初级银行从业《风险管理》考试全真模拟卷67（附答案）

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1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！ 住在富人区的她初级银行从业风险管理考试全真模拟卷（附答案）一.单选题(共50题)1.国际收支逆差与国际储备之比。该指标反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是()。A.20%B.15%-25%C.100%D.150%正确答案：D2.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是()。A.流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额100%B.人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分C.核心负债比率不得低于60%D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额正确答案：D3.【真题】某

2、金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为()。A.15%B.7%C.17%D.10%正确答案：C4.下列关于风险的说法中错误的是（）。A.信用风险具有明显的非系统性风险特征B.操作风险不能给商业银行带来盈利C.流动性风险是一种多维风险D.国家风险不会使个人遭受损失正确答案：D5.下列关于远期利率合约的说法，正确的是()。A.即期利率曲线可由远期利率推断B.远期利率合约是一项表外资产业务C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能下降带来的风险D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来

3、的投资收益，规避了利率可能上升带来的风险正确答案：B6.依据中国银监会颁布的商业银行风险监管核心指标（试行），风险监管核心指标主要类别不包括()。A.风险水平类指标B.风险迁徙类指标C.风险对冲类指标D.风险抵补类指标正确答案：C7.下列表外项目对应的信用转换系数为100%的是()。A.可随时无条件撤销的贷款承诺B.未使用的信用卡授信额度C.等同于贷款的授信业务D.票据发行便利正确答案：C8.个人信贷业务是国内商业银行个人业务的主要组成部分。为核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于()主要操作的风险点。A.个人耐用消费品贷款B.个人生产经营贷款C.个人住房按

4、揭贷款D.个人质押贷款正确答案：C9.贷款定价中的风险成本一般是指（）。A.预期损失B.非预期损失C.预期和非预期损失D.以上都不对正确答案：A10.风险管理体系的灵魂是()。A.风险文化B.风险管理策略C.公司治理结构D.内部控制系统正确答案：A11.下列关于银行账户利率风险的说法不正确的是()。A.银行账户利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致交易账户整体收益和经济价值遭受损失的风险B.银行账户利率风险控制的表内方法是基于商业银行利率风险敞口大小，结合对市场利率走势的预测，积极主动地调整资产负债的匹配状况C.银行账户利率风险控制的表外方法是利用金融衍生工具，对处于风险之中的资

5、产负债进行套期保值D.银行账户利率风险控制的风险资本限额则是商业银行董事会规定的各业务单位可用于利率风险损失的最大资本额度正确答案：A12.银行风险管理的流程是()。A.风险控制风险识别风险监测风险计量B.风险识别风险控制风险监测风险计量C.风险识别风险计量风险监测风险控制D.风险控制风险识别风险计量风险监测正确答案：C13.影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于()。A.行业因素B.产品因素C.地区因素D.宏观经济因素正确答案：B14.商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑因素是()。A.组合在战略层面的重要性B.目前的组合集中情况C.资产负债率D.经济前景

6、正确答案：C15.下列关于久期分析的说法，不正确的是()。A.久期分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动(大于1%)，久期分析的结果会不够准确正确答案：A16.【真题】在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是（）。A.保证人的关联方B.保证人的行业地位C.保证人的保证意愿D.保证人的贷款规模正确答案：C17.下列属于市场风险包含的风险因素的是()。A.优质客户违约率上升B.不良贷款接近5%C.衍生产品交易策略错误D.房地产行业贷款比例超过30%正确答案：C18.【真

7、题】将商业银行的（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.盈利能力B.企业社会责任C.领导能力D.战略发展计划正确答案：B19.操作风险关键指标不包括()。A.人员因素风险指标B.内部流程风险指标C.外部流程风险指标D.外部事件风险指标正确答案：C20.下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是()。A.减少在不熟悉市场的交易B.采取更为有力的内部控制措施C.购买未授权交易保险D.为操作风险分配风险资本金正确答案：C21.【真题】国家风险分散的具体策略包括()。A.银团贷款B.共同投资C.国别限额D.以上都是正确答案：D22.【真题】经济资本

8、是商业银行为应对未来一定时期内资产的_而持有的资本，其规模取决于自身的_和风险管理策略。（）A.预期损失；实际风险水平B.非预期损失；实际风险水平C.灾难性损失；预期风险水平D.非预期损失；预期风险水平正确答案：B23.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散正确答案：D24.根据中国银监会2012年颁布的商业银行资本管理办法（试行），商业银行()承担本行资本管理的首要责任。A.风险管理委员会B.股东大会C.监事会D.董事会正确答案：D25.在保持

9、其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是（）。A.久期分析B.缺口分析C.情景分析D.敏感性分析正确答案：D26.下列属于按照风险诱发的原因分类的是()。A.政治风险和社会风险B.系统性风险和非系统性风险C.信用风险和市场风险D.纯粹风险和投机风险正确答案：C27.风险水平类指标属于()，风险迁徙类指标属于()。A.静态指标，静态指标B.静态指标，动态指标C.动态指标，动态指标D.动态指标，静态指标正确答案：B28.【真题】巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取()计量信用风险。A.历史模拟法B.基于外部评级体系的方法C.基于内部评级

