新一代交易系统ETF基金公司接口规格说明书14版发布

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1、上海证券交易所技术文档IS103 ETF基金公司系统接口规格说明书（1.4版）上海证券交易所二一二年十二月一三年一月 新一代交易系统 ETF基金公司接口规格说明书1.4版 发布说明2013年1月修订内容：明确证券数量的单位，成份证券为债券时，单位为手，其余为股/份。根据债券相关内容修正替代金额计算公式、现金替代比例计算公式、IOPV计算公式。1、 当定义文件publish IOPV flag字段取值为N时，公告文件的Publish字段应为02012年12月修订内容：1、 根据所内纪要，定义文件上传时增加对账户及PBU有效性、指定关系的检查，增加对深圳成份股的代码校验。2、 定义文件中IOPV发

2、布类型增加“交易系统不计算IOPV，也无需通过行情发布”。3、 补充说明对于各类型ETF，IOPV发布类型为Y时的计算公式。4、 根据债券ETF，将所有成份股改为成分证券。2012年6月修改内容：删除文档中关于1.0格式定义文件相关内容。2012年5月修改内容：1、 明确现金替代金额计算精度；2、 明确现金替代比例、现金替代额计算过程中，使用的替代价格取值新一代交易系统 ETF基金公司接口规格说明书1.3版 发布说明2011年11月修改内容：1、根据后台增强版及流程优化方案，对2.0 ETF定义文件优化： 开市后禁止通过ETFPut上传定义文件。 公告文件标志文件格式与内容同定义文件 2.0格

3、式定义文件上传时间修改为每个交易日的0：00-8：00，22：00-24：00 2.0格式中，若成分股为非沪市股票，成分股数量不必须为100的整数倍 通过ETFPut上传时只校验账户和PBU、深圳股票的格式，不校验指定关系及其正确性 修改公告文件中大小写字符、Fundid1描述有误，应为一级市场代码，对应关系不变。 Record Number改为必须大于0 返回给基金公司的公告文件名为小写 定义文件中账户和PBU可不同时为空，为空表示同前一交易日数据2、根据跨境ETF业务需求，进行以下修订： 增加成份股替代类型6，为非沪深市场成份股，必须现金替代 修订基金公司成交回报内容 对NAV和现金分红字

4、段的取值进行了修订新一代交易系统 ETF基金公司接口规格说明书1.2版发布说明2011年4月发布1.2版本。主要变更内容为：1、 根据业务要求，由交易系统代为生成1.0格式的公告文件，新增1.0格式公告文件内容。2、 增加已发行ETF基金定义文件代码3、 用红色表示2.0格式定义文件中与1.0格式定义文件的差异部分4、 2.0定义文件中NAV字段长度改为N8(4)，成份股产品简称字段改为C8新一代交易系统 ETF基金公司接口规格说明书1. 1版发布说明2011年1月发布1.1版本。主要变更内容为：1、 根据业务需求修订2.0格式接口。 将交易系统不用的字段改为非必填项 在定义文件中增加PBU

5、ID和账户 删除IOPV发布字段中不通过交易所发布的两种方式 删除定义文件中的资金代码 对于替代标志为4的代码，溢价比例无意义2、 增加已发行ETF基金定义文件代码3、 根据实际情况简化定义文件的处理部分描述新一代交易系统 ETF基金公司接口规格说明书1. 02版发布说明2010年7月发布1.02版本。主要变更内容为：新增跨境ETF内容。修订说明：2010-5-27：（1）明确交易系统收到2.0格式定义文件后转发的存储网关目录，并生成的文件名。（2）将定义文件成份股中的产品简称字段由10位改为15位。（3）增加已上市ETF的交易代码。2010-6-4：（1）在定义文件中增加前一日现金差额字段，

6、确认现金分红字段的必选属性。2010-6-21 （1）明确鹏华基金民企ETF代码为fm011； （2）Cash Divided现金分红字段的中文含义改为每一基金单位分红，字段长度及取值不变。2010-6-29 修改PreTradingDay的中文注释。新一代交易系统 ETF基金公司接口规格说明书1. 01版发布说明2010年1月发布1.01版本。主要变更内容为：新增跨市场ETF内容。本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。服务电话：021-58651399通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术中心网站地址： 新交易系统专区新一代交易系统 ETF基金公司接口规格说明书1.00版发

7、布说明2009年11月发布正式版本。本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。服务电话：021-58651399通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术中心网站地址： 新交易系统专区 目录1简介71.1本文的目的71.2概要72接口信息流82.1文件接口说明83基金管理公司接口规格说明93.1基于文件的接口93.1.1新交易系统和基金管理公司之间的文件接口清单93.1.2定义文件及确认文件结构93.1.3定义文件及接口文件命名规范103.1.4定义文件及确认文件规格说明格式123.1.5定义文件标志文件133.1.6由基金管理公司发送至新交易系统的文件143.1.6.1ETF定义文

