初级银行从业《风险管理》考试全真模拟卷47（附答案）

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1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！ 住在富人区的她初级银行从业风险管理考试全真模拟卷（附答案）一.单选题(共50题)1.下列选项中，不属于商业银行操作风险分类依据的是()。A.人员因素B.外部流程C.系统缺陷D.外部事件正确答案：B2.【真题】CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。A.保险学的精算理论B.Merton模型C.经济计量学理论D.资产组合理论正确答案：B3.【真题】高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使()。A.潜在借款人的风险水平下降B.借款人承受较低的风险C.所有企业的履约程度有一定程度的提高D

2、.所有企业的违约风险有一定程度的上升正确答案：D4.()负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。A.股东大会B.高级管理层C.监事会D.董事会正确答案：D5.内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是()。A.监控和评价风险管理体系运行的效果B.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进C.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告D.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露正确答案：C6.某银行2014年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为()亿元。A.1300B.1600C.180

3、0D.1700正确答案：B7.马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为()，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。A.0.5B.0.9C.1D.1.1正确答案：C8.假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为120万元，其销售毛利率为()。A.30%B.40%C.45%D.50%正确答案：B9.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是()。A.流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额100%B.人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分C.核心负债比率不得低于60%D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期

4、的流动性负债的差额正确答案：D10.商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是()。A.负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.被动负债风险管理模式阶段主动负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段正确答案：D11.与单一法人客户相比，（）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.风险识别难度大D.贷后监督难

5、度大正确答案：A12.【真题】假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是()亿元。A.4.2B.1.8C.6D.9正确答案：A13.（）是RAROC基础的重要组成部分。A.风险管理信息系统B.对现场经理传递信息的合适的激励C.为风险管理程序的目的所进行的管理活动D.能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统正确答案：A14.使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在内部操作风险计量系统开发过程中，必须对()设定严格的程序。A.模型开发和模型控制B.模型开发和模型预测C.模型开发和模型操作D.模型开发和模型验证

6、正确答案：D15.对于负债的流动性来讲，筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越()。A.弱B.强C.不变D.不确定正确答案：B16.控制管理商业银行的一种机制或者制度安排是()。A.商业银行内部控制B.商业银行风险管理C.商业银行管理战略D.商业银行公司治理正确答案：D17.在资本监管要点里，关于资本充足率的信息披露应该由商业银行董事会负责，未设置董事会的，由（）决定。A.风险管理委员会B.监事会C.行长D.股东大会正确答案：C18.【真题】某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售持有至到期日债权实现的净收益1亿元；2013年度营业总收

7、入为5亿元，则根据基本指标法，该行2014年应持有的操作风险资本为()。A.900万元B.9000万元C.945万元D.9450万元正确答案：B19.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。A.特殊性、非营利性B.普遍性、非营利性C.特殊性、营利性D.普遍性、营利性正确答案：B20.风险管理体系的灵魂是()。A.风险文化B.风险管理策略C.公司治理结构D.内部控制系统正确答案：A21.关于商业银行操作风险的下列说法，错误的是（?）。A.根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择降低风险、承受风险、转移或缓释风险、回避风险四种策略B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总

8、会有操作风险发生C.商业银行对于无法避免、降低的操作风险束手无策D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金正确答案：C22.【真题】资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年正确答案：D23.假设一家银行的外汇敞口头寸为日元多头120，欧元多头50，港币空头60，美元空头30，则累计总敞口头寸是()。A.150B.120C.40D.260正确答案：D24.银行的内部资本充足评估内容不包括()。A.风险评估B.资本规划C.压力测试D.风险预警正确答案：D25.商业银行（）的做法简单地说就是“不做业务，不承担风险”

9、。A.风险转移B.风险规避C.风险补偿D.风险对冲正确答案：B26.要根据行内、外部环境变化对既定情景的变化进行密切关注，必要时进行重新分析，因此情景分析具有（）。A.重要性B.动态性C.长期性D.谨慎性正确答案：B27.下列选项中，不属于商业银行风险管理的三道防线的是()。A.前台业务人员B.股东C.风险管理职能部门D.内部审计正确答案：B28.【真题】以下不属于金融期货主要分类的是（）。A.利率期货B.货币期货C.指数期货D.商品期货正确答案：D29.市场上可得到的流动性监测指标类别不包括（）。A.市场整体的信息B.金融行业的信息C.所有银行的信息D.特定银行的信息正确答案：C30.下列关

10、于市场风险压力测试的说法，不正确的是()。A.压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B.压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响C.市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段D.市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法正确答案：A31.【真题】下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额l00%B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额l00

