《在风险决策时可以采用以下几种原则》由会员分享，可在线阅读，更多相关《在风险决策时可以采用以下几种原则（2页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、在风险决策时可以采用以下几种原则：（1）最大可能值准则有人认为，在求解一次性决策问题时应该采取众数原则，即最大可能值准 n最大可能值准则是：令W = ma州.，则七 j =1 j则，以行动af的各种可能的后果中出现的可能性最大的后果，作为评价a/优劣的 数值指标匕。对后果为效用的决策表，v，=ut.=u（wt，a，），应该选气使mv = maxvi = 1m=maxu. tii =1(9.3.1)对后果为损失的决策表，则有w = maxwv = i =l（0tj =1 j ， i ti tai)应该选ak使-mm ,v = minv = min li=1 ii=1 tl(9.3.2)w00.2
2、76.56020.5345030.3410例9.3.1决策问题的损失矩阵如表9.3.2所示。表 9.3.2根据最大可能值准则，W22, 3的排序数值指标v分别为3 择行动aO（2）贝叶斯准则 按照贝叶斯（Bayes）准则 价a/优劣的数值指标，nmaxwjj =14，5,，即W2的概率最大，各行动a，i=1，其中V的值最小，所以决策者应该选在以效用表示后果时应该用期望效用Ei（u）作为评牙 u.W.j=1E = mxv = mxE (u )山胃乂i=1 j=1u.w.E (u ) = Eu(0，a )=i jij i决策人应该选择行动ak使期望效用极大，即如果以损失表示后果时V.则用期望损失E
3、i（eji）评价输的优劣，即=E （l ） = El（0，a）=寸 l wi jij iji jj = 1决策者应该选择行动ak使期望损失极小，即E = minv = minE （/ ） = mTn l w ki=1 ii=1 i jii=1 . ji jJ = 1在例9.3.1中，各行动的期望损失分别为4.1，3.6, 3.7,对应于a2的期望损失3.6 是最小的，所以决策者应该选择行动a2。（3）伯努利准则按照伯努利（Bernoull i）准则，应该首先确定后果对决策者的实际价值即效 用函数，若采用损失，也应该是效用函数的负值；然后再用贝叶斯准则求最优行 动。伯努利准则，即是期望效用最大化，或者使期望损失最小化。（4）E-V准则贝叶斯准则用后果的均值即期望损失Ei（I）作为评价行动a/优劣的数值指 标。只根据后果均值的大小作决策，显然忽略了风险因素；为了兼顾风险，可以 采用E-V准则，即均值一方差准则：设自然状态0.概率分布为wj，行动叩i=1，m的期望损失为E （l ） = E l（ 0，a ） = Zn l wi jij iji JJ = 1方差为 b 2 = （l E （l ）2W 。iji i ji JJ = 1若行动电的损失的均值和方差均不大于a.: E（l） 0时决策者是风险厌恶的；a = 0时决策者是风险中立的；a 0时决策者是风险偏好的。
在风险决策时可以采用以下几种原则
