易方达科讯股票型证券投资基金第3季度报告

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1、易方达科讯股票型证券投资基金第3季度报告9月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期： 10月23日 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性承当个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于10月20日复核了本报告中的财务指标、净值体现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大漏掉。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定赚钱。基金的过往业绩并不代表其将来体现。投资有风险，投

2、资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自7月1日起至9月30日止。2 基金产品概况基金简称：易方达科讯交易代码：110029基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：12月18日报告期末基金份额总额：11,971,912,933.99份投资目的：根据市场环境变化，综合运用多种投资方略，追求基金资产的长期稳健增值。投资方略：本基金综合运用多种投资方略，把握多种投资机会。股票投资方略方面，一般状况下以优势公司方略和成长方略为主，辅以行业周期方略、绝对价值方略、突发事件/收购兼并方略以及新兴技术方略。在特定的市场状况下，后四种方略中一种或多种的资金容量较

3、大、不拟定性较小、收益预期较高时，也可成为主方略。业绩比较基准：沪深300指数收益率80%+中债总指数收益率20%风险收益特性：本基金是积极股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，理论上其风险收益水平高于混合型基金和债券基金。基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司3 重要财务指标和基金净值体现3.1重要财务指标单位：人民币元重要财务指标报告期（07月01日-9月30日）1.本期已实现收益-459,214,622.512.本期利润-786,755,140.923.加权平均基金份额本期利润-0.06484.期末基金资产净值7,647,443,284.675.期末基

4、金份额净值0.6388注：1、所述基金业绩指标不涉及持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其她收入（不含公允价值变动收益）扣除有关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值体现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率原则差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率原则差过去三个月-9.17%1.75%-14.86%2.37%5.69%-0.62%3.2.2自基金转型以来基金合计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方

5、达科讯股票型证券投资基金合计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（12月18日至9月30日）注：（1）本基金合同生效日期为12月18日，截至本报告期末,转型后基金合同生效未满一年。（2）易方达科讯股票型证券投资基金基金合同中有关基金投资比例的商定：1) 股票资产占基金资产的60%95%；债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国证监会容许基金投资的其她证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金持有所有权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保存的钞票以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。2)本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净

6、值的10%，本基金与由本基金管理人管理的其她基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；3)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；4)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%；5)权证投资比例遵循有关股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的告知（证监基金字138号）及有关规定执行；6)资产支持证券投资比例遵循有关证券投资基金投资资产支持证券有关事项的告知（证监基金字93号）及有关规定执行；7) 流通受限证券投资遵循有关基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的告知（证监基金字141号）及有关规定执行；8）法律法规、基金合

7、同及中国证监会规定的其她比例限制。法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定期，本基金不受上述投资组合限制并相应修改限制规定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同商定的投资比例规定的，基金管理人应当在10个交易日内进行调节。法律法规另有规定的从其规定。（3）本基金在本报告期遵守上述投资比例的规定进行证券投资。（4）易方达科讯股票型证券投资基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为-27.91%，同期业绩比较基准收益率为-42.73%。 4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限阐明任

8、职日期离任日期侯清濯本基金的基金经理、易方达平稳增长基金的基金经理-01-01-7年研究生研究生，历任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。4.2 报告期内本基金运作遵规守信状况阐明本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法等有关法律法规及基金合同、基金招募阐明书等有关基金法律文献的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项阐明4.3.1 公平交易制度的执行状况公司重要通过建立有纪律、规范化的投资

9、研究和决策流程来保证公平看待不同投资组合，切实防备利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并注重交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，对在同一种交易系统中交易的组合，启用投资交易系统中的公平交易模块，以尽量保证公平看待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行状况良好。4.3.2 本投资组合与其她投资风格相似的投资组合之间的业绩比较无4.3.3 异常交易行为的专项阐明本报告期内，未发现本基金有也许导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资方略和业绩体现阐明1、行情回忆及运作分析三季度可谓多事之秋

10、，中国A股市场的表目前起起落落之间不经意与国际和国内大环境均有着较好的契合。7月举国上下都翘首期盼奥运之际，A股市场也在经历了半年的暴跌之后，于2700点左右平稳地运营了一种月。8月中国第一次成功地举办了奥运会，向世界展示了中国的国力和5千年的文化传承，但奥运后国际“金融风暴”逐渐演变为“金融海啸”，A股市场又进行了一轮习惯性的杀跌，而在三季度末，以金融板块为龙头拉动了一轮小反弹。出于对国内经济形势和国际金融环境的不拟定性的担忧，本基金在报告期内坚定采用相对谨慎的资产配备方略，股票仓位基本维持在60附近，尽量持有估值低、流动性好、将来成长拟定性高的股票，同步加大了固定收益资产的配备比例，力求构

