初级银行从业《风险管理》考试易错、难点解析冲刺卷65（带答案）

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1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！ 住在富人区的她初级银行从业风险管理考试易错、难点解析冲刺卷（带答案）一.单选题(共35题)1.下列属于按风险诱发原因分类的是()。A.政治风险和社会风险B.系统性风险和非系统性风险C.信用风险和市场风险D.纯粹风险和投机风险正确答案：C2.在单一法人客户的非财务因素分析中，下列不属于行业风险分析的内容的是()。A.所有者关系、内部控制机制是否完备及运行正常B.行业竞争力及替代性分析C.行业的成本及盈利性分析D.行业监管政策和有关环境分析正确答案：A3.下列关于战略风险管理的说法，正确的是()。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.战略风险独立于市场风

2、险、信用风险、操作风险、流动性风险单独存在C.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划D.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训正确答案：A4.内部审计的主要内容不包括()。A.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性C.内部控制的健全性和有效性D.核算监管资本、考核财务绩效正确答案：D5.【真题】下列关于商业银行风险管理理念的认识，错误的是()。A.风险管理的目标是从根本上消除各类金融风险B.风险管理战略应纳入商业银行的整体发展战略之中C.商业银行应致力于持久培育良好的风险文化D.良好的风险管理水平体现了商业银行的核心竞争

3、力正确答案：A6.关于表外项目的处理，下列说法不正确的是()。A.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算B.商业银行首先将表外项目的实际成本金额乘以信息转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，主要包括互换、期权、远期和贵金属交易D.与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证其信用转换系数为20%正确答案：A7.A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头180，英镑多头430，法国法郎空头390，瑞士法郎空头130,若此银行对

4、待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率被动的相关性，则该银行使用的净总敞口头寸应为()。A.610B.1000C.90D.1130正确答案：C8.（）是目前操作风险识别与评估的主要方法。A.自我评估法B.损失事件数据方法C.权重法D.标准法正确答案：A9.王先生的投资包括三部分.一部分是年收益率为20%的A资产，总价值为15万元;另一部是年收益率为45%的8资产，总价值为10万元;还有一部分是年收益率为30%的C资产。总价值是15万元。那么，王先生这个投资组合的预期收益率是（）。A.20%B.30%C.45%D.50%正确答案：B10.下列关于收益率的说法不正确是()。

5、A.收益率曲线是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态，正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正收益率曲线流动性较差D.反收益率曲线表示投资曲线越长，收益率越高正确答案：D11.【真题】缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值正确答案：A12.在巴塞尔新资本协议中，规定了信用风险计量方法有三种，不包括()。A.基本指标法B.内部评级高级法C.标准法D.内部评级初级法正确答案：A13.监管部门对资本不足银行的纠正措施不包括（）。A.对商业银行股东实施的纠正措施B.对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施C.对商业银行风险管理部门

6、采取的纠正措施D.对商业银行机构采取的监管措施正确答案：C14.交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（）。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.金融工具和金融头寸正确答案：C15.风险迁徙类指标用来衡量商业银行()变化的程度。A.流动性风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险正确答案：D16.某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括()。A.汇率风险B.重新定价风险C.期权性风险D.基准风险

7、正确答案：B17.如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求()流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。A.大于B.小于C.等于D.以上都不对正确答案：A18.损失数据收集的原则不包括（）。A.重要性原则B.准确性原则C.统一性原则D.客观性原则正确答案：D19.商业银行计算机系统故障，使其不能正常为客户提供服务属于()风险。A.信用B.操作C.市场D.利率正确答案：B20.商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（）。A.25%B.50%C.60%D.75%正确答案：D21.【真题】针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应

8、侧重于()。A.企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款B.企业是否具有足够的融资能力和投资能力C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息D.企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息正确答案：A22.某商业银行发放一笔200万元的零售类有抵押居民房产贷款，如果该银行以标准法计量信用风险资本，则该笔贷款计算加权风险资产时的权重为()。A.100%B.75%C.50%D.35%正确答案：D23.下列关于CreditMetriCs模型的说法，不正确的是()。A.CreditMetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析B.CreditMetriCs模型本质上是一个VAR模型C

9、.CreditMetries模型从单一资产的角度来看待信用风险D.CreditMetries模型使用了信用工具边际风险贡谳的概念正确答案：A24.【真题】在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是（）。A.保证人的关联方B.保证人的行业地位C.保证人的保证意愿D.保证人的贷款规模正确答案：C25.错误监控报告是指商业银行监控报告流程不明确、混乱，负责监控报告的部门职责不清晰，相关数据不全面、不及时、不准确，未履行必要的(?)或者对外部汇报不准确。A.法律规定B.监管职责C.汇报义务D.风险计量义务正确答案：C26.某银行在升级数据系统时，没有考虑到与现在系统的兼容性，导致数据系统瘫痪

