由度k-1=6-1=5，在明显性水平5%下，查2分布表，得临界值2 0.05（5）=12.5916，由于2值=10.777082 0.05（5）=12.59

23、16,ze则接受原假设H0：Ai=0（i=2，3，4，5 ,6）：不存在异方差，也就是说辅助回归模型的回归参数除了常数项外明显为0。因此原模型中不存在异方差。4.2.3 自有关检查1) 检查模型：y =-10002.50+24.01242X2+1.763551X3与否存在一阶自有关，其有关误差项Ut的一阶自回归形式为：Ut = PUt-1 + Vt德宾-沃森d检查：进行OLS回归并获得残差ei,运用Eviews软件计算d值，根据样本容量及解释变量个数，从D-W表查临界的dl和du，运用鉴定规则进行鉴定。假设 H0: P = 0；（不存在一阶自有关）H1: P 0；（存在一阶自有关）已知模型中的

24、DW=0.880929,n=20,k=k-1=2,在5%明显性水平下，查表得其临界值：dl=1.100 ，du=1.537，由于DW=0.880929 dl=1.100,其落在正自有关区域，阐明回绝原假设H0: P = 0，模型存在一阶正自有关2) 自有关修正解决：用广义最小二乘法估计回归参数，运用Eviews软件计算，输入成果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 06/30/13 Time: 21:18Sample (adjusted): 1993 Included observations: 19 after adjustme

25、ntsConvergence achieved after 9 iterationsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-77732.2320778.27-3.7410350.0020X250.668596.987.2570210.0000X3-0.6575480.619705-1.0610670.3054AR(1)0.7803870.06709711.630760.0000R-squared0.999265Mean dependent var173150.7Adjusted R-squared0.999118S.D. dependent

26、 var128185.7S.E. of regression3806.468Akaike info criterion19.51146Sum squared resid2.17E+08Schwarz criterion19.71028Log likelihood-181.3588F-statistic6799.339Durbin-Watson stat2.095345Prob(F-statistic)0.000000Inverted AR Roots.78由上表可知：修正后的DW=2.095345。而n=19，k=2，查DW检查临界值表（=0.05），dl =1.074，du =1.536。由

27、于du =1.536 DW=2.095345 4-du=2.464，其落在接受区域，即接受H0：P=0，表白模型已经不存在一阶序列有关性。因此，模型已消除序列有关性的影响。4.2.4 最后成果国内生产总值和居民消费水平、政府财政支出之间的回归成果为：y = -77732.23+50.66859*X2 -0.657548*X3 se = (20778.27) (6.98) (0.619705) t = (-3.741035) (7.257021) (-1.061067) F = 6799.339 DW = 2.095345 R2 =0.999265Y国内生产总值X2居民消费水平X3国家财政支出5

28、 结论从最后模型中 Y=-77732.23+50.66859*X2 -0.657548*X3 中可以懂得影响国内生产总值的重要因素是居民消费，另一方面是政府财政支出。而居民消费水平对GDP的弹性为50.66859，即在其她条件不变的状况下，居民消费变化一种单位，GDP平均变动50.66859个单位。而政府财政支出亦同。消费在国内生产总值中占据重要地位，是国内生产总值中份额最大，最稳定的需求，是增进经济增长的重要动力。目前，国内内需局限性，没有需求，就没有消费。居民收入水平的高下是决定消费的先决条件，同步也是制止居民消费继续下降的重要条件。因此，国内应当加大力度引导居民消费，提高城乡居民收入，调

29、节收入分派关系；依法通过税罢手段调节收入差距，扩大中档收入者的比重，提高中档收入群体的收入水平；还要增进农村经济迅速发展，提高农民收入，开拓农村市场，在国内，农村居民占全国中人口的 60，农村市场蕴涵巨大的潜力，能否较快地提高农民收入和扩大农村消费，对增进国内经济保持较快发展具有重要的战略意义。总体来讲，国内的经济发展水平仍比较低下，需要政府财政支出的地方尚有诸多。从模型可知政府财政支出对 GDP 的增长有较大的增进作用。国内目前正处在经济崛起的时期，为了适应市场经济体制的需求，使经济又好又快地增长，国内财政支出需要做出合理的优化构造调节。在实行财政政策增进经济增长的过程中，应注意保持适度的财

30、政支出规模，同步采用某些措施改善国内的经济发展和社会建设，例如：增长经济建设支出，增进资源合理配备；增长科学、教育、文化、卫生和社会保障事业支出，特别是加大教育事业的支出力度，缩小收入分派差距，增进社会公平。6 实习感悟通过这次实习，我把纯正的理论知识变成了实际操作，运用Eviews等软件结合课本上的知识，完毕模型的建立、参数估计、明显性检查以及模型修正解决，在这其中，我找到了与课本不同的乐趣，学习课本知识时，会觉得那些就只是数据，是用来算的，没想过它们深层次代表的经济意义。在实操中，我学会了把数据导入Eviews，整顿数据，生成表格、散点图，在运用数据判断模型，联合它们的经济含义等，这些都让我觉得这些数据就像是活了同样，是有模有型的，生动的，可以触到的。同步，与手算相比，运用Eviews软件既迅速便捷，也提高理解题的对的限度，避免误算、漏算，让我对这个软件的结识大大提高了，也觉得这个软件很实用。虽然学完了这门课程，但我仍会常常练习，以便更好的掌握计量经济学的知识。同步，但愿教师对这份模型多加指引，局限性之处敬请谅解。参 考 文 献：达莫达尔N古扎拉蒂著.张涛译.经济计量学精要.机械工业出版社.高鸿业.西方经济学（宏观部分）.中国人民大学出版社.中国记录年鉴. 中国国家记录局官方网站 网上有关资料数据