初级银行从业《风险管理》考前拔高训练押题卷10（带答案）

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1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！ 住在富人区的她初级银行从业风险管理考前拔高训练押题卷（带答案）一.单选题(共50题)1.从类型上划分，风险报告可分为综合报告和专题报告。下列不属于专题报告反映的内容的是()。A.重大风险事项描述B.风险应对策略及具体措施C.发展趋势及风险因素分析D.已采取和拟采取的应对措施正确答案：B2.风险管理的最高决策单位是()。A.风险管理部门B.董事会C.股东大会D.最高风险管理委员会正确答案：D3.【真题】一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万美元的货款，假如当前汇率为1美元=93日元，商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美

2、元=90日元，因此，建议该日本出口商()，以对冲汇率。A.在93价位建立日元美元的货币期货的多头头寸B.在90价位建立日元美元的货币期货的多头头寸C.在93价位建立日元美元的货币期货的空头头寸D.在90价位建立日元美元的货币期货的空头头寸正确答案：A4.A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头180，英镑多头430，法国法郎空头390，瑞士法郎空头130,若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率被动的相关性，则该银行使用的净总敞口头寸应为()。A.610B.1000C.90D.1130正确答案：C5.银行监管应当遵循的基本原则不包括()。A.利益原则B.公开原则C.公

3、正原则D.效率原则正确答案：A6.假定某公司2006年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54%B.108%C.53%D.56%正确答案：B7.【真题】商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务是()。A.柜台业务B.信贷业务C.资金交易业务D.代理业务正确答案：D8.巴塞尔委员会于()重新修订并发布了新的有效监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2006年10月正确答案：D9.严格按照1988年巴塞尔资本协议规定，对商业银行的其

4、他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房贷款风险权重为()。A.100%，50%B.50%，100%C.60%，40%D.40%，60%正确答案：A10.【真题】下列关于风险的说法，正确的是()。A.对大多数商业银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计D.交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失正确答案：D11.【真题】市场准入的主要目标不包括（）。A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构

5、进入银行体系B.维护银行市场秩序C.保护存款者的利益D.行政复议的依据、标准、程序公开正确答案：D12.银行可以通过()来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。A.缺口分析B.情景分析C.压力测试D.敏感性分析正确答案：C13.假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，发现有2个客户违约，则违约频率为()。A.0.5%B.0.9%C.1%D.2%正确答案：D14.对于我国信息披露的监督管理，下面表述中不正确的是（）A.巴塞尔新资本协议强调在国际范围内采取一致性的会计准则，从而使计算得出的资本充足率等相关数字具有可比性，而我国的会计制度与国际会计制度相去甚远，特别是

6、在披露风险暴露与评估方面的规定差异很大，从而使得披露出来的数据缺乏公信力，难以被国际社会所承认B.进一步区分公开性披露和监管性披露，并对此二者施以不同的法律规定。公开性披露的对象是普通市场参与者，因此，银行在披露时应主要考虑将自身经营状况和风险管理状况准确无误地传达出去；而监管性披露的对象是人民银行、银监会和证监会C.信息披露的过程应该是动态的，即随着我国风险管理水平的变化而不断变化D.信息披露并不仅仅是外部强加而成，同时也是商业银行传递自身良好商誉的信号机制。现在我国的商业银行普遍进行公开披露的意愿不足，根本原因在于没有形成良好的公司治理习惯正确答案：A15.以下不属于商业银行对保证担保应重

7、点关注的事项是（）。A.保证人的资格B.保证人的财务实力C.保证人的保证意愿D.保证人的设立动机正确答案：D16.【真题】（）作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。A.风险管理部门B.高级管理部门C.业务管理部门D.内部审计部门正确答案：C17.【真题】下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是()。A.大额信贷损失B.银行控股股东变更C.银行评级下调D.资产规模急剧扩张正确答案：B18.【真题】缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值正确答案：A19.下列说法错误的是（）。A.在国内商业银行的管理中，流动性储备

