四川大学经济学院《商业银行管理》第7章

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1、1第七章第七章 消费信贷消费信贷2第一节第一节 消费信贷概述消费信贷概述第二节第二节 消费信贷的个人信用评估消费信贷的个人信用评估第三节第三节 住宅抵押贷款住宅抵押贷款第四节第四节 汽车贷款汽车贷款第五节第五节 信用卡贷款信用卡贷款第六节第六节 消费信贷定价消费信贷定价3第一节第一节 消费贷款概述消费贷款概述4一、消费信贷的产生及其意义一、消费信贷的产生及其意义 1 产生的理论基础产生的理论基础 2 对商业银行的意义对商业银行的意义（1）改善资产结构，降低经营风险）改善资产结构，降低经营风险（2）是银行一个新的利润增长点）是银行一个新的利润增长点（3）是银行提高竞争力的重要途径）是银行提高竞争

2、力的重要途径 5二、消费信贷的种类二、消费信贷的种类1.居民住宅抵押贷款居民住宅抵押贷款 居民住宅贷款是指为买房者居民住宅贷款是指为买房者提供融资的贷款。通常期限比较提供融资的贷款。通常期限比较长，由住宅本身做抵押，采用分长，由住宅本身做抵押，采用分期还款方式。期还款方式。62.非住宅贷款非住宅贷款 （1）汽车贷款）汽车贷款 （2）耐用消费品贷款）耐用消费品贷款 （3）教育贷款）教育贷款 （4）旅游贷款）旅游贷款73.信用卡贷款信用卡贷款 此种贷款是一种短期的、此种贷款是一种短期的、无指定用途的消费贷款，无指定用途的消费贷款，以透支的形式发放。是一以透支的形式发放。是一种典型的超前消费。种典型

3、的超前消费。8三、消费信贷的特点三、消费信贷的特点 1.高风险性高风险性 （1）还款来源不稳定，波动性大）还款来源不稳定，波动性大 （2）信息不对称比较严重）信息不对称比较严重 （3）含较高的利率风险与违约风险）含较高的利率风险与违约风险 2.高收益性高收益性 3.周期性周期性 4.利率不敏感性利率不敏感性9四、消费信贷的风险控制四、消费信贷的风险控制 1.消费信贷风险控制的主要手段消费信贷风险控制的主要手段 （1）建立覆盖全社会的个人征信体系，）建立覆盖全社会的个人征信体系，对借款人资信进行严格审核。对借款人资信进行严格审核。（2）确定适当的首付款额，收紧或放宽）确定适当的首付款额，收紧或放

4、宽实际贷款额度。实际贷款额度。（3）规定每月还本付息的最高限额。）规定每月还本付息的最高限额。（4）在信用卡批核过程中，银行设定申）在信用卡批核过程中，银行设定申请人最低请人最低月收入额，建立黑名单制度。月收入额，建立黑名单制度。102.消费信贷风险分散的主要手段消费信贷风险分散的主要手段（1）避免每一类消费信贷的借款人）避免每一类消费信贷的借款人过分集中。过分集中。（2）强调不同贷款期限合理搭配。）强调不同贷款期限合理搭配。（3）通过二级市场出售消费信贷。通过二级市场出售消费信贷。11五、我国消费信贷的发展特征五、我国消费信贷的发展特征 1 初步形成多元化的消费信贷体系初步形成多元化的消费信

5、贷体系 2 增长速度快，规模不断扩张增长速度快，规模不断扩张 3 地区发展不平衡，城乡差异大地区发展不平衡，城乡差异大12第二节第二节 消费信贷的个人信用评估消费信贷的个人信用评估13一、个人信用评估及其经济意义一、个人信用评估及其经济意义 1 西方个人征信系统的建立西方个人征信系统的建立（1）1830年英国伦敦第一家征信年英国伦敦第一家征信公司公司（2）社会征信机构（）社会征信机构（1929年成立年成立的美国信用局）的美国信用局）（3）银行自建的个人信用数据库）银行自建的个人信用数据库142 我国征信系统的建立我国征信系统的建立（1）征信管理局）征信管理局（2）企业信贷征信系统）企业信贷征信

6、系统（3）个人信贷征信系统）个人信贷征信系统15二、个人财务分析的主要内容二、个人财务分析的主要内容 1.未来的还款来源或抵押品未来的还款来源或抵押品 2.负债和费用负债和费用 3.综合分析综合分析16二、个人财务报表的分析方法二、个人财务报表的分析方法 1.个人资产分析范围个人资产分析范围 （1）借款人是否有银行认可的抵押资产？）借款人是否有银行认可的抵押资产？（2）借款人是否计划将资产变卖偿还贷款？）借款人是否计划将资产变卖偿还贷款？（3）借款人从资产获得的收入是其重要的）借款人从资产获得的收入是其重要的收入来源吗？收入来源吗？（4）某项资产占借款人总资产的比重是否）某项资产占借款人总资产

