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1、第8章时刻序列分析一、填空题：1 -平稳性检验的方法有、和2单位根检验的方法有： 和。3当随机误差项不存在自相矢时，用 进行单位根检验；当随机误差项存在自相矢时，用 进行单位根检验。4 EG检验拒绝零假设讲明.1 / 156协整性检验的方法有7在用一个时刻序列对另一个时刻序列做回归时，尽管两者之间并无任何有意义的尖系，但经常会得到一个专门高的的值，这种情况讲明存在问题。8.结构法建模要紧是以来确定计量经济模型的理论矢系形式。9数据驱动建模以作为建模的要紧准则。10建立误差校正模型的步骤为一般米纳两步：第一步，；第、单项选择题:1.某一时刻序列经一次差分变换成平稳时刻序列，现在间序列称为()。1
2、阶单整2阶单整C. K阶单整D.以上答案均不正确2. 假如两个变量差不多上一阶单整的，则（）。A. 这两个变量一定存在协整尖系B. 这两个变量一定不存在协整矢系C. 相应的误差修正模型一定成立D. 还需对误差项进行检验3当随机误差项存在自相尖时，进行单位根检验是由（）来实 现。A DF检验BADF检验C. EG检验DDW佥验4. 有矢EG检验的讲法正确的是（）。A. 拒绝零假设讲明被检验变量之间存在协整矢系B. 同意零假设讲明被检验变量之间存在协整矢系C. 拒绝零假设讲明被检验变量之间不存在协整矢系D. 同意零假设讲明被检验变量之间不存在协整矢系三、多项选择题：1. 平稳性检验的方法有（）。B
3、.自相矢函数A. 散点图检ADF检验验C.单位根检验D.2当时刻序列是非平稳的时候（）A. 均值函数不再是常数B. 方差函数不再是常数C. 自协方差函数不再是常数D. 时刻序列的统计规律随时刻的位移而发生变化3随机游走序列是（）序列。A. 平稳序列B. 非平稳序歹UC. 统计规律不随时刻的位移而发生变化的序列D. 统计规律随时刻的位移而发生变化的序列uzu fjcjImA DF检验B. ADF检验C. EG检验DDW 佥验5. 有矢DF检验的讲法正确的是（）。A DF检验的零假设是“被检验时刻序列平稳”B DF检验的零假设是“被检验时刻序列非平稳”C DF检验是单侧检验D DF检验是双侧检验四
4、、名词解释1伪回归2. 平稳序列3. 协整4. 单整五、简答题1. 结构法建模和数据驱动建模的区不。二上IJII/ULJJKLI/J/JLIIWU/lljH/LlJ、。3. 简述DF检验和ADF检验的适用条件。4. 简述DF检验的步骤。5. 简述建立误差校正模型的步骤。6. 简述建立误差校正模型（ECM的差不多思路。7. 相互协整隐含的意义。六、计算及推导1. ADF法对居民消费总额时刻序列进行平稳性检验。数据如下：年份居民消费总额年份居民消费总额19781759.1199110315.919792005.4199212459.819802317.1199315682.419812604.11
5、99420809.819822867.9199526944.519833182.5199632152.319843674.5199734854.619854589199836921.119865175199939334.419875961.2200042895.619887633.1200145898.119898523.5200248534.519909113.22. 用1中数据，对居民消费总额时刻序列进行单整性分析。3. 以表示粮食产量，A表示播种面积，Ct表示化肥施用量，经检验，它们取对数后差不多上I变量且互相之间存在Cl （门）矢系。同时通过检验并剔除不显著的变量（包括滞后变量）， 得
6、到如下粮食生产模型：In Q- r In Qt4： 2ln A.： 3In G： 4lnCt44（1）/ U I I I17 I工l/LJ 八/工V，(2) 写出误差修正项ecm的理论形式；(3) 写出误差修正模型的理论形式；(4) 指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。4固定资产存量模型 QA“Jit*3T中，经检验，Kt，W，试写出由该ADL模型导出的误差修正模型的表达式。一、填空题：1. 散点图，自相尖函数检验，单 位根检验2. DF检验，AD%验3. DF检验，AD%验4. 被检验变量之间存在协整尖系5. 非平稳6. EG检验，DW佥验7. 伪回归8. 某种经济理论或对某种经济行为的认识10.建立长期尖系模型，建立短期动态尖系即误差校正方程二、单项选择题：1 A2 D3 B4 A三、多项选择题：1 - ABCD2 - ABCD3 BD4 CD5 BC四、名词解释：1伪回归：在用一个时刻序列对另一个时刻序列做回归时，尽管两者之间并无任何有意义的尖系，但经常会得到一个专门高的R2的 值，这种情况讲明存在伪回归问题。2平稳序列
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