《职业考证-金融-期货从业资格考前自测提分卷89(含答案详解）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《职业考证-金融-期货从业资格考前自测提分卷89(含答案详解）（4页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！ 住在富人区的她职业考证-金融-期货从业资格考前自测提分卷（含答案详解）一.综合题(共10题)1.多选题以下关于股票指数的说法中，正确的有（）。问题1选项A.上证综合指数和沪深300指数均采用加权平均法编制B.编制股票指数所选择的样本股票不同，股票指数的市场代表性不同C.股票市场不同，股票指数的编制方法可以相同D.不同的股票市场必须采用不同的编制方法编制股票指数【答案】A;B;C【解析】道琼斯工业平均指数与日经225股价指数的编制采用算术平均法，而其他指数都采用加权平均法编制。不同股票指数除了其所代表的市场组合可能不同之外。另一主要区别是它们的具体编制方法可能不
2、同，即具体的抽样和计算方法不同。D选项错误，正确答案选ABC。2.单选题根据证券期货投资者适当性管理办法，投资者主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的产品或者相关服务，经营机构在满足相关规定的条件下，（）向其销售相关产品或者提供相关服务。问题1选项A.可以B.暂缓C.拒绝D.应当【答案】A【解析】经营机构告知投资者不适合购买相关产品或者接受相关服务后，投资者主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的产品或者接受相关服务的，经营机构在确认其不属于风险承受能力最低类别的投资者后，应当就产品或者服务风险高于其承受能力进行特别的书面风险警示，投资者仍坚持购买的，可以向其销售相关产品或者提供相关服务（A
3、选项正确）。正确答案选A，BCD选项错误。3.单选题期货从业人员违反期货从业人员管理办法，中国证监会及其派出机构可以（）。问题1选项A.进行调查，限制其人身自由B.进行调查，给予纪律惩戒C.给予其训诚、公开谴责D.采取责令改正、监管谈话等措施【答案】D【解析】根据期货从业人员管理办法第二十九条，期货从业人员违反本办法规定的，中国证监会及其派出机构可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函等监管措施。正确答案选D，A选项不得限制人身自由，B选项纪律惩戒是期货业协会的职责，C选项期货交易所可以进行公开谴责。4.不定项选择题客户王某收到期货公司追加保证金通知后，表示将提交有价证券作为保证金。可以作为期货
4、保证金有价证券是（ ）。问题1选项A.企业债券B.可转换公司债券C.经期货交易所认定的标准仓单D.可流通的国债【答案】C;D【解析】本题考查期货交易所可以接受充抵保证金的有价证券。期货交易所管理办法第七十条第一款规定，期货交易所可以接受以下有价证券充抵保证金：（1）经期货交易所认定的标准仓单（2）可流通的国债；（3）中国证监会认定的其他有价证券。故本题选择CD项，AB选项是不包括的。5.不定项选择题假设某机构持有一篮子股票组合，市值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生股指机构完全对应，此时恒生指数为15000点（恒生指数期货合约的系数为50港元），市场利率为
5、6%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（）点。问题1选项A.15125B.15124C.15224D.15225【答案】B【解析】该远期合约的理论价格可计算为：资金占用75万港元，相应的利息为750000（6%312）11250（港元）；一个月后收到现金红利5000港元，考虑剩余两个月的利息为5000（6%122）50（港元），利息和红利共计5050港元；则该远期合约的净持有成本1125050506200（港元），则该远期合约的理论价格应为750000+6200756200（港元），756200/5015124点。正确的选项选B，ACD选项错误。6.多选题从浮动利率挂钩的标的看，我
6、国场外利率衍生品市场中的人民币利率互换分为（ ）。问题1选项A.基于Shibor的利率互换B.基于6天回购定盘利率的利率互换C.基于6个月短期国债利率的利率互换D.基于1年期定期存款利率的利率互换【答案】A;D【解析】人民币利率互换从浮动利率挂钩的标的看，分为基于1年期定期存款利率的利 率互换、基于7天回购定盘利率（FR007）的利率互换以及基于Shibor的利率互换（主要是基于3个月Shibor）。7.不定项选择题某股票组合市值8亿元，值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在 沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263. 8点。据此回答以下两题。（1
7、）该基金经理应该卖出股指期货( )手。（2）一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132.0点；股票组合市值增长了 6. 73%。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（ ）万元。问题1选项A.702B.752C.802D.852问题2选项A.8113. 1B.8357. 4C.8524. 8D.8651.3【答案】第1题:B第2题:B【解析】（1）沪深300指数期货合约的合约乘数为每点300元。该基金经理应该卖出的股指期货合约数为:800000000 x0. 92/(3263. 8 x300)752(手)。（2）此次 Alpha 策略的操作共获利：80000 *
8、6. 73% + (3263.8 -3132.0) *752*300/10000 =8357. 4(万元)。8.多选题下列操作中属于价差套利的情形有（）。问题1选项A.卖出C期货交易所8月份铜合约，同时卖出该交易所9月份铝合约B.买入L期货交易所8月份铜合约，同时买入该交易所9月份铝合约C.买入C期货交易所8月份铜合约，同时卖出该交易所9月份铜合约D.买入C期货交易所8月份铜合约，同时卖出L期货交易所8月份铜合约【答案】C;D【解析】价差套利是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，根据所选择的期货合约的不同，可分为跨期套利、跨品种套利和跨市套利。C属于跨期套利，D选项属于跨品种套利
9、，AB不属于套利情形，所以答案选CD。9.多选题以下是某一年度美国农业部大豆的供需数据（单位：百万蒲式耳）以下正确的是（ ）。问题1选项A.大豆当年库存消费比为5.35%B.大豆当年总需求为48.82百万蒲式耳C.大豆当年结转库存为10.46百万蒲式耳D.大豆当年的总供给量为90.58百万蒲式耳【答案】A;D【解析】根据表格提供的数据，当年总供给是 5.85+84.29+0.44=90.58，总需求为48.82+37.16=85.98，结转库存为90.58-85.98=4.6，库存消费比是4.6/85.98=5.35%。10.单选题关于利率上限期权的概述，正确的是（）。问题1选项A.市场参考利率低于或等于协定的利率上限水平，则卖方不需要承担任何支付义务B.买方向卖方支付市场利率低于协定利率上限的差额C.卖方向买方支付市场利率低于协定利率上限的差额D.买卖双方均需要支付保证金【答案】A【解析】利率上限（期权）协议又称“利率封顶”，通常与利率互换组合，指期权的买方支付权利金，与期权的卖方达成一个协议，该协议中指定某一种市场参考利率，同时确定一个利率上限水平。在规定的期限内，如果市场参考利率高于协定的利率上限水平，卖方向买方支付市场利率高于利率上限的差额部分；如果市场参考利率低于或等于协定的利率上限水平，则卖方无须承担任何支付义务。本题答案选A，BCD选项错误。
职业考证-金融-期货从业资格考前自测提分卷89(含答案详解）