8、件2.0版格式143.1.7由新交易系统发送至基金管理公司的文件183.1.7.1ETF确认文件183.1.7.2ETF公告文件1.0版格式203.1.7.3过户数据文件(包含ETF申购赎回成交数据)233.2IOPV计算243.3传统接口变化243.3.1申购赎回实时成交回报数据结构243.3.2基金二级市场过户记录243.3.3沪市成分股成交记录253.3.4非沪市资金记录263.3.5沪市资金记录263.3.6ETF一级市场记录273.3.7整体说明284ETF定义文件上传程序功能规格说明294.1登录294.2文件上传294.2.1上传时间点294.2.2上传确认294.2.3文件传输

9、294.3主机检查294.4返回结果294.4.1上传成功294.4.2上传失败294.4.3上传次数294.5其它说明304.6错误消息列表305后记31图表目录图 1：文件命名规范12表 1：新交易系统和基金管理公司之间的接口文件11表 2：来源方组别13表 3：来源方代码编码14表 4：标志文件格式16表 5：ETF 2.0定义文件的格式19表 6：ETF 确认文件的格式22第: 32 of 32 页1 简介1.1 本文的目的本文是新交易系统和负责交易所基金（ETF）管理的基金管理公司之间的接口的功能和技术规格文档。本文详细定义了：1、新交易系统和基金管理公司之间存在的接口2、新交易系统

10、和基金管理公司之间接口所采用的技术和标准3、通过接口交换的数据4、接口交换数据的格式5、数据如何在接口处进行交换本文包括以下部分：第1部分：简介即本节，这部分说明本文目的、文档的结构并概括介绍新交易系统和基金管理公司之间的接口。第2部分：信息流这部分为新交易系统和基金管理公司之间接口的技术架构和在各接口上交换的数据的定义。第3部分：基金管理公司接口功能规格说明这部分定义基金管理公司接口的功能规格，包括基于文件的接口规格说明和基于VALUES的实时接口的规格说明，详细说明基于在每个接口上实现的功能和数据的详细结构。第4部分：新交易系统提供给基金公司的定义文件上传程序说明这部分描述了上传程序具有的

11、功能，包括校验的内容以及错误码等。1.2 概要本文用于描述新交易系统与基金管理公司的关于交易所基金（ETF）业务的接口。对于基金管理公司的封闭式基金业务，基金管理公司所需要的交易功能与普通券商一致，采用与普通券商一致的接入方式。关于券商的接入方式，请参考市场参与者接口技术规格说明文档；对于开放式基金业务，基金管理公司通过中国登记结算公司开展开放式基金业务，不与交易所发生直接联系。关于ETF基金业务，新交易系统与基金管理公司之间是基于文件的接口。 基于文件的接口用来在新交易系统和基金管理公司之间批量地交换数据，其中主要是ETF定义文件和过户数据文件。2 接口信息流2.1 文件接口说明基金公司与新

12、交易系统关于现货交易的申报及数据传输方式，请参考市场参与者接口规格说明文档描述。本文档侧重描述ETF定义文件和申购赎回的数据接口，ETF定义文件上传与确认的方式。为有效地与基金管理公司交换和确认ETF定义文件，新交易系统将提供给基金管理公司如下组件：文件传输及确认客户端在基金管理公司的PC上，将部署一个ETF定义文件上传程序。该程序提供如下功能：l 选择需要发送的文件，程序进行格式检查后将文件发送至新交易系统。l 通知上传人员从交易系统返回的响应结果3 基金管理公司接口规格说明本部分将详细描述新交易系统与基金管理公司的数据接口。3.1 基于文件的接口3.1.1 新交易系统和基金管理公司之间的文

13、件接口清单新交易系统和基金管理公司间交换的数据包括如下内容：主要类型次要类型信息NGTS-FMFM-NGTS非交易服务交易所交易基金ETF 定义文件是ETF定义文件确认文件是ETF公告文件是接口过户数据文件(ETF申购赎回日成交数据)是表 1：新交易系统和基金管理公司之间的接口文件3.1.2 定义文件及确认文件结构 文件接收基金公司可以通过RptGet工具及单向卫星获取闭市后文件。 文件名文件名应遵循规格说明中指定的文件名。 统一的文件结构新交易系统和基金管理公司之间交换的所有文件都为GB18030编码的文本，并必须遵循本章定义的统一的文件结构。 节段遵循统一文件结构的文件内容由节段组成。各节

