5附件平安汇通日复利存款资产专项资产管理计划

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1、一、风险揭示书尊敬的客户：为使您更好地了解平安汇通-睿策多策略量化2期A专项资产管理计划的风险，根据法 律法规和中国证监会有关规定，提供本风险揭示书， 请认真详细阅读，慎重决定是否参与该计划。一、了解特定多个客户资产管理计划，区分风险收益特征特定多个客户资产管理计划是一种利益共享、风险共担的证券投资方式，即通过筹集资产委托人资金交由托管人托管，由特定多个客户资产管理计划管理人统一管理和运用，投资于中国证监会认可的投资品种，并将投资收益按比例分配给资产委托人的一种投资方式，具有集合理财、专业管理、组合投资、分散风险的优势和特点。但是，投资于特定多个客户资 产管理计划也存在着一定的风险，资产管理计

2、划管理人不承诺投资者资产本金不受损失或者 取得最低收益。二、了解平安汇通-睿策多策略量化 2期A专项资产管理计划风险本计划投资可能面临下列各项风险，包括但不限于：（一）特定的投资方法及资产管理计划财产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险1、本计划采取的投资策略可能存在使计划收益不能达到投资目标或者本金损失的风险。2、严格遵守平安大华基金管理有限公司投资管理制度和风险控制制度导致的投资机会的减少。在投资管理过程中，除遵守相关法律法规外，还必须遵守公司制定的投资管理制度 和风险控制制度，这将导致投资机会的减少。3、当资产管理计划份额净值触及或低于止损线时，由于股票的停牌、涨跌停板限制或股票价格波

3、动异常等因素而导致无法按预先设定的止损线完成止损线或者平仓操作，可能导致投资者承受较大的损失。4、本资产管理计划在存续期内不进行收益分配，资产委托人仅能在开放日退出或合同 终止后财产分配的方式获得投资收益。（二）投资于目标信托计划带来的特定风险(1) 市场风险市场风险是证券投资的系统性风险，主要包括以下几方面：1、政策风险：货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策以及法律法规的变化将对证券市场产生一定的影响，可能导致证券市场价格波动，从而影响信托收益。2、经济周期风险：证券市场受经济运行具有周期性的影响，从而影响证券投资的收益 水平，对信托收益产生影响。3、利率风险：利率波动会

4、导致证券市场价格和收益率的变动，本信托投资于证券，其 收益水平会受到利率变化的影响。4、购买力风险：如果发生通货膨胀，则投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵 消，从而影响信托收益水平。5、上市公司的经营风险：上市公司的经营状况受多种因素影响，如法人治理结构、管 理能力、市场前景、行业竞争、技术变迁等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果本信 托持有经营不善的上市公司的股票，其净值可能下跌，从而使信托收益下降。(2) 投资顾问风险目标信托计划由受托人按照投资顾问的“投资建议”进行上市公司股票、证券基金、股 指期货等投资标的的投资交易。 投资顾问的投资服务能力、服务水平将直接影响目标信托计划的

5、收益水平。在目标信托计划投资管理运作过程中，可能因投资顾问对经济形势和证券市场等判断有误、获取的信息不全等因素影响目标信托计划的收益水平。(3) 流动性风险由于市场或投资标的流动性不足(包括但不限于目标信托计划所投资证券停牌、所投资证券仍处于限售期、交易所监管)和其他不可抗因素导致目标信托计划所投资的证券无法及 时变现从而导致目标信托计划现金资产不能满足目标信托计划费用支付、赎回、禾U益分配、 清算要求的风险。(4) 管理风险目标信托计划选择的保管人、证券经纪人、期货经纪人、投资顾问存在由于其未按相关 法规政策以及相关法律文件的约定履行应尽义务而给目标信托计划带来的风险。(5) 操作、技术风险

6、目标信托计划相关参与人包括保管人、证券经纪人、期货经纪人、投资顾问及受托人， 前述参与人在业务各环节操作过程中，均存在因内部控制存在缺陷或者人为因素等造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。在证券的各种交易行为或者运作中，可能因为风控、交易等技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行，导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自受托人、投资顾问、证券公司、保管人、证券交易所、证券登记结算机构等。（6）基差风险目标信托计划基于套利目的对股票资产和股指期货资产进行建仓，会因期货、现货市场的价格波动而获得一定的基差。而当目标信托计划在

