《2022年金融-期货从业资格考前模拟强化练习题2（附答案详解）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年金融-期货从业资格考前模拟强化练习题2（附答案详解）（13页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、2022年金融-期货从业资格考前模拟强化练习题（附答案详解）1. 判断题中金所10年期国债期货合约标的为票面利率5%的名义长期国债。问题1选项A.对B.错【答案】B【解析】10年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债。2. 多选题某交易者以4600元/吨买入5月燃料油期货合约1手，同时以4720元/吨卖出7月燃料油期货合约1手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者是盈利的。（不计手续费等费用）问题1选项A.5月4600元/吨，7月4700元/吨B.5月4620元/吨，7月4650元/吨C.5月4650元/吨，7月4700元/吨D.5月4660元/
2、吨，7月4800元/吨【答案】A;B;C【解析】本题属于卖出套利，价差缩小时，可通过平仓获利。建仓时价差=4720-4600=120（元/吨）。A项，价差=4700-4600=100（元/吨）；B项，价差=4650-4620=30（元/吨）；C项，价差=4700-4650=50（元/吨）；D项，价差=4800-4660=140（元/吨）。故正确答案选ABC，D选项交易者不会盈利。3. 不定项选择题在我国，4月28日，某交易者卖出50手7月A期货合约同时买入50手9月该期货合约，价格分别为12270元/吨和12280元/吨。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为1
3、2180元/吨和12220元/吨。该套利盈亏状况是（）。（每手5吨，不计手续费等费用）问题1选项A.盈利15000元B.亏损15000元C.亏损7500元D.盈利7500元【答案】D【解析】根据题意，该交易者以12270元/吨卖出50手7月A期货合约，同时以12180元/吨的价格进行平仓，则7月合约盈亏为：（12270-12180）505=22500元。同理得到9月合约盈亏为：（12220-12280）505=-15000元。最终盈亏为：22500-15000=7500元。故本题答案选D。4. 单选题期货公司申请从事期货投资咨询业务，注册资本应当不低于人民币（）元，且净资本不低于人民币（）元。
4、问题1选项A.2亿；5000万B.2亿；8000万C.1亿；8000万D.1亿；5000万【答案】C【解析】期货公司期货投资咨询业务试行办法第六条第一项规定，期货公司申请从事期货投资咨询业务，注册资本不低于人民币1亿元，且净资本不低于人民币8000万元。正确答案选C。5. 判断题期货投资咨询服务合同指引和风险揭示书格式，由中国证监会制定。问题1选项A.对B.错【答案】B【解析】期货公司期货投资咨询业务试行办法第十五条第二款规定，期货投资咨询服务合同指引和风险揭示书格式，由中国期货业协会制定。6. 单选题（）应当以期货投资者保障基金名义设立资金专用账户，专户存储保障基金。问题1选项A.期货交易所
5、B.期货公司C.中国证监会D.期货投资者保障基金管理机构【答案】D【解析】期货投资者保障基金管理办法第八条规定，保障基金管理机构应当以保障基金名义设立资金专用账户，专户存储保障基金。正确答案选D。A选项期货交易所是期货业的自律组织，B选项期货公司是经营期货业务的金融机构，主要是负责链接投资者和交易所的桥梁，本身投资者是不能直接在交易所交易，C选项中国证监会是对证券期货市场实行集中统一监管。7. 单选题期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，与客户之间可能发生利益冲突的，应当遵循（）的原则予以处理；不同客户之间存在利益冲突的，应当遵循（）的原则予以处理。问题1选项A.客户利益优先；公平对待B.