14、段由具有相同定义的多个字段行组成，代表同一类型的待处理条目。 一个节段以行“|”起始，以“|”结束。在节段定义标签中，“SectionName”应是唯一的，用于唯一地标识该节段。它应为一个字母数字型字符串，无空格，最多60个字符。“Version”标签用于描述本节段行定义的版本号。版本号格式为“major number.minor number（主版本号.次版本号）”，主版本号和次版本号均为整数，代表一个定义的主和次版本号。主版本号和次版本号最长均为4个数字。上证所应维护对各节段的定义以及版本编号方案，并与外部各方就此达成协议。在双方约定对版本号进行修改前，在传输的文件中，版本号应保持不变。一

15、份文件至少包括一个节段。如果某一节段为空，该节段可被简化为一行“| 。不允许有子节段。 行各节段均由行组成。每行为一个数据单元，由多个字段组成，各字段间以分隔符分隔。每行描述一条交易或对帐信息。一行以 “New Line”字符, 即代码“0xA”结束。所有节段中的行都必须具有相同的字段定义。 字段分隔符各行中的字段由分隔符分隔。新交易系统与外部系统之间交换的所有文件均采用标准的分隔符“|”。对本文所列的ETF定义文件和ETF定义确认文件，每行开头和结束包括分隔符。对于标志文件和其他文件，每行开头和结束不包括分隔符。 字段各字段均为一个遵循数据格式定义的字符串。如果字段必选项为“否”，则该字段允

16、许为空。如果某一字段为空，则该字段应为一个定长的空格字符串。 空文件标识符对于由于一般的业务原因而没有条目的文件，指示空节段的行条目应遵循“|”，其中，“SectionName”应为已为该文件定义的节段名。这样做的目的是为了区分正常的空文件和由于例外事件，如传输错误，造成的空文件。3.1.3 定义文件及接口文件命名规范如非特别说明，新交易系统和基金管理公司之间交换的文件遵循以下命名规范：图 1：文件命名规范 来源方组别来源方组别表示文件生成方的组别。来源方组别和来源方ID合用可作为识别外部系统或文件生成方的唯一标识。 来源方组别组证券交易所se基金管理公司fm表 2：来源方组别 来源方代码来源

17、方代码和来源方组别合用可作为识别文件生成来源方的唯一标识。当前已确认各方包括：来源方组与编码所属基金公司对应交易代码上海证券交易所新一代交易系统se001-ETF基金fm001 50ETF华夏510050fm002 180ETF华安510180fm003 红利ETF华泰柏瑞510880fm004 央企50ETF工银瑞信510060fm005 公司治理180ETF交银施罗德510010fm006 超大盘ETF博时510020fm007 上证中盘ETF易方达510130fm008 沪深300ETF华泰柏瑞510300fm009 价值180ETF华宝兴业510030fm010 责任ETF建信5100

18、90fm011 民企ETF鹏华510070fm012 小康ETF南方510160fm013 上证周期ETF海富通510110fm014 龙头ETF华安510190fm015 大宗商品国联安510170fm016 80消费招商510150fm017 中小盘华泰柏瑞510220fm018 上证综指富国510210fm019 180金融国泰510230fm020 新兴产业诺安510260fm021 上证非周期海富通510120fm022 国企100中银510270fm023 180成长华宝兴业510280fm024 上证380南方510290fm025 自然资源博时510410fm026 上证180

19、等权重景顺长城510420fm027 恒生国企ETF易方达510900fm028 上证大盘等权重银华510430fm029 恒生国企ETF大成510440fm030 沪深300ETF华夏510330fm031 中证500南方510500fm032 华宝货币ETF华宝兴业511990fm033 沪深300ETF易方达510310表 3：来源方代码编码*注：对于ETF，发送方代码按ETF基金不同而进行编号。如果一家基金管理公司管理多只不同的ETF基金，对于这多只基金，其编号各不相同。代码标识将定期更新。上证所遵循以上命名规范，对所有外部各方或系统进行编码。 批处理文件代码统一为etfd。 序列号序

20、列号固定为001，供业务扩展使用。3.1.4 定义文件及确认文件规格说明格式新交易系统和基金管理公司之间交换的接口文件功能规格说明的条目如下： 文件名该文件的名称。 处理类型目标系统对该文件的处理类型，交易型或对帐型。 节段标识该文件包含的节段和节段的版本号。 功能描述对该文件功能的简要描述。 时间和频率该文件何时以及以何等的频率由新交易系统或外部系统生成，并且作为流出（入）的文件上传（下载）到新交易系统或外部系统。 产品类型该功能适用的产品类型。 关联文件该文件的生成和处理与其它文件的关联关系。 数据格式文件中数据的格式和对各字段的描述。 如果文件中仅定义了一个节段，则该表格对于该节段缺省。