8、的最主要形式是分级流动性储备体系B.一级流动性备付包括超额备付金和库存现金C.二级流动性储备是建立专门的流动性投资组合D.银行将全部交易账户，部分持有待售组合，票据等资产划为二级流动性备付正确答案：D20.下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是()。A.已上市的中型企业B.即将上市的大型企业集团C.财务制度健全的小型企业D.刚由事业单位改制而成的企业正确答案：C21.下列关于二资本的说法，正确的是()。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资

9、产的非预期损失而应该持有的资金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本正确答案：C22.个人信贷业务是国内商业银行个人业务的主要组成部分。为核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于()主要操作的风险点。A.个人耐用消费品贷款B.个人生产经营贷款C.个人住房按揭贷款D.个人质押贷款正确答案：C23.商业银行面临的()要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。A.客户风险B.技术风险C.项目风险D.品牌风险正确答案：B24.（）是目前操作风险识别与评估的主要方法。A.自我评估法B.损失事件数据方法C.权重

10、法D.标准法正确答案：A25.下列()活动是在战略风险管理的流程执行风险管理方案之后执行的。A.确定风险管理备选方案B.风险优先排序C.监测风险评估效果D.明确期望结果正确答案：C26.下列不属于CAMELs评级六大要素的是()。A.资本充足率B.资产负债率C.资产质量D.管理正确答案：B27.某公司2009年销售收入为1亿元，销售成本为4000万元，2009年期初存货为150万元.2009年期末存货为250万元，则该公司2009年存货周转天数为（）天。A.19.8B.18.0C.16.OD.22.8正确答案：B28.计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。A.风险包含着时间的变化，单纯

11、依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B.风险度量的结果受制于历史周期的长短C.无法充分度量非线性金融工具的风险D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强正确答案：C29.【真题】A银行的总资产为800亿元，总负债为600亿元，核心存款为200亿元，应收存款为40亿元，现金头寸为160亿元，则该银行的现金头寸指标等于()。A.0.05B.0.2C.0.25D.0.5正确答案：C30.在银行机构的内部控制制度框架中，巴塞尔委员会提出的内控管理的三大目标不包括()。A.业绩目标B.信息目标C.合规性目标D.薪酬目标正确答案：D31.【真题】将商业银行的（）和经营目标结合起来，是创造公

12、共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.盈利能力B.企业社会责任C.领导能力D.战略发展计划正确答案：B32.按照国际惯例，商业银行对于企业和个人的信用评定分别采用()。A.评级方法和评分方法B.评级方法和评级方法C.评分方法和评级方法D.评分方法和评分方法正确答案：A33.商业银行内部风险的估计，一般不包括（）。A.违约概率B.实际损失C.违约损失率D.违约风险暴露正确答案：B34.下列关于风险的说法中错误的是（）。A.信用风险具有明显的非系统性风险特征B.操作风险不能给商业银行带来盈利C.流动性风险是一种多维风险D.国家风险不会使个人遭受损失正确答案：D35.【真题】下列选项不是风险

13、预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价正确答案：C36.小李在2010年年初以每股15元的价格购买某股票1000股，半年后每股收到0.75元现金红利，同时卖出股票的价格是16元，则在此半年期间，小李在该股票上的百分比收益率为（）。A.5%B.6.67%C.11.67%D.13.67%正确答案：C37.下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.对衍生产品而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价值C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.信用风险又被称为结算风险正确答案：A38.

14、商业银行客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户正确答案：A39.在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值的四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是()。A.公允价值和预期价值B.市场价值和公允价值C.名义价值和市场价值D.内在价值和名义价值正确答案：B40.以下指标中()数值越高说明商业银行流动性越差。A.大额负债依赖度B.核心存款比例C.贷款总额与核心存款的比率D.流动资产与总资产的比率正确答案：C41.如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为50亿

15、元，现金头寸为200亿元，总负债为900亿元，则该银行的现金头寸指标等于()。A.0.05B.0.2C.0.25D.0.4正确答案：C42.假定股票市场1年后可能出现五种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示。则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.18.25%B.27.25%C.11.25%D.11.75%正确答案：D43.()是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。A.RiskCalc模型B.死亡率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG风险中性定价模型正确答案：B44.商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定

