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1、会计学1第一页，共62页。第1页/共61页第二页，共62页。第2页/共61页第三页，共62页。第3页/共61页第四页，共62页。第4页/共61页第五页，共62页。Ragnar FrischNorwayJan Tinbergen the etherlands第5页/共61页第六页，共62页。Wassily Leontief USA第6页/共61页第七页，共62页。Lawrence R. Klein USA第7页/共61页第八页，共62页。Richard Stone Great Britain第8页/共61页第九页，共62页。Trygve HaavelmoNorway第9页/共61页第十页，共62
2、页。经经典典(jngdin)计计量量经经济济学学创立创立(chungl)建立第建立第1个应用个应用(yngyng)模型模型建立概率论基础建立概率论基础发展数据基础发展数据基础发展应用模型发展应用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入产出模型建立投入产出模型Leontief第10页/共61页第十一页，共62页。第11页/共61页第十二页，共62页。第12页/共61页第十三页，共62页。第13页/共61页第十四页，共62页。第14页/共61页第十五页，共62页。第15页/共61页第十六页，共62页。第16页/共61页第十七页，共62页。James J Hec
3、kman USA第17页/共61页第十八页，共62页。第18页/共61页第十九页，共62页。Daniel L McFaddenUSA第19页/共61页第二十页，共62页。第20页/共61页第二十一页，共62页。第21页/共61页第二十二页，共62页。第22页/共61页第二十三页，共62页。第23页/共61页第二十四页，共62页。第24页/共61页第二十五页，共62页。第25页/共61页第二十六页，共62页。第26页/共61页第二十七页，共62页。第27页/共61页第二十八页，共62页。第28页/共61页第二十九页，共62页。Services at New York University, NY
4、, USA.第29页/共61页第三十页，共62页。San Diego, USA .第30页/共61页第三十一页，共62页。第31页/共61页第三十二页，共62页。第32页/共61页第三十三页，共62页。第33页/共61页第三十四页，共62页。格兰杰格兰杰: : 分析分析(fnx)(fnx)具有共同趋势的经济具有共同趋势的经济时间序列的方法时间序列的方法协整协整第34页/共61页第三十五页，共62页。第35页/共61页第三十六页，共62页。第36页/共61页第三十七页，共62页。第37页/共61页第三十八页，共62页。tttXY10tttXY10如果非均衡误差是一平稳时间序列，并且具有如果非均衡
5、误差是一平稳时间序列，并且具有(jyu)零期望值，称变量零期望值，称变量X与与Y是协整的。是协整的。 第38页/共61页第三十九页，共62页。tttvXY1第39页/共61页第四十页，共62页。tttttXYXY)(11011第40页/共61页第四十一页，共62页。第41页/共61页第四十二页，共62页。第42页/共61页第四十三页，共62页。tttttYYeXY10第二步：检验第二步：检验(jinyn)的单整性的单整性 。第一步，用第一步，用OLS方法估计方程方法估计方程(fngchng)并计算并计算非均衡误差非均衡误差 提出了协整的检验提出了协整的检验(jinyn)方法方法 1987年提出
6、了年提出了Granger两步法检验时间序列之间是两步法检验时间序列之间是否存在协整关系。否存在协整关系。第43页/共61页第四十四页，共62页。第44页/共61页第四十五页，共62页。第45页/共61页第四十六页，共62页。第46页/共61页第四十七页，共62页。第47页/共61页第四十八页，共62页。Asset returnRisksValue-at-risk modelsModeling volatilityCovariance structure of asset returns第48页/共61页第四十九页，共62页。第49页/共61页第五十页，共62页。第50页/共61页第五十一页，共
7、62页。tttuxyf),(), 0(|1ttthNuqiitituh120ARCH（q）模型）模型(mxng) ) 1 , 0(21iidzhzutttt第51页/共61页第五十二页，共62页。TtttTtthuhTxyL121)/(21)ln(21)2ln(21),|,(lnTtttyu1ln第52页/共61页第五十三页，共62页。第53页/共61页第五十四页，共62页。), 0(|1ttthNupiitiqiitithuh1120TtttTtthuhTxyL121)/(21)ln(21)2ln(21),|,(lnTtttyu1lnGARCH（p,q）模型）模型(mxng) 第54页/共6
8、1页第五十五页，共62页。1216899. 0091. 0102ttthuh第55页/共61页第五十六页，共62页。第56页/共61页第五十七页，共62页。iiiittthxyhxyfu),(), 0(|1ttthNuqiitituh120TtttTtthuhTxyL121)/(21)ln(21)2ln(21),|,(lnARCH-M(q）模型）模型(mxng) 第57页/共61页第五十八页，共62页。iiiittthxyhxyfu),(), 0(|1ttthNuGARCH-M(p,q）模型）模型(mxng) piitiqiitithuh1120TtttTtthuhTxyL121)/(21)ln(21)2ln(21),|,(ln第58页/共61页第五十九页，共62页。第59页/共61页第六十页，共62页。第60页/共61页第六十一页，共62页。NoImage内容(nirng)总结会计学。变截踞模型：固定影响、随机影响。变系数模型：固定影响、随机影响。时间序列之间既存在长期关系，又存在短期影响。甚至(shnzh)Phillips(1957)、Sargan(1964)更早地提出和使用“Error Correction”的概念。Value-at-risk models。谢谢第六十二页，共62页。
现代计量经济学与Nobel经济学奖学习教案
