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1、住在富人区的她2022年银行从业资格-风险管理（初级）考试全真模拟测试（带答案）题目一二三四五六总分得分一.单项选择题(共15题)1.新产品/业务的（)风险是指由新产品/业务引发，因经营、管理或其他行为或外部事件可能导致利益相关方对商业银行产生负面评价，从而对商业银行声誉产生损害的风险。A. 声誉B. 法律C. 操作D. 市场正确答案：A,2.某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，预备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）亿。A. 75B. 50C. 82.5D. 55正确答案：B,3.久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（ ）的乘积之
2、差。A. 资产负债率B. 收益率C. 指标利率D. 市场利率正确答案：A,4.在风险偏好指标选取中，()是指指标设置要反映银行主要利益相关者的期望，并覆盖银行经营中面临的主要风险。A. 全面性B. 重要性C. 及时性D. 合规性正确答案：A,5.下列是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵：已知期初正常类贷款余额500亿，关注类贷款余额40亿，次级类贷款余额20亿，可疑类贷款余额10亿，损失类贷款余额0，则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（）亿。A. 95.2B. 81.3C. 84.5D. 78.5正确答案：C,6._是商业银行的最高风险管理/决策机构，_承担商业银行风险管理的最终责任。（）
3、A. 股东大会；董事会B. 股东大会；监事会C. 董事会；高级管理层D. 董事会；董事会正确答案：D,7.（）是指某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分。A. 低国别风险B. 较低国别风险C. 较高国别风险D. 高国别风险正确答案：D,8.商业银行风险管理广泛使用的三大工具是（）。A. 专家评估、损失数据收集、情景分析B. 自我评估、损失数据收集、关键风险指标C. 专家评估、流程图、关键风险指标D. 自我评估、流程图、情景分析正确答案：B,9.关于
4、风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是（）。A. 风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督B. 董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策C. 高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任D. 风险管理部门主要负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系正确答案：D,10.在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A. 人员因素B. 外部事件C. 系统
5、缺陷D. 违反内部流程正确答案：B,11.下列各项中，属于客户风险中的基本面指标的是（）。A. 净资产负债率B. 现金比率C. 公司治理结构D. 流动比率正确答案：C,12.（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A. 违约频率B. 违约损失率C. 贷款不良率D. 违约概率正确答案：A,13.下列不属于偿债能力指标的是（）。A. 流动比率B. 速动比率C. 应收账款周转率D. 资产负债率正确答案：C,14.对于我国多数商业银行而言，开发风险管理模型遇到的最大难题是（）。A. 计量模型假设条件太多，与实践不符B. 计量模型运用数理知识较多，难以掌握C. 计算
6、机系统无法支持复杂的模型运算D. 历史数据积累不足，数据真实性难以保障正确答案：D,15.假设客户从银行贷款10万元，期限为一年，年利率为8%，若银行分别按半年复利计息和一年计息两种方式，则客户支付的利息相差（）元。A. 160B. 50C. 200D. 120正确答案：A,二.多项选择题(共10题)1.商业银行内部风险管理指引必须在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定，授信权限管理通常遵循的原则包括（）。A. 交易对方风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策B. 给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准C. 债项的每一个重要改变（如主要条款、抵押结构及主要
7、合同）都应备案，但为了提高审批效率，不一定要得到一定权力层次的批准D. 根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核E. 集团内机构在进行信用决策时应分别视具体情况，各自采用最适合的标准正确答案：A,B,D,2.下列()管理的不到位，可引发流动性风险。A. 声誉风险B. 国别风险C. 操作风险D. 信用风险E. 市场风险正确答案：A,B,C,D,E,3.操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括（）。A. 数据/信息质量B. 违反系统安全规定C. 系统设计/开发的战略风险D. 系统维修成本E. 系统的稳定性、兼容性、适宜性正确答案：A,B,C,E,4.商业银行对其面临的各项
8、操作风险进行正确分类，是建立有效的操作风险识别体系的重要基础。按照操作风险损失事件类型，操作风险包括（）。A. 就业制度B. 工作场所安全事件C. 客户、产品及业务活动事件D. 信息科技系统事件E. 交割及流程管理事件正确答案：A,B,C,D,E,5.在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的部门有（）。A. 内部审计部门B. 借贷审批部门C. 公司业务部门D. 风险管理部门E. 监察稽核部门正确答案：D,E,6.以下属于高质量的金融工具有（）。A. 中央政府发行的债券B. 政策性银行发行的票据C. AA一级以上国家政府发行的债券D. 黄金E. 银行存单正确答案：A,B,C,7.下列可
9、以有效控制商业银行柜面业务操作风险的措施有（）。A. 强化一线实时监督检查，促进事后监管向专业化、规范化迈进B. 加强业务系统建设，并在系统中设置自动监控要点C. 加强岗位培训，不断提高柜员操作技能和业务水平D. 完善规章制度和业务操作流程，并建立岗位操作规范和操作手册E. 解雇缺乏操作经验的柜员正确答案：A,B,C,D,8.下列关于缺口分析的理解正确的有（）。A. 当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口B. 某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响C. 缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法D. 在正缺口情况下，市场
10、利率上升会导致银行净利息收入下降E. 在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升正确答案：A,B,C,9.操作风险高级计量法是商业银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。下列属于高级计量法重要因素的有（）。A. 外部损失数据B. 内部损失数据C. 情景分析D. 业务经营环境和内部控制因素E. 借款人信用记录正确答案：A,B,C,D,10.信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。下列属于应用最广泛的信用评分模
11、型的有（）。A. 线性概率模型B. Logit模型C. Probit模型D. 线性辨别模型E. 打分卡模型正确答案：A,B,C,D,三.判断题(共5题)1.在巴塞尔新资本协议计量公式下，将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。正确答案：A,2.对于在不同国家设立附属机构的银行集团来说，需要针对不同国家的监管要求制定不同的实质性的风险评估体系。（）正确答案：A,3.商业银行资产的久期越长，其资产价值变动的幅度越大，即利率风险越大。（）正确答案：A,4.商业银行的操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如2008年法国兴业的未授权交易衍生品造成巨额损失，不得不接受政府救助。（）正确答案：A,5.商业银行的交易对手信用评级下降但仍在履行合同义务，可认为不存在信用风险。（）正确答案：B,
2022年银行从业资格-风险管理（初级）考试全真模拟测试49
