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1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！ 住在富人区的她东北财经大学22春“金融学”证券投资学离线作业（一）辅导答案一.综合考核(共50题)1.市政债券需要征收所得税。()A.正确B.错误参考答案：B2.反映证券市场经济功能的指标包括()。A.统计总量指标B.统计分量指标C.统计绝对指标D.统计相对指标参考答案：A,D3.()即代表了对抵押贷款资产池的求偿权，也代表了由该资产池作担保的一项负债。A.抵押贷款证券B.公司债券C.市政债券D.国际债券参考答案：A4.从理论上，套利者的现金流会出现()。A.套利时现金流为零，未来为正B.套利时现金流为零，未来为负C.套利时现金流为负，未来为负D.套利时现金流
2、为零，未来为零参考答案：A5.形态理论中对称三角形形态的特征有()。A.在对称三角形形成过程中，由于买卖双方势均力敌，坚持不下，股价变动幅度逐渐变小，成交量也很低B.变动过程中高价连线与低价连线近乎对称，分别作为上下斜边，约束股价波动，形成锐角三角形轨迹C.当股价突破对称三角形，向上或向下发展时，成交量会大量增加D.在跌破颈线位后会有一个反抽参考答案：ABC6.下列说法中正确的是()。A.债券是发行人按照发行程序发行，并约定在一定期限还本付息的有价证券B.股份制企业只能发行股票而不能发行债券C.债券并非真实资本，而是实际运用的真实资本的证书，债券的流动并不意味着它所代表的实际资本也同样流动D.
3、债券的风险比股票大，因为发行债券的债权人有可能会违约参考答案：AC7.尽管历史的股票价格信息是最容易获取的信息，但弱型效率并非是资本市场所能表现出的最低型的效率。()A.正确B.错误参考答案：B8.从交易结构上看，可以将互换交易视为一系列现货交易的组合。()A.正确B.错误参考答案：B9.资本配置线可以用来描述()。A.一项风险资产和一项无风险资产组成的资产组合B.两项风险资产组成的资产组合C.对一个特定的投资者提供相同效用的所有资产组合D.具有相同期望收益和不同标准差的所有资产组合参考答案：A10.假设表示两种证券的相关系数。那么，正确的结论有()。A.的取值为正表明两种证券的收益有同向变动
4、倾向B.的取值总是介于-1和1之间C.的值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向D.=1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系参考答案：ABCD11.以下关于利率期限结构的说法，有误的是()。A.率期限结构仅与有固定偿还期限的债务性证券有关B.股票不存在收益率的期限结构C.利率期限结构是在假设除期限以外其他因素都相同的前提下得到的D.利率期限结构只是针对债券的，对于其他货币市场以及资本市场工具都不适用参考答案：D12.通常情况下，投资基金从设立到终止要支付的费用包括()。A.基金管理费B.基金托管费C.证券交易费D.信息披露费参考答案：A,B,C,D13.当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时，
5、金融机构的重定价缺口为()。A.正B.负C.0D.无法判断参考答案：B14.按流通市场上股票的价格来确定发行基准价格是()。A.折价发行B.平价发行C.溢价发行D.时价发行参考答案：D15.在确认债券的面值时，需要确定的两个因素包括()。A.票面价值的币种B.债券的票面金额C.债券的票面利率D.债券的利率计算方法参考答案：AB16.我国境外上市外资股包括()。A.B股B.H股C.S股D.N股参考答案：BCD17.作为一种大众化的投资工具，各国对证券投资基金的叫法并不一致，美国称()。A.单位信托基金B.投资基金C.投资信托基金D.共同基金参考答案：D18.在通货膨胀情况下，发行保值贴补债券，这
6、是对哪种风险的补偿()A.信用风险B.购买力风险C.经营风险D.财务风险参考答案：B19.实施积极财政政策对证券市场的影响包括()。A.减少税收、降低税率，扩大减免税范围，促进股票价格上涨，债券价格也将上涨B.扩大财政支出，加大财政赤字，证券市场趋于活跃，价格自然上扬C.减少国债发行(或回购部分短期国债)，推动证券价格上扬D.增加财政补贴，使整个证券价格的总体水平趋于上涨参考答案：ABCD20.按买卖方向可以把权证分为()。A.认购权证B.股本权证C.认沽权证D.备兑权证参考答案：AC21.国际债券目前可以分为()。A.外国债券B.亚洲债券C.欧洲债券D.龙债券参考答案：A,C,D22.按履约
7、日期不同期权可以分为()。A.欧式期权B.美式期权C.修正的欧式期权D.修正的美式期权参考答案：A,B,D23.股东凭借所持有股票占有公司的股份，行使其股东权利。股东的权利主要体现为()。A.股利请求权B.分配公司剩余财产权C.参与公司的决策权D.召开股东大会的请求权参考答案：A,B,C,D24.不动产抵押公司债用作抵押的财产价值()发生的债务额。A.必须大于B.必须小于C.必须等于D.不一定等于参考答案：D25.下列关于系数的说法中，正确的是()。A.投资组合的系数一定会比组合中任一单只证券的系数低B.系数可以为负数C.某资产的系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性，与该资产的标