10、体系的方法D.VaR方法正确答案：C29.【真题】巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为（）。A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B.由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险正确答案：B30.下列说法错误的是（）。A.在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系B.一级流动性备付包括超额备付金和库存现金C.二级流动性储备是建立专门的

11、流动性投资组合D.银行将全部交易账户，部分持有待售组合，票据等资产划为二级流动性备付正确答案：D31.不良贷款转让(打包出售)是指银行对()户项(“户”指独立企业法人，“项”指抵债资产)以上规模的不良贷款进行组包，通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为。A.1B.3C.5D.10正确答案：D32.【真题】（）作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。A.风险管理部门B.高级管理部门C.业务管理部门D.内部审计部门正确答案：C33.甲、乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈。下列选项中，两人对密码的

12、管理正确的是（）。A.两人密码互相知悉B.各自定期或不定期更换密码并严格保密C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权D.乙用甲的密码为客户办理业务正确答案：B34.下列属于流动性最差的资产的是()。A.现金B.活期存款C.无法出售的贷款D.股票正确答案：C35.下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.对衍生产品而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价值C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.信用风险又被称为结算风险正确答案：A36.【真题】资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少

13、（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年正确答案：D37.按照法律的效力等级划分，下列选项不是银行监管法律框架的是()。A.法律B.行政法规C.宪法D.规章正确答案：C38.某银行资产负债表如下，由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化，所以这笔相当于2亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种()风险。A.外汇交易B.外汇结构性C.基准D.期权性正确答案：B39.巴塞尔新资本协议要求，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现的趋势应为()。A.B.C.D.正确答案：B40.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是()。A.流动性比例=流

14、动性资产余额流动性负债余额100%B.人民币超额准备金存款是指银行存入中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分C.核心负债比率不得低于60%D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额正确答案：D41.标准法将商业银行的所有业务划分为()大类业务条线。A.六B.七C.九D.十正确答案：C42.根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0.18%，0.70%，0.70%,则3年的累计死亡率为（）A.0.17%B.1.57%C.1.36%D.2.43%正确答案：B43.【真题】资产净利率的计算公式是()。A.资产净利率=净利润（

15、期初资产总额+期末资产总额）2100%B.资产净利率=（销售收入-销售成本）销售收入100%C.资产净利率=（净利润平均总资产）100%D.资产净利率=（净利润销售收入）100%正确答案：A44.下列属于内部欺诈的有()。A.自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际错误的方式工作B.意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，未向管理层提出或声明其无法胜任C.意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，不能正确处理面对的情况D.意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益正确答案：D45.融资缺口等于()。A.贷款平均额-存款平均额B

16、.核心贷款平均额-存款平均额C.贷款平均额-核心存款平均额D.核心贷款平均额-核心存款平均额正确答案：C46.【真题】高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统正确答案：A47.在损失分布法框架下，银行对其每个业务部门事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平()和区间()的操作风险VaR值。A.99%，1年B.99.9%，2年C.99%，2年D.99.9%，1年正确答案：D4

17、8.【真题】商业银行可以采取()措施进行操作风险缓释。A.放弃衍生产品创新B.外包数据备份业务C.实行差错率考核D.改变市场定位正确答案：B49.【真题】资本充足程度监管指标包括()。A.核心一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率B.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率C.一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率D.一级资本充足率、资本充足率和风险加权资本率正确答案：B50.内部控制评价主要包括()。A.过程评价和目标评价B.结果评价和目标评价C.过程评价和结果评价D.过程评价和方法评价正确答案：C二.多选题(共30题)1.流动性风险是（）长期积聚、恶化的结果。A.信用和声誉风

18、险B.市场风险C.操作风险D.战略风险E.外汇风险正确答案：ABCD2.商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括（）。A.风险状况B.损失事件C.诱因及对策D.关键风险指标E.资本金水平正确答案：ABCDE3.根据债务人类型及其风险特征，公司风险暴露细分为()。A.主权风险暴露B.金融机构风险暴露C.中小企业风险暴露D.专业贷款风险暴E.一般公司风险暴露正确答案：CDE4.商业银行各级机构应按照统一流程和统一标准进行新产品业务风险（）。A.识别评估B.审查C.计量D.控制E.监督管理正确答

19、案：ABDE5.贷款定价的形成机制比较复杂，（）是形成均衡定价的三个主要力量。A.市场B.人员C.银行D.监管机构E.货币正确答案：ACD6.商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，尽职调查应当包括（）。A.管理能力和行业地位B.风险承受能力C.技术实力和服务质量D.财务稳健性E.风险控制系统正确答案：ACD7.商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内()的构成状况。A.流动性资产与流动性负债B.长期资产与长期负债C.敏感性资产与敏感性负债D.到期资产与到期负债E.现金流入与现金流出正确答案：DE8.中国银监会2012年颁布的商业银行资本管理办法（试行）明确提出了不同层

