初级银行从业《风险管理》考试历年真题汇编（精选）含答案27

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1、初级银行从业风险管理考试历年真题汇编（精选）含答案1. 单选题：以下关于债项评级的说法，错误的是（）。A.客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度B.债项评级是针对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小C.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率D.一个债务人只能有一个客户信用评级和债项评级正确答案：D2. 多选题：下列（）事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别。A.产品设计缺陷B.员工越权C.第三方盗用财产D.违反系统安全规定E.洗钱正确答案：CE3. 多选题：资产证券化包括()。A.信贷资产证券化B.实体资产

2、证券化C.虚拟资产证券化D.证券资产证券化E.现金资产证券化正确答案：ABDE4. 多选题：下列关于风险管理组织机构的职责分工，正确的有()。A.董事会督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、检测和控制各种风险B.只有当董事会充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益C.专门委员会可以负责拟订具体的风险管理政策和指导原则D.董事会通过调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，对商业银行的决策过程、决策执行过程进行监督E.最高风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交董事会批准正确答案：ACE5. 单选题：某银行拥有很优秀的贷款客户

3、和很好的贷款增长趋势，但苦于存款增长速度缓慢，目前大约有100亿元的缺口。则下列融资方式中，流动性风险最小的是()。A.同业拆借B.债券回购C.发行金融债券D.再贴现正确答案：C6. 单选题：下列项目，不属于优质流动性资产储备的是()。A.现金B.可提取的央行准备金C.商业银行资本管理办法（试行）权重法下风险权重为20%且满足一定条件的证券D.贷款正确答案：D7. 单选题：假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据巴塞尔新资本协议定义的该借款人违约概率为()。A.0.05%B.0.04%C.0.03%D.0.02%正确答案：A8. 单选题：在商业银行风险监管核心指标中，超额备付金比率

4、为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于（）。A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%正确答案：C9. 单选题：正态分布图形特征的是()。A.左高右低B.中间高，两边低，左右对称C.右高左低D.中间低，两边高，左右对称正确答案：B10. 单选题：久期分析侧重于分析()。A.基准风险的长期影响B.利率风险的长期影响C.重新定价风险的短期影响D.期权性风险的短期影响正确答案：B11. 单选题：【2011年真题】根据巴塞尔新资本协议的要求，商业银行的内部评级系统应当包括()两个维度。A.内部评级和外部评级B.客户评级和监管分析C.客户评级和债项评级D.分行评级和总行评级正确答案：C1

5、2. 单选题：【2015年真题】下列不属于信用衍生产品特点的是()。A.替代性B.交易性C.灵活性D.债务的易变性正确答案：D13. 单选题：下列不属于流动性风险评估方法的是()。A.流动性比率指标法B.现金流分析法C.久期分析法D.情景分析正确答案：D14. 单选题：操作风险自我评估流程是()。(1)控制措施评估(2)全员风险识别与报告(3)制定与实施控制优化方案(4)报告自我评估工作与日常监控(5)作业流程分析、风险识别与评估A.(3)(1)(5)(4)(2)B.(4)(1)(5)(2)(4)C.(1)(5)(2)(3)(4)D.(2)(5)(1)(3)(4)正确答案：D15. 单选题：商

6、业银行的审计部门应当定期（）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。A.至少每年一次B.至少每年两次C.三年一次D.一年一次正确答案：A16. 单选题：监管部门是市场约束的核心，下列选项不是其作用的是()。A.建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用B.实施惩戒，即建立有效的监督检查制度，确保政策执行和有效信息披露C.引导公众选择资金安全性高的金融机构，并起到市场监督的作用D.制定信息披露标准和指南，提高信息的可比性和可靠性正确答案：C17. 单选题：外汇()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.敞口分析C.情景分

7、析D.久期分析正确答案：B18. 单选题：计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为()。A.不能预测突发事件的风险B.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响C.正态假设条件受到普遍质疑D.计算量大正确答案：B19. 单选题：某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能绐银行带来巨大损失，该情况对应的操作风险成因属于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.人员因素D.系统缺陷正确答案：A20. 单选题：银行监管的首要环节是（）。A.市场准入B.资本监管C.监督检查D.风险评级正确答案：A21. 单选题：假定某公司2006年的销