10、，部分重要客户和存、贷款的资料丢失，给银行造成了极大的损失。这是因()造成的操作风险。A.人员因素B.内部流程C.外部事件D.系统缺陷正确答案：D27.（）负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.董事会和高级管理层D.高级管理层和内部审计人员正确答案：C28.使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑（）。A.宏观环境和外部控制B.关键的业务经营环境和内部控制C.监管环境和市场竞争D.国家环境和政策风险正确答案：B29.当前我国商业银行操作风险管理的

11、核心问题是()。A.技术创新B.合规管理C.管理问题D.风险监管正确答案：B30.下列关于久期分析的说法，不正确的是()。A.久期分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动(大于1%)，久期分析的结果会不够准确正确答案：A31.银行的内部资本充足评估内容不包括()。A.风险评估B.资本规划C.压力测试D.风险预警正确答案：D32.假设一家银行，今年的税后收入为20000万元，资产总额为1000000万元，股东权益总额为300000万元，则资产收益率为（）。A.0.02B.0.25D

12、.0.35D.O.03正确答案：A33.下列属于法人信贷业务评级授信环节的操作风险的是（）。A.客户提供虚假的财务报表和企业信息，骗取评级授信B.贷款合同要素填写不规范C.未及时收取贷款利息，贷款利息计算错误D.未关注企业生产经营中的重大经营活动和重大风险问题正确答案：A34.下列关于流动性风险监测参考指标的说法，不正确的是()。A.最大十家同业融入比例=（最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项）总负债余额100%B.同业市场负债比例=（与所有同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项）总负债余额100%C.对某种重要币种表内外项目需单独计算流动性覆盖率，主要用以监测商

13、业银行重要币种的短期流动性风险水平D.最大十家存款客户存款比例=最大十家存款客户存款余额合计各项贷款余额正确答案：D35.某银行2013年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2013年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率为（）。A.6%B.8%C.8.5%D.因数据不足无法计算正确答案：C二.多选题(共35题)1.可用来简化协方差矩阵的方法的是()。A.对角线模型B.因子模型C.历史模拟法D.解析模型E.仿真模型正确答案：AB2.【真题】X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X

14、银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有()。A.业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险B.X银行在通过业务外包来转移操作风险C.外包有利于银行将工作重点放在核心业务上D.外包服务最终责任人依然是X银行E.业务外包本身也可能存在风险正确答案：BCDE3.资产证券化风险暴露包括()所形成的风险暴露。A.银行持有资产支持证券B.提供信用增级C.流动性支持D.开展利率互换E.信用衍生工具正确答案：ABCDE4.商业银行引发声誉风险的不利反应包括()。A.客户的不满B.出现挤兑现象C.引发公共抗议活动D.出现流动性危机E.给商业银

15、行创造新的价值正确答案：ABCD5.【真题】在整体环境保持相对稳定的情况下，商业银行可以采取()措施将贷款组合敞口降低到所规定限额之内。A.运用贷款出售、信贷衍生产品、证券化或其他贷款二级市场的安排B.利用银团贷款降低对某一特定行业或关联贷款人的授信集中度C.管理层临时调高组合敞口的限额D.利用其他联合贷款等形式降低对某一特定行业或关联贷款人的授信集中度E.业务部门对质量较差贷款予以关注，发现可收回的贷款并及时回收正确答案：ABDE6.某企业于当年初向商业银行A申请了一笔1000万元1年期专用机器设备抵押贷款。到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如期全额偿还本金和利息。为了减少损失，银行紧急与

16、企业磋商进行贷款重组，则下列重组措施可行的有（）。A.调整信贷产品B.减少贷款额度C.调整贷款期限D.调整贷款利率E.限制企业经营活动正确答案：ABCDE7.【真题】下列关于期权种类的说法，正确的是()。A.按权利的内容，期权可分为买方期权和卖方期权B.按交易的标的，期权可分为现实期权和虚拟期权C.按执行价格期权可分为平价期权和价外期权D.按履约方式，期权可分为美式期权和欧式期权E.按交易方式，期权可分为看涨期权、看跌期权和看涨看跌双向期权正确答案：AD8.以下各项属于流动性负债的是()。A.活期存款B.超额准备金C.应付账款D.定期存款E.发放的票据和债券正确答案：ACDE9.下列属于声誉风

17、险管理体系应当重点强调的内容是()。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.培养开放、互信、互助的机构文化C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D.只考虑股东的利益E.明确记载的危机处理流程正确答案：ABCE10.下列中关于贷款组合风险的说法中，正确的有（）。A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产的总体风险C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素E.贷款组合的单笔

18、贷款之间通常存在一定程度的相关性正确答案：ABCDE11.关键风险指标通常包括()。A.交易量B.员工水平C.技能水平D.客户满意度E.产品复杂程度正确答案：ABCDE12.下列关于法人客户评级模型的说法，正确的有()。A.Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等B.作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低C.RiskCalc模型是适合于上市公司的违约概率模型D.RiskCalc模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择最能预测违约的一组变量E.CreditMonitor模型是适合于非上市公司的违约概率模型正确答案：ABD13.外包服务管理实施流程的环节

