初级银行从业《风险管理》考试题目47（附答案）

《初级银行从业《风险管理》考试题目47（附答案）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业《风险管理》考试题目47（附答案）（14页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！ 住在富人区的她初级银行从业风险管理考试题目（附答案）一.单选题(共50题)1.商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（）。A.25%B.50%C.60%D.75%正确答案：D2.某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响。对该银行而言,此操作风险事件应归于()类别。A.信息科技系统事件B.内部欺诈事件C.执行、交割和流程管理事件D.外部欺诈事件正确答案：D3.根据巴塞尔委员会的要求，下列关于商业银行资产负债币种结构管理的说法，不正确的是()。A.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制B

2、.商业银行必须持有多种外币资产来一一对应其外币债务C.商业银行可根据其国际业务需要及外币流动性管理能力，采用百分比方式或绝对方式来管理外币资产和负债D.对于持有的外汇总额及重要币种，应制定并定期回顾检查一定时期内对错配情况的限制条件正确答案：B4.()，又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率正确答案：B5.贷款定价中的风险成本一般是指（）。A.预期损失B.非预期损失C.预期和非预期损失D.以上都不对正确答案：A6.由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险是()。A.新增风险B.特定风

3、险C.商品风险D.汇率风险正确答案：A7.ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是（）。A.流动资产总资产B.流动资产流动负债C.(流动资产一流动负债)总资产D.流动负债总资产正确答案：B8.【真题】关于商业银行市场风险限额管理，下列表述不正确的是()。A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整正确答案：C9.【真题】以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值

4、由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零正确答案：C10.巴塞尔委员会认为。操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.贴现率D.存款准备金正确答案：A11.某银行在升级数据系统时，没有考虑到与现在系统的兼容性，导致数据系统瘫痪，部分重要客户和存、贷款的资料丢失，给银行造成了极大的损失。这是因()造成的操作风险。A.人员因素B.内部流程C.外部事件D.系统缺陷正确答案：D12.商业银行盈

5、利的根本手段是()。A.高利贷B.证券投资C.支付、结算收费D.经营风险正确答案：D13.【真题】商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺正确答案：A14.下列可以作为保证人的是()。A.学校B.医院C.国家机关D.具有代为清偿能力的法人正确答案：D15.下列()不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导正确答案：C16.个人住房按揭贷款的风险分析不包括()。A.经销商风险B.“假按揭”风

6、险C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D.商业银行的经济状况变动风险正确答案：D17.（）是目前操作风险识别与评估的主要方法。A.自我评估法B.损失事件数据方法C.权重法D.标准法正确答案：A18.从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由()引发。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险正确答案：B19.假设一家银行的外汇敞口头寸为日元多头120，欧元多头50，港币空头60，美元空头30，则累计总敞口头寸是()。A.150B.120C.40D.260正确答案：D20.下列各项中，不应列入商业银行二级资本的是()。A.二级资本工具及其溢价B.超额贷款损失准备可计入部分C

7、.少数股东资本可计入部分D.公开储备正确答案：D21.对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化正确答案：D22.【真题】商业银行风险监管核心指标规定操作风险损失率的计算公式为()。A.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额前三期总利息收入与非利息收入之和的平均值B.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额前三期净利息收入与非利息收入之和的平均值C.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额前三期总利息收入与非利息收入之和D.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额前三期总利息收入与净利息收入之和正确答案：

8、B23.下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，错误的是（）。A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B.制订并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整正确答案：C24.根据巴塞尔委员会的规定。允许银行采用高级计量法计算操作风险资本需要满足一定的要求。这种要求不包括（）。A.商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件B.商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数

9、据以及使用外部数据的方法C.银行内部操作风险管理系统无需与每日风险管理程序整合，但是应当能够为操作风险相关的程序和活动提供整体性的检查D.银行必须设置独立的操作风险管理部门，承担银行操作风险管理框架的设计及实施正确答案：C25.【真题】某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期1000万元的抵押贷款，2008年12月30日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过90天的违约行为。为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是()。A.将该笔贷款期限延长半年B.给予企业10的利率优惠C.允许企业贷款到期后一次性还本付息D.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押

10、品正确答案：D26.银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作属于()造成损失。A.知识/技能匮乏B.失职违约C.核心雇员流失D.违反用工法正确答案：A27.下列不属于衡量国别风险的数量指标的是（）。A.国民生产总值B.国际储备C.国际收支D.国际收支逆差与国际储备之比正确答案：D28.信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括()。A.审贷分离原则B.统一考虑原则C.公平对待原则D.展期重审原则正确答案：C29.在商业银行的资本概念中，经济资本强调了()。A.资本的会计计量B.资本要符合监管要求C.资本的有偿占用D.真实的资本分配正确答案：C30.