7、的比重是否超过超过10%？17*银行进行个人资产分析时必银行进行个人资产分析时必须关注的三个问题：须关注的三个问题：（1）价值及其稳定性）价值及其稳定性 （2）流动性）流动性 （3）所有权和控制权）所有权和控制权182.流动性资产分析流动性资产分析3.不动产分析不动产分析4.应收贷款分析应收贷款分析5.人寿保险分析人寿保险分析6.退休基金分析退休基金分析7.私人财产私人财产8.其他资产其他资产199.个人收入分析个人收入分析（1）工资和其他经常收入）工资和其他经常收入（2）利息收入）利息收入（3）股息收入）股息收入（4）应收赡养费）应收赡养费（5）退休基金收入）退休基金收入（6）失业救济和社会

8、保障福利）失业救济和社会保障福利2010.个人负债分析个人负债分析11.其他信息其他信息（1）共有权）共有权（2）偶然负债和或有负债）偶然负债和或有负债21三、综合分析三、综合分析1.目的目的 （1）确定贷款的潜在抵押品或还款来源）确定贷款的潜在抵押品或还款来源 （2）更清楚地了解客户资产的流动性）更清楚地了解客户资产的流动性 （3）确定流动负债）确定流动负债 （4）计算出一个更准确的所有者权益数据）计算出一个更准确的所有者权益数据 （5）分析客户的速动比率和所有者权益与）分析客户的速动比率和所有者权益与资产比率资产比率222.两个比率两个比率（1）速动比率速动比率 速动比率速动比率=（现金（

9、现金+可转让证券）可转让证券）/流动负债流动负债（2）调整后的所有者权益与资产比率）调整后的所有者权益与资产比率 调整后的所有者权益与资产比率调整后的所有者权益与资产比率=调整后的所有者权益调整后的所有者权益/调整后的资产总额调整后的资产总额23四、个人信用评估方法四、个人信用评估方法 1.Z计分模型计分模型 （1）选取一组最能反映借款人财务状况、偿还）选取一组最能反映借款人财务状况、偿还能力的财务指标或财务比率。能力的财务指标或财务比率。（2）从过去资产中分类收集正常、违约的样本。）从过去资产中分类收集正常、违约的样本。（3）科学确定每一个财务指标的权重。）科学确定每一个财务指标的权重。（4

10、）计算所选财务指标的加权平衡值（即）计算所选财务指标的加权平衡值（即Z）。）。（5）对一系列样本的）对一系列样本的Z值进行分析，可得一个权值进行分析，可得一个权衡贷款风险度的衡贷款风险度的Z值或值域。值或值域。242.“5C”判决法判决法（1）品质）品质（2）能力）能力（3）资本）资本（4）担保品）担保品（5）环境）环境253.信贷记分法信贷记分法（1）杜兰德）杜兰德9因素消费信贷评分体系因素消费信贷评分体系 年龄、性别、居住的稳定性、年龄、性别、居住的稳定性、职业、就业的行业、就业行业的稳职业、就业的行业、就业行业的稳定性、在银行有无帐户、有无不动定性、在银行有无帐户、有无不动产、有无人身保

11、险产、有无人身保险26（2）FICO（“飞哥飞哥”信用评分）信用评分）The most famous of all scoring systems currently in widespread use is known as FICO,developed and sold by Fair Isaac Corporation.Its credit scores are based on five different types of information(from most important to least important):1.The borrowers payment histo

12、ry.2.The amount of money owed.3.The length of a prospective borrowers credit history.4.The nature of the new credit being requested.5.The types of credit the borrower has already used.27第三节第三节 住宅抵押贷款住宅抵押贷款28一、住宅抵押贷款的种类及创新一、住宅抵押贷款的种类及创新1.种类种类（1）按利率分，固定与浮动）按利率分，固定与浮动（2）按期限分，短、中、长）按期限分，短、中、长（3）按金额分，普通与

13、大额）按金额分，普通与大额（4）按用途分，新购、维修）按用途分，新购、维修与建房与建房292.发展与创新发展与创新（1）多重抵押贷款）多重抵押贷款（2）可变利率抵押）可变利率抵押贷款贷款（3）累进付款与分）累进付款与分级偿还抵押贷款级偿还抵押贷款（4）反向年金抵押）反向年金抵押贷款贷款（5）最后巨额付款方）最后巨额付款方式式（6）分享增值抵押贷）分享增值抵押贷款款（7）循环住房贷款）循环住房贷款（8）“一揽子一揽子”交易交易抵押贷款抵押贷款30二、住宅抵押贷款业务二、住宅抵押贷款业务 1.个人住房贷款的基本要求个人住房贷款的基本要求 （1）有合法身份）有合法身份 （2）有稳定收入，信用良好）有

