《2022年银行从业资格-风险管理（初级）考试名师押题密卷4（带答案）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年银行从业资格-风险管理（初级）考试名师押题密卷4（带答案）（8页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、住在富人区的她2022年银行从业资格-风险管理（初级）考试名师押题密卷（带答案）题目一二三四五六总分得分一.单项选择题(共30题)1.下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A. 负责制定市场风险管理制度和程序B. 负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C. 负责确定本行可以承受的市场风险水平D. 负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性正确答案：A,2.根据国务院银行业监督管理机构在各监管文件中的流动性风险监管（监测）指标要求，其中核心负债比不小于（）。A. 100%B. 25%C. 60%D. 30%正确答案：C,3.债务人因本国政府采取保
2、持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险是指（）。A. 间接国别风险B. 主权风险C. 政治风险D. 宏观经济风险正确答案：D,4.商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生（）。A. 市场风险B. 声誉风险C. 信用风险D. 流动性风险正确答案：D,5.银行监管的首要环节是（）。A. 现场检查B. 市场准入C. 非现场监管D. 信息披露正确答案：B,6.债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险是指（）。A. 间接国别风险B. 主权风险C. 政治风险D. 宏观经济风险正确答案：C,7.内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的
3、作用，下列未体现内部审计作用的是（）。A. 监控和评价风险管理体系运行的效果B. 帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进C. 内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告D. 评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露正确答案：C,8.（）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。A. 埃格蒙特集团B. 反洗钱金融行动特别工作组C. 沃尔夫斯堡集团D. 亚太反洗钱集团正确答案：B,9.下列不属于风险限额管理的相关环节的是（）。A. 超限额处理B. 风险限额监测C. 风险限额对冲D. 风险限额设定正确答案：C,10.甲乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，
4、工作中两人关系密切、无话不谈，下列两人对密码管理的做法正确的是（）。A. 需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权B. 两人密码互相知悉C. 各自定期或不定期更换密码并严格保密D. 乙用甲密码为客户办理业务正确答案：C,11.下列关于风险的说法，正确的是（ ）。A. 对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B. 信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C. 对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计D. 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失正确答案：D,12.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存
5、在一些可能对偿还产生不利影响因素的货款是指()类贷款。A. 关注B. 可疑C. 损失D. 次级正确答案：A,13.下列关于贷款转让的叙述中，错误的是()。A. 不良贷款转让(打包出售)是指银行对10户项以上规模的不良贷款进行组包B. 通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为C. 商业银行通过批量转让可以实现不良贷款的快速处置，与单笔不良贷款处置相比，可以迅速改善商业银行的资产结构，提高资产质量，提高经营效益D. 从回收率角度来看，不会存在处置损失正确答案：D,14.我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得_，比巴塞尔委员会规定的_个百分点。（）
6、A. 低于3%，高1B. 低于4%，高1C. 高于3%，低0.5D. 高于4%，低0.5正确答案：B,15.下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A. 风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B. 商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C. 风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D. 风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的正确答案：C,16.商业银行风险管理广泛使用的三大工具是（）。A. 专家评估、损失数据收集、情景分析B. 自我评估、损失数据收集、关键风险指标C. 专家评估、流程图、关键风险指标D. 自我评估、流程图、情景
7、分析正确答案：B,17.当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（）。A. 正向收益率曲线B. 反向收益率曲线C. 水平收益率曲线D. 波动收益率曲线正确答案：B,18.下列关于区域风险限额管理的说法中，正确的是（）。A. 我国区域风险限额都是作为指导性的弹性限额B. 国外银行一般会对一个国家内的某一区域设置区域风险限额C. 在我国，区域风险限额管理和国家风险限额管理基本一致D. 我国在一定时期内实施区域风险限额管理是有必要的正确答案：D,19.下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A. 利率风险B. 操
8、作风险C. 汇率风险D. 商品风险正确答案：B,20.下列关于商业银行评级验证的表述中，正确的是（）。A. 验证工作应随着银行风险管理手段的改进和经营环境的变化而调整B. 验证主要由监管当局负责C. 验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性D. 各家银行所采用的验证方法应当统一正确答案：A,21.贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，()是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。A. 一般准备B. 专项准备C. 特种准备D. 三者均正确答案：A,22.下列对商业银行日常资产负债期限结构的描述，恰当的是（）。A. 通常情况下，资产的久期小于负债的久期B.