11、【真题】在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合()。A.在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元B.在1天中的损失有99%的可能性会超过3万美元C.在1天中的收益有99%的可能性不会超过3万美元D.在1天中的收益有99%的可能性会超过3万美元正确答案：A31.债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操作属于()。A.贷款重组B.限额管理C.贷款转让D.贷款审批正确答案：A32.某企业客户在获得贷款后的第1年、第2年、第3年的边际死亡率分别为6%、5%、4%，则该企业

12、客户在3年到期后偿还贷款的概率为()。A.84.3%B.85%C.85.7%D.96%正确答案：C33.【真题】投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50%-0.05，30%-0.25，10%-0.40，-10%-0.25，-30%-0.05，则1年后投资股票市场的预期收益率为()。A.5%B.10%C.15%D.20%正确答案：B34.商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（）。A.客户所有者权益越高，限额越高B.客户历史信誉状况越好，

13、限额越高C.客户信用等级越高。限额越高D.客户资产负债率越高，限额越高正确答案：D35.按照巴塞尔协议，下列说法正确的是()。A.监管资本包括一级资本、二级资本和三级资本B.一级资本包括核心一级资本和附属一级资本C.一般风险准备属于一级资本D.少数股东资本全部计入一级资本正确答案：C36.商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计开发应持有的态度，以下不正确的是()。A.不能超越本行业务的现实需求B.要慎重对待系统设计、开发的全过程C.要追求快速见效，争取用最短的时间完成系统设计、开发的全过程D.不能贪大求全正确答案：C37.资产负债期限结构是指

14、在未来特定的时段内，到期资产与()的构成状况。A.到期负债B.未到期负债C.总负债D.将来负债正确答案：A38.()又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率正确答案：B39.【真题】当直接风险主体为空壳公司或SPV(特殊目的公司)，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融或其他金融中心的客户，则其所在国家(地区)为()。A.离岸岛的主权所在国B.母公司注册所在地C.实际经营或管理机构所在国家(地区)D.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心正确答案：C40.下列关于战略规划说法，错误的是()。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收

15、入增长率、人力资源/技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面正确答案：C41.【真题】下列关于市场风险的说法，不正确的是()。A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险B.市场风险具有明显的非系统性特征C.市场风险与其他风险相比容易计量D.银行表内外都存在市场风险正确答案：B42.【真题】商业银行精确计提市场风险资本的前提和基础是()。A.正确划分

16、银行账户与交易账户B.制定合理的中长期经营战略C.正确划分表内业务和表外业务D.建立完善的内部控制体系正确答案：A43.商业银行内部风险的估计，一般不包括（）。A.违约概率B.实际损失C.违约损失率D.违约风险暴露正确答案：B44.商业银行绝大多数流动性危机的根源都在于（）。A.金融衍生品的交易B.市场整体流动性风险的加大C.宏观经济背景的恶化D.商业银行自身管理或技术上存在的问题正确答案：D45.【真题】CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。A.保险学的精算理论B.Merton模型C.经济计量学理论D.资产组合理论正确答案：B46.商业银行的内部控制主要原则是

17、()。A.全面、合理、公正、有序的原则B.全面、审慎、有效、独立的原则C.全面、谨慎、有效、合理的原则D.全面、审慎、高效、方便的原则正确答案：B47.某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。A.0.05B.0.10C.0.15D.0.20正确答案：B48.商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段，其顺序是（）。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式

18、阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段正确答案：A49.()是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，从而有效发挥外部监督的作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。A.市场准入B.市场约束C.监督检查D.资本监管正确答案：B50.当来源金额（）使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。A.小于B.等于C.大于D.无所谓正确答案：C二.多选题(共30题)1.某公司当年销售

19、收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，期初应收账款为7500万元，期末应收账款为9500万元，则下列财务比率计算正确的有()。A.销售毛利率为25%B.应收账款周转率为2.11C.销售毛利率为75%D.应收账款周转率为2.35E.应收账款周转天数为171天正确答案：AD2.商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应包括()。A.实施方案中所涉及的风险因素B.与其他竞争对手战略实施方案的比较C.实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析E.银行日常经营管理的规范正确答案：ACD3.流动性风险是（）长期积聚、恶化的

20、结果。A.信用和声誉风险B.市场风险C.操作风险D.战略风险E.外汇风险正确答案：ABCD4.以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的C.CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充D.CreditPonfolioView比较适合投机类型的借款人E.CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的正确答案：ACDE5.下列关于国别风险评估指标中比例指标的说法，正确的有()。A.外债总额与国民生产总值之

21、比越低，表明外债负担越重B.偿债比例是一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比，衡量一国短期的外债偿还能力C.应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性D.国际储备与应付未付外债总额之比衡量一国国际储备偿付债务的能力E.国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力正确答案：BCDE6.制定持续的风险识别和评估流程，确定信息科技中存在隐患的区域，评价风险对其业务的潜在影响，对风险进行排序，并确定风险防范措施及所需资源的优先级别包括（）。A.外包供应商B.产品供应商C.产品销售商D.服务商E.经销商正确答案：ABD7.下列商业银行操作风险管理和控制措施中，(