14、稳定收入，信用良好 （3）有合法有效的各种文件）有合法有效的各种文件 （4）有全部价款的）有全部价款的20%以上自有资金以上自有资金 （5）有抵押、质押或保证）有抵押、质押或保证312.个人住房贷款结构个人住房贷款结构（1）首付（）首付（我国为我国为30%）（2）利率与期限正相关）利率与期限正相关（3）还款方式：期限）还款方式：期限1年以内，到期年以内，到期一次还本付息；期限一次还本付息；期限1年以上，等年以上，等额本息还款法和等额本金还款法；额本息还款法和等额本金还款法；借款人可根据自身经济能力申请提借款人可根据自身经济能力申请提前还贷。前还贷。32*等额本息还款法月还款额计算公式：等额本息

15、还款法月还款额计算公式：111nnRRRLMM，每月还款额；，每月还款额；L，贷款本金；，贷款本金；R，月利率；月利率；n，还款期数。，还款期数。*等额本金还款法月还款额计算公式：等额本金还款法月还款额计算公式：RSLnLMM，每月还款额；，每月还款额；L，贷款本金；，贷款本金；R，月利，月利率；率；n，还款期数，还款期数，S，累计已还本金。，累计已还本金。333.住宅抵押贷款的业务流程住宅抵押贷款的业务流程借款人申请借款人申请银行授理银行授理抵押物评估抵押物评估签订贷款合同签订贷款合同办理并完成住房抵押登记办理并完成住房抵押登记发放贷款发放贷款客户偿还客户偿还注销住房抵押登记注销住房抵押登记

16、34三、住宅抵押贷款风险分析三、住宅抵押贷款风险分析 1.信用风险信用风险 2.利率风险利率风险 3.提前偿付风险提前偿付风险35四、住宅抵押贷款的证券化四、住宅抵押贷款的证券化 1 美国国民抵押贷款协会发行抵押债券美国国民抵押贷款协会发行抵押债券 2 我国信贷资产证券化的意义我国信贷资产证券化的意义（1）改善银行业信贷资产错配状况）改善银行业信贷资产错配状况（2）提高商业银行资本充足率）提高商业银行资本充足率（3）分散风险）分散风险（4）发展资本市场）发展资本市场（5）适应金融对外开放）适应金融对外开放36第四节第四节 汽车贷款汽车贷款37一、汽车贷款供给方式一、汽车贷款供给方式 1.“间客

17、模式间客模式”（1）定义）定义：指银行通过汽车经：指银行通过汽车经销商向客户开展业务活动并形成销商向客户开展业务活动并形成借贷关系，其大部分环节是由经借贷关系，其大部分环节是由经销商来完成的。销商来完成的。38（2）优势）优势 简化手续，缩短购车时间。简化手续，缩短购车时间。银行可利用汽车经销商推销消费信贷银行可利用汽车经销商推销消费信贷产品，又有汽车销售公司提供担保。产品，又有汽车销售公司提供担保。汽车经销商减少资金周转压力，有利汽车经销商减少资金周转压力，有利于扩大销售规模。于扩大销售规模。汽车经销商的担保有利于保险公司降汽车经销商的担保有利于保险公司降低风险，扩大市场占有率和保费收入。低

18、风险，扩大市场占有率和保费收入。39（3）缺陷）缺陷 汽车销售公司收取的费用多，汽车销售公司收取的费用多，增加了购车人的额外支出。增加了购车人的额外支出。严重依赖汽车销售公司信用，严重依赖汽车销售公司信用，银行很难控制信用风险。银行很难控制信用风险。402.“直客模式直客模式”优点优点:（1）购车人更易获得公平的价格。）购车人更易获得公平的价格。（2）银行可避免经销商信用差而可）银行可避免经销商信用差而可能造成的巨额损失。能造成的巨额损失。41二、汽车贷款业务二、汽车贷款业务1 汽车贷款基本要求汽车贷款基本要求2 汽车贷款结构汽车贷款结构3 汽车贷款的业务流程汽车贷款的业务流程（1）“间客模式

19、间客模式”下的业务流下的业务流程程（2）“直客模式直客模式”下的业务流下的业务流程程42三、汽车贷款的风险管理三、汽车贷款的风险管理 1.汽车贷款风险汽车贷款风险（1）信息不对称易造成信用风险）信息不对称易造成信用风险（2）市场风险（价格下降）市场风险（价格下降）（3）汽车销售商的道德风险造成银行）汽车销售商的道德风险造成银行的操作风险的操作风险432.汽车贷款风险管理模式汽车贷款风险管理模式（1）保险方式）保险方式（2）担保方式）担保方式3.我国的我国的汽车贷款管理办法汽车贷款管理办法44第五节第五节 信用卡贷款信用卡贷款45一、信用卡的概念一、信用卡的概念 1.国际通行的信用卡定义国际通行