16、政策和原则，从()的风险管理操作转变为()的风险管理规划。A.应急性，预防性B.局部，全面C.不定期，定期D.滞后，预先干预正确答案：A45.现金头寸指标等于()。A.（现金头寸-应收存款）总资产B.（现金头寸+应收存款）总资产C.（现金头寸-应收存款）总资产D.（现金头寸+应收存款）总资产正确答案：B46.下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的要求的是()。A.风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致B.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/利润要求正确答案：D47.（）是RAR

17、OC基础的重要组成部分。A.风险管理信息系统B.对现场经理传递信息的合适的激励C.为风险管理程序的目的所进行的管理活动D.能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统正确答案：A48.商业银行通常将可能面临的市场条件分为的情景不包括()。A.一般B.正常C.最好D.最坏正确答案：A49.某商业银行全部关联方授信总额为110亿元，资本净额为210亿元，则其关联授信比例约为()。A.41%B.52%C.191%D.200%正确答案：B50.使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）严格的程序。A.违约风险模型和模型独立控制B.技术风险模型和模型独立预测C.系统风险

18、模型和模型独立操作D.操作风险模型和模型独立验证正确答案：D二.多选题(共50题)1.商业银行引发声誉风险的不利反应包括()。A.客户的不满B.出现挤兑现象C.引发公共抗议活动D.出现流动性危机E.给商业银行创造新的价值正确答案：ABCD2.商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内()的构成状况。A.流动性资产与流动性负债B.长期资产与长期负债C.敏感性资产与敏感性负债D.到期资产与到期负债E.现金流入与现金流出正确答案：DE3.【真题】商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告应至少包括（）。A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标B.评估外部环境对资本水平的影响C.评估实

19、际持有的资本是否足以抵御主要风险D.评估总体风险状况E.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议正确答案：ABCE4.下列选项中，属于商业银行的风险管理流程的有()。A.风险分析B.风险识别C.风险计量D.风险监测E.风险控制正确答案：BCDE5.下列关于资产流动性的说法，正确的有（）。A.资产流动性反映了商业银行持有的资产在无损失或微小损失的情况下迅速变现的能力B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强C.计算资产流动性时应包括商业银行所持有的各类资产D.一般从零售客户和公司/机构客户对商业银行的资产流动性进行分析E.商业银行应当估算所持有的可迅速变现资产量，把流动性资产持有与预期的流

20、动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度正确答案：BE6.商业银行账面资本包括()。A.未分配利润B.投资重估储备C.一般风险准备D.客户存款E.次级债券正确答案：ABC7.贷款定价的形成机制比较复杂，（）是形成均衡定价的三个主要力量。A.市场B.人员C.银行D.监管机构E.货币正确答案：ACD8.下列关于久期说法正确的是()。A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量B.久期也称为持续期C.根据久期的公式，收益率的微小变化，将使价格发生正比例变动D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时问乘以各期现值与金融工具现

21、值的商正确答案：ABDE9.信用风险的主要形式包括()。A.结算风险B.系统性风险C.非系统风险D.违约风险E.战略风险正确答案：AD10.下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，正确的是()。A.利率风险是由于利率曲线及相关波动率风险因素变动所引起的潜在损失B.特定风险仅与发行体个体因素相关，不能归因于一般性市场变动C.汇率风险主要包括汇率及其波动率风险因素D.内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大股票头寸所属交易市场相对应的风险因素E.利率波动率主要包括利率顶底波动率和掉期期权波动率正确答案：ABCDE11.商业银行应根据（）决定信息科技内部审计范围和频率。A.业务性质B

22、.规模C.复杂程度D.信息科技应用情况E.信息科技风险评估结果正确答案：ABCDE12.以下关于缺口分析的陈述正确的是()。A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收人下降D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升正确答案：BCE13.以下是方差一协方差法的特点的有（）。A.不能预测突发事件的风险B.原理简单C.计算复杂D.能计量非线性金融工具的风险E.是一种全值估计方法正确答

