计量经济学古扎拉蒂课后答案

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1、计量经济学古扎拉蒂课后答案【篇一：计量经济学考试习题及答案】双对数模型 lny?ln?0?1lnx? 中，参数 ?1 的含义是（）a.y 关于 x 的增长率 b.y 关于 x 的发展速度c. y 关于 x 的弹性 d. y 关于 x 的边际变化2、设 k 为回归模型中的参数个数， n 为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的 f 统计量可表示为（）ess （/n?k ）r2/(k?1)b. a.2rss （/k?1) （1?r ）（/n?k)ess （/k?1 ）r2（/n-k)d.c. tss （/n?k ）（1?r2 ）（/k?1)3、 回归模型中具有异方差性时，仍用 o

2、ls 估计模型，则以下说法正确的是（）a. 参数估计值是无偏非有效的 b. 参数估计量仍具有最小方差性c. 常用 f 检验失效 d. 参数估计量是有偏的4、利用德宾 h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（）a. 德宾 h 检验只适用一阶自回归模型b. 德宾 h 检验适用任意阶的自回归模型c. 德宾 h 统计量渐进服从 t 分布 d. 德宾 h 检验可以用于小样本问题5、一元线性回归分析中的回归平方和 ess 的自由度是（）a. nb. n-1c. n-kd. 1 6、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于 1，则 dw 统计量近似等于 ( )a. 0b. 1 c. 2 d

3、. 47、更容易产生异方差的数据为 ( )a. 时序数据 b. 修匀数据 c. 横截面数据 d. 年度数据8、设 m 为货币需求量， y 为收入水平， r 为利率，流动性偏好函数为 ?2 分别是?1 、?2 的估计值，则根据经济理 m?0?1y?2r? ，又设?1、论，一般来说 (a )a. ?1 应为正值， ?2 应为负值 b. ?1 应为正值， ?2 应为正值c. ?1 应为负值， ?2 应为负值 d. ?1 应为负值， ?2 应为正值9、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（）a.co(v?i,?j)?0,i?j b.co(v?i,?j)?0,i?j ?vxi,?j)?0,i?j c.c

4、ov(xi,xj)?0,i?jd.co(10、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ） a. yt?0?1?tb.yt?e(yt/x)?ic. yt?0?1xt d. e(yt/xt)?0?1xt11、对于有限分布滞后模型 ? yt?0xt?1xt?1?2xt?2?kxt?k?t 在一定条件下，参数 ?i 可近似用一个关于 i 的阿尔蒙多项式表示（i?0,1,2,?,m) ，其中多项式的阶数 m 必须满足（ ） ?amk b m=kc mkd m?k12、设?t 为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ ）acov(?t,?s)?0(t?s) b. ?t?t?1?tc. ?t?1?t?1?

5、2?t?2?t d. ?t?2?t?1?t13、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ）a. 横截面数据 b. 时间序列数据c. 修匀数据 d. 原始数据14、多元线性回归分析中，调整后的可决系数 r 与可决系数 r2 之间的关系（ ）22n?122a ?1?(1?r) b. ?r n?k 22n?k2 c. ?0 d. ?1?(1?r) n?115、goldfeld-quandt 检验法可用于检验 ( )a.异方差性 b.多重共线性 c. 序列相关 d. 设定误差16、用于检验序列相关的 dw 统计量的取值范围是 ( )a0?dw?1b ?

6、1?dw?1c?2?dw?2 d 0?dw?417、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量的值为（ ）a.不确定，方差无限大 b.确定，方差无限大c. 不确定，方差最小 d. 确定，方差最小18、应用 dw 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（ ）a.解释变量为非随机的 b.被解释变量为非随机的c. 线性回归模型中不能含有滞后内生变量 d.随机误差项服从一阶自回归二、多项选择题1、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（）a. 无偏性 b. 线性性 c. 最小方差性d. 不一致性 e. 有偏性2、如果模型中存在自相关现象，则会引起如下后果（

7、）a.参数估计值有偏 b.参数估计值的方差不能正确确定c. 变量的显著性检验失效 d. 预测精度降低e.参数估计值仍是无偏的 ?x 的特点（） ?3 、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线 yt12ta. 必然通过点（ ,） b. 可能通过点（ ,）?的平均值与 y? 的平均值相等 c. 残差 et 的均值为常数 d. ytte. 残差 et 与解释变量 xt 之间有一定的相关性4、广义最小二乘法的特殊情况是（）a对模型进行对数变换 b. 加权最小二乘法c. 数据的结合 d. 广义差分法 e.增加样本容量5、计量经济模型的检验一般包括内容有 （）a、经济意义的检验 b、统计推断的检验 c 、计

