初级银行从业《风险管理》考试点睛提分卷8（附带答案）

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1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！ 住在富人区的她初级银行从业风险管理考试点睛提分卷（附带答案）一.单选题(共50题)1.客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面?()A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率正确答案：A2.下列属于外资银行流动性监管指标的是()。A.单一客户授信集中度B.不良贷款拨备覆盖率C.营运资金作为生息资产的比例D.贷款损失准备金率正确答案：C3.内部审计的主要内容不包括()。

2、A.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性C.内部控制的健全性和有效性D.核算监管资本、考核财务绩效正确答案：D4.在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率正确答案：B5.甲、乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈。下列选项中，两人对密码的管理正确的是（）。A.两人密码互相知悉B.各自定期或不定期更换密码并严格保密C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权D.乙用

3、甲的密码为客户办理业务正确答案：B6.ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是（）。A.流动资产总资产B.流动资产流动负债C.(流动资产一流动负债)总资产D.流动负债总资产正确答案：B7.已知一项投资收益为20%的可能性是0.8，收益为10%的可能性是0.1，不能收回投资的可能性为0.1，则预期收益率为()。A.7%B.10%C.15%D.20%正确答案：A8.下列关于客户信用评级的说法，不正确的是()。A.评价主体是商业银行B.评价目标是客户违约风险C.评价结果是信用等级和违约概率D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小正确答案：D9.股市上升，最可能会给银行造成()。A.信用风险

4、B.操作风险C.声誉风险D.股市上升，最可能会给银行造成()正确答案：D10.某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。A.0.05B.0.10C.0.15D.0.20正确答案：B11.证券业存款属于()。A.敏感负债B.脆弱资金C.平均存款D.核心存款正确答案：A12.【真题】下列关于操作风险识别方法的说法，错误的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对操作风险进行全面的识别B.自我评估的主要目的是加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理C

5、.利用自我评估法能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计D.因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度正确答案：C13.效率原则是四大监管原则之一，它具体是指银监会在进行监管活动中要()，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。A.合理配置和利用监管资源，提出监管建议B.规范监管标准，提高监管效率C.提出有效的监管建议D.合理配置和利用监管资源，提高监管效率正确答案：D14.声誉危机管理的主要内容不包括()。A.提高解决日常问题的能力B.提高发言人的沟通技能C.模拟训练和演习D.明确记载的危机处理决策流

6、程正确答案：D15.不良贷款转让(打包出售)是指银行对()户项(“户”指独立企业法人，“项”指抵债资产)以上规模的不良贷款进行组包，通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为。A.1B.3C.5D.10正确答案：D16.根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于()。A.20B.30C.25D.50正确答案：C17.()源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间存在的差异。A.基准风险B.期权性风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险正确答案：C18.【真题】（）中总收入为净利息收入与净非利息收入之和。A

7、.基本指标法B.标准法C.高级计量法D.替代标准法正确答案：A19.【真题】下列受房地产行业价格波动影响最小的行业是()。A.钢铁业B.汽车业C.水泥业D.建筑业正确答案：B20.【真题】下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是()。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估正确答案：A21.商业银行致力于战略风险管理的前提是理解并接受战略管理的基本假设，下列相关假设正确的是()。A.不能准确预测未来风险事件B.预防工作不能避免或减少

8、风险事件和未来损失C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会D.风险是无法避免的正确答案：C22.下列关于风险监管特征的说法中，错误的是()。A.目标明确B.计划性弱C.提高效率D.节省资源正确答案：B23.下列选项中，属于行业风险预警的行业经营风险因素的是()。A.经济周期因素B.财政货币政策C.国家产业政策D.产业成熟度正确答案：D24.【真题】某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80，则贷款实际计提准备为()亿元。A.880B.1375C.1100D.1000正确答案：A25.贷款定价中的风险成本一般是指（）。A.预期损失B.非预期损失C.