6、自身利益优先；先开发的客户利益优先C.自身利益优先；公平对待D.客户利益优先；先开发的客户利益优先【答案】A【解析】期货公司期货投资咨询业务试行办法第二十四条规定，期货公司及其从业人员与客户之间可能发生利益冲突的，应当遵循客户利益优先的原则予以处理；不同客户之间存在利益冲突的，应当遵循公平对待的原则予以处理。简单来说发生利益冲突时要以客户利益优先，同时要公平对待不同客户之间的利益冲突，正确答案选A，BCD的说法错误。8. 判断题期权到期时，如果标的资产价格低于损益平衡点，看跌期权多头盈利（不计交易费用）。问题1选项A.对B.错【答案】A【解析】题干描述正确，如果标的资产价格低于损益平衡点，那么
7、看跌期权的买方会行权，看跌期权的多头盈利。9. 单选题根据期货公司风险监营指标营理办法，期货公司进入预警期后，进行重大业务决策时应提前向监管部门报告，此处所称“重大业务”是指（）。问题1选项A.可能导致期货公司净利润发生10%以上变化的业务B.可能导致期货公司净利润发生5%以上变化的业务C.可能导致期货公司风险监管指标发生10%以上变化的业务D.可能导致期货公司风险监管指标发生5%以上变化的业务【答案】C【解析】根据期货公司风险监管指标管理办法第三十三条，重大业务是指可能导致期货公司风险监管指标发生10%以上变化的业务。本题答案选C，D选项错误，AB选项不涉及。10. 不定项选择题某期货公司财
8、务部工作人员任某用客户300万元期货保证金，为其父亲进行股票交易，获利30万元。随后将挪用的300万元期货保证金返还。下列关于任某挪用保证金的刑事责任表述，正确的是（）。问题1选项A.任某挪用保证金的行为属职务行为，构成单位犯罪B.任某挪用保证金的行为属个人行为，独立承担刑事责任C.任某挪用保证金的行为不构成犯罪，如挪用本单位资金则构成犯罪D.鉴于任某将所挪用的保证金予以返还，任某不承担刑事责任【答案】B【解析】中华人民共和国刑法（节录）“商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，依照本法第二百七十二
9、条的规定定罪处罚。”本题正确答案选B，ACD的描述是错误的，任某的行为构成犯罪，虽然归还了保证金但是也要承担责任。11. 判断题做空跨式期权组合是在预期标的资产价格大幅波动时的一种投资策略。问题1选项A.对B.错【答案】B【解析】如果投资者不知道股价会上升还是下降，但判断股价会比较稳定，则可以做空跨式期权组合。12. 单选题（）应当建立期货从业人员信息数据库，公示并且及时更新从业资格注册信息。问题1选项A.期货交易所B.中国证监会C.中国证监会各派出机构D.中国期货业协会【答案】D【解析】期货从业人员管理办法第二十一条规定，中国期货业协会应当建立期货从业人员信息数据库，公示并且及时更新从业资格
10、注册、诚信记录等信息（D选项正确）。中国证监会及其派出机构履行监管职责，需要协会提供期货从业人员信息和资料的，中国期货业协会应当按照要求及时提供。要注意期货业协会是建立更新从业人员数据库，并及时更新信息，同时辅助证监会，正确答案选D，ABC选项错误。13. 多选题经营机构对专业投资者进行细化分类和管理的根据包括（）。问题1选项A.专业投资者投资实力B.专业投资者投资经历C.专业投资者获利能力D.专业投资者的业务资格【答案】A;B;D【解析】经营机构可以根据专业投资者的业务资格、投资实力、投资经历等因素，对专业投资者进行细化分类和管理。正确答案选ABD，C选项错误，经营机构对专业投资者进行细化分
11、类和管理是不包括其获利能力的。14. 不定项选择题3月份某贸易商以5500元/吨的价格从国外进口一批白糖，同时以5700元/吨的价格卖出7月份白糖期货合约进行套期保值，至5月中旬，该贸易商与食品厂协商以7月份白糖期货价格为基准价，以低于期货价格100元/吨的价格交易白糖、6月10日食品厂实施点价，以5450元/吨的期货价格作为基准价，进行实物交收，同时该贸易商立即按该期货价格将合约对冲平仓，此时白糖现货价格为5300元/吨，关于该贸易商的套期保值操作，描述正确的是（）。（不计算手续费等费用）问题1选项A.与食品厂实物交收的价格为5700元/吨B.套期保值结束时基差为150元/吨C.基差走强50
