信用评分模型的开发流程

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1、1 2 一、模型的样本样本的选取方法主要有两种：随机抽样：在确定样本规模后从总体中完全随机地抽取，每种类型的个体在样本中的比例与在总体中的比例是一样的。分类抽样：首先根据模型的需要确定样本的类别对每一类别的样本分别确定其抽样个数，然后在每一类别内部随机抽取所需的样本。3 一、模型的样本选择样本的原则：l样本的代表性代表过去代表未来l样本的充分性l样本的时效性l样本的排除性1.样本的表现推测性4 二、模型的变量 信用评分模型的变量主要有两种：表现变量(因变量)模型所要预测的结果，它可以是二元性的结果，也可以是连续性的结果。预测变量(自变量)从可观察到的信息中提炼出来的、与表现变量有较强相关性的、

2、用来预测未来结果的变量。5 二、模型的变量表现变量的界定：第一，“坏”的定义必须与银行的总体政策目标相一致。“坏”的定义是由市场营销部门、风险管理部门、债务催收部门等共同协商，并综合考虑各方面因素后决定的。第二，“坏”的定义必须考虑到表现期的长短。第三，“坏”的定义必须考虑到期终表现与期中表现。第四，“坏“的定义必须考虑到某些群体的不可确定性。第五，“坏”的定义必须简明，不宜过于复杂。6 二、模型的变量预测变量的提炼：主要靠分析人员的直觉、长期经验的积累和数据挖掘技术的应用。直接从原始数据中获得从信用局的记录里面提炼从银行内部的信贷账户主档案中记录的行为信息里面提炼衡量消费者还款能力衡量消费者

3、还款意愿7 直接的预测变量8 从信用局记录中提炼的预测变量9 从信用卡行为信息中提炼的预测变量10 衡量还款能力的预测变量11 衡量还款意愿的预测变量12 二、模型的变量静态的，只衡量当前的信息动态的，衡量一定时期以来的发展趋势提炼出来的变量要有预测性，与目标变量有较强的相关性和逻辑因果关系，而且具备稳定性，能够经受时间的考验。13 三、模型的分组把行为模式相同或类似的目标客户或现行账户分成同一组，而把行为模式不同的目标客户或现有账户分进不同的组，以最大限度地区别不同行为模式和数理关系，提高模型的预测能力。14 模型分组15 分析单个变量的预测能力发现具备强大预测能力的变量作为模型的候选变量，

4、剔除不具备预测力或预测力极其微弱的变量，以缩小候选变量的范围。减少候选变量的数量进一步分组，从每一组变量中选择预测力最强、信息有效性最高的一个变量作为模型候选之用，这样可以大大减少候选变量的数目，有效解决多维相关性的问题，而又不遗漏过多有效的信息。选择适当的模型方法线性回归分析、非线性回归分析、逻辑回归模型、神经网络模型、决策树模型、判别分析、线性规划、非线性规划等对于二元性结果的预测，最流行的是逻辑回归模型和神经网络模型确定模型的变量组合和权重四、模型的制定16 分析单个变量的预测能力17 五、模型的检验模型的检验有两种方式：样本内检验l利用模型开发所用的样本来对比预测情况与实际情况的差别，

5、属于样本内检验。样本外检验l利用事先预留的、不用于模型开发而只用于模型检验的样本来对比预测情况与实际情况的差别，属于样本外检验。18 五、模型的检验交换曲线 检验模型区分好账户和坏账户能力高低的常用工具如果模型完全没有分辨好坏的预测力，则交换曲线是图中45度的对角线模型的分辨能力越强，交换曲线越往左上角靠近。模型的稳定性越强，则样本内和样本外检验的结果越接近。如果样本内和样本外检验的交换曲线距离很远，说明模型的稳定性极差，需要作较大的调整19 风险评分模型的交换曲线20 五、模型的检验S指标衡量的是好账户和坏账户的累计分布比例之间距离最大的差距。好账户与坏账户之间的距离越大，S指标越高，模型的

6、区分功能越强。21 风险评分模型S指标22 五、模型的检验区分度显示了好账户和坏账户分数的区分程度和重叠程度。预测力强的模型好坏区分度预测力弱的模型好坏区分度23 五、模型的检验拟合度曲线衡量模型预测精确度的曲线，它把账户按评分从低到高排列，划分成若干栏位，对比每个评分栏位上所预测的坏账率与实际上的坏账率。模型预测的坏账概率接近于实际坏账率，说明模型的预测准确度也较好。24 风险评分模型的拟合度曲线25 六、模型的实施与跟踪（一）正确的事实包括几大要素：管理人员的重视和支持相关实施人员的培训模型的稽核模型的书面记录1.模型的跟踪监控和管理信息系统26 六、模型的实施与跟踪（二）信用评分模型的实

7、施与管理组织计划指定一个信用评分模型经理人员给相关人员明确分配在信用评分模型实施与管理上的分工与责任取得内部共识和支持系统性地、有条不紊地落实模型实施和管理的各个步骤计划评分支持系统协调各分支机构的评分工作保护评分卡的安全计划把数据保留在数据库里计划改变申请表的信息27 通常需要分配下列任务：检查、评估现行的信贷政策和管理流程并依据评分模型管理的需要做出修改，确立所需要的新管理流程。把信用评分模型编写成合适的软件程序并在银行的IT系统里面实施。对模型的实施进行稽核，以保证实施程序的完全正确。监督数据的加工、监督每天评分的计算和分布。生产前台评分跟踪报告，评估和监控评分分布的变化、模型针对客户群