21、如果文件包括一个以上的节段，则表格由定义各节段数据格式的多个小节组成。各小节均以节段名行起始。所有在新交易系统与基金管理公司之间交换的文件，均为文本文件，每个字段均为字符串，分为两大类：”C”代表该字符串为文本，”C X”代表该字符串的长度，其中X为大于零的数字，例如”C 5”代表长度为5的文本；”N”代表该字符串为数字，”N X”代表该字符串为整数，X为该整数的最大长度，包括符号位，”N 5”代表该字段为长度为5的整数，”N X(Y)”代表该字符串为小数，X代表该字符串的最大长度，包括符号位，Y代表小数点位数。每个字段均为定长字段，文本型字符串左对齐，右补空格，而数字型字符串均右对齐，左补空

22、格。 处理简要说明新交易系统应如何处理该文件。 对于新交易系统发往外部系统的文件，外部系统如何处理文件不在本文档的描述范围内，该部分应为空。 例外事件指文件或行条目处理过程中可能发生的例外事件。对于新交易系统发往外部系统的文件，外部系统如何实施相关的例外处理不在本文档的描述范围内，该部分应为空。3.1.5 定义文件标志文件对于从基金管理公司发送到交易所外部网站的定义文件，在主文件传送结束后，需要发送一个标志文件表明该文件已传送结束。通过ETFPut上传定义文件至交易主机时无需上传其标志文件。该标志文件命名规则为：主文件名.flg其中主文件名为其所标志的文件的名字。文件内容如下：编号字段名字段类

23、型描述必选项1File NameC 60被标志的文件名是2File SizeC 16文件大小，以字节为单位是3Creation DateC 8该文件的生成日期，YYYYMMDD格式是4Creation TimeC 6文件生成时间，HHMMSS格式是5Record NumberC 12文件记录数是6Check SumC 64MD5校验码是7Reserved FieldC 64预留字段表 4：标志文件格式3.1.6 由基金管理公司发送至新交易系统的文件3.1.6.1 ETF定义文件2.0版格式 文件名fm0xxetfdyyyymmdd001.txt其中0xx为该ETF定义文件的指定基金编号。 节段

24、ETFMaster Version=”2.0”ETFConstituent Version=”2.0” 功能描述该文件用于描述基金管理公司每个交易日发送给新交易系统的ETF定义文件。 产品类型交易型开放式基金 时间和频率按照“处理”一节描述的流程发送，直至双方确认。 关联文件无 数据格式编号字段名字段类型描述必选项 ETFMaster Version=”2.0”1VersionC 2ETF每日传递的版本号，从01开始，供比较用，必须递增（可以不连续）若上传失败，可以不增加是2ISIN CodeC 12ETF产品国际代码否3Fund Instrument ID 1C 6基金一级市场申赎代码必须为

25、交易代码对应的申赎代码是4Fund Instrument ID 2C 6基金二级市场交易代码是5Investor Account IDC 10ETF基金在申购/赎回中使用的投资者账户ID若为空，则表示与前一交易日相同否6PBU IDC 5投资者账户指定的PBU，可以是联通PBU若为空，则表示与前一交易日相同否7Fund NameC10基金名称否8Fund Company NameC20基金公司名称否9Underlying IndexC6标的指数代码否10Underlying Index ISIN CodeC 12标的指数国际代码否11Creation Redemption UnitN 8每个篮

26、子（最小申购、赎回单位）对应的ETF份数必须大于0是12Tradying DayC8当前交易日否13Pre Trading DayC8前一交易日，具体由业务含义约定否14NAVperCUN12（2）前一日最小申赎单位净值该字段为最大精度，按实际业务填写否15NAVN8（4）前一日基金份额净值该字段为最大精度，按实际业务填写是16Pre Cash ComponentN11（2）前一日现金差额该字段为最大精度，按实际业务填写否17Cash DividendN8（4）最小基金单位现金分红该字段为最大精度，按实际业务填写是18Estimated cash componentN 11 (2)T日每个篮子

27、的预估现金差额，最大长度为11位（包括小数点），2位小数是19Max Cash RatioN 7 (5)总的现金替代比例，总长为7位（包括小数点），小数点后5位，例如：5.551在文件中用0.05551表示必须大于等于0是20CreationLimitN12当日申购限额必须大于等于每个篮子对应的ETF份数（Creation Redemption Unit）字段为0表示不做控制是21RedemptionLimitN12当日赎回限额必须大于等于每个篮子对应的ETF份数（Creation Redemption Unit）字段为0表示不做控制是22Publish IOPV FlagC 1用以表示单位净

28、参考值是否需要公布的标志位Y 由交易主机计算IOPV且通过行情发布B - 交易主机不计算IOPV但要通过行情发布N 交易系统不计算IOPV，也无需通过行情发布跨境ETF，此字段取值应为B，但系统不进行校验是23Creation Redemption SwitchC 1申购/赎回切换0 - 不允许申购/赎回1 - 申购和赎回皆允许2 - 仅允许申购3 - 仅允许赎回是24Record NumberN 3成份证券的数目必须大于0，且与后续成份证券数量相同是ETFConstituent Version=”2.0” （注：重复该节段数据表示多个成分证券信息）1ISIN CodeC 12国际产品代码否2