12、元/吨，期货市场亏损200元/吨D.通过套期保值，白糖的售价相当于5600元/吨【答案】D【解析】与食品厂实物交收的价格为5450-100=5350元/吨。A错误套期保值结束时基差为-100元/吨。（5350-5450=-100元/吨）B错误建仓时基差=5500-5700=-200元/吨，基差走强100元/吨；期货市场盈利5700-5450=250元/吨。C错误通过套期保值，白糖的售价相当于5350+250=5600元/吨。故本题答案选D。15. 单选题期货从业人员执业行为准则（修订）是（）对期货从业人员进行纪律惩戒的依据。问题1选项A.中国证监会B.期货交易所C.中国期货业协会D.从事期货经
13、营业务的机构【答案】C【解析】期货从业人员执业行为准则（修订）第二条规定，本准则是对从业人员的职业品德、执业纪律、专业胜任能力及职业责任等方面的基本要求和规定，是从业人员在执业过程中必须遵守的行为规范，是中国期货业协会（简称协会）对从业人员进行纪律惩戒的主要依据。正确答案选C，A选项中国证监会是负责对证券期货市场实行集中统一监管，B选项期货交易所是期货业的自律组织，D选项从事期货经营业务的机构包括一些期货公司或者期货投资咨询机构等。16. 不定项选择题某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，上一交易日
14、结算价分别为2810点和2830点，上一交易日该投资者没有持仓。如果该投资者当日全部平仓，平仓价分别为2830点和2870点，则其平仓盈亏（逐日盯市）为（）元。（不计交易手续费等费用）问题1选项A.盈利10000B.盈利90000C.亏损90000D.盈利30000【答案】D【解析】平仓盈亏（逐日盯市）=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏；其中，平当日仓盈亏=（卖出成交价-买入成交价）合约乘数平仓手数；平历史仓盈亏=（卖出成交价-上日结算价）合约乘数平仓手数+（上日结算价-买入成交价）合约乘数平仓手数。根据上述公式计算得到：平当日仓盈亏=（2850-2870）30010+（2830-2800）3001
15、0=30000（元）；上一交易日该投资者没有持仓，平历史仓盈亏为0。所以，平仓盈亏（逐日盯市）为30000元。故正确答案选D。17. 单选题会员制期货交易所会员大会的常设机构是（）。问题1选项A.理事会B.董事会C.监事会D.专业委员会【答案】A【解析】理事会是会员制期货交易所会员大会的常设机构，对会员大会负责，执行会员大会决议。正确答案选A，BCD选项错误。补充：公司制期货交易所设股东大会，股东大会是期货交易所的权力机构，由全体股东组成。18. 不定项选择题某期货公司注册资本为1亿元，甲公司出资560万元，为其第五大股东。下列关于期货公司与甲公司关系的表述、错误的是（）。问题1选项A.期货公
16、司不得向甲公司提供融资B.因甲公司不是控股股东，经股东会批准，期货公司可以向其提供担保C.期货公司不得与甲公司进行不当的关联交易D.甲公司在该期货公司进行期货交易，期货公司可以适当降低风险管理要求【答案】B;D【解析】期货交易管理条例第17条规定，期货公司不得为其股东、实际控制人或者其他关联人提供融资，不得对外担保。故正确答案选BD，AC的说法是错误的。19. 判断题我国期货交易所均采取会员分级结算制度。问题1选项A.对B.错【答案】B【解析】我国境内期货结算制度分为全员结算制度和会员分级结算制度两种类型。郑州商品交易所、大连商品交易所和上海期货交易所实行全员结算制度，中国金融期货交易所采取会员分级结算制度。20. 判断题蝶式套利是由共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利组合而成。问题1选项A.对B.错【答案】A【解析】蝶式套利是由共享居中交割月份一个牛市和一个熊市套利组成的跨期套利组合。由于近期和远期月份的期货合约分居于居中月份的两侧，形同蝴蝶的两个翅膀，因此称为蝶式套利。
2022年金融-期货从业资格考前模拟强化练习题2（附答案详解）
