资金管理与风险控制以及系统化交易在实践中的应用新学习教案
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1、会计学1第一页,共27页。一、资金一、资金(zjn)管理与风险管理与风险控制控制第1页/共27页第二页,共27页。第2页/共27页第三页,共27页。第3页/共27页第四页,共27页。第4页/共27页第五页,共27页。第5页/共27页第六页,共27页。第6页/共27页第七页,共27页。第7页/共27页第八页,共27页。第8页/共27页第九页,共27页。第9页/共27页第十页,共27页。第10页/共27页第十一页,共27页。 简单(jindn)性:交易计划的制定和执行全部加以程式化,人需要做的只是把它们去付诸实施,并加以监控,简单(jindn)而有效。第11页/共27页第十二页,共27页。第12页
2、/共27页第十三页,共27页。第13页/共27页第十四页,共27页。第14页/共27页第十五页,共27页。第15页/共27页第十六页,共27页。PTA第16页/共27页第十七页,共27页。第17页/共27页第十八页,共27页。策略(cl)一(螺纹钢)第18页/共27页第十九页,共27页。策略(cl)二(铜)第19页/共27页第二十页,共27页。策略(cl)一3、日内策略(cl):最大资金占用不超过15%第20页/共27页第二十一页,共27页。策略(cl)二第21页/共27页第二十二页,共27页。策略一(均值(jn zh)回归)4、套利及对冲策略(cl):资金占用不超过30%第22页/共27页第二十三页,共27页。策略(cl)二(对冲)第23页/共27页第二十四页,共27页。玉米(ym)5、特殊交易(jioy)策略:最大资金占用不超过10%第24页/共27页第二十五页,共27页。第25页/共27页第二十六页,共27页。农夫盯上了,并且农夫盯上了,并且(bngqi)(bngqi)农夫非常农夫非常利索的就把火鸡射下来了。利索的就把火鸡射下来了。n这个故事告诉我们:这个故事告诉我们: 牛粪(狗屎牛粪(狗屎运)也许能使你达到顶峰,但它不能使运)也许能使你达到顶峰,但它不能使你永远待在那儿。你永远待在那儿。n第26页/共27页第二十七页,共27页。
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