9、 通常情况下，资产与负债的久期相等C. 通常情况下，资产与负债的久期缺口为零D. 通常情况下，资产的久期大于负债的久期正确答案：D,23.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。A. 减少经济资本配置B. 降低风险暴露C. 风险转移D. 设定止损限额正确答案：A,24.如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响。这种风险属于（）。A. 重新定价风险B. 收益率曲线风险C. 期权性风险D. 基准风险正确答案：C,25.银行监管的首要环节是（）。A. 信息披露B. 非现场监管C. 市场准入D. 现场检查正确答案：C,26.（）是在前一流程的
10、基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。A. 风险识别B. 风险计量C. 风险监测D. 风险控制正确答案：B,27.风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是（）。A. 整体风险报告B. 头寸报告C. 最佳避险报告D. 以上均不是正确答案：C,28.在我国监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A. 资本收益率B. 盈利能力C. 资本充足率D. 资产收益率正确答案：C,29.商业银行某笔贷款，借款人的违约概率为1，贷款的违约损失率为30，贷款违约风险暴露
11、为2000万元，则该笔贷款的预期损失为（ ）万元。A. 2B. 8C. 4D. 6正确答案：D,30.下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A. 一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失B. 操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C. 内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D. 内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等正确答案：A,二.多项选择题(共20题)1.商业银行在特定时段内需要借入的资金规模（流动性需求）是由一定水平的（）决定的。A. 客户规模B. 一定数量的流动性资产C. 发放的贷款D. 净利润E. 核心存款正确
12、答案：B,C,E,2.在战略风险管理中，下列属于商业银行面临的外部风险的有（）。A. 技术风险B. 信用风险C. 竞争对手风险D. 操作风险E. 品牌风险正确答案：A,C,E,3.金融稳定理事会在有效风险偏好框架制定原则中强调，有效的风险偏好框架（ ）。A. 具备有效的传导和信息共享机制，确保风险偏好可以有效地传递到集团和各个业务条线和各法人机构B. 董事会自上而下推动，各管理层级自下而上参与，能够被银行全体人员充分理解C. 风险偏好应融入集团的风险文化D. 在业务机会出现时，评估银行需要承担的风险，防止过度承担风险E. 能够适应业务和市场条件变化，及时调整业务条线或法律实体风险限额，并且确保
13、金融机构总体风险偏好不变正确答案：A,B,C,D,E,4.区域风险通常表现为（）。A. 区域市场发生重大改革B. 区域经营规模出现变化C. 区域政策法规的重大变化D. 区域经营环境恶化E. 区域内部经营管理水平下降正确答案：C,D,E,5.经济资本对商业银行的管理有重要的意义，下列说法正确的有（）。A. 经济资本有助于商业银行提高风险管理水平B. 经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比C. 商业银行会计资本的数量应该不大于经济资本的数量D. 经济资本是银行为未来资产的非预期损失而持有的资本金E. 经济资本有助于商业银行制度科学的业绩评估体系正确答案：A,D,E,6.商业银行计量信用风险资本时
14、，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（）。A. 限额管理B. 质押C. 净额结算D. 保证E. 抵押正确答案：B,C,D,E,7.在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（）。A. 将不同业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示B. 使不同的市场风险之间可以进行比较和汇总C. 将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示D. 使银行各类风险之间进行比较和汇总E. 使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总正确答案：A,B,C,D,E,8.银行的危机管理小组或者危机管理委员会的成员包括（ ）。A. 首席财务官B. 首席执行官C. 首席风险官D. 首席投资官E. 负责银行流动性风险
15、管理部门和关键部门领导正确答案：A,B,C,D,E,9.下列关于内部控制的主要原则的说法，错误的有()。A. 商业银行的内部控制覆盖商业银行所有的部门和岗位B. 内部控制的监督部门不可以直接向董事会、监事会和高级管理层报告C. 任何人不得拥有不受内部控制约束的权力D. 内部控制的监督部门隶属于内部控制的建设、执行部门E. 商业银行内部控制均应体现“内控优先”的要求正确答案：B,D,10.商业银行应在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理，形成()的信息科技治理组织结构。A. 分工合理B. 集中统一C. 职责明确D. 相互制衡E. 报告关系清晰正确答案：A,C,D,E,11.企业的行业风险分
16、析主要内容包括（）。A. 企业的战略B. 企业的管理政策C. 行业的特征和定位D. 行业的依赖性分析E. 行业成功的关键因素正确答案：C,D,E,12.商业银行对记入交易账户的头寸必须具有明确的头寸管理政策和程序，主要包括（）。A. 密切关注交易规律等市场状况B. 将交易头寸的情况定期报告给高级管理层C. 交易和限额管理政策/程序D. 交易头寸应按照公允价值计价E. 评估市场变量的质量和可获得性正确答案：A,B,C,E,13.记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求？（）A. 在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B. 具有明确的交易市场秩序C. 能够完全对冲以规避风险D. 能够准确估值E.