11、%C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心资产期末余额l00%D.流动性缺口率=（流动性缺口+未使用不可撤销承诺）/到期流动性资产l00%正确答案：D32.风险管理文化的精神核心和最重要、最高层次因素是()。A.风险管理理念B.风险管理制度C.风险管理知识D.风险管理技能正确答案：A33.下列选项不是监管部门对资本不足银行的纠正措施的是()。A.对商业银行股东实施的纠正措施B.对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施C.对商业银行机构采取的监管措施D.对商业银行合作伙伴的审查正确答案：D34.银监会提出的良好银行监管标准不包括（）。A.鼓励公平竞争。反对无序竞争B.对监管者和被监管者都要实施严

12、格、明确的问责制C.高效、节约地使用一切监管资源D.减少一切限制.让银行充分自由发展正确答案：D35.根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0.18%，0.70%，0.70%,则3年的累计死亡率为（）A.0.17%B.1.57%C.1.36%D.2.43%正确答案：B36.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（）。A.重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额B.若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计人附属资本的部分不超过重估储备的70%C.优先股是商业银行发行的，给予投

13、资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票D.少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分正确答案：D37.商业银行在监测客户风险时，偿债能力指标不包括()。A.利息保障倍数B.资产负债率C.存货周转率D.速动比率正确答案：C38.以下不属于商业银行内部控制必须贯彻的原则的是（）。A.全面B.审慎C.有效D.协助正确答案：D39.如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率

14、为（）。A.50%B.125%C.150%D.100%正确答案：B40.客户评级的评价主体是()。A.中央银行B.商业银行C.各类金融机构D.政府经济管理部门正确答案：B41.预期损失率的计算公式表示为()。A.预期损失率一预期损失/资产总额B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额C.预期损失率一预期损失/负债总额D.预期损失率一预期损失/资产风险敞口正确答案：D42.借款人甲内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据巴塞尔新资本协议定义，他的违约概率为()。A.0.025%B.0.03%C.0.04%D.0.05%正确答案：D43.【真题】在正常的市场条件下，市场风险报告通常()向高级管理层报

15、告一次。A.每天B.每周C.每月D.每季度正确答案：B44.借款人甲的内部评级1年期违约概率为0.01%，则其根据巴塞尔新资本协议定义的违约概率为（）。B.0.02%C.0.O3%D.0.04%D.O.01%正确答案：C45.对于战略风险管理的理解，错误的是()。A.经济资本配置是战略风险管理的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件正确答案：C46.某银行2006年贷款应提准备为ll00亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为()

16、亿元。A.880B.1375C.1100D.1000正确答案：A47.【真题】高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统正确答案：A48.某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括()。A.汇率风险B.重新定价风险C.期权性风险D.基准风险正确答案：B49.商业银行风险管理的

17、主要策略不包括()。A.风险分散B.风险对冲C.风险规避D.风险隐藏正确答案：D50.新产品/业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容。商业银行各级机构应按照统一流程和统一标准进行新产品/业务风险识别评估、控制、审查和监督管理，这是指新产品/业务风险管理原则中的（）。A.统一性原则B.统筹性原则C.全面性原则D.公正性原则正确答案：A二.多选题(共30题)1.金融期货主要包括()A.利率期货B.汇率期货C.货币期货D.黄金期货E.指数期货正确答案：ABCE2.下列选项可以作为期权标的的有()。A.外汇B.石油C.黄金D.大豆E.国库券正确答案：ABCDE3.

18、商业银行账面资本包括()。A.未分配利润B.投资重估储备C.一般风险准备D.客户存款E.次级债券正确答案：ABC4.属于集中型风险的管理核心要素是()。A.风险预测B.风险监控C.数量分析D.价格确认E.模型创建正确答案：BCDE5.以下属于内部评级法的核心应用范围的有()。A.信贷政策的制定B.风险偏好的设定C.风险监控D.贷款定价E.风险报告正确答案：ACE6.以下关于利率互换表述正确的是()。A.假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率自为浮动利率B.假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换C.假设某机构有浮动利息

19、收入，如果预期利率在未来将上升，那么不用进行利率互换D.假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不用进行利率互换E.利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资资本正确答案：ABCE7.操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括()。A.数据/信息质量B.违反系统安全规定C.系统设计/开发的战略风险D.系统维修成本较高E.系统的稳定性、兼容性、适宜性正确答案：ABCE8.下列关于组合限额管理的说法，正确的有（）。A.任何情况下都不允许超过组合限额B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种C.组合限额是商业银行资产组合层面的限额D.组合限额维护的主要任

20、务是在组合限额低于临界值的情况下的处理E.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面正确答案：BCE9.商业银行引发声誉风险的不利反应包括()。A.客户的不满B.出现挤兑现象C.引发公共抗议活动D.出现流动性危机E.给商业银行创造新的价值正确答案：ABCD10.【真题】保证法律责任一般包括（）。A.部分责任保证B.连带责任保证C.一般责任保证D.全部责任保证E.完全责任保证正确答案：BC11.某企业于当年初向商业银行申请了一笔1000万元1年期专用机器设备抵押贷款。到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如期全额偿还本金和利息。为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组，则下