8、售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54%B.108%C.53%D.56%正确答案：B22. 单选题：下列不属于衡量国别风险的数量指标的是（）。A.国民生产总值B.国际储备C.国际收支D.国际收支逆差与国际储备之比正确答案：D23. 单选题：下列关于市值重估的说法，不正确的是()。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B.采用盯市方法进行市值重估时应尽可能地按照模型确定的价值计值C.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市

9、和盯模的方法正确答案：B24. 单选题：我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和()。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益正确答案：C25. 多选题：以下属于风险转移策略的是（）。A.出口信贷保险B.担保C.备用信用证D.对冲E.期权合约正确答案：ABCE26. 单选题：下列关于信用衍生产品的说法，不正确的是()。A.信用衍生产品的特点是能将信用风险从市场风险中分离出来并提供风险转移机制B.信用衍生产品不能分散商业银行过度集中的信用风险C.银行可以利用信用衍生产品及其组合产品所提供的流动性市场来提高信用资产的变现能力D.信用衍生

10、产品使企业能够以更为方便和经济的方式实现融资正确答案：B27. 单选题：以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险正确答案：B28. 单选题：基于()构建操作风险高级计量法模型是目前国际银行的主流选择。A.损失分布法B.内部衡量法C.打分卡法D.基本指标法正确答案：A29. 单选题：下列风险管理策略中，对管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的是()。A.风险分散B.风险转移C.风险规避D.风险对冲正确答案：D30. 多选题：下列关于风险监管说法正确的是()。A.银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控B.监

11、管部门关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况C.银行机构风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或分支机构的风险水平D.必须在实现本外币、表内外、境内外并表监管的基础上，建立对各类风险的识别、监控、分析、预警和处置机制E.良好的公司治理是商业银行风险管理的第一道防线正确答案：ABCD31. 单选题：（）是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.融资流动性正确答案：B32. 单选题：【2013年真题】正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷

12、款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100%B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额一期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100%C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额一期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100%D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期

13、初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100%正确答案：A33. 单选题：某公司2014年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2014年，期初存货为450万元，期末存货为550万元，则该公司2014年存货周转天数为()天。A.13B.15C.19.8D.22.5正确答案：D34. 单选题：活期存款和现金具有（）的期限和（）的流动性，但收益也是（）的。A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高正确答案：C35. 单选题：系统缺陷引发的风险不包括()。A.系统开发的风险B.系统维护的风险C.系统设计的风险D.系统报告的

14、风险正确答案：D36. 单选题：【2014年真题】若A银行资产负债表上有美元资产8000，美元负债6500，银行卖出的美元远期合约头寸为3500，买入的美元远期合约头寸为2700，持有的期权敞口头寸为800，则美元的敞口头寸为()。A.多头1500B.空头1500C.多头2300D.空头700正确答案：A37. 单选题：【2013年真题】将商业银行的（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.盈利能力B.企业社会责任C.领导能力D.战略发展计划正确答案：B38. 单选题：目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用。其原因是与以往的盈利指标

15、ROE、ROA相比，RAROC的特点不包括（）。A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性B.可以在揭示盈利性的同时.反映银行所承担的风险水平C.RAROC=(净收益一预期损失)经济资本D.使银行不再注重盈利性正确答案：D39. 单选题：VaR值的大小与未来一定的()密切相关。A.损失概率B.持有期C.概率分布D.损失事件正确答案：B40. 多选题：【2013年真题】市场风险计量方法包括（）。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值E.敏感度分析正确答案：ABCDE41. 多选题：巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有()。A.某法人客户

16、由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险D.中央银行提高资本充足率要求，可能导致银行盈利能力面临新的挑战和困难，这反映了银行的法律风险E.结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险正确答案：BDE42. 单选题：商业银行公司治理的核心是()。A.所有权与经营权分离的情况下，完善商业银行内部组织结构权力分配体系B.所有权与经营权分离的情况下，强化对董事会和管理层行为的约束C.所有权与经营权分离的情况下，为妥善解