9、预期和非预期损失D.以上都不对正确答案：A26.【真题】一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万美元的货款，假如当前汇率为1美元=80日元。商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元=75日元，因此建议该日本出口商()，以对冲汇率风险。A.在80价位建立日元美元的货币期货的空头头寸B.在75价位建立日元美元的货币期货的空头头寸C.在80价位建立日元美元的货币期货的多头头寸D.在75价位建立日元美元的货币期货的多头头寸正确答案：A27.下列项目，不属于优质流动性资产储备的是()。A.现金B.可提取的央行准备金C.商业银行资本管理办法（试行）权重法下风险权重为

10、20%且满足一定条件的证券D.贷款正确答案：D28.【真题】商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有()的特点。A.普遍性、非营利性和可转化性B.普遍性、营利性和不可转化性C.特殊性、非营利性和可转化性D.特殊性、营利性和不可转化性正确答案：A29.国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是()。A.打分卡方法B.基本指标法C.高级计量法D.标准法正确答案：A30.在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是()。A.银行现金流B.银行资本金C.银行负债D.银行准备金正确答案：B31.缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，判断商业银行在未来特定时段

11、内的（）是否充足。A.安全性B.盈利性C.流动性D.可持续性正确答案：C32.为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计范围的表述错误的是（）。A.评估从商业银行收到报告的精确性B.评估商业银行总体经营情况C.评估商业银行各项风险管理制度D.评估银行各项资产组合的质量和风险暴露程度正确答案：D33.商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性正确答案：D34.电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属

12、于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程正确答案：C35.以下不属于我国银行业监督管理目标的是（）。A.保护广大存款人和金融消费者的利益B.增进市场信心C.维护金融稳定D.增强国际竞争力正确答案：D36.我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和()。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益正确答案：C37.下列不属于风险报告内容的是()。A.风险状况B.损失事件C.关键风险指标D.风险监测正确答案：D38.下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（）。A.净资产负债率B.流动比率C.管理层素质D.现金比率正确

13、答案：C39.银行可以通过()来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。A.缺口分析B.情景分析C.压力测试D.敏感性分析正确答案：C40.【真题】()是用来考察商业银行风险状况的统计数据和指标。A.风险诱因B.关键风险指标C.风险报告D.风险控制正确答案：B41.按照巴塞尔协议，下列说法正确的是()。A.监管资本包括一级资本、二级资本和三级资本B.一级资本包括核心一级资本和附属一级资本C.一般风险准备属于一级资本D.少数股东资本全部计入一级资本正确答案：C42.某银行一般都存在资本水平不足或其他一些不令人满意的表现。银行可能存在比较多、比较严重的问题或一些不稳健做法，而且未

14、得到满意的处理或解决。如果不立即采取措施纠正，情况可能进一步恶化而损害银行持续经营的能力。在CAMELs综合评级中，该银行应属于()。A.综合评级1级B.综合评级2级C.综合评级4级D.综合评级5级正确答案：C43.通过图解法来识别和分析风险事件发生前存在的各种风险因素指的是()。A.失误树分析方法B.制作风险清单C.资产财务状况分析法D.分解分析法正确答案：A44.商业银行通常借助自我评估法和()，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。A.因果分析模型B.基本指标法C.高级计量法D.标准法正确答案：A45.【真题】下列关于风险的说法

15、，正确的是()。A.对大多数商业银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计D.交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失正确答案：D46.在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（）。A.负债风险管理模式B.资产风险管理模式C.内部管理模式D.全面风险管理模式正确答案：C47.银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作属于（）造成的损失。A.知识/技能匮乏B.失职违约C.核心雇员流失D.

