博弈论与企业策略性行为.ppt

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1、产业经济学,第七章 博弈论与企业策略性行为,第一部分：博弈论基础知识,博弈论（game theory，又译为对策论，游戏论） 定义：研究决策主体的行为在直接相互作用时，人们如何进行决策、以及这种决策如何达到均衡。,注意两点： 1、是两个或两个以上参与者之间的对策论 2、理性人假设 理性人是指一个很好定义的偏好，在面临定的约束条件下最大化自己的偏好。 博弈论说起来有些绕嘴，但理解起来很好理解，那就是每个对弈者在决定采取哪种行动时，不但要根据自身的利益和目的行事，而且要考虑到他的决策行为对其他人可能的影响，通过选择最佳行动计划，来寻求收益或效用的最大化。,现代博弈理论的创立源于匈牙利数学家冯诺伊曼

2、(Von Neumann)于1944年，与经济学家奥斯卡摩根斯坦恩(Oskar Morgenstern)合作出版的巨著博弈论与经济行为，这标志着现代系统博弈理论的初步形成。博弈论分为合作博弈与非合作博弈。,合作博弈在20世纪50年代发展到鼎盛时期，代表人物是纳什和夏普里。与此同时，非合作博弈开始创立。纳什(Nash)在1950年和1951年发表了两篇关于非合作博弈的重要文章，塔克尔（Tucker）于1950年定义了“囚徒困境”。这些著作奠定了现代非合作博弈的基石。,80年代，克瑞普斯(Kreps)和威尔逊(Wilson)合作发表了关于动态不完全信息博弈的文章。博弈论在经济学中的绝大多数应用模型

3、都是在70年代中期以后发展起来的。从80年代开始，博弈论逐渐成为主流经济学的一部分。,博弈论的基本概念包括： 参与人：博弈论中选择行动以最大化自己效用的决策主体； 行动：参与人的决策变量 战略：参与人选择行动的规则 信息：参与人在博弈中的知识，特别是有关其他参与人的特征和行动的知识 支付函数：参与人从博弈中获得的效用水平 结果：博弈分析真正感兴趣的要素的集合 均衡：所有参与人的最优战略的组合 参与人、行动、结果称为博弈规则；博弈分析的目的是使用博弈规则决定均衡。,博弈的划分： 从参与人行动的先后顺序：静态博弈和动态博弈 静态博弈：参与人同时选择行动或非同时行动但后行动者并不知道前行动者采取了什

4、么具体行动； 动态博弈：参与人行动有先后顺序，且后行动者能够观察先行动者选择的行动。,参与人对其他参与人（对手）的特征、战略空间及支付函数的知识：完全信息博弈和不完全信息博弈。 完全信息：每一个参与人对所有其他参与人的（对手）的特征、战略空间及支付函数有准确的 知识，否则为不完全信息。,博弈的划分：,案例1-囚徒困境-纳什均衡,囚徒A,囚徒 B,坦白,抵赖,坦白,抵赖,-8大于-10 0大于-1,（坦白，坦白）是纳什均衡,设定： （1）每个局中人都知道博弈规则和博弈结果的支付矩阵； （2）每个局中人都是理性的（个人理性和个人最优决策）； （3）不能“串通”,通俗地讲： 纳什均衡的含义是：给定别

5、人战略情况下，没有任何单个参与人有积极性选择其他战略，从而没有人有积极性打破这种均衡。,一只河蚌正张开壳晒太阳，不料，飞来了一只鸟，张嘴去啄他的肉，河蚌连忙合起两张壳，紧紧钳住鸟的嘴巴，鸟说：“今天不下雨，明天不下雨，就会有死蚌肉。”河蚌说：“今天不放你，明天不放你，就会有死鸟。”谁也不肯松口，有一个渔夫看见了，便过来把他们一起捉走了。,两个寡头企业选择产量的博弈： 如果两个企业联合起来形成卡特尔，选择垄断利润最大化的产量，每个企业都可以得到更多的利润。给定对方遵守协议的情况下，每个企业都想增加产量，结果是，每个企业都只得到纳什均衡产量的利润，它严格小于卡特尔产量下的利润。 请举几个囚徒困境的

6、例子,同样的情形发生在： 公共产品的供给 美苏军备竞赛 经济改革 中小学生减负 ,囚徒困境的性质： 个人理性和集体理性的矛盾； 个人的“最优策略”使整个“系统”处于不利的状态。 思考：为什么会造成囚徒困境 是否由于“通讯”问题造成了囚徒困境？ “要害”是否在于“利己主义”即“个人理性”？ 是否囚徒困境的结果就一定不利？,亚当斯密在1776年发表的经典之作原富中认为： 我们的晚餐不是来自屠夫、酿酒的商人或面包师傅的仁慈之心，而是因为他们对自己的利益特别关注。 每个人都会尽其所能，运用自己的资本争取最大的利益，一般而言，他不会有意图为公众服务，也不自知对社会有什么贡献，他关心的仅仅是自己的安全、自