29、Instrument IDC 6证券ID对于替代标志为0,1,2,3的证券，为必填项，且必须按照字段递增排序若替代标志为0,1,2，必须为沪市证券若替代标志为3，必须为跨市场指数的深市证券对于替代标志为4，5，6的证券，只检查字段长度，且不检查是否排序否3InstrumentNameC8证券简称否4QuantityN 10该证券数量必须大于等于0且小于1亿对于替代标志为0、1、2的沪市证券：，检查数量必须为100的整数倍成分证券为债券的，单位为手（10张），数量大于等于0；成分证券为股票的，单位为股，且必须为100的整数倍；成分证券为其他类型的，单位为本所交易规则规定的交易单位。非沪市证券的，

30、单位参照以上标准是5Substitution FlagC 1替代标志。表示该成份证券是否可被现金替代0 沪市不可被替代1 沪市可以被替代2 沪市必须被替代3 深市退补现金替代4 深市必须现金替代5 非沪深市场成分证券退补现金替代6 非沪深市场成份证券必须现金替代是6Premium RateN 7 (5)溢价比例。证券用现金进行替代的时候，计算价格时增加的比例（不含100%）。总长为7位（包括小数点），小数点后5位，例如：2.551在文件中用0.02551表示，2.1%用0.02100表示替代标志为1、3、5时，此字段必填，且取值范围为0,1）替代标志为0，2，4，6时，为非必填项，该值无意义否

31、7Substitution cash amountN 12 (3)替代金额。当某只证券必须用现金替代的时候，该证券所需总金额。总长为12位（包括小数点），小数点后3位数据右对齐，左补空，小数必须为3位替代标志为2、3、4、5、6时此字段必填，且必须大于等于0替代标志为0，1时，为非必填项，该值无意义否表 5：ETF 2.0定义文件的格式 说明1、 对于字符类型（C）或数字类型（N）的字段，若为非必填项，除非特别说明，只检查字段长度。2、 通过ETFPut和应急通道上传的定义文件，校验规则一致。3、 对于深圳成份证券，按照收到的前一日信息文件进行校验。4、 以上信息，由基金公司保证上传数据的准确

32、性。交易主机目前仅支持2.0格式的定义文件上传。 定义文件上传时间约定基金公司可以在每个交易日0:00-8：00，22:00-24:00间上传定义文件。（考虑到交易所周末测试等因素，建议基金公司节假日后第一个交易日的定义文件在当天早上上传）定义文件可以多次上传，但新交易系统以最后收到且校验成功的文件为准。 处理新交易系统获得该文件后，需要对该文件进行有效性检查。通过检查后，需要生成一个ETF文件的处理确认文件（见第3.1.7.1 ETF确认文件，无标志文件）及ETF公告文件（见第3.1.7.2 ETF公告文件1.0版格式，无标志文件），并将2个文件发送给基金管理公司。新交易系统每次收到通过校验

33、的2.0格式定义文件后，需要在存储网关mpsharese001目录中生成定义文件（fm0*etfdYYYYMMDD001.txt，UNIX格式）及其标志文件（生成规则参见3.1.5），公告文件及其标志文件（见第3.1.7.2 ETF公告文件1.0版格式）。其中，fm0*为基金公司上传定义文件对应的取值，fm0*etfdYYYYMMDD001.txt为基金公司上传的原文件。若交易系统在开市后发现系统中无某ETF的定义文件，则自动暂停该ETF的申购赎回业务，但ETF交易业务可以进行。 应急流程基金公司可使用交易所外部网站作为备份通道上传定义文件，其使用方式，由上证所信息网络有限公司与市场参与者另行

34、约定。交易系统使用备份通道上传的定义文件时，也要按上述规则在相应目录下生成两份文件及其标志文件。 例外事件- 参看4.6错误消息列表3.1.7 由新交易系统发送至基金管理公司的文件3.1.7.1 ETF确认文件 文件名se001fm0xxetfcyyyymmdd001.txt其中fm0xx为原对应ETF定义文件的发送方的代码。 处理类型交易型 功能描述新交易系统使用该文件向基金管理公司发送对收到的ETF定义文件的验证和确认结果。 产品类型交易所基金 时间和频率每次收到ETF定义文件后15秒之内，在规定的目录下生成本文件。 关联文件ETF定义文件 数据格式对于2.0格式的ETF，返回文件如下：编