20、的信用卡定义 信用卡指的是具有循环信贷、信用卡指的是具有循环信贷、转帐结算、存取现金等功能和转帐结算、存取现金等功能和“先消费、后还款先消费、后还款”、无须担保、无须担保人和保证金、可按最低还款额分人和保证金、可按最低还款额分期还款等特点的个人信用和支付期还款等特点的个人信用和支付工具。工具。462.贷记卡贷记卡 指发卡银行给予持卡人一定的信指发卡银行给予持卡人一定的信用额度，持卡人可在信用额度内先用额度，持卡人可在信用额度内先消费、后贷款的信用卡。消费、后贷款的信用卡。3.准贷记卡准贷记卡 指持卡人须先按发卡银行的要求指持卡人须先按发卡银行的要求缴存一定金额的备用金，当备用金缴存一定金额的备

21、用金，当备用金帐户余额不足以支付时，可在发卡帐户余额不足以支付时，可在发卡银行的信用额度内透支的信用卡。银行的信用额度内透支的信用卡。47二、信用卡的信贷结构二、信用卡的信贷结构 1 信用额度信用额度 2 透支透支 3 还款方式还款方式（1）西方：个人支票）西方：个人支票（2）中国：自动转帐还款、半自动还款）中国：自动转帐还款、半自动还款（3）主动还款）主动还款48三、信用卡风险管理三、信用卡风险管理1.信用卡的特殊风险信用卡的特殊风险（1）信用风险）信用风险（2）伪冒风险）伪冒风险（3）作业风险）作业风险（4）内部风险）内部风险492.信用卡风险管理手段信用卡风险管理手段（1）针对信用卡业务

22、流程进行信）针对信用卡业务流程进行信用风险管理用风险管理（2）运用智能卡降低伪冒风险）运用智能卡降低伪冒风险（3）通过制度建设强化作业风险）通过制度建设强化作业风险及内部风险管理及内部风险管理50第六节第六节 消费信贷定价消费信贷定价51一、消费信贷定价的一般原则一、消费信贷定价的一般原则1 成本收益匹配原则成本收益匹配原则2 组合定价原则组合定价原则52二、影响消费信贷定价的因素二、影响消费信贷定价的因素 1.资金成本资金成本 2.消费者的信用风险消费者的信用风险 3.未来市场利率水平的波动未来市场利率水平的波动 4.消费者与银行业务联系的密切程度消费者与银行业务联系的密切程度 5.银行之间

23、消费信贷的竞争程度银行之间消费信贷的竞争程度53三、消费信贷定价模型三、消费信贷定价模型 1 成本追加模型成本追加模型 2 基准利率加点定价模型基准利率加点定价模型 3 客户盈利分析模型客户盈利分析模型 54四、消费信贷款利息计算方法四、消费信贷款利息计算方法1.短期消费信贷利息计算方法短期消费信贷利息计算方法（1）年百分率法）年百分率法 依据美国通过的依据美国通过的贷款真贷款真实法案实法案，银行必须给每位，银行必须给每位个人借款者一份标明关于所个人借款者一份标明关于所计划贷款的年百分率。计划贷款的年百分率。55（2）单一利率法）单一利率法 当客户分期偿还贷款时，银当客户分期偿还贷款时，银行首

24、先确定不断减少的贷款余额，行首先确定不断减少的贷款余额，然后以贷款余额决定客户应付的然后以贷款余额决定客户应付的利息额。利息额。56（3）贴现率法）贴现率法 贴现贷款率贴现贷款率=应付利息应付利息/收到收到 信贷余额信贷余额57（4）追加贷款率法）追加贷款率法 实际贷款利率实际贷款利率=应付利息应付利息/年平均贷款额年平均贷款额 78s法则法则58（5）78s法法59（6）补偿余额要求）补偿余额要求 有补偿余额要求的实际贷款利率有补偿余额要求的实际贷款利率=贷款应付利息额贷款应付利息额/实际贷款额实际贷款额60（7）浮动利率法）浮动利率法612.长期消费信贷实际利息计算方法长期消费信贷实际利息计算方法（1）固定利率抵押贷款的定价固定利率抵押贷款的定价112112112客户贷款月支付1212tt贷款年利率贷款年利率贷款年利率贷款本金抵押（2）可调整利率抵押贷款的定价可调整利率抵押贷款的定价