7、己的利益，但如此一来，他就好象被一只无形的手引领，在不知不觉中对社会改进尽力而为。,人类自私的天性，使他们陷入“囚徒困境”，难以自拔。 解决囚徒困境问题的“出路” “解决个人理性和集体理性之间冲突的办法不是否认个人理性，而是设计一种机制，在满足个人理性的前提下达到集体理性”； “一种制度安排，要发生效力，必须是一种纳什均衡。否则，这种制度安排便不能成立”。 囚徒困境的效果在不同情况下对社会而言可能是“负面”的，也可能是“正面”的。,智猪博弈,案例2-智猪博弈,智猪博弈,等待,小猪,大猪,按,等待,按,4大于1 0大于-1,案例2-智猪博弈,纳什均衡：大猪按，小猪等待 各得四个单位（4，4） 多

8、劳者不多得,智猪博弈,大猪 小猪 博弈 股份公司中大股东 小股东 监督 纳什均衡：大股东担当监督经理的责任，小股东搭便车 村中的富人 穷人 修路 纳什均衡：大户修路 改革中得到好处多的 少的 改革 股市的大户 小户 炒股 纳什均衡：大户搜集信息，小户跟大户,性别战,芭蕾,女,男,足球,芭蕾,足球,案例3-性别战,纳什均衡： 足球，足球；芭蕾，芭蕾 先动优势,案例4-斗鸡博弈,退,B,A,进,退,进,独木桥,纳什均衡：A进，B退；A退，B进,斗鸡博弈,村子里有两户富户，有两种可能：一家修，另一家就不修；一家不修，另一家就得修。 冷战期间美苏抢占地盘：一方抢占一块地盘，另一方就占另一块。 夫妻吵架

9、，一方厉害，另一方就出去躲躲。 注意：在混合战略纳什均衡条件下，也可能两败俱伤。,斗鸡博弈,案例5-市场进入阻挠,斗争,在位者,进入者,进入,不进入,默许,纳什均衡：进入，默许；不进入，斗争,人生是永不停歇的博弈过程，博弈意略达到合意的结果。 作为博弈者，最佳策略是最大限度地利用游戏规则，最大化自己的利益； 作为社会最佳策略，是通过规则使社会整体福利增加。,分析：上述博弈属于何种类型的博弈？,囚徒A,囚徒 B,坦白,抵赖,坦白,抵赖,参与人,支付函数,均衡,行动,完全信息动态博弈-子博弈精练纳什均衡（举例）泽尔腾（1965）,进入者,进入,不进入（0，300）,在位者,合作（40，50）,斗争

10、（-10，0）,市场进入阻挠博弈树,特点：剔除博弈中包含的不可置信威胁； 承诺行动-破釜沉舟 给定进入者进入，剔除（进入，斗争），（进入，默许）是唯一的子博弈精练纳什均衡-举例（结婚-反对）,不可置信威胁,支付函数,行动,不完全信息静态博弈-贝叶斯纳什均衡海萨尼（1967-1968）,不接受,求爱博弈： 品德优良者求爱,求爱者,进入,不进入,接受,不接受,你,求爱者,进入,不进入,接受,求爱博弈： 品德恶劣者求爱,你,100 x+（-100）（1-x）=0 当x大于1/2时，接受求爱,对手特征、战略空间,行动,迄今为止，产业组织理论研究的发展大致经历了两个阶段： 第一阶段是基本完成于20世纪6

11、0年代并在后来仍然具有很大影响力的传统产业组织理论(TIO)，它主要包括以市场结构研究为核心内容(SCP范式)的哈佛学派和以市场行为研究为核心内容的芝加哥学派；,第二部分：新产业组织学与策略性行为,一、产业组织理论的发展阶段,第二阶段是在20世纪70年代以后由于新的研究方法引入而出现的新产业组织理论(NIO)，它的研究焦点是策略性行为。新产业组织理论的兴起和发展对传统产业组织理论的分析方法和分析范式提出了重要挑战。,第二部分：新产业组织学与策略性行为,一方面，新产业组织理论超越了传统哈佛学派的SCP分析范式，否认市场结构外生性的观点，并且认为企业不是被动地对给定的外部条件做出反应，而是试图以策

12、略行为去改变市场环境、影响竞争对手的预期，从而排挤竞争对手或遏制新企业进入市场。另一方面，新产业组织理论也对芝加哥学派的静态的价格产出框架提出了质疑。,新产业组织学与策略性行为,新产业组织学与策略性行为,二、策略性行为,对策略性行为的定义，最早来自于谢林(Schelling )在其经典著作战略冲突中的描述，他认为策略性行为是指一个企业旨在通过影响竞争对手对该企业行动的预期，使竞争对手在预期的基础上做出对该企业有利的决策行为，这种影响竞争对手预期的行为就称为策略性行为。,附录 智猪博弈,策略性行为的市场基础是寡占或垄断市场。在现实中，古诺模型（Cournot）、伯川德模型(Bertrand)、斯