17、决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制D.所有权与经营权分离的情况下，实现公司权力的分配与制衡，增强核心竞争力正确答案：C43. 单选题：商业银行客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户正确答案：A44. 单选题：下列()不属于我国商业银行面临的风险种类。A.信息风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险正确答案：A45. 多选题：违约风险暴露包括()。A.已使用的授信余额B.未使用的授信余额C.未使用授信额度的预期提取数量D.应收未收利息E.可能发生的相关费用正确答案：ADE46. 多选题：以下

18、属于内部评级法的核心应用范围的有()。A.信贷政策的制定B.风险偏好的设定C.风险监控D.贷款定价E.风险报告正确答案：ACE47. 单选题：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失是指贷款五级分类中的（）。A.关注B.次级C.可疑D.损失正确答案：C48. 单选题：在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值的四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是()。A.公允价值和预期价值B.市场价值和公允价值C.名义价值和市场价值D.内在价值和名义价值正确答案：B49. 多选题：【2013年真题】下列关于信用风险监测的说法，正确的有（）。A.是风险管理流程中的重要

19、环节B.是一个动态、连续的过程C.风险监测包含两个层面的内容D.应当实现监测对合同条款遵守情况目标E.在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际损失的贡献度为50%60%正确答案：ABCDE50. 多选题：流动性风险管理的作用包括（）。A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的B.提高银行借入资金时所需支付的风险溢价C.降低客户借入资金时所需支付的风险溢价D.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系E.避免银行资产廉价出售，损害股东利益正确答案：ADE51. 多选题：VaR值的局限性包括()。A.无法预测尾部极端损失情况B.无法预测单边市场走势极端情况C.无法预测市场非流

20、动性因素D.可以考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应E.无法成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段正确答案：ABC52. 单选题：商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立SPV的主要目的是()。A.支付标的资产的所有收益B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C.为了购买权益资产D.为了进行总收益率互换正确答案：B53. 单选题：风险迁徙类指标用来衡量商业银行()变化的程度。A.流动性风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险正确答案：D54. 多选题：下面关于贷款分类的说法，不正确的有()。A.综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.它实际上是根据

21、预期损失对信贷资产进行评级C.主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价D.通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成E.可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断正确答案：DE55. 单选题：商业银行的()应当监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级管理办法方面的履职情况。A.股东大会B.董事会C.监事会D.董事长正确答案：C56. 单选题：有效的战略风险管理流程应当确保商业银行紧密联系在一起，不包括（）。A.长期战略B.短期目标C.可利用资源D.风险预警措施正确答案：D57. 单选题：【2014年真题】在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系

22、统性风险特征的是()。A.操作风险B.信用风险C.声誉风险D.市场风险正确答案：D58. 单选题：商业银行采用的担保方式不包括()。A.留置B.抵押C.保证D.口头承诺正确答案：D59. 多选题：债券收益率曲线通常表现的形态包括（）。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.波动收益率曲线D.水平收益率曲线E.垂直收益率曲线正确答案：ABCD60. 单选题：某商业银行发放一笔200万元的零售类有抵押居民房产贷款，如果该银行以标准法计量信用风险资本，则该笔贷款计算加权风险资产时的权重为()。A.100%B.75%C.50%D.35%正确答案：D61. 单选题：某银行的资产状况如下：正常类贷款余额为

23、300亿元、关注类贷款余额为100亿元、次级类贷款余额为40亿元、可疑类贷款余额为9亿元，损失类贷款余额为1亿元，则该银行的不良贷款率为()。A.50%B.33%C.13%D.11%正确答案：D62. 单选题：【2013年真题】经济资本是商业银行为应对未来一定时期内资产的_而持有的资本，其规模取决于自身的_和风险管理策略。（）A.预期损失；实际风险水平B.非预期损失；实际风险水平C.灾难性损失；预期风险水平D.非预期损失；预期风险水平正确答案：B63. 单选题：商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?（）A.选定某一种方法，便一以贯之地采用B.流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法