17、具有明确的持有目的正确答案：A,C,D,14.根据商业银行资本管理办法(拭行)的规定，商业银行应当根据外部环境变化及时评估战略目标的（),并采取有效措施控制可能产生的战略风险。A. 合理性B. 兼容性C. 独立性D. 真实性E. 一致性正确答案：A,B,E,15.下列关于账面资本的说法中，正确的有()。A. 账面资本是银行资本金的动态反映B. 账面资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益C. 账面资本是银行可以实际利用的资本D. 账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润等E. 账面资本就是经济资本正确答案：B,C,D,16.商业银行的经营是在一定的社会
18、环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列哪些属于引发操作风险的外部事件？（）A. 外包商不履责B. 控制和报告不力C. 失职违规D. 违反用工法E. 自然灾害正确答案：A,E,17.纵观全球金融体系发展和金融实践的演进过程，商业银行风险管理模式大体经历的阶段有()。A. 专项风险管理模式阶段B. 资产风险管理模式阶段C. 资产负债风险管理模式阶段D. 负债风险管理模式阶段E. 全面风险管理模式阶段正确答案：B,C,D,E,18.商业银行信息科技风险管理的主要框架包括（）。A. 系统开发需求报告B. 信息科技治理C. 业务连续性计划D. 信息
19、安全E. 信息科技审计正确答案：B,C,D,E,19.下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账户头寸的规定（）A. 至少逐月重新估值B. 设置头寸限额并进行监控C. 监控交易规模和头寸余额D. 超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸E. 至少逐日重新估值正确答案：B,C,E,20.根据产生现金流的基础资产类型的不同，资产证券化可以分为（）。A. 资产支持证券B. 住房抵押贷款证券C. 消费贷款支持债券D. 企业贷款支持债券E. 其他贷款支持债券正确答案：A,B,三.判断题(共10题)1.住房按揭贷款有不同的期限，期限越长，借款人经济状况变化的可能性就越小。（）正确答案：B,2.从投
20、资者等利益相关方的角度来看，有效的信息披露机制促使银行更为有效且合理地分配资金和控制风险，保持充足的资本水平，提升银行自身资本管理和风险管理水平。()正确答案：B,3.风险监管重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。()A正确B错误正确答案：A,4.商业银行内部评级体系的验证过程和结果的独立检查应由监管机构负责。（）正确答案：B,5.洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。正确答案：A,6.法人客户风险预警可分为财务风险预警和非财务风险预警两大类。风险经理应当密切关注企业出现的早期财务警示信号，对客户的长期偿债能力高度关注。（）正确答案：B,7.声誉风险是一种单一风险。正确答案：B,8.商业银行应当参照各业务部门经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。（）正确答案：A,9.商业银行通常存在扩大资产规模的发展冲动，但由于其本身并不承担全部风险，因此容易引发在信贷配给方面的逆向选择和道德风险，造成金融市场效率低下。（）正确答案：A,10.存贷比可以在一定程度上衡量银行以相对稳定的负债支持流动性较弱资产扩张的能力。()正确答案：A,
2022年银行从业资格-风险管理（初级）考试名师押题密卷4（带答案）