8、量经济学的检验d、预测检验 e、对比检验三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1、 在实际中，一元回归几乎没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解 释变量来解释。错。在实际中，在一定条件下一元回归是很多经济现象的近似，能够较好地反映回归分析的基本思想，在某些情况下还是有用的。2、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。错。在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外，还对解释变量之间提出无多重共线性的假定。3、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的；错。应该是解释变量之间高度相关引起的。4、dw 检验中的 d 值在 0 到 4 之间，数值越小说明模型随机误差项的自相

9、关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。错。dw 值在 0 到 4 之间，当 dw 落在最左边 0ddl 、最右边 (4-dld4)时，分别为正自相关，负自相关；中间 dud4-du 为不存在自相关区域；其次为两个不能判定区域。5、在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。错。它们均为随机项，但随机误差项表示总体模型的误差，残差表示样本模型的误差；另外，残差 =随机误差项 +参数估计误差。6、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。错。参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验

10、等。7、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。错。线性回归模型本质上指的是参数线性，而不是变量线性。同时，模型与函数不 是同一回事。8、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性验是一致的。 正确。要求最好能够写出一元线性回归中，f 统计量与 t 统计量的关系， 即 f=t2 的来历；或者说明一元线性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系数的 t 检验等价于对 方程的整 体性检验。四、计算题1、（练习题 6.2）在研究生产中劳动所占份额的问题时，古扎拉蒂采用如下模型模型 1 yt?0?1t?ut模型 2 yt?0?1t?2t2?ut其中， y 为劳动投入， t 为时间。据

11、 1949-1964 年数据，对初级金属工业得到如下结果：?0.4529?0.0041 模型 1 yt tt = （-3.9608 ）r2 = 0.5284dw = 0.82522?0.4786?0.0127 模型 2 y t?0.0005ttt = （-3.2724 ）(2.7777) r2 = 0.6629dw = 1.82其中，括号内的数字为 t 统计量。问：（ 1）模型 1 和模型 2 中是否有自相关；（2）如何判定自相关的存在？（3）怎样区分虚假自相关和真正的自相关。练习题 6.2 参考解答 :（1）模型 1 中有自相关，模型 2 中无自相关。（2）通过 dw 检验进行判断。模型 1

12、：dl=1.077, du=1.361, dwdl, 因此有自相关。 模型 2：dl=0.946, du=1.543, dwdu, 因此无自相关。 （3）如果通过改变模型的设定可以消除自相关现象，则为虚假自相关，否则为真正自相关。2、根据某地区居民对农产品的消费 y 和居民收入 x 的样本资料，应用最小二乘法估计模型，估计结果如下。?27.9123?0.3524 y se=(1.8690) (0.0055) r=0.9966 2?ei?1162i?22.0506,dw=0.6800,f=4122.531由所给资料完成以下问题：?，并利用广义差分变换写出无自相关 (2) 如果模型存在自相关，求出

13、相关系数 ?的广义差分模型。 因为 dw=0.681.106 ，所以模型中的随机误差存在正的自相关。?=0.66 ，所以广义差分表达式为由 dw=0.68 ，计算得 ?yt?0.66yt?1?0.34?1?2(xt?0.66xt?1)?t?0.66?t?1 3、（练习题 2.7）设销售收入 x 为解释变量，销售成本 y 为被解释变量。现已根据某百货公司某年 12 个月的有关资料计算出以下数据：（单位：万元）?(xtt8?)2?425053.73?647.82?(y?)?(xt?262855.25 ?549.8 ?)(yt?)?334229.09（1） 拟合简单线性回归方程，并对方程中回归系数的

14、经济意义作出解释。 （2） 计算可决系数和回归估计的标准误差。 （3） 对?2 进行显著水平为 5%的显著性检验。t0.025(12?2)?2.228 。练习题 2.7 参考解答：(1)建立回归模型 : yi?1?2xi?ui? 用 ols 法估计参数 : ?2(x?)(y?)?xy(x?)xii2iii2i?334229.09?0.7863 425053.73【篇二：华中师范大学计量经济学 14-15a 答案】class=txt 期末考试试卷（ a 卷）参考答案 一选择题dadba abddc二简单题1 简述计量经济学模型研究的基本框架 2 什么是偏回归系数？它与简单线性回归的回归系数有什么

15、不同？答：多元线性回归模型中，回归系数 ?j(j?1,2,?,k) 表示的是当控制其 它解释变量不变的条件下，第 j 个解释变量的单位变动对被解释变量平均值的影响，这样的回归系数称为偏回归系数。简单线性回归模型只有一个解释变量，回归系数表示解释变量的单位变动对被解释变量平均值的影响。多元线性回归模型中的回归系数是偏回归系数，是当控制其它解释变量不变的条件下，某个解释变量的单位变动对被解释变量平均值的影响，从而可以实现保持某些控制变量不变的情况下，分析所关注的变量对被解释变量的真实影响3什么是异方差？如果模型存在异方差，会对模型产生什么影响？：在线性回归模型中，如果随机扰动项不符合方差相同的要求