23、案：AB14.【真题】根据不同的管理需要和本质特性，银行资本包括（）。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.实体资本E.虚拟资本正确答案：ABC15.商业银行的经营原则包括（）。A.盈利性B.安全性C.流动性D.扩张性E.竞争性正确答案：ABC16.下列关于组合风险限额管理的说法，正确的有（）。A.任何情况下都不允许超过组合限额B.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面C.如果商业银行资本不足，则应根据情况调整每个维度的限额，使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失D.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理E.组合限额可以分为授信集中度限额和总

24、体组合两种正确答案：BCE17.下列关于行业财务风险分析指标的说法，不正确的有（）。A.行业盈亏系数越低，说明行业风险越大B.行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求C.行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好D.行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标E.行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平正确答案：ACD18.单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额/资本净额100%，公式中的客户包括()。A.取得贷款的法人B.其他经济组织C.自然人D.个体工商户E.存款人正确答案：ABCD19.下列关于违约概率的说法，不正确的有（）。A.违约概率是

25、事后检验的结果，可以作为内部评级的直接依据B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性C.违约概率又称为不良率，是不良债项余额在所有债项余额中的占比D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面E.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的正确答案：AC20.各国政府及监管机构进一步加强并深化银行监管的原因包括()。A.银行业为各行业广泛提供金融服务B.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动，C.存款人与银行掌握的信息是不对称的D.银行机构通过管理和经营风险获得收益E.银行业先天存在垄断与竞争的悖论正确答案：ABCDE21.商业银行通常借助

26、()，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面而且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。A.自我评估法B.缺口分析法C.因果分析模型D.资产中性定价模型E.久期分析法正确答案：AC22.下列关于金融期货的说法，正确的有()。A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货B.货币期货是以汇率为标的的期货合约C.指数期货是指以股票为标的的期货合约D.指数期货不涉及股票本身的交割E.指数期货以现金清算的形式进行交割正确答案：ABDE23.对银行机构风险状况的监管主要包括()。A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制B.建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系C.对于单一银行类金

27、融机构而言，高度关注其公司治理、内部控制、风险管理体系及风险计量模型的有效性D.建立应对支付危机的处置体系，包括停业隔离整顿，给予流动性救助，资产负债重组，以及关闭清算，实施市场退出等E.建立银行类金融机构市场退出机制及金融安全网，包括存款保险体系建设等正确答案：ABCDE24.下列关于杠杆率和资本充足率的说法，正确的有()。A.杠杆率=（一级资本-一级资本扣减项）调整后的表内外资产余额B.资本充足率不仅反映银行的资产风险状况，同时也反映银行资产规模及杠杆程度C.杠杆率的计算需要基于复杂的风险模型D.中国银监会要求杠杆率不低于2.5%E.由于银行的顺周期性及可能存在监管套利现象，使得单独使用资

28、本充足率监管存在缺陷正确答案：AE25.【真题】市场风险报告包括（）。A.投资组合报告B.风险分解“热点”报告C.最佳投资组合复制报告D.最佳风险对冲策略报告E.交易限额报告正确答案：ABCD26.【真题】商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于降低此种利率风险？()A.对优质资产进行资产证券化B.降低固定利率的长期贷款比例C.提供固定利率的住房按揭贷款D.将闲置资金购买固定收益证券E.发行固定利率的大额可转让定期存单正确答案：ABE27.在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是（）A.财会制度不完善B.管理流程不清晰C.财会系统建设存在缺陷D.结算/支付系统延迟

29、E.文件/合同缺陷正确答案：ABC28.以下属于风险转移策略的是（）。A.出口信贷保险B.担保C.备用信用证D.对冲E.期权合约正确答案：ABCE29.在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责包括（）。A.批准风险管理的政策及相关文件B.具体执行操作风险管理系统，并制定相应的政策、程序和步骤C.确定商业银行的薪酬政策D.指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况E.为操作风险管理开发相应的技术和方法正确答案：BDE30.下列关于信用风险控制限额管理说法正确的是()。A.对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力B.在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于但不能等于客户