16、违反用工法正确答案：A48.【真题】下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。A.期望法B.方差-协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法正确答案：A49.银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括（）。A.经营绩效类指标B.风险可控类指标C.资产质量类指标D.审慎经营类指标正确答案：B50.银行对自身经营管理中存在的操作风险点进行识别，评估固有风险，再通过分析现有控制活动的有效性，评估剩余风险，进而提出控制优化措施的工作是指（）。A.风险评估B.风险与控制自我评估C.风险控制D.风险隔离正确答案：B二.多选题(共50题)1.【真题】根据监管要求，第三支柱市场约束

17、机制包括()。A.监管机构对银行所披露的信息进行评估B.健全的中介机构管理约束C.完善的信息披露制度D.良好的市场环境E.有效的市场退出政策正确答案：ABCDE2.【真题】我国商业银行信用风险监管指标包括（）。A.不良资产率B.商业银行总的流动性需求C.贷款损失准备率D.单一客户授信集中度E.预期损失率正确答案：ACDE3.常用的信用衍生产品包括()。A.总收益互换B.信用违约互换C.信用价差期权D.信用联系票据E.信用贷款正确答案：ABD4.【真题】商业银行对内部评级体系验证的内容应包括()。A.内部评级流程的验证B.内部评级信息系统的验证C.内部评级模型的验证D.内部评级政策的验证E.内部

18、评级数据的验证正确答案：ABCDE5.下列关于法人客户评级模型的说法，正确的有()。A.Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等B.作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低C.RiskCalc模型是适合于上市公司的违约概率模型D.RiskCalc模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择最能预测违约的一组变量E.CreditMonitor模型是适合于非上市公司的违约概率模型正确答案：ABD6.【真题】下列很有可能对商业银行声誉造成不利影响的情形有()。A.金融产品服务存在严重缺陷B.国家监督政策加强对商业银行管理C.内控缺失导致违规案件层出不穷D.流动性

19、恶化出现严重支付危机E.缺乏经营特色和社会责任感正确答案：ACDE7.【真题】权利质押的范围包括（）。A.汇票B.支票C.本票D.债券E.存款单正确答案：ABCDE8.商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有（）A.某项业务风险水平增加B.盈利水平下降C.资产过于集中D.资产质量下降E.所发行的股票价格下跌正确答案：ABCD9.下列关于风险监管说法正确的是()。A.银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控B.监管部门关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况C.银行机构风险状况既包括银

20、行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或分支机构的风险水平D.必须在实现本外币、表内外、境内外并表监管的基础上，建立对各类风险的识别、监控、分析、预警和处置机制E.良好的公司治理是商业银行风险管理的第一道防线正确答案：ABCD10.常用的风险识别与分析的方法有()。A.失误树分析法B.简单计量法C.资产财务状况分析D.分解分析法E.制作风险清单正确答案：ACDE11.2007年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了

21、。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了（）等风险。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险E.声誉风险正确答案：ABCDE12.以下关于信用风险的组合模型的说法，正确的有()。A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的C.CreditPort/o1ioView是CreditMetrics模型的一种补充D.CreditPort

22、fo1ioView比较适合投机类型的借款人E.CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的正确答案：ACDE13.下列关于远期和期货的说法，正确的有()。A.远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产B.期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的D.远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险E.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓正确答案：DE14.某商业银行与某数据信息中心达成协议，由

23、该数据信息中心负责该事业单位的计算机中心的安全运营。关于该协议，下列说法正确的有()。A.签订协议的行为是业务外包B.该事业单位签约的目的是转移本单位的操作风险C.该外包业务的最终责任人是该数据信息中心D.该行为是可降低的风险E.本单位的账务系统业务可以同数据信息中心一样外包出去正确答案：AB15.【真题】商业银行选择关键风险指标评估操作风险时，应确保()。A.关键风险指标与操作风险状况之间存在明显的相关性B.关键风险指标的变动能够及时、准确地反映操作风险的变化情况C.关键风险指标能够准确反映风险收益率D.关键风险指标能够在现有数据、信息和技术条件下被准确量化E.关键风险指标能够满足风险管理和