7、套利策略的平仓日对期货、现货头寸进行平仓对冲时，因为平仓对冲日与期货合约的到期日不同或者因为目标信托计划持有的现货 组合与期货合约所对应的现货标的资产不完全一致等原因，期货的价格可能并未收敛至其标的的现货价格，由此对目标信托计划的投资产生基差风险，进而影响目标信托计划的投资收益。（7）流动性差异风险目标信托计划持有的股指期货资产和股票等现货资产分别在两个交易场所进行交易，并各自遵守不同的交易规则， 可能出现期货资产流动性较好、现货资产流动性相对较差的情况，使得目标信托计划的投资策略在执行时，完成了期货资产的投资时而无法完成相应的现货资产投资，使得投资策略失效，进而影响目标信托计划的投资收益。（

8、8）保证金风险根据股指期货的交易规则，交易所、期货经纪人对目标信托计划持有的期货资产进行每日结算，如目标信托计划存续期间，目标信托计划所持有的股指期货合约价格剧烈波动，目标信托计划可能面临保证金不足的情况。如果届时，目标信托计划持有的现金资产不足、或不能及时向期货帐户补足保证金，即使期货价格最终走势符合预期，目标信托计划仍然面临保证金不足而被强行平仓的风险。（9）强制减仓风险目标信托计划根据各项法律法规及信托文件的约定，对股指期货、股票等资产的投资会设定投资范围、投资比例等限制条件，当目标信托计划投资的证券资产超出法律法规及信托 文件的约定范围和比例时， 受托人会根据信托文件的约定对相应的资产

9、进行减仓甚至平仓处 理，进而引起信托计划财产价值的波动。（10）交易风险目标信托计划将股指期货作为主要的投资标的之一，股指期货交易的复杂性和时效性显著高于股票、基金等现货资产的交易。目标信托计划在进行股指期货投资交易时，可能存在因投资顾问、保管人、期货经纪人、交易员等各方面的参与人员交易执行不力而使信托财产 出现投资错误甚至投资损失的风险。（11）系统执行风险目标信托计划同时投资于股指期货和股票等现货资产，主要投资策略包含股指期货套利策略，投资策略的执行、交易操作的完成均高度依赖于系统。目标信托计划在投资交易的过程中，存在因所使用的投资交易系统出现故障、投资顾问及交易员系统使用不当等原因使信托

10、财产出现投资错误甚至投资损失的风险。（12）目标信托计划提前结束或延期的风险在目标信托计划运行期间，当信托单位净值等于或低于0.9300元时，触及平仓线，受托人将开始变现非现金资产，信托计划提前到期。如目标信托计划到期时或终止时，因股票停牌等原因致使目标信托计划所持非现金资产不能变现，则受托人将首先对信托计划所持现金资产进行分配，待非现金资产变现支付后再向受益人进行分配或支付，因此，信托计划有延期的风险。（13）受益人本金部分或全部损失的风险目标信托计划的收益取决于投资于上市公司股票、股指期货等证券资产所取得的投资收益，尽管目标信托计划投资顾问拥有专业的管理团队进行投资管理，但仍存在市场风险、

11、流动性风险、期货平仓开仓风险、 投资决策失误以及受益人自身的申购赎回决策等原因导致受 益人面临信托资金本金部分亏损或在极端情况下全部亏损的风险。（14）投资策略、投资范围、投资组合比例和投资限制调整的风险目标信托计划存续期间， 经目标信托计划的受托人及投资顾问协商一致后，可以调整投资策略、投资范围、投资组合比例和投资限制，无需另行征得目标信托计划委托人/受益人的同意，因此，存在委托人 /受益人不认可调整事项而目标信托计划仍然进行调整的风险。 如目标信托计划的委托人/受益人不认可目标信托计划投资策略、投资范围、投资组合比例 和投资限制的调整，可于调整事项的公告期内的任意开放日对所持的目标信托计划

