精算人员在费率自由化之角色.ppt

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1、精算人員在費率自由化之角色,Kuei-Hsia Ruth Chu 陳貴霞 富邦產物保險公司 5/7/2009,精算學會相關網站,Society of Actuaries (SOA) http:/www.soa.org/ Casualty Actuarial Society (CAS) http:/www.casact.org/ American Academy of Actuaries (AAA)http:/www.actuary.org/ 中華民國精算學會 (AIRC) http:/www.airc.org.tw/ TEL: (02) 2364 9168 International Actu

2、arial Association (IAA) http:/www.actuaries.org/,SOA考試科目 (Life),PE-Traditional Exams Exam P Probability Exam FM Financial Mathematics Exam M Actuarial Models 3.1. Financial Economics (Exam MFE) 3.2. Life Contingencies (Exam MLC) 4. Exam C Construction and Evaluation of Actuarial Models,資料來源： 東吳大學 楊曉

3、文教授,PE-VEE要求選修科目， 包括三大部分 Economics- microeconomics and macroeconomics Corporate Finance Applied Statistics Methods- time series and Regression,SOA考試科目 (Life) Conti.,PE-VEE (Conti.) 在大學或其他認證學校取得 B-以上的成績，同時課程內容符合SOA所要求的指定內容 至少需通過前面四科中兩科考試，才可提出VEE Credit的申請 台灣認證學校有台大、 東吳、 逢甲，政大尚在申請中,SOA考試科目 (Life) Cont

4、i., 5. FAP包含八個 E-Learning Modules： 5.1 Role of the Professional Actuary 5.2 External Forces 5.3 Risk in Actuarial Problems 5.4 Actuarial Solutions 5.5 Actuarial Models 5.6 Model Selection and Solution Design 5.7 Selection of Initial Assumptions 5.8 Monitoring Results and Completing the Control Cycle

5、,SOA考試科目 (Life) Conti.,執行每個 Module過程中可能會有評估練習題 完成每個 Module後會有評估測驗 完成每個 Module後可能會要求寫一份報告 兩次電腦選擇題考試 (第一次考試再完成前五項 Module， 第二次考試在完成後三項 Module),SOA考試科目 (Life) Conti.,6. Exam DP - Design and Pricing Topic: Models and Assumptions、 External Constraints、 Relevant Regulation 7. Exam CSP Company/Sponsor Persp

6、ective Topic: Risk Management、 Valuation、 Accounting Requirements,SOA考試科目 (Life) Conti., Fellowship Examinations 8. Internet-Based FSA Modules -如同FAP Moduels，但包含一些精算專業實務上的問 題討論 -目的： 應用精算考試於實務上 通過1-5+VEE為Associate 通過1-8+VEE為Fellow,SOA考試科目 (Life) Conti.,Exam 1Probability (=SOA Exam P) Exam 2Financial

7、Mathematics (=SOA Exam FM) Exam 3Actuarial Models: (3F) Financial Economics (=SOA Exam MFE) (3L) Life Contingencies and Statistics (=SOA Exam MLC) Exam 4Construction and Evaluation of Actuarial Models (=SOA Exam C) Exam 5Introduction to Property and Casualty Insurance and Ratemaking,CAS考試科目 (P&C),Ex

8、am 6Reserving, Insurance Accounting Principles, Reinsurance, and Enterprise Risk Management Exam 7CanadaNation-Specific Examination: Law, Regulation, Government and Industry Insurance Programs, and Financial Reporting Exam 7United StatesNation-Specific Examination: Law, Regulation, Government and In

9、dustry Insurance Programs, and Financial Reporting and Taxation,CAS考試科目 (P&C) Conti.,Exam 8Investments and Financial Analysis Exam 9Advanced Ratemaking, Rate of Return, and Individual Risk Rating Plans 通過以上1-7科考試為 Associate 通過以上1-9科考試為 Fellow,CAS考試科目 (P&C) Conti.,美國Fellows by Type of Employment,註2:

10、本統計資料為截至2007年底之資料。,註1: 資料來源 SOA Website & CAS Website,Fellows in Taiwan,註2: 本資料為截至2007年底之資料。,註1: 資料來源 SOA Website & CAS Website & AIRC,Pay (P&C as Sep.2007),Note: BASE SALARY PLUS ACTUAL PAID ANNUAL BONUS (U.S. dollars, in thousands),資料來源: DW SIMPSON(,Pay (Life & Health as Sep.2007),Note: BASE SALAR

11、Y PLUS ACTUAL PAID ANNUAL BONUS (U.S. dollars, in thousands),資料來源: DW SIMPSON (,SOA & CAS Examination Date,Examinations are held twice each year in the Spring (May) and Fall (November) at various cities in the United States, Canada, and other countries around the world.,精算人員在公司作些什麼？,主要工作： Pricing Re