35、号字段名字段类型描述ETFVldRslt Version=”2.0”1Validation ResultC 1验证结果Y:代表通过验证N: 代表未通过验证ETFMaster Version=”2.0”1VersionC 2ETF每日传递的版本号 2ISIN CodeC 12ETF产品国际代码3Fund Instrument ID 1C 6基金一级市场申赎代码4Fund Instrument ID 2C 6基金二级市场交易代码5Investor Account IDC 10投资者账户ID6PBU IDC 5投资者账户指定的PBU7Fund NameC10基金名称8Fund Company Nam

36、eC20基金公司名称9Underlying IndexC6标的指数代码10Underlying Index ISIN CodeC 12标的指数国际代码11Creation Redemption UnitN 8每个篮子（最小申购、赎回单位）对应的ETF份数12Tradying DayC8当前交易日13Pre Trading DayC8前一交易日14NAVperCUN12（2）前一日最小申赎单位净值15NAVN8（4）前一日基金份额净值16Pre Cash ComponentN11（2）前一日现金差额17Cash DividendN8（4）最小基金单位现金分红18Estimated cash co

37、mponentN 11 (2)T日每个篮子的预估现金差额19Max Cash RatioN 7 (5)总的现金替代比例20CreationLimitN12当日申购限额21RedemptionLimitN12当日赎回限额22Publish IOPV FlagC 1用以表示单位净参考值是否需要公布的标志位23Creation Redemption SwitchC 1申购/赎回切换24Record NumberN 3成份证券的数目1ISIN CodeC 12国际产品代码2Instrument IDC 6证券ID 3IstrumentNameC8证券简称4QuantityN 10该证券数量5Subst

38、itution FlagC 1替代标志6Premium RateN 7 (5)溢价比例7Substitution cash amountN 12 (3)替代金额表 6：ETF 确认文件的格式 处理基金管理公司需要将该文件的内容与原ETF定义文件的内容进行比较，如果发现有错误，则需要生成一个新的ETF定义文件，并通过ETF定义文件上传工具重新上传。如果基金管理公司发现收到的文件内容与此前发送的ETF定义文件内容一致，则需要进行确认。 例外事件N/A3.1.7.2 ETF公告文件1.0版格式 文件名除特例情况外，所有ETF的文件名为：*mmdd.etf其中*为该ETF二级市场交易代码，从2.0格式

39、定义文件的“Fund Instrument ID 2”字段获得，mmdd为2.0格式定义文件名中的日期mmdd。特例情况：510050：50_mmdd.etf510180：180_mmdd.etf510880：hl_mmdd.etf510060：yq50mmdd.etf交易系统在存储网关生成的公告文件名（发送给市场的公告文件名）必须为大写。 功能描述新交易系统根据2.0格式的定义文件生成1.0格式的公告文件，并发送给基金管理公司进行验证和确认。 产品类型交易所基金 时间和频率每次收到ETF定义文件后15秒之内，在规定的目录下生成本文件。 关联文件ETF定义文件2.0版格式 数据格式文件为DOS

40、格式。内容分为两个信息段，第一段信息为基本参数信息，第二段为成份证券信息。定义如下：? /*固定值，表明以下信息为公告的参数信息*/基本参数信息TAGTAG /*固定值，表明以下开始表示为成分证券信息描述*/成分证券描述信息 ENDENDEND /*固定值，表明ETF成份证券信息描述结束*/空字符需要被过滤掉后再给公告文件各字段赋值。编号字段名字段类型描述对应2.0定义文件中字段1?C不定长510050:ETF50510180:ETF180510880:ETFHL510060:ETFYQ510010:ETFZL510020:ETFCD510130:中盘ETF510030:ETF绝对价值5100

41、90:ETF社会责任510070:ETFMQ510160:ETFXK510110:ETFZQ510190:ETFLT510170:ETFDZSP510150:ETFXF80510220:ETFZXP510210:ETF上证综指510230:ETFJR510260:ETFXXCY其余ETF:ETF无/*基本参数信息*/一行（0D0A字符结束）一个参数的形式表示，参数的识别按照英文名称作为标识。基本参数信息中各行对应定义文件的字段若为N类型（用*表示），则无需补齐最大长度，只需要给出实际值即可若定义文件对应字段为C类型，除非有特别说明，则直接将定义文件中的取值赋予公告文件中对应字段按下列顺序生成例

42、：Fundid1=5100012Fundid1C 6ETF一级市场申购赎回代码Fund Instrument ID 13CreationRedemptionUnitC8每个篮子对应的ETF份数Creation Redemption Unit4MaxCashRatioC7最大现金替代比例Max Cash Ratio5PublishC1是否需要发布IOPV当定义文件取值Y时，此处为1当定义文件取值B时，此处为1当定义文件取值为N时，此处为0Publish IOPV Flag6CreationRedemptionC1申购赎回切换Creation Redemption Switch7Recordnum