16、，则我们就说随机扰动项具有导方差性或简述为线性回归模型具有异方差性。即对于yi?1?2x2i?kxki?ui ，i=1 ，2，?，n。(其中 n 表示样本容量 )，其随机扰动项的方差： var(ui|xi)?eui?e(ui)|xi2?e(ui|xi) 22 ?i(其中 i=1 ，2，?，n)，如果存在自然数 i,j?n, 而且 i?j ，使得 ?i?j 则我们就称线性回归模型具有异方差性。当模型中的误差项存在异方差时，参数估计仍然是无偏的但方差不再是最小的；在异方差存在的情况下，参数估计的方差可能会高估或者低估真实的方差，从而会低估或者高估 t 统计量，从而可能导致错误的结论4如何做蒙特卡罗

17、实验？答：第一，完整地设定一个 “真实 ”模型。比如真实模型是一个线性回归模型，这就意味着设定好了扰动项的分布、解释变量、系数及样本大小等。第二，利用这一真实模型生成一个数据集。 第三，利用这一人为生成的数据集计算有待估算的估计量或检验统计量，并保存结果。 第四，大量地重复第二步和第三步。每生成一个新的数据集把它叫做一次 “重复实验 ”第五，评价估计量表现的好坏。5 回归模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式，它们各适用于什么情况？ 答：在模型中引入虚拟变量，主要是为了寻找某（些）定性因素对解释变量的影响。加法方式与乘法方式是最主要的引入方式，前者主要适用于定性因素对截距项产生

18、影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。除此外，还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量，这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况三分析计算题 1（1） 提出原假设 h0 ：?0 ，h1：?0? 统计量 t18.7 ，临界值 t0.025(17)?2.1098 ，由于 18.72.1098 ，故拒绝原假设 h0：?0 ，即认为参数 ? 是显著的。?0.81? （2）由于 t?，故 se(?)?0.443 t18.7se(?) （3）回归模型 r2?0.81 ，表明拟合优度较高，解释变量对被解释变量的解释能力为 81% ，即收入对消费的解释能力为 81，回归直线 拟合

19、观测点较为理想。2(1) 是指随机扰动项之间有相关关系。(2) 因为 dw 统计量等于 0.3474 ，所以存在较强的正自相关。这说明财政收入除受到国民收入的影响以外，还有其它因素影响。(3)最小二乘估计量是无偏的和一致的，但它是无效的。假设检验失效。(4) 首先由 dw 统计量计算自相关系数的估计值，结果为 0.83 。其次按广义差分法做回归分析即可四操作题（1）y?1471.956?0.042510x1?4.432478x2?2.922273x3?1.426786x4 ?3549821x5?(2)0.995630;129873.5(3) 由于可决系数很高， f 检验值 593.4168 ，

20、明显显著。但是当?0.05 时， t0.025(8)?2.31 ，不仅 x4，x5 的系数 t 检验不显著，而且 x5 系数符号与预期相反。这表明很可能出现严重的多重共线性【篇三：经济计量模拟题 古扎拉蒂版】1 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（）2多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（）3在存在异方差情况下，常用的 ols 法总是高估了估计量的标准差。（） 4总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨 迹。（ ） 5线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关 系。 （） 6判定系数 r 的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ ）

21、 7多重共线性是一种随机误差现象。 （ ）8当存在自相关时， ols 估计量是有偏的并且也是无效的。 （ ）9在异方差的情况下， ols 估计量误差放大的原因是从属回归的 r2变大。（ ） 10任何两个计量经济模型的 r2 都是可以比较的。 （ ） 二 简答题（10）1计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（ 4 分）2举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分） 三下面是我国 1990-2003 年 gdp 对 m1 之间回归的结果。（5 分）ln(gdp)?1.37 ?0.76ln(m1) se (0.15) ()t( ) ( 23 )p?t?1.782?0.05, 自由度

22、 ?12 ；2 1求出空白处的数值，填在括号内。（ 2 分） 2系数是否显著，给出理由。（ 3 分四 试述异方差的后果及其补救措施。 （10 分） 五多重共线性的后果及修正措施。（ 10 分） 六 试述 d-w 检验的适用条件及其检验步骤 0 分） 七 （15 分）下面是宏观经济模型mt?c(1)p*t?ca y?c7*i?u?ttt(2yt)?*c?it3?c*?m4*utdt?1? cit?c?5?*mt?c?6*?yt?ut 变量分别为货币供给 m 、投资 i、价格指数 p 和产出 y。 1指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。（ 5 分） 2对模型进行识 别。（4 分） 3指出恰好