30、的最高债务承受额度C.集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一般分为三步走D.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次E.组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额正确答案：ACDE31.操作风险评估前应收集尽可能多的操作风险信息，包括（）。A.内部损失数据B.外部相关损失数据C.重大风险事件D.检查发现的问题E.监管机构的风险提示正确答案：ABCDE32.在风险缓释的处理中，下列属于合格质押品的有()。A.黄金B.财政部发行的国债C.我国商业银行发行的债券D.评级为AA的国家发行的债券E.银行存单正确答案：ABCDE33.标签:内容34.【真题】有助于改

31、善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的有（）。A.强化声誉风险管理培训B.无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现C.确保及时处理投诉和批评D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来E.制定危机管理规划正确答案：ABCDE35.下列（）事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别。A.产品设计缺陷B.员工越权C.第三方盗用财产D.违反系统安全规定E.洗钱正确答案：CE36.信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括()。A.拖延支付利息。信用卡透支状况严重B.关键的人事变动C.业务性质改变D.存款账户余额下降E.主要产品供应商流失正确答案：AD37.下列关于VaR的说法，正确

32、的有()。A.VaR值随置信水平的增大而增加B.VaR值随持有期的增大而增加C.置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D.置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E.商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法正确答案：ABCE38.【真题】在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括()。A.红色预警法B.黄色预警法C.蓝色预警法D.黑色预警法E.紫色预警法正确答案：ACD39.【真题】下列方法中，()被应用于违约风险区分能力的验证。A.CAP曲线与AR值B.ROC曲线与A值C.K

33、S检验D.二项分布检验E.扩展的交通灯检验正确答案：ABC40.商业银行对于火灾、抢劫等操作风险，可以采用()方式来缓释。A.调整业务规模或放弃某些产品B.购买保险C.制定应急计划和连续营业方案D.改变市场定位E.业务外包正确答案：BCE41.【真题】市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。银行的市场准入不包括()，A.机构准入B.业务准入C.高级管理人员准入D.资质准入E.风险控制水平正确答案：DE42.下列属于流动性风险预警内部指标的有()。A.多项业务风险水平增加B.盈利能力下降C.负债过于集中D.资产质量下降E.外部评级下降正确答案：

34、ABCD43.以下属于内部评级法的核心应用范围的有()。A.信贷政策的制定B.风险偏好的设定C.风险监控D.贷款定价E.风险报告正确答案：ACE44.商业银行风险监测的具体内容包括（）A.开发风险计量模型B.监测各种可量化的关键风险指标C.向专家咨询可能面临的风险D.报告商业银行所有风险的定性、定量评估结果E.调整高风险授信限额正确答案：BD45.以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有（）。A.控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日B.在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合

35、理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备C.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系.以维持资金来源的稳定性与多样化D.制定风险集中限额。监测日常遵守的情况E.以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源。因为其资金来源更加分散正确答案：ABCD46.下列关于久期的说法，正确的有()。A.久期也称持续期B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C.久期的数学公式为P=-PDY/YD.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商正确答案：ABDE47.下

36、列关于风险管理策略的说法，正确的是()。A.商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险D.不做业务，不承担风险E.风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿正确答案：ABD48.下列方法中，()被应用于违约概率预测准确性的验证(校正)。A.CAP曲线与AR值B.二项分布检验C.KS检验D.卡方分布检验E.正态分布检验正确答案：BDE49.【真题】模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用，因为()。A.验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性B.验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进C.验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段D.验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境E.验证是银行优化内部评级模型的重要手段正确答案：CE50.下列属于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵守的原则有()。A.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则B.董事会应当监督高级管理层执行董事会政策C.公司治理应维护股东的权利D.商业银行应保持公司治理的透明度E.董事会和高级管理层应了解商业银行的运营架构正确答案：ABDE