13、塔克尔伯格模型(Stackelberg )等寡占模型是最常用的理论分析模型。这些经典经济分析模型的运用也反映了新、旧产业组织理论的显著区别。 策略性行为的研究方法主要是博弈论和信息经济学的运用。策略性行为研究的应用主要是为现实的市场现象提供理论解释，并为反托拉斯分析提供理论依据。,新产业组织学与策略性行为,非合作策略性行为包括企业为追求利润极大化所采取的提高其竞争地位的行动。这类行为通常以降低竞争者的利润为代价来实现己方的利润增长。,新产业组织学与策略性行为,非合作策略性行为 一、限制性定价,限制性定价是一种短期非合作策略性行为，它通过原有企业的当前价格策略来影响潜在企业对进入市场后利润水平的

14、预期，从而影响潜在企业的进入决策。,新产业组织学与策略性行为,（一）限制性定价的主要内容 限制性定价理论的内容主要包括以下三个方面： 1、静态限制性定价 2、动态限制性定价 3、不完全信息下的限制性定价,新产业组织学与策略性行为,（二）限制性定价的决定 1、静态限制性价格的决定 2、动态限制性定价的决定,新产业组织学与策略性行为,掠夺性定价是指原有企业将价格削减至对手平均成本之下，以便将对手驱逐出市场或者遏制进入，即使遭受短期损失。一旦对手离开市场，原有企业就会提高价格以补偿掠夺期损失(Schmalensee; Rosenbaum; Romano and Berg)。,新产业组织学与策略性行为

15、,二、掠夺性定价,（一）芝加哥学派：非理性掠夺 1、假定： 信息获取成本非常之低，接近0，因此被掠夺方可以获得资本市场和消费者支持，从而渡过掠夺期； 自由进入而且没有进入成本，导致垄断利润无法取得,新产业组织学与策略性行为,2、结论： 被掠夺方可以获得资本市场的资金支持和消费者支持，从而渡过掠夺期，致使掠夺失败； 掠夺方掠夺期损失大于被掠夺方损失，导致掠夺无法成功； 垄断利润的获得有很大不确定性，进而掠夺损失的补偿无法保证,新产业组织学与策略性行为,（二）后芝加哥学派：理性的掠夺 1、结论 如果假定更接近现实的不完全信息，那么低于短期最优水平的定价将会成为理性战略；掠夺收益不仅来自掠夺市场，一

16、个市场的掠夺通过遏制进入和威慑对手可以在其他相关地理或产品市场获利。 2、模型 连锁店悖论 Kreps 和 Wilson模型 Milgrom 和 Roberts模型,新产业组织学与策略性行为,合作策略性行为 合作策略性行为是指企业旨在协调本行业各家企业行动和限制竞争而采取的一些行为。对于合作策略性行为的研究源于卡特尔合谋（collusion）理论。,新产业组织学与策略性行为,寡头垄断行业的企业之间是相互依赖的（interdependence）。这种相互依赖性导致了寡头企业之间不同程度的竞争与合作，从而导致了策略性行为的发生。对于合作策略性行为的研究源于卡特尔合谋（collusion）理论。博弈

17、论的引入使合作策略性行为的研究达到了一个新的层次。一些学者用博弈论的方法在动态的框架下研究合作策略性行为。,新产业组织学与策略性行为,一、合作策略性行为概述,二、默契合作策略性行为,（一）重复博弈与“富有的窘境” 默契合作策略性行为的“合作”是局中人某种讨价还价过程的结果。重复博弈（超级博弈）被广泛地运用于研究默契合作策略性行为中。重复博弈属于动态博弈的范畴。它是指同样的博弈重复多次，其中每次博弈称作“阶段博弈（stage game）”。事实上，重复博弈理论在解释默契合作策略性行为方面存在着均衡过多的问题，即陷入了“富有的窘境”（embarrassment of riches）。无名氏定理揭示

18、了子博弈完美纳什均衡可能有无数多。,新产业组织学与策略性行为,（二）冷酷策略 冷酷策略(grim strategy)是指在重复博弈中，只要所有的人都采取合作的策略，那么就一直合作下去，如果有一方背叛了合作，那么合作就永远终止，所有的人对此行为加以惩罚。,新产业组织学与策略性行为,（三）胡萝卜加大棒策略 胡萝卜加大棒策略则是一个较为温和的策略。开始所有的垄断企业都生产一个合作的低产量，相应地利润也比较高，但是一旦有某个企业背离了这个策略生产高产量时，所有的企业都调整为高产量去惩罚他。如果任何一个企业在惩罚期不惩罚(对于不执行惩罚策略的人给予惩罚是给予惩罚者的一个胡萝卜)，惩罚期重新开始。如果没有企业在惩罚期不惩罚，合作期又重新开始。,新产业组织学与策略性行为,三、明确合作策略性行为,明确合作策略性行为是指寡头企业通过公开或秘密的协议（书面或秘密会谈）来协调行为以使合作组织利润最大化的一种行为。 （一）共同成本手册与多产品定价公式 （二）转售价格维持（RPM） （三）基点定价,新产业组织学与策略性行为,（四）一致-竞争条款 （五）价格领导 （六）预告价格变动 （七）最惠国待遇条款 （八）行业协会 （九）交换信息 （十）分割市场与固定市场份额,新产业组织学与策略性行为,