21、列重组措施可行的有（）。A.调整信贷产品B.减少贷款额度C.调整贷款期限D.调整贷款利率E.限制企业经营活动正确答案：ABCDE12.下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，正确的是()。A.利率风险是由于利率曲线及相关波动率风险因素变动所引起的潜在损失B.特定风险仅与发行体个体因素相关，不能归因于一般性市场变动C.汇率风险主要包括汇率及其波动率风险因素D.内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大股票头寸所属交易市场相对应的风险因素E.利率波动率主要包括利率顶底波动率和掉期期权波动率正确答案：ABCDE13.作为商业银行日常风险管理的重要补充，压力测试有助于()。A.转移此类风

22、险（如重组头寸、制订适当额应急计划）B.提高商业银行对其自身风险特征的理解，推动其对风险因素的监控C.帮助董事会和高级管理层确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致D.帮助量化肥尾(FatTail)风险和重估模型假设E.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力正确答案：ABCDE14.商业银行内部控制的主要目标包括()。A.确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行B.建立健全以监事会为核心的监督机制C.确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现D.确保风险管理体系的有效性E.确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整正确答案：ADE15.【真题】商业

23、银行流动性风险预警信号包括()。A.盈利水平显著降低B.负面的公众报道C.零售存款大量流出D.资产快速增长主要来源于临时性大宗融资E.融资成本大幅上升正确答案：ABCDE16.个人住房按揭贷款的风险分析主要关注（）。A.经销商风险B.“假按揭”风险C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D.借款人的经济状况变动风险E.抵押权实现困难的风险正确答案：ABCD17.下列属于CAMELs的有()。A.资本充足性B.资产结构C.资产质量D.盈利性E.市场风险敏感度正确答案：ACDE18.VaR值的局限性包括()。A.无法预测尾部极端损失情况B.无法预测单边市场走势极端情况C.无法预测市场非流动性因

24、素D.可以考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应E.无法成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段正确答案：ABC19.下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有（）。A.收益率相关系数为0的两种资产B.收益率相关系数为-1的两种资产C.收益率相关系数为-0.5的两种资产D.收益率相关系数为1的两种资产E.以上都对正确答案：ABC20.【真题】下列属于商业银行面临的战略风险的有()。A.技术风险B.信用风险C.竞争对手风险D.操作风险E.品牌风险正确答案：ACE21.下列属于声誉风险管理体系应当重点强调的内容是()。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.培养开放、互信、互

25、助的机构文化C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D.只考虑股东的利益E.明确记载的危机处理流程正确答案：ABCE22.下列关于市场风险管理中限额管理的说法，正确的有()。A.市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等B.头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额C.总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制D.Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制E.采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额正确答案：ABDE23.下列关于贷款转让的程序，说法正确

26、的是()。A.第一步是对资产组合进行评估B.第二步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中C.第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险D.第四步是双方协商确定购买价格E.第五步是办理贷款转让手续正确答案：CD24.下列（）事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别。A.产品设计缺陷B.员工越权C.第三方盗用财产D.违反系统安全规定E.洗钱正确答案：CE25.信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括()。A.拖延支付利息。信用卡透支状况严重B.关键的人事变动C.业务性质改变D.存款账户余额下降E.主要产品供应商流失正确答案：AD26.信用风险的主要形式包括

27、()。A.结算风险B.流动性风险C.非系统风险D.违约风险E.国别风险正确答案：AD27.年10月，国内首个IT系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期10年、总额约3亿元的合同。下列关于此合同的说法正确的有()。A.此举是风险缓释的有效手段B.深圳发展银行此举意在转移操作风险C.此举有利于银行将重点放到核心业务上D.此举使得外包服务的最终责任人成为高阳数据中心E.此外包业务本身也可能存在风险正确答案：ABCE28.适用于计量利率风险的方法同样适用于计量银行账户利率风险，常用方法包括但不限于（）。A.缺口分析B.久期分析C.敏感性分析D.情景模拟E.压力测试正确答案：ABCD29.【真题】下列关于商业银行良好的风险文化的说性，正确的有()。A.风险文化应随着外部经营环境的变化而不断加以修正B.风险文化应当融入到商业银行员工的价值观和日常行为中C.风险管理理念应当固化到内部规章制度并辅之以合规和绩效考核D.风险文化应贯穿于商业银行的整个生命周期E.商业银行应通过开展运动式的突击教育活动来尽快形成良好的信用文化正确答案：ABCD30.有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按（）等设定分类限额。A.业务类型B.风险损失程度C.交易对手类型D.国别风险类型E.期限正确答案：ACDE