22、)属于风险缓释措施。A.制定应急和连续营业方案B.实行强制休假制度C.购买保险D.计提风险损失准备E.调整业务规模正确答案：AC8.商业银行风险管理信息系统的理解正确的是()。A.风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，或者具有多向交互式、智能化的特点B.风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据C.风险管理信息系统必须确保采取一种显而易觅的方式来区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作D.风险信息管理系统是商业银行核心“无形资产”E.风险管理信息系统可以制约数据的特性正确答案：ABCD9.下列描述操作风险、市场风险与操作风险的关系正确的是()。A.信用风险主要存在于授信业务B.操作

23、风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面C.市场风险存在于交易类业务D.操作风险具有营利性，能为商业银行带来盈利E.操作风险与市场风险、信用风险存在内在的联系正确答案：ABCE10.【真题】以下属于杠杆比率指标的有()。A.资产负债率B.有形净值债务率C.利息偿付比率D.总资产收益率E.权益收益率正确答案：ABC11.外包服务管理实施流程的环节包括()。A.立项B.采购C.合同管理D.持续管理与监督E.评估正确答案：ABCD12.法律风险指新产品违反有关（），以及商业银行应当履行的合同义务，可能导致商业银行承担不利法律责任或后果的风险。A.法律B.法规C.公司章程D.监管规则E.监管要求正确

24、答案：ABDE13.商业银行内部风险管理中，授信权限管理通常应遵循的原则包括()。A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准B.集团内各机构在进行信用决策时应根据自身情况设置不同标准C.债项的每一个重要改变应得到一定权力层次的批准D.交易对方风险限额的确定应建立在风险-收益分析基础之上E.将信用授权分配给审批人并定期进行考核正确答案：ACDE14.贷款重组应当注意的事项包括()。A.是否属于可重组的对象或产品B.进入重组流程的原因C.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小D.转让贷款的成本费用E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估正确答案：ABCE15.【真题】我国

25、监管当局出台的贷款分类包含（）等级的贷款。A.正常B.关注C.次级D.可疑E.损失正确答案：ABCDE16.下列关于久期的说法，正确的有()。A.久期也称持续期B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C.久期的数学公式为P=-PDY/YD.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商正确答案：ABDE17.信息披露的形式包括()。A.上市公告书B.定期报告C.临时报告D.外部监管E.招股说明书正确答案：ABCE18.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下

26、，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括了()。A.制定战略性的危机沟通机制B.提高解决问题的能力C.危机现场处理D.提高发言人的沟通能力E.模拟训练和演习正确答案：ABCDE19.依据巴塞尔新资本协议相关规定，下列属于商业银行核心资本的是()。A.未分配利润B.未公开储备null公开储备D.盈余公积E.资本公积正确答案：ADE20.【真题】商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当()。A.及时收集、调查、核实企业集团内客户及其关联方的授信信息B.了解集团内部重大的资金流向以及应收、应付款项C.识别企业集团的性质，进行综合授信D.分析企业集团内部的关

27、联关系E.对成员企业分别授信，单独管理并进行汇总正确答案：ABCD21.【真题】根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（）。A.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况B.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告C.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立D.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付E.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突正确答案：ACE22.不能降低商业银行流动性风险的有（）。A.制定风险集中限额B.将贷款集中于房地产企业C.适度分散客户种类

28、和资金到期日D.以零售资金作为银行负债的主要来源E.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源正确答案：BE23.商业银行各级机构应按照统一流程和统一标准进行新产品业务风险（）。A.识别评估B.审查C.计量D.控制E.监督管理正确答案：ABDE24.巴塞尔委员会建议搭建的风险管理组织架构中，核心是构建由()组成的风险管理三道防线。A.外部监管机构B.前台业务部门C.风险管理职能部门D.内部审计部门E.后勤部门正确答案：BCD25.保证法律责任一般包括()。A.部分责任保证B.连带责任保证C.一般责任保证D.全部责任保证E.完全责任保证正确答案：BC26.信用风险被认为是最为复杂的风险种类，它的主要

29、形式包括()。A.利率风险B.违约风险C.结算风险D.汇率风险E.股票风险正确答案：BC27.【真题】下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述，正确的有()。A.它们是反映信用风险水平的两个维度B.同一个债务人可以有多个客户评级C.客户评级主要由债务人的信用水平决定D.同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级E.债项评级由债务人的信用水平决定正确答案：ACD28.全面风险管理框架的评估对象主要有()。A.公司治理B.风险政策流程和限额C.信息系统D.资本预算和分配E.授信决策正确答案：ABC29.商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有()。A.即期外汇买卖B.债券买卖C.远期交易D.债券回购E.期货交易正确答案：BCD30.商业银行一般采用()相结合的方式阐述风险偏好。A.定性描述B.定量指标C.数量模型D.数据计量E.样本分析正确答案：AB