12、的信托单 位份额进行赎回操作。对于目标信托计划调整事项公告期内受益人提出的赎回申请，目标信托计划的受托人应全部接受并按照信托合同的约定向受益人支付赎回资金。（15）其他风险除以上所述风险外，目标信托计划还存在尽职调查不能穷尽的风险、聘请的中介机构的信用风险、信托计划不成立的风险，以及其他因政治、经济、自然灾害、法律法规变化等不 可抗力对信托财产产生影响的风险。尽管外贸信托恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但并不意味着承诺信托财产运用无风险。 外贸信托作为受托人郑重提示与申明：目标信托计划不承诺保本和最低收益，具有一定的投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。(1)

13、 委托人应当以自己合法所有的或享有合法处分权资金认购信托单位，不得非法 汇集他人资金参与信托计划。(2) 信托公司依据信托文件管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。信托公司因违背信托文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由信托公司以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。(3) 委托人在认购风险申明书上签字 /盖章，即表明已认真阅读并理解所有的信托文 件，并愿意依法承担相应的信托投资风险。(4) 目标信托计划并不保证赢利，亦不保证投资者本金不受损失；信托公司、证券投资信托业务人员等相关机构和人员的过往业绩不代表本信托产品未来运作的实际效果。受托人根据信托文件的约定，仅对信托计划进行事

14、务管理。(5) 目标信托计划推介材料仅包含 外贸信托？睿策多策略量化对冲2期证券投资集合资金信托计划认购风险申明书、外贸信托？睿策多策略量化 2期A证券投资集合资金信 托合同及外贸信托？睿策多策略量化对冲2期证券投资集合资金信托计划说明书(下简称“信托文件”)。受托人从未提供除上述信托文件以外的任何其他推介材料，也从未授 权其他任何机构或个人提供任何其他形式的推介材料。受托人仅对上述信托文件的真实性承担责任，不对除上述信托文件之外的任何其他形式的推介材料承担任何责任。(6) 北京睿策投资管理有限公司作为投资顾问，进行投资决策与管理。北京睿策投资管理有限公司的过往业绩不能作为目标信托计划投资顾问

15、的业绩预期，仅供参考。关于投资顾问的有关情况，请委托人认真阅读信托文件中有关内容，谨慎作出是否加入目标信托计划的决策。委托人可能选择银行的营业场所交付信托资金，但这并不表明银行对您交付的信托资金提供任何形式的担保，该银行不承担目标信托计划项下您的任何投资风险。(三) 操作或技术风险相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统 故障等风险。在计划的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致资产委托人的利益受到影响。这种技术风险可能来自资产管理

16、人、资产托管人、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券注册登记机构等。（四）关联交易风险为保障委托人利益最大化， 资产管理人在根据本合同规定管理、运用委托财产时，可以公平的市场价格进行关联交易。本资产管理计划聘请的外包服务机构为平安银行股份有限公 司，该外包服务机构为资产管理人的关联方。委托人在此同意并接受开展该等关联交易。（五）其他风险战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致计划资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、托管行违约等超出资产管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致资产委托人利益受损。三、了解自身特点，适度参与平安汇通-睿策多策略量化

17、2期A专项资产管理计划由上可见，参与平安汇通-睿策多策略量化2期A专项资产管理计划存在一定的风险， 您存在盈利的可能，也存在亏损的风险；资产管理人不承诺确保您委托的资产本金不受损失 或者取得最低收益。 资产委托人在参与该计划前，应综合考虑自身的资产与收入状况、投资经验、风险偏好，适度参与该计划。本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明参与平安汇通-睿策多策略量化2期A专项资产管理计划的所有风险的全部情形。您在参与平安汇通-睿策多策略量化2期A专项资产管理计划前，应认真阅读相关业务规则及资产管理合同、投资说明书的条款，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因参与该计划而遭受难以承