43、C3成份证券数量Record Number8EstimateCashComponentC11T日每个篮子的预估现金差额Estimated cash component9TradingDayC8当前交易日Tradying Day10PreTradingDayC8前一交易日，具体由业务含义约定Pre Trading Day11CashComponent C11前一日现金差额Pre Cash Component12NAVperCUC12前一日最小申赎单位净值NAVperCU13NAVC8前一日基金份额净值NAVTAGTAG /*为固定值*/*成份证券信息描述*/一只证券一行（0D0A字符结束），字段

44、在其总字段长度内显示，没有内容用空格补足，字段顺序固定，字段之间用|分隔。例：600001|邯郸钢铁| 9900|1|0.21000| |14证券代码C6成份证券代码Instrument ID15证券简称C8成份证券简称IstrumentName16证券数量C8成份证券数量右对齐，左补空Quantity17替代标志C1替代标志Substitution Flag18溢价比例C7溢价比例右对齐，左补空Premium Rate19总金额C12替代金额右对齐，左补空Substitution cash amountENDENDEND /*为固定值，表明成份证券信息描述结束*/ 标志文件交易所返回给基金公

45、司的公告文件无标志文件。交易系统在存储网关生成的标志文件符合3.1.5的要求。 处理基金管理公司需要将本文件的内容与原ETF定义文件的内容进行比较，如果发现有错误，则需要生成一个新的ETF定义文件，并通过ETF定义文件上传工具重新上传。如果基金管理公司发现收到的公告文件内容与此前发送的ETF定义文件内容一致，则需要进行确认。 例外事件N/A3.1.7.3 过户数据文件(包含ETF申购赎回成交数据) 功能描述本报表即新交易系统发往券商的过户数据文件，包含发往基金管理公司的ETF申购赎回成交数据。详细说明及格式定义请参考上证所向市场发布的市场参与者接口文档。3.2 IOPV计算基金份额参考净值 （

46、替代标志为0、1、3成分证券数量*最新价最新替代金额）+（替代标志为2、4、5、6的成分证券对应资金）+预估现金/最小申购赎回单位对应的ETF份数 最新替代金额=数量最新价，若成分证券为债券，则最新替代金额为数量最新价10.参考净值四舍五入精确到小数点后3位。当深圳行情中断时，对于替代标志为3的成分证券，主机用收到的深圳证券最后一笔价格计算。对于所有ETF，若Publish IOPV Flag字段取值为Y，则主机按照上述公式进行计算。当计算出的IOPV值小于零时，取值为0。3.3 传统接口变化新交易系统上线初期提供对传统接口的仿真。但是由于新交易系统设计的变化，对ETF申购赎回业务成交回报的仿

47、真，与原系统接口定义的数据，在具体数据项含义和取值上有一定变化。下文描述中对差异部分采用黑体下划线描述。3.3.1 申购赎回实时成交回报数据结构对于通过综合业务平台进行的跨境ETF申购/赎回申报，其返回的数据请参照综合业务平台市场参与者接口规格说明书（跨境ETF）。对于通过竞价撮合平台进行的单市场及跨市场申购/赎回申报，在传统接口中将会产生四类成交回报数据，以下数据是上证所发送给基金管理公司的成交回报数据（非投资者）。成交回报发送给交易系统收到的最后通过校验的定义文件中的PBU，若定义文件中PBU为空，则默认同前一交易日接收成交回报的PBU。对于每笔申购/赎回记录，其成交回报包括四类数据：-

48、ETF二级市场记录- 成分证券成交记录- 资金记录- ETF一级市场记录3.3.2 基金二级市场过户记录字段名类型长度解释gddmchar10基金管理公司的股东账户gdxmchar8股东姓名，为空，实际填写新交易系统为ETF申购赎回订单生成的16位订单号码的前8位bcrqchar8成交日期。格式：YYYYMMDDcjbhInteger4成交编号。gsdmchar5基金管理公司席位代码cjslchar10申购/赎回的基金数量bcyechar10实际填写新交易系统为ETF申购赎回订单生成的16位订单号码的后8位，本字段与gdxm组合，对一笔ETF申购赎回的所有成交记录相同，对不同的ETF申购赎回的

49、成交记录不同。zqdmchar6ETF二级市场代码sbsjchar6申报时间。格式为:HHMMSS，系统产生虚拟时间cjsjchar6本次成交时间。格式为:HHMMSScjjgchar8成交价格，为0cjjechar12成交金额，为0sqbhchar10固定为 ETFJIJINbschar1S，表示投资者申购ETF，基金管理公司给投资者ETF；B，表示投资者赎回ETF，基金管理公司得到投资者的ETF。mjbhchar5操作员代码。3.3.3 沪市成分证券成交记录字段名类型长度解释gddmchar10基金管理公司的股东账户gdxmchar8股东姓名，为空，实际填写新交易系统为ETF申购赎回订单生