19、包括()。A.立项B.采购C.合同管理D.持续管理与监督E.评估正确答案：ABCD14.商业银行流动性风险预警信号有（）。A.商业银行所发行的股票价格下跌B.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大C.商业银行的外部评级上升D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资E.债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足正确答案：ABDE15.【真题】下列属于商业银行核心资本的有()。A.资本公积B.长期次级债务C.实收资本或普通股D.损失准备缺口E.盈余公积正确答案：ACE16.以下关于战略风险的说法正确的是（）。A.战略风险是一种多维风险B.战略风险体现在业银

20、行战略目标缺乏整体兼容性C.战略风险体现在实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷D.战略风险体现在公司内控力度不强E.战略风险体现在为实现目标所需要的资源匮乏正确答案：ABCE17.引起操作风险的内部流程因素主要包括（）。A.财务/会计错误B.产品设计缺陷C.结算/支付错误D.错误监控/报告E.文件/合同缺陷正确答案：ABCDE18.关于市场流动性风险的以下说法，正确的是（）A.市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力B.资产的变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低C.资产流动性是商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力D.一般从零售客户和

21、公司/机构客户两个角度对商业银行的市场流动性进行分析E.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度正确答案：ABE19.【真题】市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。银行的市场准入不包括()，A.机构准入B.业务准入C.高级管理人员准入D.资质准入E.风险控制水平正确答案：DE20.下列关于风险监管说法正确的是()。A.银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控B.监管部门关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况C.银行机构风险状

22、况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或分支机构的风险水平D.必须在实现本外币、表内外、境内外并表监管的基础上，建立对各类风险的识别、监控、分析、预警和处置机制E.良好的公司治理是商业银行风险管理的第一道防线正确答案：ABCD21.保持良好的流动性可以()。A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的B.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系C.避免银行资产廉价出售，损害股东利益D.直接降低商业银行面对的信用风险E.降低银行借入资金时所需支付的风险溢价正确答案：ABCE22.全面风险管理框架的评估对象主要有()。A.公司治理B.风险政策流程和限额C.信息系统D

23、.资本预算和分配E.授信决策正确答案：ABC23.个人住房按揭贷款的风险分析主要关注()。A.经销商风险B.“假按揭”风险C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D.借款人的经济状况变动风险E.抵押权实现困难的风险正确答案：ABCD24.商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括（）。A.良好的企业精神与控制文化B.科学、有效的激励机制C.信息交流D.监督与评价E.建立内部控制措施正确答案：ABCDE25.【真题】下列关于全面风险管理体系的说法，正确的有()。A.全面风险管理要素有8个B.企业的4个目标都是为全面风险管理的8个要素服务的C.企业的层级，包括整个企业、各职能部门、各

24、条业务线以及下属各子公司D.企业各个层级都要坚持同样的4个目标E.外部环境属于全面风险管理要素正确答案：ACD26.下列属于商业银行面临的战略风险有()。A.技术风险B.信用风险C.竞争对手风险D.操作风险E.品牌风险正确答案：ACE27.2007年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长

25、期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了（）等风险。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险E.声誉风险正确答案：ABCDE28.【真题】审慎经营类指标包括()。A.总资产净回报率B.资本充足率C.大额风险集中度D.不良贷款拨备覆盖率E.成本收入比正确答案：BCD29.商业银行在反洗钱管理方面主要的职责有（）。A.建立客户身份识别制度B.进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息C.应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度D.建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责E.应当按照规定执

26、行大额交易和可疑交易报告制度正确答案：ABCDE30.信用风险被认为是最为复杂的风险种类，它的主要形式包括()。A.利率风险B.违约风险C.结算风险D.汇率风险E.股票风险正确答案：BC31.某商业银行与某数据信息中心达成协议，由该数据信息中心负责该事业单位的计算机中心的安全运营。关于该协议，下列说法正确的有()。A.签订协议的行为是业务外包B.该事业单位签约的目的是转移本单位的操作风险C.该外包业务的最终责任人是该数据信息中心D.该行为是可降低的风险E.本单位的账务系统业务也可以同数据信息中心一样外包出去正确答案：AB32.产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在（）

27、等方面存在不完善、不健全等问题。A.业务管理框架B.数据信息质量C.风险管理要求D.权利义务结构E.内部系统安全正确答案：ACD33.以下哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”？（）A.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的资料被盗B.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失C.银行员工窃取客户账户资金D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金E.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动正确答案：ADE34.下列商业银行操作风险管理和控制措施中，()属于风险缓释措施。A.制定应急和连续营业方案B.实行强制休假制度C.购买保险D.计提风险损失准备E.调整业务规模正确答案：AC35.【真题】商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告应至少包括（）。A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标B.评估外部环境对资本水平的影响C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险D.评估总体风险状况E.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议正确答案：ABCE