财务管理-投资组合-计算收益率幻灯片

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1、投资组合12021/8/6平安银行即平安银行股份有限公司，是中国平安保险（集团）股份有限公司（约26.84亿股，占比约52.38%）控股的一家跨区域经营的股份制商业银行，也是中国大陆12家全国性股份制商业银行之一，成立于1987年，总部位于广东省深圳市。证券简称：ST国农，证券代码：000004，公司前身系招商局蛇口工业汽车运输公司，1989年10月始进行股份制改组，发行法人股750万股、公众股500万股，总股份1250万股；深安达A于1991年1月14日在深交所上市交易。22021/8/6选择2011年1月到2015年12月时间段32021/8/6公式和时间同上42021/8/6组合标准差公

2、式：根号下（0.5*0.5*组合的相关系数*股票A的标准差*股票B的标准差+0.5*0.5*1*股票A的标准差*股票A的标准差+0.5*0.5*1*股票B的标准差*股票B的标准差+0.5*0.5*组合的相关系数*股票A的标准差*股票B的标准差）52021/8/662021/8/672021/8/682021/8/6公式：股票A的贝塔系数是股票A与市场的相关系数乘以股票A的标准差然后除以上证成指的标准差相关系数：市场收益率和股票A 的收益率用correl函数把相关系数算出来就可以了92021/8/6102021/8/6112021/8/6122021/8/6组合的贝塔系数就是0.5*股票A的贝塔系数+0.5*股票B的贝塔系数132021/8/6即0.25%142021/8/6即0.6%152021/8/6公式：必要收益率=无风险溢价+市场风险溢价0.25%+0.6%=0.85%162021/8/6部分资料从网络收集整理而来，供大家参考，感谢您的关注！