23、识别方程和过度识别方程的估计方法。（ 6 分） 八、（20 分）应用题为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下：dependent variable: log(gdp) method: least squares date: 06/04/05time: 18:58 sample: 1985 2003 included observations:19variable log(debt) adjusted r-squared s.e. of regression sum squared resid log likelihood durbin-watson statcoef

24、ficient 0.65std. error 0.02t-statistic 32.8 prob.0 0.86 -1.46 -1.36 1075.5 0.983 s.d. dependent var 0.11 akaike info criterion 0.21schwarz criterion 15.8 f-statistic 0.81 prob(f-statistic) 若 k?2,n?19,dl?1.074,du?1.536, 显著性水平 ?0.05 其中， gdp 表示国内生产总值， debt 表示国债发行量。 （1）写出回归方程。（ 2 分）（2）解释系数的经济学含义？（ 4 分）（

25、3）模型可能存在什么问题？如何检验？（ 7 分）（4）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？（ 7 分）一、判断题（ 20 分）1 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（ f）2多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（ f）3在存在异方差情况下，常用的 ols 法总是高估了估计量的标准差。（f） 4总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的 轨迹。（ y） 5线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性 关系。 （f）2 6判定系数 r 的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ f ） 7多重共线性是一种随机误差现象。 （f） 8当存在自相关

26、时， ols 估计量是有偏的并且也是无效的。 （ f ） 9在异方差的情况下， ols 估计量误差放大的原因是从属回归的 r变大。（ f ） 10任何两个计量经济模型的 r 都是可以比较的。（ f ） 二 简答题（ 10）1计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（ 4 分） 答：1）经济理论或假说的陈述 2) 收集数据 3）建立数理经济学模型 4）建立经济计量模型 5）模型系数估计和假设检验 6）模型的选择 7）理论假说的选择 8）经济学应用2举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分） 答案：设 y 为个人消费支出； x 表示可支配收入，定义2 2?1d2t?02 季度?1d

27、3t? 其他?03 季度?1d4t?其他?04 季度其他如果设定模型为 yt?b1?b2d2t?b3d3t?b4d4t?b5xt?ut 此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。 如果设定模型为yt?b1?b2d2t?b3d3t?b4d4t?b5xt ?b6?d2txt?b7?d3txt?b8?d4txt?ut 此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型。三下面是我国 1990-2003 年 gdp 对 m1 之间回归的结果。（ 5 分） ln(gdp)?1.37 ?0.76ln(m1)se (0.15) ( 0.033

28、)t( 9.13 ) ( 23 )p?t?1.782?0.05, 自由度 ?12 ； 3 求出空白处的数值，填在括号内。（ 2 分） 4 系数是否显著，给出理由。（ 3 分） 答：根据 t 统计量， 9.13 和 23 都大于 5% 的临界值，因此系数都是统计显著的。 四 试述异方差的后果及其补救措施。 （10 分） 答 案： 后果： ols 估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立在 t 分布和 f 分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。补救措施：加权最小二乘法（ wls ）2?1 假设 i 已知，则对模型进行如下变换： yi ?i ? b1?i ?b2 xi ?i ?

29、ui ?i2?i2 如果未知（1）误差与 xi 成比例：平方根变换。?b2 可见，此时模型同方差，从而可以利用 ols 估计和假设检验。2222eu?x?xii （2） 误差方差和 i 成比例。即 yixub ?1?b2i?ixixixixi3 重新设定模型：五多重共线性的后果及修正措施。（ 10 分） 1） 对于完全多重共线性，后果是无法估计。对于高度多重共线性，理论上不影响 ols 估计量的最优线性无偏性。但对于个别样本的估计量的方差放大，从而影响了假设检验。实际后果：联合检验显著，但个别系数不显著。估计量的方差放大，置信区间变宽， t 统计量变小。对于样本内观测值得微小变化极敏感。某些系数符号可能不对。难以解释自变量对应变量的贡献程度。2） 补救措施：剔出不重要变量；增加样本数量；改变模型形式；改变变量形式；利用先验信息。六 试述 d-w 检验的适用条件及其检验步骤？（ 10 分） 答案： 使用条件：1） 回归模型包含一个截距项。 2） 变量 x 是非随机变量。3） 扰动项的产生机制： ut?ut?1?vt ?1?1 。 4） 因变量的滞后值不能作为解释变量出现在回归方程中。 检验步骤1）进行 ols 回归，并获得残差。 2）计算 d 值。3）已知样本容量和解释变量个数，得到临界值。 4）根据下列规则进行判断：