18、受的损失。市场有风险，投资需谨慎！特别提示：客户在本风险揭示书上签字，表明客户已经理解并愿意自行承担参与平安汇通 睿策多策略量化2期A专项资产管理计划的风险。客户：（签字及/或盖章）签署日期：2015年 月 日（注：自然人客户，请签字；机构客户，请加盖机构公章并由法定代表人或其授权代理人签字）二、客户风险承受能力调查表管理合同编号：销售网点名称： （以上内容由网点工作人员填写）尊敬的客户：根据中国证券监督管理委员会颁布的基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法第十七条规定“为多个客户办理特定资产管理业务的，资产管理人在签订资产管理合同前，应当保证有充足时间供资产委托人审阅合同内容，并对资产委托

19、人资金能力、 金融投资经验和投资目的进行充分了解，制作客户资料表和相关证明材料留存备查，并应指派专人就资产管理计划向资产委托人作出详细说明。”鉴于该监管条款，敬请您认真对待下列内容，并真实填写。填写人承诺：本人在本调查表上填写的信息真实、准确。填写人（填写人为个人客户本人或机构客户授权代理人）姓名：身份证号码：风险承受能力调查表个人 填 写职业政府机关商贸金融房地产 IT行业其他个人及家庭年收入 50万以上口 10-50万口 10万以下（*）证券投资资金占收入比重 50沁上 50%-20% 20% 以下投资目的 在高风险承受能力范围内使资产最大化地增值 在中风险承受能力范围内使资产增值 在低风

20、险承受能力范围内使资产保值，以抵消通胀为 主要目的（*）投资年限 5年以上口 3-5年口 3年以下（*）投资经验丰富中等一般（*）风险偏好 积极型口稳健型口 保守型（*）劣后/普通级客户填写（必选） 充分知晓本次购买的为劣后级 /普通级份额；在资管计 划财产的分配顺序上，该类份额劣后于优先级，存在 本金损失的可能性能承担购买劣后/普通级份额的风险机 构 填 写机构类型 政府机关及事业单位口公司/企业口其他机构机构年收益1亿以上口 1000万-1亿 口 1000万以下证券投资资金占收益比重 50%上 50%-10% 10% 以下投资目的 在高风险承受能力范围内使资产最大化地增值 在中风险承受能力

21、范围内使资产增值 在低风险承受能力范围内使资产保值，以抵消通胀为 主要目的（*）投资年限 5年以上口 3-5年口 3年以下（*）投资经验丰富中等一般（*）风险偏好 积极型口稳健型口 保守型（*）尊敬的客户，平安汇通-睿策多策略量化2期A专项资产管理计划，其中优先级份额属 于中等风险的投资品种，普通级份额属于高风险的投资品种，如果您没有勾选任何带“与该计划的风险收益特征相匹号的选项，表明您的风险承受能力至少为中等风险承受能力，配。您在详细阅读了平安汇通-睿策多策略量化2期A专项资产管理计划的风险揭示书、资产管理合同及计划说明书，已充分知晓了参与该计划的风险之后，自愿承担该计划的风险，请签字或盖章

22、确认：客户：（签字及/或盖章）：法定代表人或其授权代理人签字 ：签署日期：2015 年 月 日（注：自然人客户请签字；机构客户，请加盖机构公章并由法定代表人或其授权代理人签字）尊敬的客户，平安汇通-睿策多策略量化2期A专项资产管理计划，其中优先级份额属 于中等风险的投资品种，普通级份额属于高风险的投资品种，如果您勾选了带“ * ”号的任意一项，表明您的风险承受能力较弱，与平安汇通-睿策多策略量化2期A专项资产管理计划的风险收益特征不匹配。您在详细阅读了平安汇通-睿策多策略量化 2期A专项资产管理计划的风险揭示书、资产管理合同及计划说明书，已充分知晓了参与平安汇通-睿策多策略量化2期A专项资产管理计划的风险之后，自愿承担平安汇通-睿策多策略量化 2期A专项资产管理计划的风险，请签字或盖章确认：客户：（签字及/或盖章）：法定代表人或其授权代理人签字：签署日期：2015 年 月 日（注：自然人客户请签字；机构客户，请加盖机构公章并由法定代表人或其授权代理人签字）