20、次的监管资本要求，包括（）。A.储备资本要求和逆周期资本要求，包括2.5%的储备资本要求和02.5%的逆周期资本要求B.系统重要性银行附加资本要求，为1%C.针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求D.最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和9%E.最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为6%、7%和8%正确答案：ABC9.【真题】下列关于全面风险管理体系的说法，正确的有()。A.全面风险管理要素有8个B.企业的4个目标都是为全面风险管理的8个要素服务的C.企业的层级，包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属

21、各子公司D.企业各个层级都要坚持同样的4个目标E.外部环境属于全面风险管理要素正确答案：ACD10.【真题】远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括()。A.货币利率B.交易金额C.期限D.交割方式E.即期汇率正确答案：BD11.资产证券化风险暴露包括()所形成的风险暴露。A.银行持有资产支持证券B.提供信用增级C.流动性支持D.开展利率互换E.信用衍生工具正确答案：ABCDE12.影响大额负债依赖度的是（）。A.大额负债B.短期投资C.盈利资产D.长期投资E.亏损资产正确答案：ABC13.【真题】巴塞尔新资本协议对法律风险的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因()而支付的罚款、罚

22、金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”A.监管措施B.解决民事争议C.解决商事争议D.管理体系E.制度建设正确答案：ABC14.国家风险可分为()。A.政治风险B.信用风险C.社会风险D.经济风险E.操作风险正确答案：ACD15.以下关于贷款分类与债项评级的说法正确的有（）。A.贷款分类主要用于贷后管理B.贷款分类更多体现为事后评价C.债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素D.债项评级可同时用于贷前审批、贷后管理E.贷款分类是对债项风险的一种预先判断正确答案：ABCD16.商业银行通常借助()，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面而且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间

23、的关系。A.自我评估法B.缺口分析法C.因果分析模型D.资产中性定价模型E.久期分析法正确答案：AC17.内部资本充足评估报告的主要内容包括()。A.风险评估B.风险预测C.资本规划D.资本评估E.压力测试正确答案：ACE18.商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有()。A.即期外汇买卖B.债券买卖C.远期交易D.债券回购E.期货交易正确答案：BCD19.关于期货的以下说法，正确的有()。A.期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合同B.金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类C.利率期货可以用来规避汇率风险D.股票指数期货涉及股票本身的交割E.期货交易具有规避市场风险的功能

24、正确答案：ABE20.常用的信用衍生产品包括()。A.总收益互换B.信用违约互换C.信用价差期权D.信用联系票据E.信用贷款正确答案：ABD21.下列关于资本监管的说法，正确的有()。A.是银行审慎监管的核心B.有利于银行资产规模迅速扩张C.有利于提高商业银行的国际竞争力D.是促使商业银行可持续发展的有效监管手段E.是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段正确答案：ADE22.在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是（）A.财会制度不完善B.管理流程不清晰C.财会系统建设存在缺陷D.结算/支付系统延迟E.文件/合同缺陷正确答案：ABC23.下列关于风险迁徙类指标

25、的说法，正确的有()。A.衡量商业银行风险变化的程度B.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率C.属于静态指标D.表示为资产质量从前期到本期变化的比率E.是风险监管核心指标的主要类别之一正确答案：ABDE24.【真题】对于可缓释的操作风险，商业银行可以采取哪些措施进行管理？()A.购买商业保险B.外包非核心业务C.设定风险限额D.制定应急和连续营业方案E.计提经济资本正确答案：ABD25.收益率曲线圈中的横坐标和纵坐标分别表示()。A.资产的不同市场价值B.资产的各到期期限C.对应的收益率D.资产的现值E.资产的当期收益率正确答案：BC26.下列关于资本监管的说法正确的有()。A.经济资本是商业银

26、行用于弥补预期损失的资本B.资本监管是审慎银行监管的核心C.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段D.资本监管是维护银行业公平竞争的重要手段E.资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程正确答案：BCDE27.以下关于商业银行贷款转让的说法，正确的有（）。A.贷款转让通常指贷款有偿转让B.贷款转让又被称为贷款出售C.贷款转让可以增加商业银行的收益、提高其经济资本配置效率D.大多数贷款转让属于一次性、无追索、一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售E.与组合贷款转让相比，单笔贷款的转让则相对困难正确答案：ABCD28.【真题】关于风险迁徙类指标，下列表述正确的有()

27、。A.是反映贷款按期归还情况的指标B.是衡量商业银行风险变化的程度的指标C.属于动态指标D.表示为资产质量从前期到本期变化的比率E.属于静态指标正确答案：BCD29.【真题】下列关于商业银行良好的风险文化的说性，正确的有()。A.风险文化应随着外部经营环境的变化而不断加以修正B.风险文化应当融入到商业银行员工的价值观和日常行为中C.风险管理理念应当固化到内部规章制度并辅之以合规和绩效考核D.风险文化应贯穿于商业银行的整个生命周期E.商业银行应通过开展运动式的突击教育活动来尽快形成良好的信用文化正确答案：ABCD30.商业银行在反洗钱管理方面主要的职责有（）。A.建立客户身份识别制度B.进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息C.应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度D.建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责E.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度正确答案：ABCDE