24、各业务部门的现实需要正确答案：ABDE16.下列选项中，属于商业银行的风险管理流程的有()。A.风险分析B.风险识别C.风险计量D.风险监测E.风险控制正确答案：BCDE17.目前我国商业银行正加大力度改进信用风险分析方法和技术，逐步从侧重定性分析向定性分析与定量分析并重的方向转变，并积极学习较为具体的定量分析方法如财务预测模型等。下列选项中，符合这一转变方向的有()。A.在信贷业务拓展方面，由以肝功能强化客户关系为主导，转变为向客户提供高素质的顾问式服务B.在信贷分析评审方面，由较多依靠信贷人员的经验和判断，转变为会用数字和模型进行科学分析C.在信贷财务分析方面，由侧重历史财务指标，转变为进

25、行全面财务预测D.在员工素质提升方面，由注重理论知识的讲座，转变为注重分析操作技能的培训E.在信贷文化推广方面，由文件中的科学发展观理念，转变为全员使用统一的财务预测模型等科学的信用分析方法正确答案：ABCDE18.根据敞口定义，外汇敞口可以分为()。A.交易性外汇敞口B.结构性敞口C.非结构性敞口D.单币种敞口头寸E.总敞口头寸正确答案：DE19.一般来说，风险限额管理的环节包括()。A.风险限额调查B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额预测E.风险限额控制正确答案：BCE20.关于商业银行公司治理的理解正确的是()。A.其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托代理关系而提

26、出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制B.商业银行公司治理是控制、管理商业银行的一种机制和制度安排C.公司治理与董事会和高级管理层商业银行业务无关D.良好的公司治理能够激励董事会和高管层追求符合商业银行和股东利益的目标E.我国的商业银行公司治理要求建立合理的薪酬制度正确答案：ABDE21.风险管理信息系统应当()。A.建立错误承受程序B.设置灾难恢复以及应急操作程序C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录D.设置严格的网络安全加密系统，防止外部非法入侵E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志正确答案：ABCD22.关键风险指标通常包括()。A.交易量B.员工水平C.技

27、能水平D.客户满意度E.产品复杂程度正确答案：ABCDE23.下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有（）A.是指信用风险损失分布的数学期望B.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失C.是商业银行没有预计到的损失D.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失E.预期损失率=预期损失/资产风险敞口正确答案：ABE24.下列关于资本作用的说法，正确的有()。A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担D.维持市场信心E.为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力正确答案：ABDE25.【真题】商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报

28、告应至少包括（）。A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标B.评估外部环境对资本水平的影响C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险D.评估总体风险状况E.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议正确答案：ABCE26.当久期缺口为正值时，下列说法正确的有()。A.无论市场利率如何变化，资产和负债的价值都不变B.如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加C.如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌D.如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少E.如果市场利率上升，银行的市场价值将增加正确答案：BD27.下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有()。A.衍生产品可用来对冲市场风险B.衍生产品会

29、产生新的市场风险C.衍生产品的杠杆作用不会带来新的风险D.衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用E.衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失正确答案：ABDE28.【真题】审慎经营类指标包括()。A.总资产净回报率B.资本充足率C.大额风险集中度D.不良贷款拨备覆盖率E.成本收入比正确答案：BCD29.以下关于商业银行贷款转让的说法，正确的有（）。A.贷款转让通常指贷款有偿转让B.贷款转让又被称为贷款出售C.贷款转让可以增加商业银行的收益、提高其经济资本配置效率D.大多数贷款转让属于一次性、无追索、一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售E.与组合贷款转让相比，单笔贷款的转让

30、则相对困难正确答案：ABCD30.可用来简化协方差矩阵的方法的是()。A.对角线模型B.因子模型C.历史模拟法D.解析模型E.仿真模型正确答案：AB31.【真题】市场风险报告包括（）。A.投资组合报告B.风险分解“热点”报告C.最佳投资组合复制报告D.最佳风险对冲策略报告E.交易限额报告正确答案：ABCD32.下列关于久期缺口的说法，正确的有()。A.久期缺口可以用来评估利率变化对商业银行某个时期的流动性状况的影响B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅

31、度，流动性随之降低D.久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著E.久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生正确答案：ACDE33.下列关于市场风险管理中限额管理的说法，正确的有()。A.市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等B.头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额C.总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制D.Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制E.采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额正确答案：ABDE34.流

32、动性风险控制手段经历了巨大的发展变化，大致经历了（）阶段。A.负债管理阶段B.商业票据阶段C.客户管理阶段D.资产管理阶段E.平衡管理阶段正确答案：ABDE35.收益率曲线圈中的横坐标和纵坐标分别表示()。A.资产的不同市场价值B.资产的各到期期限C.对应的收益率D.资产的现值E.资产的当期收益率正确答案：BC36.下列中关于贷款组合风险的说法中，正确的有（）。A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产的总体风险C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险D.相对于单

33、笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性正确答案：ABCDE37.【真题】以下属于杠杆比率指标的有()。A.资产负债率B.有形净值债务率C.利息偿付比率D.总资产收益率E.权益收益率正确答案：ABC38.下列属于可缓释的操作风险的有（）。A.火灾B.抢劫C.高管欺诈D.改变市场定位E.交易差错正确答案：ABC39.商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括（）。A.良好的企业精神与控制文化B.科学、有效的激励机制C.信息交流D.监督与评价E.建立内部控制措施正确答案：ABCDE40.蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基

34、本方法之一，其优点包括()。A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B.计算量较小，且准确性提高速度较快C.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠D.即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确E.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应正确答案：ACE41.商业银行记性期限错配分析时，说法正确的是()。A.表的横向结构是所有资产负债项B.合同期限错配是常见的流动性风险计量手段C.表的纵向结构是不同的时间段D.银行往往用长期存款去支持长期的贷款出现期限错配E.期限错配的程度越大，这种潜在的流动性风险就越大正确答案：BE42.根据商业银行资本管理办法（试行）

35、附件12的规定，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足()。A.商业银行应当系统性地收集、跟踪和分析与操作风险相关的数据，包括各业务条线的操作风险损失金额和损失频率B.商业银行应当制定全行统一的业务连续性管理政策措施，建立业务连续性管理应急计划C.银行应当投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理，并确保内部控制和内部审计的有效性D.资产规模超1000亿元E.过去三年平均ROE超10%正确答案：ABC43.业务连续性管理应符合的要求说法错误的是（）。A.评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响B.采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性，并通过应急安排和风险

36、自留等方式降低影响C.建立维持其运营连续性策略的文档，并制定对策略的充分性和有效性进行检查和沟通的计划D.业务连续性计划应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认E.年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或董事会确认正确答案：BE44.【真题】良好的声誉是商业银行生存之本。声誉风险管理应重点强调的内容包括()。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.有明确记载的声誉风险管理流程及政策C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值D.有明确记载的危机处理或决策流程E.建设学习型组织正确答案：ABCDE45.以下属于隐含于其他标准化金融工具中的期权的是()。A.场内交易期权B.场外期权合同C.债

37、券的提前兑付D.贷款的提前偿还E.存款的提前兑付正确答案：CDE46.下列关于行业财务风险分析指标的说法中，正确的有()。A.行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标B.行业盈亏系数越低，说明行业风险越大C.行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求D.行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好E.行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平正确答案：CE47.下列属于商业银行面临的外部风险的是()。A.行业风险B.竞争对手风险C.品牌风险D.项目风险E.客户风险正确答案：ABDE48.下列关于久期说法正确的是()。A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量B.久期也称为持

38、续期C.根据久期的公式，收益率的微小变化，将使价格发生正比例变动D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时问乘以各期现值与金融工具现值的商正确答案：ABDE49.信用风险的主要形式包括()。A.结算风险B.流动性风险C.非系统风险D.违约风险E.国家风险正确答案：AD50.下面关于贷款分类的说法，不正确的有()。A.综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.它实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级C.主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价D.通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成E.可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断正确答案：DE