8、体的变化、批准率或其他模型管理指标的变化等。生产后台评分检验报告，评估模型的预测效果、评分否决的状况和效果、评分模型运用策略的效果等。对管理人员、技术人员和业务人员进行关于信用评分模型的实施和管理方面的培训，让相关人员了解信用评分模型的相关知识和技术。28 信用评分模型实施步骤一览表29 30 六、模型的实施与跟踪制定信贷政策明确管理目标 目标必须是现实的、清楚的、具体的，必须针对评分卡所针对的信贷业务，必须满足银行运营环境的限制。根据目标制定信贷政策 制定如何使用信用评分模型的政策决定政策性批准或政策性拒绝的标准处理缺失信息31 六、模型的实施与跟踪制定最低分数线 决定是否/如何运用银行内部

9、信息 决定是否/如何对申请者信息进行核实 决定是否/如何利用信用局信息 决定是否/如何进行否决管理 运用信用评分来确定信用额度 运用信用评分来确定价格 对评分模型的实施效果进行前台、后台的跟踪检验32 申请者按评分排列的风险33 确定最低分数线的方法主要有三个：使预计的根据评分决策的批准率与现行的批准率一致。使预计的根据评分决策的坏账率与现行的坏账率一致。选择一个最低分数线使预计的根据评分决策的批准率比现行的批准率高，使预计的根据评分决策的坏账率比现行的坏账率低。34 最低分数线与批准率、坏账率的关系35 六、模型的实施与跟踪 模型实施流程 员工培训36 典型的利用信用评分模型进行信贷审批的流

10、程37 六、模型的实施与跟踪(三)信用评分模型的跟踪与检验模型的跟踪与检验主要试图回答下面两个问题：模型实施时的客户群是否与模型开发样本的客户群大体相同？模型在实践中是否有效地预测和分辨了未来信贷表现的“好”或“坏”？38 六、模型的实施与跟踪前台跟踪报告 在模型实施过程中即可迅速获得，无需等待被批准的信贷账户信用的“好”“坏”表现结果，对于模型实施对象客户群体的分布变化具备较强的早期预警功能。客户群体稳定性报告l该报表跟踪最新客户(或账户)的评分分布情况，并与模型的开发样本评分分布情况作对比。l客户群体稳定性指数在0.1以下意味着从模型发展群体到模型实施群体的评分分布之间的变化很小，稳定性较

11、高。l如果稳定性指数在0.25以上，银行应该进一步通过变量分析报告来分析客户群体变化的趋势。39 客户群体稳定性的报告40 变量分析报告41 评分分布报告42 六、模型的实施与跟踪 后台检验报告检验的样本 所收集的样本要对模型应用的对象（信贷账户）有充分的代表性检验的表现变量定义 应该跟模型发展时的定义一致，以便于把检验的结果与模型发展时的结果相对比。43 六、模型的实施与跟踪检验的过程 第一，收集相关的具有代表性、充分性的检验样本。第二，依据评分模型以计算机程序或人工方法给样本进行评分。第三，依据表现变量定义提炼表现变量来显示每个样本账户的表现“好”“坏”。第四，根据评分和表现变量进行统计分

12、析，与发展样本的指标进行对比，并产生相关的检验报表。第五，对检验报表进行分析、解释，并判断模型是否仍然适用。44 六、模型的实施与跟踪预期拖欠分布报告衡量信贷账户开户后表现期内的最大的(最坏的)逾期拖欠地位；衡量信贷账户开户后表现期末的现在拖欠地位45 历史最大逾期拖欠地位分布报表46 六、模型的实施与跟踪模型拟合度报告 如果模型的预测很准确、模型面对的客户群体极为稳定，则预测结果与实施结果非常接近。47 六、模型的实施与跟踪模型区分度检验报告 它主要衡量在同一评分以上(或以下)表现“好”的累计百分比与表现“坏”的累计百分比的对比差距，并与开发样本进行对比，从而检验模型是否能够有效区分“好”、

13、“坏”，并了解评分与累计“好”、“坏”百分比之间的对应关系是否发生了较大的变化。48 模型区分度不变的检验报告49 模型区分度不变但评分分布变化的检验报告50 六、模型的实施与跟踪建立信贷管理记事表 对重要的与信贷管理相关的内部或外部事件的记录。典型事件l最低分数线的改变；l评分否决策略的改变；l信贷审批策略的改变；l政策性批准或拒绝的标准的改变；l市场管销策略的改变；l信贷申请表的改变；l数据词典的改变(特别是拖欠记录方式的改变)l催收策略的改变；l法律管制的改变；l其他可能对账户信贷表现产生影响的事件。51 信贷管理记事表52 思考题1、选取开发模型样本的方法有哪些？选取样本应遵循那些原则？2、模型的变量有哪几种？各自是如何界定的？3、模型的制定包括几方面，分别是什么？4、有几种模型检验方式？常用的模型检验报告有哪些？简要说明各自的特点？5、信用评分模型实施的要素有哪些，实施与管理的内容有哪些？6、信用评分模型的跟踪与检验回答了什么问题？常用的报告有哪些，分别简要说明。53 本章重点