12、serving Valuation 其他工作： 電腦系統 績效等 未來： ERM,台灣費率自由化第三階段精算人員的角色,法規精算人員主要分類： 簽證精算人員 (Appointed Actuary) 商品精算人員 (Pricing Actuary) 精算人員持續教育規定： 簽證精算人員：每年15小時，或連續二年共30小時 財產保險商品精算人員：每年15小時 傷害及健康保險商品精算人員：每年36小時,費率自由化第三階段精算人員的角色,費率自由化法令規定： 第一階段(91/4/1實施) 政策性險種須依照規章費率簽單 公會版商品須依照危險費率簽單，其他商品由精算人員釐定報主管機關實施 附加費用率依各險

13、核定費用率採總量管制 新商品審查：個人保險採核准制，商業保險採核備制,費率自由化第三階段精算人員的角色,費率自由化法令規定： 第二階段(94/4/1實施) 政策性險種須依照危險費率簽單 公會版商品須依照危險費率簽單(實施危險費率偏離幅度)，其他商品由精算人員釐定報主管機關實施 附加費用率依各險核定費用率採總量管制 新商品審查：原則採核備制,費率自由化第三階段精算人員的角色,費率自由化法令規定： 第三階段(98/4/1實施) 政策性險種須依照危險費率簽單 其他險種由精算人員釐定報主管機關實施 任意車險及住宅火險之危險費率及附加費用率皆採固定值方式訂定，商業火險之危險費率及附加費用率得採區間方式訂

14、定 應依五大行銷通路分列總保險費率 新商品審查：原則採備查制,費率自由化第三階段精算人員的角色,一般商品定價流程： 承保範圍討論、修訂與確認 經驗資料(及外部資料)收集 費率釐定程序：保費調整(on-level)、損失發展(loss development)、趨勢分析(trending)、風險分類(risk classification)、 費率草案影響評估 費率草案討論、修訂與確認 商品送審,費率自由化第三階段精算人員的角色,費率自由化第三階段之費率檢測及調整機制(下列情況須進行費率檢討) 任意車險、商業火險及住宅火險(101年(含)以後)：最近3個曆年平均實際損失率 預期損失率 15% 住

15、宅火險(98年至100年)：上述15%調整為30% 費率自由化第三階段及其費率檢測機制之影響 費率檢測機制係針對商品別進行分析 市場競爭導致費率重新釐定頻率增加 產險精算人員需求增加,精算師 執照鍍金 摘錄自經濟日報/記者洪凱音、蔡靜紋、李淑慧報導/20070819,日前勞委會公布去年各行各業月薪統計，除了機師以20萬元穩居冠軍外，前年才7萬多月薪的精算師，去年上漲到13.5萬元的水準，為排名第二的高薪行業，讓不少民眾對精算師充滿了好奇。 依據精算學會的統計，國內擁有各國精算師正會員資格者只有140幾人，副會員資格者只有300多人，在人數有限下，精算師非常搶手，只要擁有精算師執照，就像鍍金一樣

16、，身份地位、財產立刻躍升為上流階級。,精算師的薪水，據多方查詢，發現國內行情頗為紊亂，屬於秘密薪族群。以取得美國FSA正會員資格的精算師、不具行政職者來說，年薪大多落在150萬至300萬元間，相差可達一倍之多；但若同時兼高階主管，或者是名牌精算師，年薪千萬元以上不是問題。 精算師的高薪，讓很多人相當動心，不少六、七年級生很想入行，不過考精算師執照必須有心理準備，因為平均至少要花十年的考試期，而且這段期間，人生是黑白的。 目前美國、英國、日本、澳洲、台灣都會舉辦精算師考試，其中(在台灣)最熱門又最貴的，是北美壽險精算師的正會員資格（FSA），台灣約有70人。,精算師工作內容 數字中打滾摘錄自經濟

17、日報/記者李淑慧、洪凱音、蔡靜紋報導/20070819,以各國精算師執照來看，可分為產險、壽險、退休金、健康險、風險管理等五大類的精算師，台灣大都是壽險精算師，少部分為產險精算師，其他種類的精算師相當稀少。 坐擁高薪的保險精算師都在做什麼？一位在大型壽險公司工作的精算師解釋，產、壽險保單，都是有價契約，不管責任準備金、保費、契約轉換、解約金等，數字都是精算師算的。,舉例來說，投保100萬元終身壽險，繳費年期是20年，一年要繳多少錢？在不同的利率環境下可能有不同的答案。此外，隨著死亡率不斷往下降，數字也會變化；同時男、女要繳的保費不同；若採取月繳、季繳，在不同的利率假設下，數字還要再進一步計算。 其他諸如計算保單的各項數字，還有保險公司該提存多少責任準備金才有足夠的清償能力， 也都是精算師的工作。 不僅如此，最近國際上正在發展全新的國際會計準則（IFRS）、以及類似銀行業新版巴賽爾協定（Basel）的Solvency，這兩項新準則全都是衝著保險業而來，因此，精算師的工作又更複雜了。,什麼人適合？,良好數理背景 邏輯能力及分析能力佳 個性沉穩專注，能承受壓力 耐心且對精算領域有興趣,Thanks For Your Attention!,