8、准差无关D.系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险参考答案：BD26.与CAPM不同，APT()。A.要求市场必须是均衡的B.运用基于微观变量的风险溢价C.规定了决定预期收益率的因素数量并指出这些变量D.并不要求对市场组合进行严格的假定参考答案：D27.与头肩顶形态相比，三重顶形态更容易演变成()。A.持续整理形态B.圆弧顶形态C.反转突破形态D.其他各种形态参考答案：A28.信用公司债券是一种不以公司任何资产作担保而发行的债券，属于无担保证券范畴。()A.正确B.错误参考答案：A29.在有效市场假定成立的前提下，最好的投资策略是()。A.基本面分析B.技术分
9、析C.主动投资策略D.买入并持有参考答案：D30.期货合约的交割地点是由交易双方协商确定的。()A.正确B.错误参考答案：B31.完全竞争其实质在于所有的企业都无法控制市场的价格和使产品差异化，()的市场类型多与此相近似。A.初级产品B.制成品C.石油D.公用事业参考答案：A32.从定义来分析监管的构成要素，应该包括()内容。A.监管的主体B.监管的目的C.监管的方式D.监管的对象参考答案：A,B,C,D33.由资本市场线的方程可知，资产组合收益可以由系统风险得到最好的解释。()A.正确B.错误参考答案：A34.下列的说法中，符合私募证券特征的是()。A.基金多采用这种发行方式B.审查条件相对
10、宽松，投资者也较少C.向不特定的社会公众投资者公开发行D.审查较严格并采取公示制度参考答案：B35.投资者在选择应税和免税债券时，可以通过计算应税等值收益率进行比较。()A.正确B.错误参考答案：A36.投资者持有有价证券可以获得一定数额的收益。这属于有价证券的()特性。A.产权性B.收益性C.流通性D.风险性参考答案：B37.开盘价、收盘价、最低价、最高价都相同的K线名称是()。A.一字形B.光头阴线C.光脚阴线D.墓碑线参考答案：A38.引起股票价格变动的直接原因是()。A.公司经营状况的变化B.供求关系的变化C.宏观因素D.政治因素参考答案：B39.目前较为流行的金融衍生工具合约主要()
11、类型。A.远期B.期货C.期权D.互换参考答案：A,B,C,D40.在普通股票分配股息之后才有权分配股息的股票是()。A.优先股B.后配股C.混合股D.特别股参考答案：B41.金融期货从基础工具来划分，主要有()。A.外汇期货B.利率期货C.股票价格指数期货D.股票期货参考答案：A,B,C,D42.套利定价模型的目标是寻找()的证券。A.高收益B.低风险C.价格被低估D.价格被高估参考答案：C43.某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。且都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为()元。A.6
12、.89B.13.11C.14D.6参考答案：C44.形态理论中头肩底形态的特征有()。A.急速的下跌，随后止跌反弹，形成第一个波谷B.第一次反弹受阻，股价再次下跌，并跌破了前一低点，之后股价再次止跌反弹形成了第二个波谷C.第二次反弹再次在第一次反弹高点处受阻，股价又开始第三次下跌，但跌到与第一个波谷相近的位置后就开始反弹形成一底D.自“左肩”开始的反弹，成交量显著增加参考答案：A,B,C45.下列有关期权估值模型的表述中正确的有()。A.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率B.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利C.利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是
13、年复利D.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值参考答案：BD46.无偿增资发行方式有()。A.无偿交付B.股票分红C.股份分额D.债券股票化参考答案：A,B,C,D47.以下与投资银行有关的说法正确的是()。A.投资银行的基础业务是证券承销，并侧重的是短期融资B.投资银行主要在资本市场开展业务C.投资银行主要受中央银行的监督与管理D.投资银行追求的是安全性、盈利性和流动性的结合，必须坚持稳健性的原则参考答案：B48.形态理论中W底形态的特征有()。A.在跌势中出现往往形成两个低点B.两个低点一般高低相差不大，此时成交量极小C.第二个低点出现后即开始放量收阳线D.在上升突破颈线位后有时会有一个回抽确认参考答案：A,C,D49.不完全竞争市场由于产品差异性的存在，生产者可藉以树立自己产品的信誉，从而对其产品的价格有一定的控制能力。()的市场类型一般都属于这种类型。A.初级产品B.制成品C.石油D.公用事业参考答案：B50.已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%，无风险报酬率为5%，假设某投资者可以按无风险报酬率取得资金，将其自有资金100万元和借入资金50万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率和总标准差分别为()。A.12.75%和25%B.13.65%和16.24%C.12.5%和30%D.13.65%和25%参考答案：C
东北财经大学22春“金融学”《证券投资学》离线作业（一）辅导答案10