11、建一种防御性的组合，以对抗市场下跌的风险。2、基金业绩体现9月30日，易方达科讯股票型证券投资基金份额净值为0.6388元，本报告期份额净值增长率为-9.17%，业绩比较基准的收益率为-14.86%。3、对宏观经济展望在国际国内多重不利因素的作用下，可以预见，三季度多种经济增速指标相对于去年同期和上半年都将有明显的回落。不排除在经济指标发布后，资我市场也许会对经济发展趋势做出过度悲观的判断。同步，美国的“次贷危机”逐渐演化为“金融风暴”后更进一步升级为“金融海啸”，欧美重要证券交易市场在将来几种月内都也许会浮现持续的剧烈波动，外围市场的波动不可避免的会对国内投资者的信心产生影响。在经历了持续三

12、个季度的迅速下跌之后，将来A股市场指数下跌空间已经非常有限，投资收益的差别将更多体目前配备构造方面。虽然四季度国内A股市场面临着国内、国际双重不利因素，本基金仍然对国内资我市场的将来布满信心。国内相对封闭的银行体系虽然始终被觉得在效率等方面存在局限性，但目前看来相对欧美国家，国内的银行体系在“金融海啸”后也许成为全球最健康、最有活力的银行体系。除了银行体系外，本基金仍坚定地相信国内在制造业领域已经积累起来较明显的比较优势。银行和制造业有也许是国内在这场全球性的“金融海啸”过后经济迅速发展的基本，也将是将来本基金配备的重点。5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合状况序号项目金额（元）占基金

13、总资产的比例（%）1权益投资4,737,271,244.1161.43其中：股票4,737,271,244.1161.432固定收益投资2,517,729,819.7632.65其中：债券2,517,729,819.7632.65 资产支持证券-3金融衍生品投资-4买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5银行存款和结算备付金合计350,402,081.594.546其她资产106,194,528.831.387合计7,711,597,674.29100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（）A农、林、牧、渔业-B采掘业678

14、,622,262.428.87C制造业1,440,760,765.3518.84C0 食品、饮料408,247,112.645.34C1 纺织、服装、皮毛4,010,000.000.05C2 木材、家具18,900,000.000.25C3 造纸、印刷43,199,926.000.56C4 石油、化学、塑胶、塑料-C5 电子-C6 金属、非金属403,697,104.375.28C7 机械、设备、仪表560,811,334.347.33C8 医药、生物制品-C99 其她制造业1,895,288.000.02D电力、煤气及水的生产和供应业282,334,546.623.69E建筑业44,600,

15、401.400.58F交通运送、仓储业210,246,430.852.75G信息技术业12,989,600.000.17H批发和零售贸易127,973,783.491.67I金融、保险业1,543,348,071.3820.18J房地产业304,794,663.203.99K社会服务业75,820,719.400.99L传播与文化产业-M综合类15,780,000.000.21合计4,737,271,244.1161.955.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1601398工商银行118,800

16、,099516,780,430.656.762000402金融街32,000,536278,404,663.203.643600028中国石化25,000,015267,000,160.203.494600519贵州茅台1,993,926262,978,900.143.445601939建设银行55,011,271260,203,311.833.406600000浦发银行15,000,000234,300,000.003.067600036招商银行12,298,717216,703,393.542.838000951中国重汽10,150,069214,673,959.352.819601857

17、中国石油15,000,110192,601,412.402.5210601988中国银行46,147,330168,899,227.802.215.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（）1国家债券-2央行票据2,477,401,000.0032.403金融债券-其中：政策性金融债-4公司债券100,819.760.005公司短期融资券40,228,000.000.536可转债-7其她-8合计2,517,729,819.7632.925.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元

18、)占基金资产净值比例（）1080104108央行票据414,500,000455,760,000.005.962080104408央行票据443,500,000354,515,000.004.643080101708央行票据172,700,000273,267,000.003.574080109808央行票据982,500,000240,400,000.003.145080108408央行票据842,200,000211,552,000.002.775.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金

19、资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未浮现被监管部门备案调查的状况，报告编制日前一年内未受到公开谴责或惩罚。5.8.2本基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定的备选股票库。5.8.3 其她资产构成序号名称金额（元）1存出保证金1,148,307.892应收证券清算款2,010,906.043应收股利1,779,763.054应收利息46,769,148.295应收申购款54,486,403.566其她应收款-7待摊费用-8其她-9合计106,194,528.835.8.4 报告期末持有的处在

20、转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处在转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限状况的阐明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的状况。6 开放式基金份额变动 单位：份报告期期初基金份额总额12,307,633,340.50报告期期间基金总申购份额227,197,387.31报告期期间基金总赎回份额562,917,793.82报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额：11,971,912,933.997 备查文献目录7.1 备查文献目录1.中国证监会有关核准科讯证券投资基金基金份额持有人大会决策的批复（证监基金字330号）；2.易方达科讯股票型证券投资基金基金合同；3.易方达科讯股票型证券投资基金托管合同；4.易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则；5.中国证监会有关批准科汇、科讯、科翔证券投资基金上市、扩募和续期的批复（证监基金字11 号文）；6.基金管理人业务资格批件和营业执照；7.基金托管人业务资格批件和营业执照。7.2 寄存地点基金管理人、基金托管人处。7.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。易方达基金管理有限公司二八年十月二十三日