50、成的16位订单号码的前8位bcrqchar8成交日期。格式：YYYYMMDDcjbhInteger4成交编号。gsdmchar5基金管理公司席位代码cjslchar10成分证券成交的数量。bcyechar10实际填写新交易系统为ETF申购赎回订单生成的16位订单号码的后8位，本字段与gdxm组合，对一笔ETF申购赎回的所有成交记录相同，对不同的ETF申购赎回的成交记录不同。zqdmchar6证券代码。sbsjchar6申报时间。格式为:HHMMSS，系统产生虚拟时间cjsjchar6本次成交时间。格式为:HHMMSScjjgchar8成交价格，为0Cjjechar12成交金额，为0Sqbhch

51、ar10若发生部分现金替代，则前2位为 ，后8位为替代价格1000，右对齐，左补空；否则为 ETFJIJINBschar1B表示投资者申购ETF，基金管理公司得到证券；S表示投资者赎回ETF，基金管理公司付出证券。Mjbhchar5操作员代码。1、对于替代标志为1的成分证券，不论成分证券是否被现金替代，均生成该证券的成交记录（数量为实际持仓转移数量，如果证券被完全现金替代，则数量为0，cjjg也为0）。2、成分证券记录中只包含替代标志为0或1的沪市成分证券。3、基金公司当日买入的证券以及投资者申购得到的证券，不得用于当日投资者赎回。3.3.4 非沪市资金记录字段名类型长度解释gddmchar1

52、0基金管理公司的股东账户gdxmchar8股东姓名，为空，实际填写新交易系统为ETF申购赎回订单生成的16位订单号码的前8位bcrqchar8成交日期。格式：YYYYMMDDcjbhInteger4成交编号。gsdmchar5基金管理公司席位代码cjslchar10资金比例：1或1000000bcyechar10实际填写新交易系统为ETF申购赎回订单生成的16位订单号码的后8位，本字段与gdxm组合，对一笔ETF申购赎回的所有成交记录相同，对不同的ETF申购赎回的成交记录不同。zqdmchar6资金代码sbsjchar6申报时间。格式为:HHMMSS，系统产生虚拟时间cjsjchar6本次成交

53、时间。格式为:HHMMSScjjgchar8成交价格，为现金值cjjechar12金额cjslcjjgsqbhchar10固定为 ETFJIJINbschar1S表示投资者申购ETF，基金管理公司得到该现金；B表示投资者赎回ETF，基金管理公司付出该现金mjbhchar5操作员代码。1、 非沪市资金记录，总记录条数可以为0，可以为1条（替代的现金可以在现有字段长度内表示），也可以是多条（资金额大于等于1000时，拆分为2条）。2、 cjsl为资金比例，1或者1000000。3、 若ETF为单市场ETF，则无此记录，若否则计算替代标志为3、4、5、6的成分证券对应的现金替代额。申购时金额为： 替

54、代标志为3的成分证券替代金额*（1+溢价比例）+替代标志为4的成分证券替代金额+替代标志为5的成分证券替代金额*（1+溢价比例）+替代标志为6的成分证券替代金额赎回时金额为： 替代标志为3的成分证券替代金额*（1-溢价比例）+替代标志为4的成分证券替代金额+替代标志为5的成分证券替代金额*（1-溢价比例）+替代标志为6的成分证券替代金额对于非单市场ETF的成交回报，可能会根据业务方案进行调整。3.3.5 沪市资金记录字段名类型长度解释gddmchar10基金管理公司的股东账户gdxmchar8股东姓名，为空，实际填写新交易系统为ETF申购赎回订单生成的16位订单号码的前8位bcrqchar8成

55、交日期。格式：YYYYMMDDcjbhInteger4成交编号。gsdmchar5基金管理公司席位代码cjslchar10资金比例：1或1000000bcyechar10实际填写新交易系统为ETF申购赎回订单生成的16位订单号码的后8位，本字段与gdxm组合，对一笔ETF申购赎回的所有成交记录相同，对不同的ETF申购赎回的成交记录不同。zqdmchar6资金代码sbsjchar6申报时间。格式为:HHMMSS，系统产生虚拟时间cjsjchar6本次成交时间。格式为:HHMMSScjjgchar8成交价格，为现金值cjjechar12金额cjslcjjgsqbhchar10固定为 ETFJIJINbschar1S表示投资者申购ETF，基金管理公司得到该现金；B表示投资者赎回ETF，基金管理公司付出该现金mjbhchar5操作员代码。1、 沪市资金记录，总记录条数可以为0（没有现金替代），可以为1条（替代的现金可以在现有字段长度内表示），也可以是多条（资金额大于等于1000时，拆分为2条）。2、 cjsl为资金比例，1或者1000000。3、 申购时金额为替代标志为1的成分证券缺失的数量*替代价缺失替代金额*（1+