24、和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法来源233网校C.商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况D.以上都不对正确答案：C64. 单选题：压力测试主要采用了敏感性分析和()两种方法。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法正确答案：B65. 单选题：当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是()。A.技术创新B.合规管理C.管理问题D.风险监管正确答案：B66. 多选题：下列关于次贷危机中产生的风险的说法，正确的有()。A.由于盲目追求市场份额与业务增长，银行在人员与流程管理上存在相应缺陷，业务人员对客

25、户审查不利，造成信用不良的客户违约，产生大量坏账，操作风险转化为信用风险B.次级抵押贷款整体违约率上升，导致次级抵押贷款支持证券的违约风险相应上升，这些证券的信用评级被独立评级机构显著调低，证券市场价格大幅缩水，持有这些资产的金融机构的账面价值也发生同样程度的缩水，引发信用风险C.随着逾期坏账与丧失抵押品赎回权的数量快速增加，金融机构出现融资困难，遭遇挤兑风潮，市场风险转化为流动性风险D.银行过度依赖外包公司营销，缺乏流程监控机制，造成信用不良的客户违约，产生大量坏账，操作风险转化为信用风险E.次级抵押贷款不适当的证券化，造成贷款机构因风险的转移放松了贷款的审核和监测，放任操作风险因子扩大，为

26、次贷危机埋下了伏笔正确答案：ACDE67. 单选题：流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。A.20B.30C.25D.15正确答案：B68. 单选题：巴塞尔委员会将操作风险定义为（）。A.操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的几率B.商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况C.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险D.由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险正确答案：C69. 单选题：在信息披露不充分的条件下，

27、为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是()。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露正确答案：B70. 多选题：下列关于远期和期货的说法，正确的有()。A.远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产B.期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产C.远期合

28、约是非标准化的，期货合约是标准化的D.远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险E.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓正确答案：DE71. 单选题：对于商业银行贷款业务来说，较少接受的担保方式是（）。A.企业连带责任保证B.定金与动产留置C.支票，汇票，本票，债券，存款单等质押D.不动产抵押正确答案：B72. 单选题：A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头180，英镑多头430，法国法郎空头390，瑞士法郎空头130,若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞

29、口头寸时主要考虑不同货币汇率被动的相关性，则该银行使用的净总敞口头寸应为()。A.610B.1000C.90D.1130正确答案：C73. 单选题：【2013年真题】()是用来考察商业银行风险状况的统计数据和指标。A.风险诱因B.关键风险指标C.风险报告D.风险控制正确答案：B74. 多选题：信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括（）。A.拖延支付利息.信用卡透支状况严重B.关键的人事变动C.业务性质改变D.存款账户余额下降E.主要产品供应商流失正确答案：AD75. 单选题：监事会是商业银行的()。A.服务机构B.合作机构C.控制机构D.监督机构正确答案：D76. 单选题：银行往往用（）去支持

30、长期的贷款出现期限错配。A.长期存款B.短期存款C.长期负债D.短期负债正确答案：B77. 单选题：【2013年真题】在计算操作风险经济资本配置的标准法中，值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（）产品线的因子等于18%。A.零售商业银行业务B.资产管理C.支付和结算D.零售经纪正确答案：C78. 单选题：商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从()的风险管理操作转变为()的风险管理规划。A.应急性，预防性B.局部，全面C.不定期，定期D.滞后，预先干预正确答案：A79. 单选题：()指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方

31、可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的坍议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权正确答案：C80. 多选题：缺口分析的局限性有（）。A.假设同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同B.只考虑了重新定价期限的不同带来的利率风险。未考虑基准风险C.未考虑利率变动对非利息收入的影响D.未考虑利率变动对银行整体价值的影响E.只能反映定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险正确答案：ABCD81. 多选题：【2012年真题】期权的价值由哪几部分组成？()A.时间价

32、值B.内在价值C.执行价格D.标的资产价格E.无风险利率正确答案：AB82. 单选题：在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下属于单一法人客户的非财务因素分析的是()。A.经营管理状况B.资产管理状况C.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征D.负债管理状况正确答案：C83. 单选题：商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立正确答案：D84. 单选题：()是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。A.独立

33、交易B.资产转移C.关联交易D.权利让渡正确答案：C85. 单选题：下列关于银行账户利率风险的说法不正确的是()。A.银行账户利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致交易账户整体收益和经济价值遭受损失的风险B.银行账户利率风险控制的表内方法是基于商业银行利率风险敞口大小，结合对市场利率走势的预测，积极主动地调整资产负债的匹配状况C.银行账户利率风险控制的表外方法是利用金融衍生工具，对处于风险之中的资产负债进行套期保值D.银行账户利率风险控制的风险资本限额则是商业银行董事会规定的各业务单位可用于利率风险损失的最大资本额度正确答案：A86. 多选题：资产证券化风险暴露包括()所形成的风

34、险暴露。A.银行持有资产支持证券B.提供信用增级C.流动性支持D.开展利率互换E.信用衍生工具正确答案：ABCDE87. 单选题：银行风险管理的流程是()。A.风险控制风险识别风险监测风险计量B.风险识别风险控制风险监测风险计量C.风险识别风险计量风险监测风险控制D.风险控制风险识别风险计量风险监测正确答案：C88. 单选题：风险管理的最高决策单位是()。A.风险管理部门B.董事会C.股东大会D.最高风险管理委员会正确答案：D89. 多选题：下列关于内部控制的主要原则说法错误的是()。A.商业银行的内部控制覆盖商业银行所有的部门和岗位B.内部控制的监督部门不可以直接向董事会、监事会和高级管理层

35、报告C.任何人不得拥有不受内部控制约束的权力D.内部控制的监督部门隶属于内部控制的建设、执行部门E.商业银行内部控制均应体现“内控优先”的要求正确答案：BD90. 单选题：下列关于收益计量的说法，正确的是()。A.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和D.百分比收益率衡量了绝对收益正确答案：B91. 单选题：【2018年真题】某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期1000万元的抵押贷款，2008年12月30日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖

36、欠利息超过90天的违约行为。为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是()。A.将该笔贷款期限延长半年B.给予企业10的利率优惠C.允许企业贷款到期后一次性还本付息D.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品正确答案：D92. 单选题：商业银行个人信贷产品可基本划分为()三类。A.个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款B.个人住宅抵押贷款、经销商风险贷款、循环零售贷款C.个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款D.个人住宅抵押贷款、信用卡消费贷款、循环零售贷款正确答案：C93. 多选题：下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有（）。A.收益率相关系数为0的两

37、种资产B.收益率相关系数为-1的两种资产C.收益率相关系数为-0.5的两种资产D.收益率相关系数为1的两种资产E.以上都对正确答案：ABC94. 单选题：关于股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标的说法不正确的是（）A.股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标无法揭示商业银行的盈利能力B.股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标反映的是商业银行长期的稳定性以及盈利情况，忽视短期效益C.股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标绩效评估时没有在盈利水平之上考虑更多的风险因素D.经风险调整的业绩评估方法(RAPM)能综合考虑商业银行的盈利能力和风险水平正确答

38、案：B95. 单选题：【2018年真题】假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为()年。A.15B.-15C.1D.-1正确答案：A96. 单选题：假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为()。A.2.5%B.5%C.10%D.15%正确答案：B97. 多选题：【2013年真题】我国监管当局出台的贷款分类包含（）等级的贷款。A.正常B

39、.关注C.次级D.可疑E.损失正确答案：ABCDE98. 多选题：以下关于商业银行贷款转让的说法，正确的有（）。A.贷款转让通常指贷款有偿转让B.贷款转让又被称为贷款出售C.贷款转让可以增加商业银行的收益、提高其经济资本配置效率D.大多数贷款转让属于一次性、无追索、一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售E.与组合贷款转让相比，单笔贷款的转让则相对困难正确答案：ABCD99. 单选题：下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法，不正确的是()。A.新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险B.新增风险包括违约风险和信用等级迁移风险C.商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求，持有期为1年，置信区间为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求D.商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整正确答案：D100. 多选题：商业银行进行贷款转让的目的有（）。A.转移信用风险B.增加收益C.实现资产单一化D.提高经济资本配置效率E.集中风险正确答案：ABD